Cas 1 (A portfolio selection problem) :

 Les variables : X1, X2, X3, X4, X5 et X6 représentent les montants investis en USD
dans Bonds, Stocks, Term Deposit, Saving Account, Real estate et finalement Gold.

 La fonction objective : Il est demandé de maximiser le montant espéré dans une

année

5%X1 pour Bonds :

(Interest of Bonds annually = 5%) + (Expected annual increase in value= 0%) = 5%

9%X2 pour Stocks :

(Interest of Stocks annually = 2%) + (Expected annual increase in value= 7%) = 9%

4%X3 pour Terms deposit :

(Interest of Terms deposit annually = 4%) + (Expected annual increase in value= 0%) = 4%

3%X4 pour Saving accounts :

(Interest of Saving accounts annually = 3%) + (Expected annual increase in value= 0%) = 3%

7%X5 pour Real Estate :

(Interest of Real Estate annually = 0%) + (Expected annual increase in value= 7%) = 7%

Et 11%X6 pour Gold :

(Interest of Gold annually = 0%) + (Expected annual increase in value= 11%) = 11%

La fonction objective est : Max Z = 5% X1+ 9% X2+ 4% X3 + 3% X4 + 7% X5 + 11% X6

 Les contraintes :

 Le montant maximum à investir ne doit pas dépasser 1.000.000$ dans X1, X2, X3, X4,
X5 et X6.
X1+X2+X3+X4+X5+X6 ≤ 1 000 000
 Au moins 30% du montant global doit être investi en Bonds (X1).
X1 ≥ 30%(X1+X2+X3+X4+X5+X6)
 Au plus 10% du montant global doit être investi en Stocks (X2).
X2≤10%(X1+X2+X3+X4+X5+X6)
 Au moins 10% du montant global doit être investi conjointement entre Term Deposit
(X4) et Saving accounts (X5)

(X3+X4) ≥ 10%(X1+X2+X3+X4+X5+X6)
 La moitié du montant de Real Estate va subir des intérêts et donc : X5/2 * (1+6%) ne
doit pas dépasser 150.000$
X5/2+ (1+6%) ≤ 150 000
 Le risque moyen de l’investissement ne doit pas dépasser 4.5
3X1+10X2+2X3+X4+5X5+20X6/6 ≤ 4.5(X1+X2+X3+X4+X5+X6)
 Le rendement moyen de l’investissement doit être d’au moins 2.5%
5%X1+2%X2+4%X3+3%X4 ≤ 2.5%(X1+X2+X3+X4+X5+X6)
 Le montant investi en Gold (X6) ne doit pas dépasser 100.000$ ou 8% du montant
restant de l’investissement global, on prend le plus petit.
X6 = Min (100 000 : 8% Somme(X1+X2+X3+X4+X5+X6))
 Ainsi que la contrainte de positivité de toutes nos variables
(X1, X2, X3, X4, X5, X6) >= 0

Le programme linéaire sera donc :

OBJECTIF : Max Z = 5%X1++9%X2+4%X3+3%X4+7%X5+11%X6

X1+X2+X3+X4+X5+X6 ≤ 1 000 000
X1 ≥ 30%(X1+X2+X3+X4+X5+X6)
X2≤10%(X1+X2+X3+X4+X5+X6)
(X3+X4) ≥ 10%(X1+X2+X3+X4+X5+X6)
X5/2 ≤ 150 000
3X1+10X2+2X3+X4+5X5+20X6/6 ≤ 4.5(X1+X2+X3+X4+X5+X6)
5%X1+2%X2+4%X3+3%X4 ≤ 2.5%(X1+X2+X3+X4+X5+X6)
X6 = Min (100 000 : 8% Somme(X1+X2+X3+X4+X5+X6))

(X1, X2, X3, X4, X5, X6) ≥ 0

 CAS 2 : A diet example
Les variables :X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10 représentent les quantités de bran cereal,dry
cereal,oatmeal,oat bran,egg,bacon,orange,milk,orange juice,wheat toast

La fonction objective : minimiser le coût du (breakfast)

 0,18X1 : coût alloué pour x1 quantité de bran cereal

 0 ,22X2 : cout alloué pour X2 quantité de dry cereal
 0,10X3 : cout alloué pour X3 quantité de oatmeal
 0,12X4 : cout alloué pour x4 quantités d’oat bran
 0,10x5 : cout alloué pour X5 quantité de Egg
 0 ,09X6 : cout alloué pour X6 quantité du bacon
 0,40X7 : cout alloué pour x7 quantité d orange
 0,16X8 : cout alloué pour X8 quantité du Milk
 0,50X9 : cout alloué pour X9 quantité d’orange juice
 0,07X10 : cout alloué pour X10 quantité du wheat toast

MIN Z=0,18X1 +0,22X2+0,10X3+0,12X4+0,10X5+0,09X6+0,40X7+0,16X8+0,50X9+0,07X10

Les contraintes :

Pour franchir le minimum de 420 calories on aura besoin de

90X1+110X2+100X3+90X4+75X5+35X6+65X7+100X8+120X9+65X10>=420

Pour 5 milligrammes de iron (fer) on aura besoin de :

6X1+4X2+2X3+3X4+1X5+1X7+1X10>=5mg

Pour un minimum de 400mg du calcium on aura besoin de :

20X1+48X2+12X3+8X4+30X5+52X7+250X8+3X9+26X10>=400mg

Pour un minimum de 20 g du protein on aura besoin de

3X1+4X2+5X3+6X4+7X5+2X6+1X7+9X8+1X9+3X10>=20g

Pour un minimum de 12 g du fiber on aura besoin de

5X1+2X2+3X3+4X4+1X7+3X10>=12g

Le programme linéaire est  :

MIN Z= 0,18X1 +0,22X2+0,10X3+0,12X4+0,10X5+0,09X6+0,40X7+0,16X8+0,50X9+0,07X10

90X1+110X2+100X3+90X4+75X5+35X6+65X7+100X8+120X9+65X10>=42
6X1+4X2+2X3+3X4+1X5+1X7+1X10>=5mg
0X1+48X2+12X3+8X4+30X5+52X7+250X8+3X9+26X10>=400
23X1+4X2+5X3+6X4+7X5+2X6+1X7+9X8+1X9+3X10>=20

5X1+2X2+3X3+4X4+1X7+3X10>=12

Avec (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10>0)

Cas 3 : advertising

Les variables : X1, X2, X3, X4, X5 représentent le type du media approprié

X1 : daytime tv, X2 : evening TV, X3 : daily newspaper, X4 : sunday newspaper, X5 : Radio

La fonction objective : sélection des medias appropriés afin de maximiser la qualité d’exposition

ZMAX=65X1+90X2+40X3+60X4+20X5

Les contraintes :

Pour un budget maximum de 30K dollars

On a 1500X1+3000X2+400X3+1000X4+100X5<=30K

Pour un minimum de 50K de potential customers  :

On a 1000X1+2000X2+1500X3+2500X4+300X5>=50000 

Pour un budget maximum 18K dollars du television advertisements :

On a 1500X1+3000X2<=18000

Pour un minimum de 10 tv commercials :

On a X1+X2>=10

 Programme linéaire :

Z max=65X1+90X2+40X3+60X4+20X5

1500X1+3000X2+400X3+1000X4+100X5<=30K

1000X1+2000X2+1500X3+2500X4+300X5>=50000 

1500X1+3000X2<=18000

X1+X2>=10

Avec X1,X2,X3,X4,X5>0