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Rentabilidad Anual
Redimiento Promedio 12.19% 17.21% -3.01% 27.63%
SD ANUAL
Desviación Estandar
(Riesgo) 29.28% 34.39% 53.42% 36.55%
CV (Coeficiente de Variación) 0.42 0.50 - 0.06 0.76
Matriz de correlaciones
Microsoft Netflix Apple Google Facebook Amazon
Microsoft 1 0.483818 0.8104654 0.6873246 0.63369284 0.6979881
Netflix 0.483818 1 0.4618463 0.4024811 0.52391905 0.5739339
Apple 0.8104654 0.4618463 1 0.6207581 0.61353942 0.6610532
Google 0.6873246 0.4024811 0.6207581 1 0.59803307 0.5606421
Facebook 0.6336928 0.5239191 0.6135394 0.5980331 1 0.6104084
Amazon 0.6979881 0.5739339 0.6610532 0.5606421 0.61040842 1
TLR 4.75%
$ 100,000,000.00
-$ 19,356,836.60
#REF!
CONSOLIDADO DEL PORTAFOLIO
50.00%
40.00%
30.00%
Rendimiento Esperado
20.00%
10.00%
0.00%
25.50% 26.00% 26.50% 27.00% 27.50% 28.00% 28.50% 29.00% 29.50% 30.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
Desviación Estandar
ESTRUCTURA DE CAPITAL:
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:
LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SE RELACIONAN CON EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LAS E
LOS COSTOS DIRECTOS SON LOS QUE SE RELACIONAN CON LA REESTRUCTURACION DE LA DEUDA D
PARA CONDUCIR LEGALMENTE ALGUN PROCESO DE QUIEBRA O PARA SUSPENCION DE PAGOS. Y LO
SE SUSTENTA EN LOS COMPPORTAMIENTOS DEL VALOR DEL MERCADO DE LA EMPRESA.
Portafolio
Sharpe
Min Varianza
Mercado
0% 29.00% 29.50% 30.00%