Data driven optimization

optimisation robuste
Mohamed EL ALAOUI
m.elalaoui@usms.ma

Niveau: 5ème année

Année Universitaire: 2023/2024
 Contraintes d’inégalité

On suppose l’inégalité suivante:

𝑥2 𝑏 − 𝑎1 𝑥1
𝑎1 𝑥1 + 𝑎2 𝑥2 ≤ 𝑏 𝑥2 =
𝑎2
−𝑎1
Si les paramètres 𝑎1 ; 𝑎2 et 𝑏 varient respectivement dans 𝑏 𝑎2
les intervalles 𝑎1 𝑚𝑖𝑛 ; 𝑎1 𝑚𝑎𝑥 ; 𝑎2 𝑚𝑖𝑛 ; 𝑎2 𝑚𝑎𝑥 et 𝑏𝑚𝑖𝑛 ; 𝑏𝑚𝑎𝑥 𝑎2
Alors en formulation robuste, l’inégalité s’écrit:
𝑎1 𝑚𝑎𝑥 𝑥1 + 𝑎2 𝑚𝑎𝑥 𝑥2 ≤ 𝑏𝑚𝑖𝑛

Si l’inégalité est:
𝑎1 𝑥1 + 𝑎2 𝑥2 ≥ 𝑏 𝑥1

Alors en formulation robuste, l’inégalité s’écrit:

𝑎1 𝑚𝑖𝑛 𝑥1 + 𝑎2 𝑚𝑖𝑛 𝑥2 ≥ 𝑏𝑚𝑎𝑥
La réalisation du pire des cas, garantie la réalisation de cas moins défavorables
L’égalité ne peut être transformée en tant que telle.

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 Fonction objectif

Afin d’optimiser la fonction suivante:

min 𝑐1 𝑥1 + 𝑐2 𝑥2

Si les paramètres 𝑐1 et 𝑐2 varient respectivement dans les intervalles 𝑐1 𝑚𝑖𝑛 ; 𝑐1 𝑚𝑎𝑥 et

𝑐2 𝑚𝑖𝑛 ; 𝑐2 𝑚𝑎𝑥

Alors en formulation robuste, la fonction objectif s’écrit:

min 𝑐1 𝑚𝑎𝑥 𝑥1 + 𝑐2 𝑚𝑎𝑥 𝑥2

Si la fonction objectif est:

max 𝑐1 𝑥1 + 𝑐2 𝑥2

Alors en formulation robuste, l’inégalité s’écrit:

max 𝑐1 𝑚𝑖𝑛 𝑥1 + 𝑐2 𝑚𝑖𝑛 𝑥2

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 Optimisation linéaire

On considère l’exemple suivant: Formulation algébrique : Paramètre Intervalle

max 𝑍 = 𝑥1 + 2𝑥2 max 𝑍 = 𝑐1 ∗ 𝑥1 + 𝑐2 ∗ 𝑥2 𝑐1 [0.8; 1.2]
Sous contraintes Sous contraintes 𝑐2 [1.5; 2.5]
𝑥1 ≥6 𝑎11 ∗ 𝑥1 ≥ 𝑏1 𝑎11 [0.9; 1.1]
𝑥2 ≤4 𝑎22 ∗ 𝑥2 ≤ 𝑏2 𝑎22 [0.7; 1.3]
3𝑥1 + 4𝑥2 ≤ 24 𝑎31 ∗ 𝑥1 + 𝑎32 ∗ 𝑥2 ≤ 𝑏3
𝑎31 [2.9; 3.1]
𝑥1 ; 𝑥2 ≥ 0 𝑥1 ; 𝑥2 ≥ 0
𝑎32 [3; 5]
𝑏1 [5.7; 6.3]
Solution optimale
𝑏2 [3.2; 4.8]
∗ ∗
𝑥1 = 6; 𝑥2 = 1.5; 𝑍 ∗ =9 𝑏3 [21.7; 25.3]

Établir la formulation robuste équivalente et la résoudre

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 Formulation robuste

On considère l’exemple suivant: Formulation robuste: Paramètre Intervalle

max 𝑍 = 𝑥1 + 2𝑥2 max 𝑍 = 0.8𝑥1 + 1.5𝑥2 𝑐1 [0.8; 1.2]
Sous contraintes Sous contraintes 𝑐2 [1.5; 2.5]
𝑥1 ≥6 0.9𝑥1 ≥ 6.3 𝑎11 [0.9; 1.1]
𝑥2 ≤4 1.3𝑥2 ≤ 3.2 𝑎22 [0.7; 1.3]
3𝑥1 + 4𝑥2 ≤ 24 3.1𝑥1 + 5𝑥2 ≤ 21.7
𝑎31 [2.9; 3.1]
𝑥1 ; 𝑥2 ≥ 0 𝑥1 ; 𝑥2 ≥ 0
𝑎32 [3; 5]

Solution optimale 𝑏1 [5.7; 6.3]

Solution optimale
𝑏2 [3.2; 4.8]
∗ ∗
∗
𝑥1 = 6; 𝑥2 = ∗
1.5; 𝑍 ∗ =9 𝑥1 = 7; 𝑥2 = 0; 𝑍 ∗ = 5.6
𝑏3 [21.7; 25.3]

Établir la formulation robuste équivalente en cas de minimisation et la résoudre