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∂2φ ∂2φ
• Pour + = 0, on a a = c = 1 et b = 0. Alors b2 − 4ac = −4 < 0. Par conséquent,
∂x2 ∂y 2
l’équation est elliptique.
∂u ∂2u
• Pour = D 2 , on a a = b = 0 et c = −D. Alors, b2 − 4ac = 0. Par conséquent, l’équation
∂t ∂x
est parabolique.
∂2y ∂2y
• Pour 2 = k 2 2 , on a a = 1, b = 0 et c = −k 2 . Alors, b2 − 4ac = 4k 2 > 0. Par conséquent,
∂t ∂x
l’équation est hyperbolique.
∂2u ∂2u ∂2u ∂u ∂u
• Pour 2
+ 3 + 4 2
+5 −2 + 4u = 2x − 3y, on a a = 1 b = 3 et c = 4. Alors
∂x ∂x∂y ∂y ∂x ∂y
b2 − 4ac = −7 < 0. Par conséquent, l’équation est elliptique.
u(0) = u(1) = 0
1
(a) Établir un schéma au différences finies pour la résolution de ce problème.
En gardant les mêmes notations du cours, on a
A1 U1 = F1 ;
2
et U1 , F1 sont deux vecteurs dans RN :
u1 f (x1 )
u2 f (x2 )
.. ..
U1 = . et F1 =
.
uN −1 f (xN −1 )
uN f (xN )
u0 (0) = u0 (1) = 0
(a) Donner le schéma de différence finies pour ce problème. C’est le cours. Le seul
changement est écris en rouge (dans le cours c(x) = 1)
A2 u2 = F2
3
1. Étudier l’ordre du schéma en fonction de θ.
u(tn+1 , xj ) − u(tn , xj ) u(tn+1 , xj+1 ) − 2u(tn+1 , xj ) + u(tn+1 , xj−1 )
τn,j = −θ
∆t h2
u(tn , xj+1 ) − 2u(tn , xj ) + u(tn , xj−1 )
−(1 − θ) .
h2
On a les développements de Taylor suivants :
∂u ∆t2 ∂ 2 u
• u(tn+1 , xj ) = u(tn , xj ) + ∆t (tn , xj ) + (tn , xj ) + O(∆t3 ) (1)
∂t 2 ∂t2
∂u h2 ∂ 2 u h3 ∂ 3 u
• u(tn , xj+1 ) = u(tn , xj ) + h (tn , xj ) + (t n , x j ) + (tn , xj ) + O(h4 ) (2)
∂x 2 ∂x2 6 ∂x3
∂u h2 ∂ 2 u h3 ∂ 3 u
• u(tn , xj−1 ) = u(tn , xj ) − h (tn , xj ) + (t ,
n j x ) − (tn , xj ) + O(h4 ) (3)
∂x 2 ∂x2 6 ∂x3
∂u h2 ∂ 2 u h3 ∂ 3 u
• u(tn+1 , xj+1 ) = u(tn+1 , xj )+h (tn+1 , xj )+ (t n+1 , x j )+ (tn+1 , xj )+O(h4 )(4)
∂x 2 ∂x2 6 ∂x3
∂u h2 ∂ 2 u h3 ∂ 3 u
• u(tn+1 , xj−1 ) = u(tn+1 , xj )−h (tn+1 , xj )+ (t ,
n+1 j x )− (tn+1 , xj )+O(h4 )(5)
∂x 2 ∂x2 6 ∂x3
∂u ∂u ∂2u
• (tn+1 , xj ) = (tn , xj ) + ∆t 2 (tn , xj ) + O(∆t2 ) (6)
∂t ∂t ∂t
i) L’équation (1) implique
u(tn+1 , xj ) − u(tn , xj ) ∂u ∆t ∂ 2 u
= (tn , xj ) + (tn , xj ) + O(∆t2 )
∆t ∂t 2 ∂t2
ii) Les équations (2) et (3) impliquent
4
!
1 ∂2u ∂u ∂2u
= ∆t −θ (tn , xj ) + O(∆t2 ) + O(h2 ) car (tn , xj ) = (t ,
n jx )
2 ∂t2 ∂t ∂x2
D’où
1
• Si θ = , le schéma est d’ordre 2 en temps et en espace
2
1
• Si θ 6= , le schéma est d’ordre 1 en temps et 2 en espace
2
2. Étudier par la méthode de Von Neumann la stabilité du schéma suivant les valeurs
de θ. En remplaçant dans le schéma un,j par ûn (ξ)eiξxj , on a
ûn+1 (ξ)eiξxj − ûn (ξ)eiξxj ûn+1 (ξ)eiξxj+1 − 2ûn+1 (ξ)eiξxj + ûn+1 (ξ)eiξxj−1
−θ
∆t h2
iξx iξx iξx
ûn (ξ)e j+1 2ûn (ξ)e j + ûn (ξ)e j−1
−(1 − θ) = 0.
h2
! !
1 θ iξh −iξh
1 1 − θ iξh −iξh
Alors, − e −2+e ûn+1 (ξ) = + e −2+e ûn (ξ)
∆t h2 ∆t h2
Par conséquent,
2∆t(1 − θ)
1+ cos(ξh) − 1
ûn+1 (ξ) = h2
2θ∆t ûn (ξ)
1 − 2 cos(ξh) − 1
h
Or 1 − cos 2x = 2 sin2 x, alors
ξh
1 − 4(1 − θ)λ sin2 ∆t
ûn+1 (ξ) = 2
ξh ûn (ξ) où λ =
h2
1 + 4θλ sin2
2
ξh
1 − 4(1 − θ)λ sin2
Le schéma est stable si et seulement si 2 ≤ 1. i.e.
ξh
1 + 4θλ sin2
2
ξh ξh ξh
−1 − 4θλ sin2 ≤ 1 − 4(1 − θ)λ sin2 ≤ 1 + 4θλ sin2
2 2 2
ξh
• L’inégalité à droite est équivalente à −4λ sin2 ≤ 0 qui est toujours vérifiée.
2
ξh 1
• L’inégalité à gauche est équivalente à (1 − 2θ)λ sin2 ≤ .
2 2
On distingue deux cas
1 ξh ξh 1
– Si θ ≥ , (1 − 2θ)λ sin2 ≤ 0 ∀ξ, alors (1 − 2θ)λ sin2 ≤ ∀ξ. Par
2 2 2 2
conséquent, le schéma est inconditionnellement stable.
5
1 ξh 1 1
– Si θ < , (1 − 2θ)λ sin2 ≤ ∀ξ ⇐⇒ (1 − 2θ)λ ≤ ( car max sin x = 1). Par
2 2 2 2 x∈R
1
conséquent, le schéma est stable si et seulement si λ ≤
2(1 − 2θ)
Exercice 4. On considère l’équation de transport (c > 0) :
∂u ∂u
+c = 0, x ∈ R, t>0
∂t ∂x
u(0, x) = u0 (x), x ∈ R
On considère le schéma :
un+1,j − un,j un,j+1 − un,j−1
+c =0
∆t 2h
1. Comment a-t-on obtenu le schéma ? En gardant les mêmes notations du cours, on a les
développements de Taylor suivants :
∂u
• u(tn+1 , xj ) = u(tn , xj ) + ∆t (tn , xj ) + O(∆t2 ) (1)
∂t
∂u
• u(tn , xj+1 ) = u(tn , xj ) + h (tn , xj ) + O(h2 ) (2)
∂x
∂u
• u(tn , xj−1 ) = u(tn , xj ) − h (tn , xj ) + O(h2 ) (3)
∂x
∂u u(tn+1 , xj ) − u(tn , xj )
i) (1)=⇒ (tn , xj ) '
∂t ∆t
∂u u(tn , xj+1 ) − u(tn , xj−1 )
ii) (2)-(3)=⇒ (tn , xj ) '
∂x 2h
En posant un,j ' u(tn,j ), on obtient le schéma.
6
Alors,
∂u ∆t ∂ 2 u 2 ∂u h2 ∂ 3 u
τn,j = (tn , xj ) + (t ,
n jx ) + O(∆t ) + c (t ,
n jx ) + c (tn , xj ) + O(h3 )
∂t 2 ∂t2 ∂x 6 ∂x3
∂u ∂u
Or (tn , xj ) + c (tn , xj ) = 0, alors
∂t ∂x
∆t ∂ 2 u 2 h2 ∂ 3 u
τn,j = (t ,
n jx ) + O(∆t ) + c (tn , xj ) + O(h3 )
2 ∂t2 6 ∂x3
Par conséquent le schéma est d’ordre 1 en temps et 2 en espace.
3. Etudier sa stabilité par Von Neumann. En remplaçant dans le schéma un,j par ûn (ξ)eiξxj ,
on a
ûn+1 (ξ)eiξxj − ûn (ξ)eiξxj ûn (ξ)eiξxj+1 − ûn (ξ)eiξxj−1
+c =0
∆t 2h
Par conséquent,
!
c∆t iξh −iξh
ûn+1 (ξ) = 1− e −e ûn (ξ)
2h
c∆t
i.e. ûn+1 (ξ) = 1 − i sin(ξh) ûn (ξ)
h
c∆t
Le schéma est stable si est seulement si 1 − i sin(ξh) ≤ 1.
h
c∆t
Posons λ = . Le schéma est stable si est seulement si ∀ξ, 1 + λ2 sin2 (ξh) ≤ 1 ce qui est
h
impossible. D’où le schéma est inconditionnellement instable.
1 T
On reprend les notations du cours h = N +1 , ∆t = M +1
7
(a) (Consistance) Montrer que l’erreur de consistance du schéma vérifie
|τi,j | ≤ C1 (h + ∆t)
u(ti+1 , xj ) − u(ti , xj ) u(ti , xj ) − u(ti , xj−1 ) u(ti , xj+1 ) − 2u(ti , xj ) + u(ti , xj−1 )
τi,j = +α −µ
∆t h h2
∂u ∆t2 ∂ 2 u
• u(ti+1 , xj ) = u(ti , xj ) + ∆t (ti , xj ) + (t, xj ) où t ∈]ti , ti+1 [ (1)
∂t 2 ∂t2
∂u h2 ∂ 2 u h3 ∂ 3 u h4 ∂ 4 u
• u(ti , xj+1 ) = u(ti , xj ) + h (ti , xj ) + (ti , xj ) + (t i , xj ) + (ti , x1 )
∂x 2 ∂x2 6 ∂x3 24 ∂x4
où x1 ∈]xj , xj+1 [ (2)
∂u h2 ∂ 2 u 3
h ∂ u3 4
h ∂ u4
• u(ti , xj−1 ) = u(ti , xj ) − h (ti , xj ) + (ti , xj ) − (ti , xj ) + (ti , x2 )
∂x 2 ∂x2 6 ∂x 3 24 ∂x4
où x2 ∈]xj−1 , xj [ (3)
u(ti+1 , xj ) − u(ti , xj ) ∂u ∆t ∂ 2 u
i) (1) =⇒ = (ti , xj ) + (t, xj )
∆t ∂t 2 ∂t2
u(ti , xj ) − u(ti , xj−1 ) ∂u h ∂2u
ii) (3) =⇒ = (ti , xj ) − (ti , ξ) où ξ ∈]xj−1 , xj [.
h ∂x 2 ∂x2 !
u(ti , xj+1 ) − 2u(ti , xj ) + u(ti , xj−1 ) ∂ 2 u h2 ∂ 4 u ∂4u
iii) (2)+(3) =⇒ = (ti , xj )+ (ti , x1 ) + 4 (ti , x2 )
h2 ∂x2 24 ∂x4 ∂x
Par conséquent,
!
∂u ∆t ∂ 2 u ∂u αh ∂ 2 u ∂2u µh2 ∂4u ∂4u
τi,j = (ti , xj )+ (t, xj )+α (t ,
i jx )− (ti , ξ)−µ (t ,
i jx )− (ti , x1 ) + 4 (ti , x2 )
∂t 2 ∂t2 ∂x 2 ∂x2 ∂x2 24 ∂x4 ∂x
Or
∂u ∂u ∂2u
(ti , xj ) + α ti , xj ) − µ 2 ti , xj ) = 0
∂t ∂x ∂x
Alors
!
∆t ∂ 2 u h ∂2u h2 ∂4u ∂4u
τi,j = (t, xj ) − α (ti , ξ) − µ (t i , x1 ) + (ti , x2 )
2 ∂t2 2 ∂x2 24 ∂x4 ∂x4
8
Soient i = 0, ..., M et j = 1, ..., N . Le schéma est équivalent à
! !
α∆t 2µ∆t α∆t µ∆t µ∆t
ui+1,j = 1 − − ui,j + + u i,j−1 + ui,j+1
h h2 h h2 h2
• Pour i = 0, la condition initiale est u0,j = u0 (xj ) = 0 pour tout j=0,...,N+1. Puisque
A ≤ 0 ≤ B, Alors
(c) (Estimation de l’erreur) On pose ei,j = u(ti , xj )−ui,j . Sous la condition trouvée
précédemment, montrer que |ei,j | ≤ C2 (h + ∆t) pour tout i = 0, ..., M + 1 et tout
j = 0, ..., N + 1 avec C2 est une constante qui dépend que de u, T, α et µ. On a
9
On peut vérifier facilement que
(∗∗)
u(ti+1 , xj )−au(ti , xj )−bu(ti , xj−1 )−cu(ti , xj+1 ) = ∆tτi,j pour tout i = 0, ..., M et j = 1, ..., N
(**)-(*) implique
α∆t 2µ∆t
Sous la condition de la stabilité : + ≤ 1, on a
h h2
|ei+1,j | ≤ kei k∞ + ∆t|τi,j | pour tout i = 0, ..., M et j = 1, ..., N.
où C2 = T C1
• Pour j = 0 et j = N + 1 on a ei,j = 0 (La condition aux limites)
• Pour i = 0, ei,j = 0 (La condition initiale)
D’où
ui,j − ui,j−1
2. Schéma explicite centré. On change dans le schéma précédent la quantité α
h
ui,j+1 − ui,j−1
par α
2h
(a) Justifier ce changement.
∂u
• u(tn , xj+1 ) = u(tn , xj ) + h (tn , xj ) + O(h2 ) (i)
∂x
∂u
• u(tn , xj−1 ) = u(tn , xj ) − h (tn , xj ) + O(h2 ) (ii)
∂x
10
∂u u(tn , xj+1 ) − u(tn , xj−1 )
(i)-(ii)=⇒ (tn , xj ) '
∂x 2h
En posant un,j ' u(tn,j ), on obtient le changement.
(b) (Consistance) Montrer que l’erreur de consistance du nouveau schéma vérifie
(c) Reprendre les questions de stabilité et d’estimation d’erreur pour ce nouveau schéma
• (stabilité) Dans ce cas, le schéma est équivalent à
11
Exercice 6. Soit le problème suivant :
2
∂ u ∂2u
(t, x) − (t, x) = 0 x ∈]0, 1[, t ∈]0, T ], T > 0
∂t2 ∂x2
u(t, 0) = a ∈ R 0≤t≤T
(P ) u(t, 1) = b ∈ R 0≤t≤T
x ∈]0, 1[
u(0, x) = u0 (x)
∂u
(0, x) = u1 (x) x ∈]0, 1[
∂t
où u0 et u1 sont des fonctions définies sur [0, 1].
On suppose que le problème (P ) admet une solution u qui est suffisamment régulière. On
suppose également que la condition initiale u0 est compatible avec les conditions aux limites.
On considère le schéma
un−1,j − 2un,j + un+1,j un,j−1 − 2un,j + un,j+1
2
− =0 0 ≤ i ≤ M et 1 ≤ j ≤ N
∆t h2
avec
un,0 = a
n = 0, ..., M + 1
un,N +1 = b
n = 0, ..., M + 1
u 0,j = u 0 (x j ) j = 0, ..., N + 1
u − u
1,j 0,j
= u1 (xj ) j = 0, ..., N + 1
∆t
1. Étudier sa stabilité par Von Neumann.
En remplaçant dans le schéma un,j par ûn (ξ)eiξxj , on obtient
!
∆t2 −iξh iξh
ûn+1 (ξ) = 2 + 2 e −2+e ûn (ξ) − ûn−1 (ξ)
h
i.e.
∆t2
ûn+1 (ξ) = 2 1 + 2 cos(ξh) − 1 ûn (ξ) − ûn−1 (ξ)
h
i.e.
∆t2 ξh
ûn+1 (ξ) = 2 1 − 2 2 sin2 ûn (ξ) − ûn−1 (ξ)
h 2
La solution de cette équation est de la forme
ûn (ξ) = Ar1 (ξ)n + Br2 (ξ)n
où r1 et r2 sont les solutions du polynôme caractéristique
∆t2 ξh
r2 − 2 1 − 2 2 sin2 r+1=0
h 2
Le schéma st stable si et seulement si max(|r1 (ξ)|, |r2 (ξ)|) ≤ 1
ξ
Les deus racines du polynôme caractéristique vérifient
r1 r2 = 1
∆t2 2 ξh
r1 + r2 = 2 1 − 2 sin
h2 2
12
∆t2 2 ξh
Posons α = 2 sin On a
h2 2
∆0 = (1 − α)2 − 1 = α(α − 2)
13