Licence de Mathématiques Appliquées et Informatiques

Université Virtuelle du Sénégal

Calcul Numérique Matriciel

Seq 3: Matrices tridiagonale, méthode de Cholesky

Dr. Oumar Diop

oumar.diop@uvs.edu.sn

8 septembre 2020
 PLAN
1

Matrices tridiagonale

La méthode de Cholesky

Exercices

Oumar Diop Cal Num 1 L1/MAI/UVS |

 Faire un petit effort pour réussir
2

1. Lire attentivement le cours, visualiser les vidéos.

2. Faire tous les tests de connaissance.
3. Reprendre tous les exemples développés dans le cours.
4. Préparer la fiche de Td, scanner vos propositions à sauvegarder dans
votre outil de travail.

5. Posez vos questions sur le forum de partage.

6. Participer aux séances de tutorat.
7. Faire les travaux à rendre.
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 Matrice tridiagonale
3

On retrouve dans de nombreuses applications, un système dont la matrice

est de la forme suivante
a1 c1 0
 
 .. 
 e2 a2
 . 

A= . ..
 (1)

 cn−1 
 
0 en an

On dit que cette matrice est tridiagonale car les seuls éléments non nuls sont
sur la diagonale principale et sur les premières sur- et sous-diagonales.

Exercice 1
En utilisant les commandes diag et ones, écrire le code scilab permettant
d’otenir une matrice tridiagonale de la forme (1) avec ai = −1, ci = 2 et
ei = 3, pour tout i.

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 Factorisation LU d’une matrice tridiagonale
4

La factorisation LU d’une matrice tridiagonale A, quand elle existe, est

donnée par les matrices bidiagonales L et U .

α1 c1 0
   
1 0
 β2 1  .. 


  α2 . 
L=
 .. .. 
, U = 

..

. .

  
 . cn−1 

   
0 βn 1 0 αn

Les coefficients αi et βi sont donnés par les relations suivantes :

ei
α1 = a1 , βi = , αi = ai − βi ci−1 , i = 2, . . . , n. (2)
αi−1

Exercice 2
Ecrire le code scilab permettant d’obtenir les matrice bidiagonales L et U .

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 Factorisation Lu d’une matrice tridiagonale
5

On résout facilement les deux systèmes triangulaires bidiagonaux suivants :

Ly = b,

et
U x = y.
Les solutions sont données par :

Ly = b : y1 = b1 , yi = bi − βi yi−1 , i = 2, . . . , n.
(3)
yn yi −ci xi+1
Ux = y : xn = αn
, xi = αi
, i = n − 1, . . . , 1.

Exercice 3
Ecrire le code scilab permettant de décomposer une matrice tridiagonale A
en produit LU.

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 Méthode de Cholesky
6

Définition 4
Une matrice symétrique A dont les éléments sont des nombres réels, est
définie positive si pour tout vecteur x ∈ Rn non nul on a /

xT Ax > 0.
Soit A une matrice symétrique définie positive, il existe une unique matrice R
triangulaire inférieure dont les termes diagonaux sont strictement positifs telle
que A = R ∗ Rt . Les coefficients de la matrice R sont donnés par :
 q
aii − i−1 2
P


 r ii = k=1 rik

  (4)
 1
Pi−1
 rij = aij − rik rjk

rii k=1

La résolution du système AX = b se ramène à la résolution des deux sys-

tèmes triangulaires suivants :
Ry = b,
et
RT x = y.
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 Factorisation de Cholesky
7

Théorème 5 (Existence de la factorisation de Cholesky)

Si A est hermitienne et définie positive, alors il existe une unique matrice R
triangulaire inférieure et inversible, avec des coefficients réels positifs sur la
diagonale, telle que :
A = RRT .
Cette factorisation porte le nom de Cholesky. Si A est réelle symétrique
définie positive alors R est réelle.

Le coût de la factorisation de Cholesky est de n3 flops.

Exercice 6
Montrer que la factorisation de Cholesky nécessite une place mémoire deux
fois inférieure à celle de la factorisation LU.

Exercice 7
Ecrire le code scilab de la factorisation de Cholesky.

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 Exercices
8

Exercice 8
1. Soit A une matrice tridiagonale, symétrique et définie positive. Donner
l’expression de la matrice R vérifiant A = RRT .
2. Ecrire le code scilab de la décomposition de Cholesky d’une matrice
tridiagonale A.

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