Transformée de Fourier discrète

November 29, 2021 1 / 20

Transformée de Fourier discrète

On considère fj = f (xj ), j = 0, . . . , N − 1
avec xj = Nj , j = 0, . . . N − 1

Définition de la transformée de Fourier discrète:

X
f (xj ) = f˜k e 2iπkxj
k(Nvaleurs)

avec
N−1
1 X
˜
fk = f (xj )e −2iπkxj
N
j=0

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Questions

1 Indices?
2 Relation entre f˜k (DFT) et fˆk (CFT)?
3 FFT?

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N pair

j
j = 0, . . . N − 1 e 2iπ N

N = 10 : −4, . . . , −2, −1, 0, 1, 2, . . . , 5

N pair: − N2 + 1, . . . , −2, −1, 0, 1, 2, . . . , N2

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N impair

j
j = 0, . . . N − 1 e 2iπ N

N = 11: −5, . . . , −2, −1, 0, 1, 2, . . . , 5

N impair: − N2 , . . . , −2, −1, 0, 1, 2, . . . , N2

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Nombre de modes de Fourier = Nombre de points de
discrétisation

Différence entre N pair ou impair: π atteint ou non

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Indices de la DFT physique et informatique

Physique − N2 + 1, . . . , −2, −1, 0, 1, 2, . . . , N2

Informatique 0, 1, 2, . . . , N2 , N2 + 1, . . . , N − 1
Informatique 0, 1, 2, . . . , N2 , − N2 + 1, . . . , −1
Seuls les nombres d’onde physiques ont une signification
(dérivation...)!

November 29, 2021 7 / 20

Propriétés

Identiques à celles de la transformée continue en particulier

Orthogonalité discrète
N−1
X
e 2iπnxj e −2iπpxj = Nδnp
j=0

Parseval
N−1 N/2
1 X X
|f (xj )|2 = |f˜k |2
N
j=0 k=−N/2+1
1
dx → N

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Fréquences minimales et maximales

Soit N échantillons représentant une période T

1
|kmin | = 1 ⇐⇒ fréquence de Rayleigh f = T

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Fréquences minimales et maximales

Soit N échantillons représentant une période T

1
|kmin | = 1 ⇐⇒ fréquence de Rayleigh f = T
|k| ≤ E ( N2 ) ⇐⇒ f = 2TN
(fréquence de Nyquist)
” 2 points par fréquence” (Shannon 1949)

November 29, 2021 9 / 20

Fréquences minimales et maximales

Soit N échantillons représentant une période T

1
|kmin | = 1 ⇐⇒ fréquence de Rayleigh f = T
|k| ≤ E ( N2 ) ⇐⇒ f = 2T N
(fréquence de Nyquist)
” 2 points par fréquence” (Shannon 1949)
Si f est à bande limitée (fˆk = 0 pour k > N/2), alors
Z 1 N−1
1 X
f (x)dx = f (xj )
0 N
j=0

November 29, 2021 9 / 20

Fréquences minimales et maximales

Soit N échantillons représentant une période T

1
|kmin | = 1 ⇐⇒ fréquence de Rayleigh f = T
|k| ≤ E ( N2 ) ⇐⇒ f = 2T N
(fréquence de Nyquist)
” 2 points par fréquence” (Shannon 1949)
Si f est à bande limitée (fˆk = 0 pour k > N/2), alors
Z 1 N−1
1 X
f (x)dx = f (xj )
0 N
j=0

La formule des trapèzes est exacte!

November 29, 2021 9 / 20

Fréquences minimales et maximales

Soit N échantillons représentant une période T

1
|kmin | = 1 ⇐⇒ fréquence de Rayleigh f = T
|k| ≤ E ( N2 ) ⇐⇒ f = 2T N
(fréquence de Nyquist)
” 2 points par fréquence” (Shannon 1949)
Si f est à bande limitée (fˆk = 0 pour k > N/2), alors
Z 1 N−1
1 X
f (x)dx = f (xj )
0 N
j=0

La formule des trapèzes est exacte!

Egalité de la forme discrète et forme continue:
→ QUADRATURE DE GAUSS

November 29, 2021 9 / 20

Relation entre DFT et CFT

N/2
X
DFT f (xj ) = f˜k e 2iπkxj
k=−N/2+1
∞
X
CFT f (xj ) = fˆk e 2iπkxj
k=−∞

jk
e 2iπkxj = e 2iπk N = e 2iπ( N +pj ) = e 2iπ(k+pN)( N ) , p ∈ Z
j j

N/2
X X
f (xj ) = fˆk+pN e 2iπkxj
p∈Z k=−N/2+1
X
Par identification f˜k = fˆk + fˆk+Np
p∈Z ∗
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Aliasing ou repliement de spectre

X
f˜k = fˆk + fˆk+Np
p∈Z ∗

Pour un signal à bande limitée: ∃M, fˆk = 0 for |k| > M/2

f˜k = fˆk ⇐⇒ N ≥ M signal suffisamment échantillonné

Sinon, il y a repliement du spectre ou aliasing:
Chaque fréquence |k| < N2 contient également les fréquences de la forme
k ± pN.

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Exemple de repliement de spectre

Spectres d’un champ de vitesse en turbulence homogène isotrope |ûk |2

temps (-) espace (+)

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Repliement dû aux termes non-linéaires

advection dans Navier-Stokes → u.∇u

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Dealiasing: Règle des 3/2
Objectif: Eviter aliasing aux fréquences |k| ≤ N/2 (Orszag 1971)

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Oscillation de Gibbs - Effet de la troncature (I)

original →

50% modes ←

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Oscillation de Gibbs - Effet de la troncature

25% modes

75% modes

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Effectuer une DFT

Espace physique F = [f (x0 )f (x1 ) . . . f (xN−1 )]

Espace spectral F̃ = [f˜−N/2+1 . . . f˜−1 f˜0 . . . f˜N/2 ]
Matrices de passage:
Espace physique → Espace spectral
1 −2iπ jk
[MSPPH ]kj = e N
N
Espace spectral → Espace physique
jk
[MPHSP ]jk = e 2iπ N

j = 0, . . . N − 1, k = −N/2 + 1, . . . N/2
F̂ = MSPPH F
F = MPHSP F̂
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DFT et FFT

Effectuer une DFT rapidement: Fast Fourier Transform (FFT)

N−1
X 2iπ
f˜k = f (xj )e − N
kj

j=0

Matrice - vecteur : N 2 opérations

Cooley and Tukey (1965) - Gauss - et d’autres ...
Supposons N pair:
Comment calculer pour 0 ≤ k ≤ N − 1
N−1
X 2iπ
f˜k = fj e − N
kj
?
j=0

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DFT et FFT
1 Séparer fj = f (xj ) pour j pair et j impair
Pour k donné
N/2−1 N/2−1
X 2iπ X 2iπ
N f˜k = f2j e − N
(2jk)
+ f2j+1 e − N
k(2j+1)

j=0 j=0

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DFT et FFT
1 Séparer fj = f (xj ) pour j pair et j impair
Pour k donné
N/2−1 N/2−1
X 2iπ X 2iπ
N f˜k = f2j e − N
(2jk)
+ f2j+1 e − N
k(2j+1)

j=0 j=0

N/2−1 N/2−1
2iπ 2iπ
− N/2 jk − 2iπk − N/2 jk
X X
N f˜k = f2j e +e N f2j+1 e
j=0 j=0
2 Utiliser la symétrie de la DFT:
pour une DFT de longueur K
f˜k = f˜k+pK , ∀p ∈ Z

November 29, 2021 19 / 20

DFT et FFT
1 Séparer fj = f (xj ) pour j pair et j impair
Pour k donné
N/2−1 N/2−1
X 2iπ X 2iπ
N f˜k = f2j e − N
(2jk)
+ f2j+1 e − N
k(2j+1)

j=0 j=0

N/2−1 N/2−1
2iπ 2iπ
− N/2 jk − 2iπk − N/2 jk
X X
N f˜k = f2j e +e N f2j+1 e
j=0 j=0
2 Utiliser la symétrie de la DFT:
pour une DFT de longueur K
f˜k = f˜k+pK , ∀p ∈ Z
Appliquer pour K = N/2 → Calculer deux transformées de Fourier de
longueur N/2 (0 ≤ k ≤ N/2 − 1) et sommer pour chaque
0≤k ≤N −1
Si N est une puissance de 2 → O(Nlog2 N) opérations
November 29, 2021 19 / 20
Schéma pour la FFT

2iπk
Wk = e N

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