Econométrie des variables qualitatives

Introduction

Idrissa Diagne / ENSAE /Master ADEPP

31 octobre 2023

Idrissa Diagne / ENSAE /Master ADEPP Econométrie des variables qualitatives Introduction
Historique/Application
Modèles avec var. dependante qualitative.
Inadequation des methodes de regression classique.
Modèles introduits dans les années 50.
Travaux propulseurs Becker (1944, 1951).
Premières applications en biologie, sociologie et psychologie.
Developpement de la production des données
microéconomiques (Année 60-70)
Applications en économie avec Daniel L. MacFaden (1974) et
James J. Heckman (1976)
Domaines d’application : Économie du travail, Économie de
l’éducation, Consommation de biens durables, choix de types
de culture, Gestion de crédits, choix d’utilisation de pesticides,
etc.
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Presentation du problème 1/4

caractère qualitatif à K modalités pertinent pour le

phénomène étudié
Analyse de choix individuels discrets
RAPPEL : prise en compte d’une variable explicative
qualitative dans le cadre d’une regresssion linéaire.
K=2 varibale dichotomique. K ≥ 2 variable polytomique
Question : Comment prendre en compte une telle variable
dans le cadre d’un modèle économétrique ?

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Presentation du problème 2/4

debut de réponse : associer la var quali à une var quanti ⇒ la

codification
Exemple 1 var dichotomique : pour la var sexe, on peut faire

 0 si i est un homme


X =


 1 si i est une femme

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Presentation du problème 3/4

Exemple 2 var polytomique : Année d’étude des étudiants ISE



 1 si i est en 1ère année






X = 2 si i est en 2ème année







3 si i est en 3ème année


Codification non conseillée pour un modèle économétrique

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Presentation du problème 4/4

Rappel pour variable explicative qualitative : Créer autant de

variables zi que de modalités
zi est appelée variable muette ou ”dummy variable”

 1 si i est en i-ème année


zi =


 0 sinon

Une modalité est ensuite considérée comme modalité de

référence
choix arbitraire. Idée : modalité ”Autre”, plus fréquente, 1ere
ou dernière modalité lorsque la variable est ordonnée, etc.

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Contenu

Le modèle dichotomique simple

Le modèle multinomial
Introduction aux modèles de comptage
Les modèles de séléction et Tobit

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Bibliographie
Bourbonnais (1998), Econométrie, Dunod, 3ème édition
Gourieroux (1989), Econométrie des variables qualitatives,
Economica
Green W (2011), Econometric Analysis,Prentice Hall,7ème
édition
Haudeville (1996), Econométrie appliquée, Estem
Johnston et Dinardo, Econometric method, Mc Graw Hill.
Jeffrey Wooldridge (2012), Introductory Econometrics : A
Modern Approach
Joshua D. Angrist, Jorn–steffen Pischke (2009), Mostly
Harmless Econometrics – An Empiricist‘s Companion
Cameron and trivedi (2005), Econometrics, methods and
applications, cambridge.
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Travaux pratiques

Long et Freese, Regression models for categorical dependant

variables using stata, Stata pres, 2ème édition
Matériel (base de données et do-file) sur stat-press.com
Green W (2011), Econometric Analysis,Prentice Hall,7ème
édition
Matériel (exos d’app., données et rappels) sur wps.pearson.fr
econométrie 7

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