A.

U : 2022/2023

Population
P (N,E(X), Var(X), 𝐹𝑋 )
paramètres inconnus

Echantillonnage Inférence
Estimation statistique
par Intervalle de Echantillon
E(n,𝑥,ҧ s², 𝐹𝑛 )
Confiance paramètres connus

Pr. A.BENGHABRIT
benghabrit@enim.ac.ma
 Problématique
❖ L’estimation ponctuelle d’un paramètre 𝜃 pour un échantillon fixe donne une valeur
numérique à ce paramètre, mais n’apporte aucune information sur la précision des
résultats, c’est-à-dire qu’elle ne tient pas compte des erreurs dues aux fluctuations
d’échantillonnage, par exemple.

❖ Pour évaluer la confiance que l’on peut avoir en une estimation, il est nécessaire de lui
associer un intervalle qui contient, avec une certaine probabilité, la vraie valeur du
paramètre, c’est l’estimation par intervalle de confiance.

❖ L’estimation par intervalle de confiance d’un paramètre 𝜃 consiste donc à associer à un

échantillon, un intervalle aléatoire, choisi de telle façon que la probabilité pour qu’il
contienne la valeur inconnue du paramètre soit égale à un nombre fixé à l’avance, aussi
grand que l’on veut. Pr A.BENGHABRIT
 Intervalle de confiance
❖Définition: Soit X un caractère de loi 𝑓 𝑥; 𝜃 . 𝑥 est une réalisation de X, 𝜃 un paramètre
inconnu et 𝑋 = (𝑋1 , … , 𝑋𝑛 ) un échantillon aléatoire de taille n de cette variable.

Nous cherchons un intervalle [𝜑1 𝑋 ; 𝜑2 (𝑋)] tel que P(𝜃 ϵ [𝜑1 𝑋 ; 𝜑2 (𝑋)]) est grande.

❖ Nous parlerons d’intervalle au seuil de confiance ( 1 − 𝛼), une réalisation de

l’intervalle de confiance aléatoire [𝜑1 𝑋 ; 𝜑2 (𝑋)] qui lui a une probabilité de (1 − 𝛼)
pour qu’il contienne 𝜃. L’intervalle de confiance donne une idée du domaine de ℝ où
peut se trouver le paramètre 𝜃.

❖ Le seuil 𝛼 représente donc le risque que l’intervalle de confiance ne contienne pas la

vraie valeur de 𝜃, 𝛼 = P(𝜃 ∉ [𝜑1 𝑋 ; 𝜑2 (𝑋)]). La situation la plus favorable correspond
à choisir un risque 𝛼 petit, associé à un intervalle de confiance de faible étendue.
Pr A.BENGHABRIT
 Construction d’un intervalle de confiance
Plan à suivre pour construire un intervalle de confiance au seuil (1−𝛼) :

1. Détermination d’un bon estimateur de 𝜃.

2. Détermination de la loi ou la loi limite de cet estimateur en fonction de 𝜃 et d’aucun

autre paramètre inconnu.

3. Traçage de la loi obtenue tout en fixant le risque 𝛼 et déterminant les quantiles

associés.

4. Extraction de l’intervalle de confiance au seuil (1−𝛼).

N.B. Le risque 𝛼 est une donnée qui est en général égale à 5%, c’est-à-dire il y a 95% de
chances que 𝜃 appartienne à [𝜑1 𝑋 ; 𝜑2 (𝑋)]. Pr A.BENGHABRIT
Illustration avec l’IC de la moyenne d’une loi normale
Soit X une variable aléatoire qui suit un loi normale de paramètres 𝜃 et 𝜎² : X ~ 𝑁(𝜃,𝜎²), 𝜎
connue. Nous cherchons donc une estimation par intervalle de confiance de la moyenne.

1. Soit 𝑥 = (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) l’échantillon empirique réalisation de 𝑋 = (𝑋1 , … , 𝑋𝑛 )

l’échantillon aléatoire. Nous savons que 𝑋ത est un estimateur non biaisé convergent et
efficace de la moyenne mathématique E(X) = m = 𝜃.

𝑋ത −𝜃
2. D’après le théorème de Cochran, ~ N(0,1) ∀ n ≥ 1.
𝜎2
𝑛

3. Soit 𝛼 = 5% donc il faut chercher sur la table statistique de la loi normale centrée
réduite les quantiles 𝑧1−𝛼/2 et 𝑧𝛼/2 (𝑧𝛼/2 = - 𝑧1−𝛼/2 : loi normale est symétrique).
Pr A.BENGHABRIT
Illustration avec l’IC de la moyenne d’une loi normale

𝑧𝛼/2 = 𝑧1−𝛼/2
−𝑧1−𝛼/2

Il faut déterminer 𝑧1−𝛼/2 tel que

P(N(0,1)≤ 𝑧1−𝛼/2 ) = 1- 𝛼/2 =
0.975 => 𝑧1−𝛼/2 = 1.96
et
𝑧𝛼/2 = -𝑧1−𝛼/2 = - 1.96.

Pr A.BENGHABRIT
Illustration avec l’IC de la moyenne d’une loi normale

𝑋ത −𝜃
4. Nous avons (1 − 𝛼) = P(−𝑧1−𝛼/2 ≤ ≤ 𝑧1−𝛼/2 )
𝜎2
𝑛

𝜎2 𝜎2
Donc (1 − 𝛼) = P(𝑋ത − 𝑧1−𝛼/2 ≤ 𝜃 ≤ 𝑋ത + 𝑧1−𝛼/2 ) = P(𝜑1 𝑋 ≤ 𝜃 ≤ 𝜑2 (𝑋)).
𝑛 𝑛

L’intervalle de confiance au seuil de confiance (1 − 𝛼) (ou bien au risque 𝛼) de la

𝜎2 𝜎2
moyenne 𝜃 d’une 𝑁(𝜃,𝜎²) sachant que 𝜎 connue est : [𝑋ത − 𝑧1−𝛼 ; 𝑋ത + 𝑧1−𝛼 ].
2 𝑛 2 𝑛

Pr A.BENGHABRIT
Illustration avec l’IC de la moyenne d’une loi normale
Traitons le cas du premier exercice de la série d’exercice sur l’estimation par Intervalle de
Confiance :

La taille de l’échantillon est n = 9, 𝑥ҧ = 215, 𝜎 2 = 16 et 𝛼 = 5% donc 𝑧1−𝛼/2 = 1.96 et

𝑧𝛼/2 =- 1.96.

𝜎2 𝜎2
L’intervalle empirique au seuil de confiance 95% est [𝑥ҧ − 𝑧1−𝛼 ; 𝑥ҧ + 𝑧1−𝛼 ] =
2 𝑛 2 𝑛

[212.386 ; 217.613] pour l’échantillon étudié.

Par la suite l’intervalle [212.386 ; 217.613], obtenu à partir de l’échantillon étudié, a 95

chances sur 100 de contenir la vraie valeur de la résistance à l’éclatement de ce type de
réservoirs. Pr A.BENGHABRIT