Loi de Student

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"a Wikiversit poss#de des cours sur $ Loi de Student %.

Loi de Student
&ensit de probabilit ' (onction de )asse

(onction de rpartition

Paramtres Support Densit de probabilit (fonction de masse) Fonction de rpartition Esprance Mdiane (centre)

k * + degrs de libert,

+,- . /0t-k 1, voir tableau en 2in d'article si k . + : non d2inie si k 3 + : 0 4

1

Mode Variance Asymtrie (statisti ue)

4 si k 5 6 : si k 3 6 : 4 pour k 3 7
)odi2ier

"a loi de Student est une loi de probabilit, 2aisant intervenir le uotient entre une variable suivant une loi nor)ale centre rduite et la racine carre d'une variable distribue suivant la loi du 89. :oit Z une variable alatoire de loi nor)ale centre et rduite et soit U une variable indpendante de Z et distribue suivant la loi du 89 k degrs de libert. Par d2inition la variable

suit une loi de :tudent k degrs de libert. "a densit de note est donne par :

pour k * +. o; < est la 2onction =a))a d'>uler. "a densit associe la variable est sy)tri ue, centre sur 4, en 2or)e de cloche.

:on esprance ne peut pas ?tre d2inie pour k . +, et est nulle pour k 3 +.

:a variance est in2inie pour k 5 6 et vaut

pour k 3 6.

Sommaire
@)as uerA + Bistoire 6 Co)porte)ent li)ite

7 Application : intervalle de con2iance associ lDesprance dDune variable de loi nor)ale de variance inconnue E &istributions apparentes
o

E.+ !ableau des valeurs du uantile

E.6 Articles conneFes

!istoire @)odi2ierA
"e calcul de la distribution de :tudent a t publi en +G4H par Willia) =osset pendant u'il travaillait la brasserie =uinness &ublin. Il lui tait interdit de publier sous son propre no), c'est pour cette raison u'il publia sous le pseudony)e de Student. "e test t et la thorie sont devenus cl#bres grJce auF travauF de Konald (isher, ui a uali2i cette distribution de $ distribution de :tudent %.

"omportement limite @)odi2ierA

"ors ue k est grand, la loi de :tudent peut ?tre approche par la loi nor)ale centre rduite. Une )ani#re si)ple de le d)ontrer est d'utiliser le le))e de :che22.

Application # inter$alle de confiance associ % l&esprance d&une $ariable de loi normale de $ariance inconnue @)odi2ierA
Ce chapitre prsente une )thode pour dter)iner l'intervalle de con2iance de l'esti)ateur de lDesprance L dDune loi nor)ale dont la variance M9 est inconnue. '(orme N "'intervalle de con2iance de L au seuil de con2iance O est donn par: , avec

, l'esti)ateur de l'esprance. , l'esti)ateur non,biais de la variance. le uantile dDordre +,- de la loi de :tudent k degrs de libert 0dont la d2inition eFacte est donne ci,dessus1. @&roulerA Dmonstration

Distributions apparentes @)odi2ierA

XPt0k . +1 suit une "oi de Cauchy:

"a loi de :tudent converge en distribution vers la loi nor)ale. :i suit une loi de :tudent alors X6 suit une loi de (isher:

XPt0k1 a une distribution de :tudent si inverse (en) et suit une loi nor)ale.

suit une loi du 89

'ableau des $aleurs du uantile @)odi2ierA

Un tableau des valeurs du uantile en 2onction de - et k est 2ourni ci,dessous. )*+ ,-+ ,*+ .-+ .*+ .)/*+ ..+ ../*+ ../)*+ ../.+ ../.*+ 0 +.444 +.7QR +.GR7 7.4QH R.7+E +6.Q+ 7+.H6 R7.RR +6Q.7 7+H.7 R7R.R 1 4.H+R +.4R+ +.7HR +.HHR 6.G64 E.747 R.GRS G.G6S +E.4G 66.77 7+.R4 2 4.QRS 4.GQH +.6S4 +.R7H 6.7S7 7.+H6 E.SE+ S.HE+ Q.ES7 +4.6+ +6.G6 3 4.QE+ 4.GE+ +.+G4 +.S77 6.+76 6.QQR 7.QEQ E.R4E S.SGH Q.+Q7 H.R+4 * 4.Q6Q 4.G64 +.+SR +.EQR 6.4+S 6.SQ+ 7.7RS E.476 E.QQ7 S.HG7 R.HRG 4 4.Q+H 4.G4R +.+7E +.EE4 +.GE7 6.EEQ 7.+E7 7.Q4Q E.7+Q S.64H S.GSG ) 4.Q++ 4.HGR +.++G +.E+S +.HGS 6.7RS 6.GGH 7.EGG E.46G E.QHS S.E4H , 4.Q4R 4.HHG +.+4H +.7GQ +.HR4 6.74R 6.HGR 7.7SS 7.H77 E.S4+ S.4E+ . 4.Q47 4.HH7 +.+44 +.7H7 +.H77 6.6R6 6.H6+ 7.6S4 7.RG4 E.6GQ E.QH+ 0- 4.Q44 4.HQG +.4G7 +.7Q6 +.H+6 6.66H 6.QRE 7.+RG 7.SH+ E.+EE E.SHQ 00 4.RGQ 4.HQR +.4HH +.7R7 +.QGR 6.64+ 6.Q+H 7.+4R 7.EGQ E.46S E.E7Q 01 4.RGS 4.HQ7 +.4H7 +.7SR +.QH6 6.+QG 6.RH+ 7.4SS 7.E6H 7.G74 E.7+H 02 4.RGE 4.HQ4 +.4QG +.7S4 +.QQ+ 6.+R4 6.RS4 7.4+6 7.7Q6 7.HS6 E.66+ 03 4.RG6 4.HRH +.4QR +.7ES +.QR+ 6.+ES 6.R6E 6.GQQ 7.76R 7.QHQ E.+E4 0* 4.RG+ 4.HRR +.4QE +.7E+ +.QS7 6.+7+ 6.R46 6.GEQ 7.6HR 7.Q77 E.4Q7 04 4.RG4 4.HRS +.4Q+ +.77Q +.QER 6.+64 6.SH7 6.G6+ 7.6S6 7.RHR E.4+S 0) 4.RHG 4.HR7 +.4RG +.777 +.QE4 6.++4 6.SRQ 6.HGH 7.666 7.RER 7.GRS 0, 4.RHH 4.HR6 +.4RQ +.774 +.Q7E 6.+4+ 6.SS6 6.HQH 7.+GQ 7.R+4 7.G66 0. 4.RHH 4.HR+ +.4RR +.76H +.Q6G 6.4G7 6.S7G 6.HR+ 7.+QE 7.SQG 7.HH7 1- 4.RHQ 4.HR4 +.4RE +.76S +.Q6S 6.4HR 6.S6H 6.HES 7.+S7 7.SS6 7.HS4 10 4.RHR 4.HSG +.4R7 +.767 +.Q6+ 6.4H4 6.S+H 6.H7+ 7.+7S 7.S6Q 7.H+G 11 4.RHR 4.HSH +.4R+ +.76+ +.Q+Q 6.4QE 6.S4H 6.H+G 7.++G 7.S4S 7.QG6 12 4.RHS 4.HSH +.4R4 +.7+G +.Q+E 6.4RG 6.S44 6.H4Q 7.+4E 7.EHS 7.QRQ 13 4.RHS 4.HSQ +.4SG +.7+H +.Q++ 6.4RE 6.EG6 6.QGQ 7.4G+ 7.ERQ 7.QES 1* 4.RHE 4.HSR +.4SH +.7+R +.Q4H 6.4R4 6.EHS 6.QHQ 7.4QH 7.ES4 7.Q6S 14 4.RHE 4.HSR +.4SH +.7+S +.Q4R 6.4SR 6.EQG 6.QQG 7.4RQ 7.E7S 7.Q4Q 1) 4.RHE 4.HSS +.4SQ +.7+E +.Q47 6.4S6 6.EQ7 6.QQ+ 7.4SQ 7.E6+ 7.RG4 1, 4.RH7 4.HSS +.4SR +.7+7 +.Q4+ 6.4EH 6.ERQ 6.QR7 7.4EQ 7.E4H 7.RQE 1. 4.RH7 4.HSE +.4SS +.7++ +.RGG 6.4ES 6.ER6 6.QSR 7.47H 7.7GR 7.RSG 2- 4.RH7 4.HSE +.4SS +.7+4 +.RGQ 6.4E6 6.ESQ 6.QS4 7.474 7.7HS 7.RER 3- 4.RH+ 4.HS+ +.4S4 +.747 +.RHE 6.46+ 6.E67 6.Q4E 6.GQ+ 7.74Q 7.SS+ *- 4.RQG 4.HEG +.4EQ +.6GG +.RQR 6.44G 6.E47 6.RQH 6.G7Q 7.6R+ 7.EGR 4- 4.RQG 4.HEH +.4ES +.6GR +.RQ+ 6.444 6.7G4 6.RR4 6.G+S 7.676 7.ER4 ,- 4.RQH 4.HER +.4E7 +.6G6 +.RRE +.GG4 6.7QE 6.R7G 6.HHQ 7.+GS 7.E+R 0-- 4.RQQ 4.HES +.4E6 +.6G4 +.RR4 +.GHE 6.7RE 6.R6R 6.HQ+ 7.+QE 7.7G4 01- 4.RQQ 4.HES +.4E+ +.6HG +.RSH +.GH4 6.7SH 6.R+Q 6.HR4 7.+R4 7.7Q7 4.RQE 4.HE6 +.47R +.6H6 +.RES +.GR4 6.76R 6.SQR 6.H4Q 7.4G4 7.6G+
4

Ke)ar ue : la derni#re ligne du tableau ci,dessus correspond auF grandes valeurs de k. Il sDagit dDun cas li)ite pour le uel la loi de :tudent est uivalente la loi nor)ale centre et rduite.