ENIT 2A MIndS-F, M1 M2DA 20212022 (Mars 2022)

DS : Actuariat II : Assurance Non-Vie

Durée : 2H - Documents autorisés
Nombre de pages : 2

Notations et rappels :
θn
ˆ X P(θ)
suit la loi de Poisson si, pour n ∈ N, P(X = n) = n!
exp(−θ).
Et on a E(X) = V(X) = θ.
ˆ Y suit la loi exponentielle E(λ) si sa densité est fY (y) = λ exp(−λy)1y>0 .
1
Et on a E(Y ) = λ
et V(X) = λ12 .
ˆ On rappelle que la transformée de Laplace d'une fonction
R∞ g est :

Lg(s) = 0
exp(−sx)g(x)dx.
Et on a L(g ∗ h)(s) = Lg(s)Lh(s), et L(g 0 )(s) = sLg(s) − g(0).

Exercice 1 (12 points)

Soit (Nt )t≥0 un processus de renouvellement, dont les durées d'inter-arrivées
(∆n )n≥1Rsont indépendantes, de même densité f (.), et de fonction de répartition
t
F (t) = 0 f (x)dx.
1. Soit la fonction de renouvellement M (t) = E(Nt ). En utilisant l'argument
de renouvellement, montrer que
Z t
M (t) = F (t) + M (t − x)f (x)dx. (1)
0

2. À partir de l'équation (1), calculer la transformée de Laplace LM (s) en

fonction de Lf (s).
3. On voudrait étudier la variance et la covariance entre deux instants t et
t + δ (pour t, δ ≥ 0). Pour cela, on dénit

Aδ (t) = E(Nt Nt+δ ).

Montrer que
Z t Z t
Aδ (t) = [M (t − x) + M (t + δ − x) + 1] f (x)dx + Aδ (t − x)f (x)dx.
0 0

4. Calculer la transformée de Laplace LAδ (s).

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 5. Soit m(x) = M 0 (x) (la dérivée de M ). En utilisant la transformée de
Laplace, montrer que
Z t
Aδ (t) = M (t) + [M (t − x) + M (t + δ − x)] m(x)dx.
0

6. En déduire que la variance de Nt vaut

Z t
V(Nt ) = M (t) − M (t) + 22
M (t − x)m(x)dx. (2)
0

7. Vérier l'égalité (2) lorsque (Nt )t≥0 est un processus de Poisson d'inten-
sité λ.

Exercice 2 (8 points)
Une compagnie d'assurances reçoit des déclarations de sinsistres suivant un
processus de Poisson (Nt )t≥0 , d'intensité λ > 0, et d'instants d'occurrences
(Tn )n≥1 .
La compagnie a besoin d'un temps Rn pour régler la nième déclaration dès
qu'elle est reçue. On suppose que les (Rn )n≥1 sont des variables aléaoires indé-
pendantes et de même loi, de fonction de répartition G(x) = P(R1 ≤ x). Les
(Rn )n≥1 sont aussi indépendantes du processus (Nt )t≥0 .
Pour t > 0 xé, on considère l'évènement At déni par :
At = "Toutes les déclarations reçues avant l'instant t sont réglées avant t".
1. Montrer que
 
P(At ) = P max{Ti + Ri , 1 ≤ i ≤ Nt } < t .

2. On rappelle que la densité conditionnelle de (T1 , ..., Tn ) sachant Nt = n,

notée fTN1t,...,T
=n
n
(t1 , ..., tn ), est égale à n!t−n 10<t1 <...<tn <t .
Montrer que
P(T1 +R1 < t, ..., Tn +Rn < t | Nt = n) = P(U1 +R1 < t, ..., Un +Rn < t),
avec (U1 , ..., Un ) des variables aléatoires indépendantes de même loi uni-
forme sur [0, t] (de densité 1t 1[0,t] chacune), et indépendantes de (R1 , ..., Rn ).
(Indication : considérer un changement de variables par permutation des
ti ).
3. Montrer que
 Z t n
1
P(U1 + R1 < t, ..., Un + Rn < t) = G(t − u)du .
t 0
4. Montrer alors que
 Z t 
P(At ) = exp −λt + λ G(u)du .
0

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