Médian MQ14 – P18 - Correction mercredi 02 mai 2017

 
On considère la fonction suivante, dite « fonction de Matyas » : f x, y   0, 26. x 2  y 2  0, 48. x. y

1. Etablir l’expression du gradient de cette fonction f.

 x y
f  0,52.   0,48. 
 y x

2. Calculer la matrice hessienne H associée.

 0,52  0,48
H  x, y    
 0,48 0,52 

3. En déduire l’écriture matricielle équivalente de la fonction f x, y  .

x
f x, y   x T .H . x avec x    (forme quadratique sans terme constant ni termes du premier ordre)
 y

A. Étude de la fonction (sans limitations)

1. Calculer le point stationnaire de cette fonction (de coordonnées notées x s et y s ), ainsi que la
 
valeur de la fonction f en ce point ( f x s ).

Considérer f  0 permet de déduire les coordonnées de l’unique point stationnaire.

Somme des 2 équations du gradient : 0,04. x  0,04. y  0 , d’où y   x

Remise dans une des relations du gradient : 0,52.x  0,48.x  0 .
D’où finalement : x s  0 , y s  0 .
 
f xs , ys  0

2. Établir l’expression des valeurs propres associées à la matrice hessienne H.

Conclure sur la convexité de la fonction f au point stationnaire.

On calcule det H  .I 2   0 .

0,52    0,48
0
 0,48 0,52  
0,52   2  0,482  0
  m0,48  0,52   0,04;  1
Toutes les valeurs propres de sa matrice hessienne étant strictement positives, la fonction f est
strictement convexe, et ce pour toutes valeurs de x et y (et donc notamment au point stationnaire).
3. Evaluer les vecteurs propres associés. Représenter graphiquement ces vecteurs.

Par définition, un vecteur propre u satisfait la relation : H .u   u , ou encore : H  . I .u  0 .

Pour 1  1 , on a :
0,52  1  0,48  u x  0
 .    
  0, 48 0,52  1 u y  0
1 1 u x  0
 0,48. .    
1 1 u y  0
Donc u x  u y .
2  1
Par exemple : u1  .  (pour que u1 2  1 ) .
2 1 

Pour 2  0,04 , on a :
0,52  0,04  0, 48  u x  0
 .    
  0,48 0,52  0,04 u y  0
 1  1 u x  0
0,48. .    
  1 1  u y  0
Donc u x  u y .
2 1
Par exemple : u2  .  (pour que u2 2  1 ) .
2 1

Ces deux vecteurs définissent les axes principaux de la fonction quadratique.

5. Comment se caractérise alors le point stationnaire de la fonction ?

Compte-tenu de la nature de H, le point stationnaire est un minimum global.

B. TRANSFORMATION DE LA FONCTION

L’analyse canonique permet de récrire l’expression de la fonction f  x  sous la forme :

  
f z   f x s  zT . Λ.z , grâce à la matrice des valeurs propres : Λ   1
0
 et au nouveau vecteur
 0 2 
z 
des variables : z   1  ( z1 étant la nouvelle « abscisse » selon la direction définie par le vecteur
z2 
propre u1 et z2 étant la nouvelle « ordonnée » selon la direction définie par le vecteur propre u2 ).
uT 

On peut démontrer que : z   1T . x  x s .
u2 

1. Donner la nouvelle écriture f z  de la fonction.
f z   z12  0,04.z22
2 2
2. Montrer que l’on a les correspondances suivantes : x  . z2  z1  et y  .z 2  z1  .
2 2
 z  2   1 1 2  x  y 
z   1  . .x  . 
 z 2  2  1 1 2  x y 

2 2
On déduit directement que : x  . z2  z1  et y  .z 2  z1  .
2 2

C. Limitations
On considère les limitations suivantes ajoutées au problème :

g1 : y 2  x 2  2
g 3 et g 4 :  10  x  10 g 5 et g 6 :  10  y  10

1. Remettre ces contraintes sous la forme standardisée.

min x, y f x, y 

g1 : 2  x 2  y 2  0 
g 2 :  10  x  0 
g 3 :  10  x  0
g 4 :  10  y  0 
g 5 :  10  y  0 

2. Ecrire la contrainte g1 en fonction des variables z1 et z2.

La contrainte g1 est plus simple dans le repère (O,z1,z2) :

1
g1 :  z 2  0 
z1
1
C’est l’équation d’une hyperbole : z2  .
z1

3. Représenter les contraintes sur la Figure 1.

4. Au regard de la Figure 1, donner une estimation des conditions optimales.

Graphiquement, on voit que seule la contrainte g1 est active (les bornes n’interviennent pas).
Egalement, on constate qu’il y a 2 solutions (a priori équivalentes) à ce problème d’optimisation (la
fonction f(z) étant paire et la contrainte g1(z) impaire).

D. Conditions de KKT
Dans cette partie, on fait l’hypothèse que la limitation g1 est active (pour les conditions optimales).

1. Donner l’expression de la fonction lagrangienne L.

Lz, 1   f z   .g1z 

Attention à ne pas confondre le multiplicateur de Lagrange  des 2 valeurs propres 1 et 2 de la

matrice H.
2. Écrire les conditions de KKT dans ce contexte.

0
  z1, z 2 L   
0
  .g1  0
 0

3. Que peut-on écrire sur le coefficient de Lagrange  associé ?

  0 si la contrainte g1 est saturée.

4. Résoudre les conditions de KKT, c’est-à-dire donner :

- les coordonnées (z1*, z2*) et (x*, y*) du point solution ;
- la valeur du coefficient  dans ce cas, et vérifier sa validité.

Les conditions de KKT énoncées à la question D.2. permettent d’écrire :

 
1 
Lz, λ   z12  0,04.z22   .  z2 
 z1 


 2.z1  0
z12
 0.08. z2    0
1 
  .  z2   0
 z1 
  0

1
  3
Première relation : z1   
2

Deuxième relation : z2 
0,08
1
Troisième relation : z2 
z1
1
   3 0,08  0,083
Fusion de ces 3 résultats :    , et donc :  3 .
2  2 

 
1
3 4
  2  0,08  0,17889 (>0 : OK)
1
  3 
 z1*
    0, 44721 et z*2   2,2361
2 0.08

 x* 
2
2 * *

. z2  z1  1,2649 
 y* 
2
2 *

. z2  z1*  1,8974 