STT-7115–STATISTIQUE MATHÉMATIQUE A-2019

PLAN DE COURS

Heures de cours : le lundi de 8h30 à 10h20, au PLT-2540 (jusqu’au 18 novembre)

le mercredi de 8h30 à 10h20, au PLT-2540 (jusqu’au 18 novembre)
Responsable : Michel Carbon, Professeur des Universités
Bureau : VCH-3858
Téléphone : 418-656-2131 (poste : 7536)
Courriel : michel.carbon@mat.ulaval.ca

PRÉREQUIS

L’étudiant1 devra s’assurer de posséder des notions de base en probabilité et en statistique.

Un rappel de ces concepts sera présenté lors du début du cours.

OBJECTIF GÉNÉRAL

À la fin du cours, l’étudiant devra être en mesure de bien connaı̂tre le calcul des probabilités
et la statistique mathématique afin de pouvoir poursuivre encore ses études ou de les utiliser
dans un cadre professionnel.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

1. Dominer les notions de probabilité nécessaires à la statistique mathématique.

2. Être capable de faire des transformations de variables aléatoires et de calculer des lois
dans le cas discret et continue.

3. Dominer les notions de convergences stochastiques, les lois des grands nombres et le
théorème central limite.

4. Bien connaı̂tre les modèles, en particulier les modèles exponentiels.

5. Dominer la notion d’exhaustivité.

6. Bien connaı̂tre les inégalités d’information et la méthode du maximum de vraisem-

blance.
1
Le genre masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d’alléger le texte.

1
 7. Savoir utiliser les tests, que ce soit dans le cas d’hypothèses simples comme dans le cas
d’hypothèses multiples.

HEURES DE DISPONIBILITÉ

Le professeur réservera de son temps pour aider les étudiants inscrits au cours. Ces heures
de disponibilité (essentiellement de 10h30 à 11h30 le lundi et de 13h30 à 14h30 le mer-
credi) se tiendront au bureau du professeur (VCH-3858) et il suffira de prendre rendez-vous
auparavant, ce qui donne plus de souplesse à tous égards.

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES

Elle sera fondée sur la performance des candidats à l’occasion d’un devoir valant 10 % de la
note finale et de deux examens valant 40 % de la note finale pour le premier et 50 % de la
note finale pour l’examen terminal.

Pondération Date prévue

Devoir 10% à remettre pour le mercredi 16 octobre 2019, 8h30
Examen 1 40% mercredi 9 octobre 2019, 8h30-10h20
Examen 2 50% lundi 18 novembre 2019, 8h30-10h20

Veuillez avertir le professeur sans délai de tout problème avec ces dates !
Lors des examens, les candidats auront droit à une feuille aide-mémoire recto-verso manuscrite,
00
format lettre (8 21 × 1100 ), de même qu’à une calculatrice non programmable .
Conformément à la politique du Département de mathématiques et de statistique en matière
d’amélioration et de consolidation de la connaissance du français, la mauvaise qualité de
l’écrit sera sanctionnée dans tous les travaux et examens.

Attribution des cotes : Selon le barème suivant :

A-, A, A+: 80%-100%; B-, B, B+: 70%-80%; C-, C, C+: 60%-70% ;
E: 0%-60%.

MANUELS RECOMMANDÉS ET AUTRES RÉFÉRENCES

Puisque les méthodes couvertes durant ce cours ne sont pas traitées dans un unique manuel,
il n’y a pas de manuel obligatoire proprement dit. Des notes de cours détaillées seront mises
à votre disposition sur la page web du cours.

2
Les manuels suivants devraient bien compléter les notes de cours:

P. Tassi (2004). Méthodes statistiques, 3e éd., Economica.

A. Monfort (1980). Cours de probabilités, Economica.

A. Monfort (1982). Cours de statistique mathématique, Economica.

D. Dacunha-Castelle & M. Duflo (1982). Probabilités et statistiques, 2 volumes,

Economica.

D’autres excellentes références (en anglais) sont disponibles à la bibliothèque :

E.L. Lehman & G. Casella (1998). Theory of Point Estimation , 2e ed., New York:
Springer.

E.L. Lehman & J.P. Romano (2005). Testing Statistical Hypotheses,3e ed., New York:
Springer.

E.L. Lehman (1999). Elements of Large-Sample Theory , 2e ed., New York: Springer.

LA PAGE WEB DU COURS

Veillez à consulter le plus fréquemment possible le portail ENA où vous trouverez tout ce
qui concerne ce cours.
Vous pourrez y trouver la réponse à pratiquement toutes les questions concernant ce cours
de statistique mathématique : notes de cours, séries d’exercices, avancement du cours, cal-
endrier, résultats, etc.

CONTENU

Chapitre 1 Variables aléatoires Lois de probabilité : Espace probabilisable, variable aléatoire,

probabilité, indépendance, fonction de répartition, variables aléatoires discrètes et continues,
vecteur aléatoire.

Chapitre 2 Moments et transformations de variables : Espérance, variance, covariance,

moments de vecteurs aléatoires, fonction génératrice des moments, transformation et calcul
de lois.

Chapitre 3 Quelques inégalités classiques : Inégalités de Schwarz, Tchebychev, Markov,

Bienaymé-Tchebychev, Jensen, Hölder.

3
Chapitre 4 Convergences stochastiques : Convergence presque sûre, en probabilité, en
moyenne quadratique, rapports entre les différentes convergences, convergence en loi.

Chapitre 5 Loi des grands nombres et théorème central limite : Loi des grands
nombres, théorème central limite.

Chapitre 6 Convergence simple et continuité : Convergence en probabilité et continuité,

convergence en loi et continuité, la méthode du delta.

Chapitre 7 Modèles statistiques : Exemples de problèmes statistiques, modèles statistiques,

modèles réguliers, homogènes

Chapitre 8 Exhaustivité : Caractérisation de l’exhaustivité

Chapitre 9 Inégalité d’information : Cas d’un paramètre unidimensionnel, d’un paramètre

multiple.

Chapitre 10 Méthode du maximum de vraisemblance : Principe, équations de vraisem-

blance, propriétés asymptotiques des estimateurs.

Chapitre 11 Propriétés asymptotiques des estimateurs : Estimateur convergent, esti-

mateurs asymptotiquement gaussiens, efficacité relative.

Chapitre 12 Généralités sur les tests : Problème de test, exemples, utilisation de la théorie
de la décision, erreurs liées à un test, rapport avec la notion de risque, test et exhaustivité,
principe de Neyman.

Chapitre 13 Test d’hypothèses simples : Tests de Neyman, le lemme de Neyman-Pearson,

exemples.

Chapitre 14 Tests à hypothèses multiples : Test d’une hypothèse simple contre une
hypothèse multiple, cas général, tests d’hypothèses unilatères, non existence de tests UPP
pour tester certaines hypothèses , lemme de Neyman-Pearson généralisé, tests d’hypothèses
bilatères, tests sans biais, cas des modèles exponentiels, tests gaussiens, test du rapport des
vraisemblances.

Chapitre 15 Tests et intervalles de confiance : Test de Wald, test du rapport de vraisem-

blances, test du score.

Chapitre 16 Tests d’ajustement : Test de Kolmogorov-Smirnov, test du χ2 de Pearson,

tests de gaussianité.

REPRISES D’ÉVALUATIONS

4
Pour toute demande de reprise, veuillez-vous référer la Politique de reprise d’une évaluation
disponible dans les Règlements et documents officiels du Département de mathématiques et
de statistique, et suivre la démarche qui y est indiquée et remplir le formulaire approprié.
Voir le site :
http://www.mat.ulaval.ca/departement-et-professeurs/reglements-et-documents-officiels/

ÉTUDIANTS AYANT UN HANDICAP, UN TROUBLE DAPPRENTISSAGE

OU UN TROUBLE MENTAL

Les étudiants qui ont une lettre d’Attestation d’accommodations scolaires obtenue auprès
d’un conseiller du secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (AC-
SESH) doivent impérativement se conformer la politique dAccommodations scolaires aux
examens du Département de mathématiques et de statistique disponible dans les Règlements
et documents officiels du Département de mathématiques et de statistique à cet effet. Cette
politique a été élaborée en collaboration avec les responsables du secteur ACSESH. Voir le
site :
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations de handicap

RÈGLES DISCIPLINAIRES

Dans le cadre du présent cours, tout étudiant qui commet une infraction au Règlement dis-
ciplinaire de l’Université Laval , notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions
qui sont prévues dans ces cas. Il est très important pour tout étudiant de prendre connais-
sance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l’adresse
suivante :

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire general/Reglements/Reglement disciplinaire.pdf