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THEME:
Résolution des équations aux dérivées partielles
paraboliques par la méthode des itérations
variationnelles et la méthode des différences
finies
1 Introduction
8 Conclusion et perspectives
1 Introduction
8 Conclusion et perspectives
NGOYI Séraph Jocelyn MEMOIRE DE MASTER: Mathématiques
THEME: Résolution des équations : ENSEIGNEMENT
Mentionaux Mardi,
dérivées 20 décembre
partielles Sous la 2022
paraboliques
direction
par la3méthod
de:/Dr
47BO
Introduction
Introduction
L’analyse numérique est l’une des branches mathématiques les plus utiles
en mathématiques modernes. Au fil du temps, on s’est rendu compte que
les équations aux dérivées partielles peuvent modéliser la plupart des
phénomènes de la mécanique, de la chimie, de la biologie, de l’économie,
de la sociologie, et tant d’autres. Celles qui vont retenir notre attention
concerneront les équations aux dérivées partielles paraboliques qui trouvent
leurs applications en finance avec la fameuse équation de Black-Scholes, en
biologie ou dans un système écologique avec la diffusion des sels de calcium
Ca2+ dans un environnement.
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THEME: Résolution des équations : ENSEIGNEMENT
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Présentation de la méthode VIM
Z x
δun+1 (x) = (1 + λ(x))δun (x) − λ0 (t)δun (t)dt = 0 (5)
0
0
δun (t) : λ (t) = 0
(6)
δun (x) : (1 + λ(x)) = 0
Ce qui donne
λ(t) = −1 (7)
d2
-si L = (.),
dx 2
on suivant la même démarche, on trouve
λ(t) = t − x (8)
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Présentation de la méthode VIM
De même
d3
-si L = dx 3 (.), on obtient :
(−1)3
λ(t) = (t − x)2 (9)
2!
Ce qui ce généralise comme suit :
dn
-Si L = dx n (.), on a
(−1)n
λ(t) = (t − x)n−1 , n ≥ 1 (10)
(n − 1)!
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Application de la méthode VIM
Avec
Lu(x, t) = ∂u(x,t)
∂t
2 u(x,t)
A(u(x, t)) = α ∂ ∂x + β ∂u(x,t)
2 ∂x
(14)
N(u(x, t)) = 0
f (x, t) = 0
t
∂un (x, s) ∂ 2 un (x, s) ∂un (x, s)
Z
un+1 (x, t) = un (x, t) − ( −α 2
−β )ds
0 ∂s ∂x ∂x
(16)
(βt)2k Pn (−αt)k
Pn k
un (x, t) = k=0 (−1) sin(x)+
k=0
2k! k!
2k+1 (18)
Pn (−αt)k
k (βt)
Pn
cos(x)
k=0 (−1)
k=0
(2k + 1) k!
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Présentation de la méthode des différences finies
Introduction
La méthode des différences finies est présentée comme une technique
courante de recherche de solutions approchées d’équations aux dérivées
partielles.
L’objectif de cette méthode est l’obtention des solutions approchées de
problèmes aux dérivées partielles en certains points de leurs domaines.
∂u ujn+1 − ujn
(xj , tn ) ' (23)
∂t ∆t
n − 2u n + u n
∂2u uj+1 j j−1
2
(xj , tn ) ' 2
(24)
∂x ∆x
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Présentation de la méthode des lignes
Introduction
La méthode des lignes est une approche pour la résolution des équations
aux dérivées partielles, qui est une forme spéciale de la méthode des
différences finies classique. Cette méthode consiste donc fondamentalement
à discrétiser le domaine du problème partiellement, c’est-à-dire le domaine
est discrétisé soit dans la direction d’espace, discrétisation longitudinale, ou
soit dans la direction du temps, discrétisation transversale.
∂ 2 u(x, t)
∂u(x, t)
= + f (x, t), 0 < x < L, t > 0
∂x 2
∂t
u(x, 0) = g (x), x ∈ [0, L] (25)
u(x, t) = h1 (t), t > 0
u(L, t) = h (t), t > 0
2
∂u(x, t) ∂ 2 u(x, t)
= + f (x, t) (26)
∂t ∂x 2
en un système d’équations différentielles. Pour cela, on subdivise l’intervalle
L
[0, L] en M sous intervalles de même longueur h = pour obtenir les
M
(M + 1) points :
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Présentation de la méthode des lignes
∂ 2 u(xk , t) 1
2
= 2 (uk+1 (t) − 2uk (t) + uk−1 (t)), k = 1, ..., M − 1 (28)
∂x h
∂u(xk , t)
= u̇k (t) (29)
∂t
En remplaçant les équations (28) et (29) dans l’équation (26), on obtient
le système différentielle suivant :
1
u̇k (t) = (uk+1 (t) − uk (t) + uk−1 (t)) + fk (t), k = 1, ..., M − 1 (30)
h2
où fk (t) = f (xk , t)
et le système (30) peut encore s’écrire comme suit
1
u̇1 (t) = (u2 (t) − 2u1 (t) + u0 (t)) + f1 (t)
h2
1
(u3 (t) − 2u2 (t) + u1 (t)) + f2 (t)
u̇2 (t) =
h2
1
u̇3 (t) = (u4 (t) − 2u3 (t) + u2 (t)) + f3 (t)
h2 (31)
..
.
1
u̇M−2 (t) = 2 (uM−1 (t) − 2uM−2 (t) + uM−3 (t)) + fM−2 (t)
h
1
u̇M−1 (t) =
(uM (t) − 2uM−1 (t) + uM−2 (t)) + fM−1 (t)
h2
Les deux termes u0 (t), uM (t) sont déterminés en utilisant les conditions
aux limites u(0, t) = h1 (t), u(L, t) = h2 (t). Ainsi on a :
(
u0 (t) = u(0, t) = h1 (t)
(32)
uM (t) = u(L, t) = h2 (t)
u̇1 (t) u1 (t)
−2 1
u̇2 (t)
1 −2 1
u2 (t)
u̇3 (t)
1 .. .. ..
u3 (t)
..= 2 + ..
h . . .
. .
u̇M−2 (t)
1 −2 1
uM−2 (t)
1 −2
u̇M−1 (t) uM−1 (t)
h1 (t)
f1 (t) + 2
h
f2 (t)
f3 (t)
.. (33)
.
fM−2 (t)
h2 (t)
fM−1 (t) + 2
h
Soit
Z t
n+1 n 1 n
u1 (t) = u1 (t) + λ1 (s) u̇1n (s) − n
(u (s) − 2u1 (s)) −
h2 2
0
h1 (s)
f1 (s) − h2 ds
Z t
n+1 n 1 n
λ2 (s) u̇2n (s) − n n
u2 (t) = u2 (t) + (u (s) − 2u2 (s) + u1 (s)) −
h2 3
0
(f2 (s)) ds
..
.
Z t
1
n+1 n n n
u (t) = uM−1 (t) + λM−1 (s) u̇M−1 (s) − 2 −2uM−1 (s) +
M−1
0 h
1 h2 (s)
n
2 uM−2 (s) − fM−1 (s) − 2 ds
h h
(36)
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Etude comparative de la méthode VIM et la méthode des
différences finies avec des problèmes paraboliques
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Etude comparative de la méthode VIM et la méthode des
différences finies avec des problèmes paraboliques
∂u(x, t) ∂ 2 u(x, t)
= 0 < x < π, t > 0
∂t ∂x 2
u(x, 0) = sin 2x
u(x, t) = 0 (37)
u(π, t) = 0
t
∂un (x, s) ∂ 2 ũn (x, s)
Z
un+1 (x, t) = un (x, t) + λ(s) − ds, ∀n > 0
0 ∂s ∂x 2
(38)
D’après (5), le multiplicateur de Lagrange λ(s) peut être identifié comme
étant λ(s) = −1.En remplaçant λ(s) dans (38), on obtient :
t
∂un (x, s) ∂ 2 un (x, s)
Z
un+1 (x, t) = un (x, t) − λ(s) − ds, ∀n > 0
0 ∂s ∂x 2
(39)
La relation (40) nous montre clairement que les termes sont dépendants les
uns des autres.
Ainsi de proche en proche, on a
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Couplage entre la méthode des lignes et la méthode VIM
∂u(x, t) ∂ 2 u(x, t)
= − u(x, t), 0 < x < π, t > 0
∂t ∂x 2
u(x, 0) = sin x (46)
u(0, t) = u(π, t) = 0
∂u(x, t) ∂ 2 u(x, t)
= − u(x, t) (48)
∂t ∂x 2
On obtient le système suivant :
1
u˙1 (t) = 2 (u2 (t) − 2u1 (t)) − u1 (t)
h
..
. (49)
u ˙ (t) = 1 (u (t) − 2u
N1 −1 N1 N1 −1 (t) + uN1 −2 (t)) − uN1 −1 (t)
h2
La solution exacte ainsi que la solution obtenue en résolvant le système
(47) par la méthode VIM pour N1 = 4 sont données par les figures (...),
(...) et (...).
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Conclusion et perspectives
Conclusion et perspectives
Le travail proposé dans ce mémoire de Master nous a permis de mettre en
évidence la méthode des itérations variationnelles et la méthodes des
différences finies par une étude comparative, mais aussi de découvrir
l’importance de ces méthodes dans la résolution numérique des problèmes
paraboliques linéaires et non linéaires auxquels la résolution est très
complexe. A cet effet, ces méthodes nous ont permis aussi d’en déduire le
couplage entre la méthode des lignes avec la méthode des itérations
variationnelles. Où nous avons réalisé une semi-discrétisation spatiale qui
nous a donné un système d’équations différentielles ordinaires du premier
ordre et nous avons appliqué à ce système, l’algorithme de la méthode
VIM. Comme perspective, nous comptons mettre en place avec le logiciel
Matlab un algorithme permettant de calculer tous termes de la solution
quand la valeur M est fixé afin d’approcher la solution exacte qui est
donnée par l’équation (47).