ENIT Actuariat II (A.

MAKHLOUF)

Processus et équations de renouvellement

(Nt )t≥0 est un processus de renouvellement (sur l'espace probabilisé ltré (Ω, F, (FtN )t≥0 , P)),
d'instants d'arrivées (Tn )n≥0 de fonctions de répartitions resp. (Fn ), et dont les inter-
arrivées (∆n ) sont i.i.d. de fonction de répartition F . La fonction de renouvellement est
dénie par M (t) := E(Nt ).
Exercice 1
On suppose que les inter-arrivées suivent la loi uniforme sur [0, 1].
1. Montrer, par récurrence, que
tn
∀t ∈ (0, 1), ∀n ≥ 1, Fn (t) = .
n!
2. Montrer que
∀t ∈ (0, 1), M (t) = et − 1.

Exercice 2 (Loi forte des grands nombres)

On suppose que E(T1 ) < ∞.
1. Quelle est la limite (p.s.) de Nt lorsque t → +∞ ?
2. Montrer que
T Nt p.s.

Nt
−−−−→ E(T1 ).
t→+∞
3. En déduire que
Nt 1
p.s.
−−−−→ .
t t→+∞ E(T1 )

Exercice 3 (Décomposition)
Les déclarations de sinistres arrivent suivant un processus de renouvellement (Nt ). Une
compagnie d'assurance les classe en deux types : graves et moins graves. Les sinistres
graves arrivent avec probabilité p, et indépendamment du processus (Nt ). Soit Ntg leur
nombre entre 0 et t, et Tng l'instant du n sinistre grave.
ième

1. Soit G1 le rang du premier sinistre grave qui survient. Quelle est la loi de G1 ?
2. Exprimer T1g en fonction de G1 et des (∆i ).
3. Soit Gn le nombre de sinistres dans ]Tn−1 g
, Tng ], et ∆gn := Tng − Tn−1
g
. Exprimer Tng
et ∆gn en fonction des (Gi ) et des (∆i ).
4. Montrer que (Ntg ) est un processus de renouvellement. Indication : montrer que
∆gn est indépendante de Gn−1 := σ{(Gi )1≤i≤n−1 ; (∆i )1≤i≤G1 +...+Gn−1 }, et de même
loi que ∆g1 .
5. Déterminer la transformée de Laplace de T1g en fonction de celle de T1 .
6. Soit M g (t) la fonction de renouvellement associée à (Ntg ). Calculer la transformée
de Laplace de M g (t) et en déduire que M g (t) = pM (t). Appliquer ce résultat au
cas où T1 est de loi exponentielle E(λ). Conclusion ?

1
Exercice 4 (Formule de Wald)
1. Soient (Xi ) des variables aléatoires i.i.d. et intégrables. Soit L une variable entière
intégrable qui est un temps d'arrêt pour les (Xi ), i.e. : pour tout n, l'évènement
(L ≤ n) ne dépend que de X1 , . . . , Xn .
En introduisant les 1(L≥i) , montrer la formule de Wald :
L
X
E( Xi ) = E(L)E(X1 ).
i=1

2. (a) Soit t ≥ 0. Montrer que Nt n'est pas un temps d'arrêt pour les (∆i ).
(b) Montrer que (Nt + 1) est un temps d'arrêt pour les (∆i ).
(c) En déduire que E(TNt +1 ) = E(T1 )(1 + M (t)).
Exercice 5 (Lois limites du temps résiduel et de l'âge courant)
On suppose E(T1 ) := µ < ∞. Pour t ≥ 0, on dénit γt := TNt +1 − t et δt := t − TNt .
1. Pour y > 0, soit A(t) := P(γt > y). Montrer que A est solution d'une équation de
renouvellement.
2. Montrer que γt converge en loi, quand t → +∞, vers la loi
Z y
1
Fγ∞ (y) = P(T1 > t)dt.
µ 0

3. Calculer cette loi si T1 est de loi exponentielle E(λ), puis si elle est de loi uniforme
sur [0, 1].
Exercice 6 (Loi limite du temps total courant)
On suppose 0 < E(T1 ) := µ < ∞. Pour t ≥ 0, on dénit βt := TNt +1 − TNt .
1. Pour z > 0, soit Az (t) := P(βt > z). Montrer que Az est solution d'une équation
de renouvellement.
2. En déduire que βt converge en loi vers β∞ de fonction de survie
Z ∞ Z ∞
1 1
lim Az (t) = P(T1 > max(z, t))dt = xf (x)dx.
t→+∞ µ 0 µ z

3. Retrouver le fait que, dans le cas de processus de Poisson, β∞ a la même loi que
∆1 + ∆2 .
4. En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, montrer que E(β∞ ) ≥ µ.