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Matrices symétriques positives Exercice 6 [ 00015 ] [correction]


Soit A ∈ Sn+ (R). On veut montrer qu’il existe une unique matrice B ∈ Sn+ (R) telle
Exercice 1 [ 00010 ] [correction] que
Soient a, b, c trois vecteurs de R3 et B2 = A
  a) Prouver l’existence.
a.a a.b a.c
b) Etablir que si B ∈ Sn+ (R) vérifie B 2 = A alors pour tout λ ∈ SpA,
M =  b.a b.b b.c 

c.a c.b c.c ker(B − λIn ) ⊂ ker(A − λIn )
Montrer que M diagonalisable, de valeurs propres positives et det M > 0. puis √
ker(B − λIn ) = ker(A − λIn )
Exercice 2 [ 02549 ] [correction] c) Conclure l’unicité.
Soit A ∈ Mn (R) symétrique dont toutes les valeurs propres sont positives.
Montrer que pour tout X ∈ Mn,1 (R),
Exercice 7 [ 03090 ] [correction]
t
XAX ∈ R+ Soit S ∈ Sn+ (R).
a) Montrer qu’il existe une matrice A ∈ Sn+ (R) qui est un polynôme en S vérifiant

Exercice 3 [ 00011 ] [correction] A2 = S


Soit A ∈ Sn (R). Montrer que A ∈ Sn+ (R) si, et seulement si, ses valeurs propres
sont positives ou nulles. b) Soit B ∈ Sn+ (R) vérifiant B 2 = S. Montrer que B commute avec A puis que
B = A.

Exercice 4 [ 00013 ] [correction]


Soit A = (ai,j ) ∈ Sn+ (R). Exercice 8 [ 00016 ] [correction]
a) Montrer que pour tout i ∈ {1, . . . , n}, ai,i > 0. Soit A ∈ Sn+ (R). Montrer qu’il existe une unique matrice B ∈ Sn+ (R) telle que
b) Observer que si ai,i = 0 alors, pour tout j ∈ {1, . . . , n}, ai,j = 0. B 2 = A.

Exercice 5 [ 03091 ] [correction] Exercice 9 [ 00018 ] [correction]


Soit A ∈ Sn+ (R). On veut montrer qu’il existe une unique matrice B ∈ Sn+ (R) telle Soit M ∈ Mn (R). Montrer que A = t M M ∈ Sn+ (R).
que Inversement pour A ∈ Sn+ (R) établir qu’il existe M ∈ Mn (R) tel que A = t M M .
B2 = A
a) Prouver l’existence. Exercice 10 [ 00020 ] [correction]
On considère maintenant B ∈ Sn+ (R) vérifiant B 2 = A [Décomposition de Cholesky]
b) Etablir par le lemme de décomposition des noyaux que pour tout λ > 0 Soit S ∈ Sn+ (R). Montrer qu’il existe T ∈ Tn+ (R) telle que S = t T T .

ker(B − λIn ) = ker(A − λIn )
Exercice 11 Mines-Ponts MP [ 03752 ] [correction]
c) Montrer aussi Soient A une matrice symétrique réelle positive et U une matrice orthogonale de
ker B = ker A même taille.
d) Conclure l’unicité. Comparer tr(AU ) et tr(U A) à trA.

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Exercice 12 Mines-Ponts MP [ 02759 ] [correction] Exercice 17 Centrale MP [ 02514 ] [correction]


On munit Mn (R) du produit scalaire canonique. On note An (R) l’ensemble des Soit A une matrice symétrique réelle positive de taille n.
matrices antisymétriques de Mn (R) et Sn+ (R) l’ensemble des matrices Pour α > 0, on note
symétriques positives.
Sα = M ∈ Sn+ (R)/ det(M ) > α

Soit A ∈ Mn (R) telle que pour tout U ∈ On (R), tr(AU ) 6 trA.
a) Déterminer le supplémentaire orthogonal de An (R).
b) Soit B ∈ An (R). Montrer que pour tout x ∈ R, exp(xB) ∈ On (R). Le but est de montrer la formule :
c) Montrer que A ∈ Sn+ (R).
inf tr(AM ) = n(α det(A))1/n
d) Etudier la réciproque. M ∈Sα
e) Montrer que pour toute matrice M ∈ Mn (R) il existe S ∈ Sn+ (R) et U ∈ On (R)
telles que M = SU . a) Démontrer la formule dans le cas A = In .
b) Montrer que toute matrice A symétrique réelle positive peut s’écrire A = t P P
avec P matrice carrée de taille n.
c) Démontrer la formule.
Exercice 13 [ 03150 ] [correction] d) Le résultat est-il encore vrai si α = 0 ?
Soient A, B ∈ Sn+ (R). Montrer e) Le résultat reste-t-il vrai si A n’est que symétrique réelle ?

tr(AB) 6 tr(A)tr(B)

Exercice 14 [ 03168 ] [correction]


Soient A, B ∈ Sn+ (R). Montrer
tr(AB) > 0

Exercice 15 [ 03169 ] [correction]


Soit A ∈ Mn (R) une matrice symétrique positive dont tous les coefficients sont
non nuls.
On pose
B = (1/ai,j )16i,j6n
Montrer
B ∈ Sn+ (R) ⇔ rgA = 1

Exercice 16 [ 03175 ] [correction]


Soit A = (ai,j ) ∈ Sn+ (R). On note m le plus grand coefficient de la diagonale de m.
Etablir
∀1 6 i, j 6 n, |ai,j | 6 m

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Corrections Exercice 5 : [énoncé]


a) Puisque A est symétrique réelle, A est orthogonalement diagonalisable et donc
il existe P ∈ On (R), vérifiant A = P DP −1√avec D = √ diag(λ1 , . . . , λn ), λi > 0.
Exercice 1 : [énoncé]
Posons alors B = P ∆P −1 avec ∆ = diag( λ1 , . . . , λn ). On vérifie B 2 = A et
Soit P la matrice dont les colonnes sont les composantes des vecteurs a, b, c dans t
B = B (car t P = P −1 ) et les valeurs propres de B sont évidemment positives.
une base orthonormée. On observe que M = t P P . La matrice M est donc
b) Pour λ > 0,
symétrique positive ce qui permet de conclure.  √  √ 
X2 − λ = X − λ X + λ
√ √
avec X − λ et X + λ premier entre eux. Par le lemme de décomposition des
Exercice 2 : [énoncé] noyaux √ √
On peut écrire A = t P DP avec P ∈ On (R) et D = diag(λ1 , . . . , λn ), λk > 0. ker(A − λIn ) = ker(B − λIn ) ⊕ ker(B + λIn )
On a alors √
t
or ker(B + λIn ) = {0} car les valeurs propres de B sont positives et donc
XAX = t Y DY avec Y = P X

ker(A − λIn ) = ker(B − λIn )
et alors
n
t
X c) Il est immédiat que ker B ⊂ ker B 2 = ker A.
Y DY = λi yi2 > 0
Inversement, soit X ∈ ker A = ker B 2 = ker t BB. On a t BBX = 0 donc
i=1 t t 2
X BBX = 0 i.e. kBXk = 0.
On en déduit X ∈ ker B et donc ker A = ker B
d) Soit X ∈ Mn,1 (R). Puisque A est diagonalisable, on peut écrire
Exercice 3 : [énoncé] X
Si A ∈ Sn+ (R) alors pour toute colonne X on a t XAX > 0. X= Xλ avec Xλ ∈ ker(A − λIn )
Pour X vecteur propre associé à la valeur propre λ, on a t XAX = λt XX donc λ∈SpA
λ > 0. √
Si A ∈ Sn (R) alors toute colonne X est décomposable dans une base de vecteurs Puisque ker(A − λIn ) = ker(B − λIn ), on a alors
n
propres et on a t XAX =
P
λi x2i > 0 en notant xi la composante de X selon un X X √
i=1 BX = BXλ = λXλ
vecteur propre associé à la valeur propre λi . λ∈SpB λ∈SpB

ce qui détermine B de façon unique.

Exercice 4 : [énoncé]
a) Pour X = Ei , t XAX = ai,i > 0. Exercice 6 : [énoncé]
b) A est la matrice dans une base B = (e1 , . . . , en ) d’un R-espace vectoriel E a) Puisque A est symétrique réelle, A est orthogonalement diagonalisable et donc
d’une forme bilinéaire symétrique positive. il existe P ∈ On (R), vérifiant A = P DP −1√avec D =√ diag(λ1 , . . . , λn ), λi > 0.
Par l’inégalité de Cauchy-Schwarz : Posons alors B = P ∆P −1 avec ∆ = diag( λ1 , . . . , λn ). On vérifie B 2 = A et
t
B = B (car t P = P −1 √ propres de B sont évidemment positives.
√) et les valeurs
√ √
q
b) Soit X ∈ ker(B − λIn ), BX = λX donc AX = B 2 X = λX puis
p
|ai,j | = |ϕ(ei , ej )| 6 ϕ(ei , ei ) ϕ(ej , ej ) = ai,i aj,j
X ∈ ker(A − λIn ).
Puisque A est diagonalisable,
donc ai,i = 0 donne ai,j = 0 pour tout j ∈ {1, . . . , n}.
Mn,1 (R) = ⊕ ker(A − λIn )
λ∈SpA

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Puisque B est diagonalisable, Exercice 7 : [énoncé]


a) Il existe P ∈ On (R), vérifiant S = P DP −1 avec D = diag(λ1 , . . . , λn ), λi > 0.
Mn,1 (R) = ⊕ ker(B − µIn ) Considérons alors un polynôme Π, construit par interpolation de Lagrange
µ∈SpB
vérifiant p
Or les valeurs propres de B sont positives et leurs carrés sont valeurs propres de A ∀1 6 i 6 n, π(λi ) = λi
donc n√ o Posons ensuite A = Π(S). A est un polynôme en S, A est symétrique réelle et
SpB ⊂ λ/λ ∈ SpA p p
P −1 AP = P −1 Π(S)P = Π(D) = diag( λ1 , . . . , λn )
Ceci permet d’écrire
√ Les valeurs propres de A sont positives donc A ∈ Sn+ (R). Enfin, puisque
Mn,1 (R) = ⊕ ker(B − λIn )
λ∈SpA
P −1 A2 P = diag(λ1 , . . . , λn ) = D
quitte à introduire quelques espaces nuls.
on a A2 = S.
On en déduit
b) Soit B ∈ Sn+ (R) vérifiant B 2 = S. On a BS = S 3 = SB donc B commute avec

S et donc avec A qui est un polynôme en S. Puisque A et B sont diagonalisables
X X
dim Mn,1 (R) = dim ker(B − λIn ) = dim ker(A − λIn ) (1)
λ∈SpA λ∈SpA et qu’elle commutent toutes deux, elles sont codiagonalisables. Ainsi, il existe une
matrice de passage Q ∈ GLn (R) vérifiant

Or l’inclusion ker(B − λIn ) ⊂ ker(A − λIn ) donne p p
Q−1 AQ = diag( λ1 , . . . , λn ) et Q−1 BQ = diag(µ1 , . . . , µn )

dim ker(B − λIn ) 6 dim ker(A − λIn ) (2) √
Or A2 = S = B 2 donc µ2i = λi puis µi = λi car µi > 0.
L’égalité (1) et la majoration (2) donne alors Finalement A = B

dim ker(B − λIn ) = dim ker(A − λIn )
Exercice 8 : [énoncé]
pour tout λ ∈ SpA. Existence : Il existe U ∈ On (R) et D diagonale positive telle que t U AU = D. Soit
Par inclusion et égalité des dimensions ∆ la matrice diagonale dont les coefficients sont les racines carrée des coefficients
√ de D. ∆ est diagonale positive et ∆2 = D.
ker(B − λIn ) = ker(A − λIn ) Pour B = U ∆t U , on a B ∈ Sn+ (R) et B 2 = A donc B solution.
Unicité : Supposons B solution et introduisons un espace vectoriel euclidien E de
c) Soit X ∈ Mn,1 (R). Puisque A est diagonalisable, on peut écrire dimension n et u, v ∈ L(E) représentés par A et B dans une base orthonormée.
X Avec des notations immédiates Eλ (v) ⊂ Eλ2 (u), or E = ⊕ Eλ (v) et
X= Xλ avec Xλ ∈ ker(A − λIn ) λ∈R+

λ∈SpA
E = ⊕ Eλ2 (u) donc dim Eλ (v) = dim Eλ2 (u) puis Eλ (v) = Eλ2 (u). Ceci
λ∈R+
√ détermine entièrement v et permet de conclure à l’unicité de B.
Puisque ker(A − λIn ) = ker(B − λIn ), on a alors
X X √
BX = BXλ = λXλ Exercice 9 : [énoncé]
t
λ∈SpB λ∈SpB XAX = t (M X)M X > 0 donc A ∈ Sn+ (R).
Pour A ∈ Sn+ (R), il existe P ∈ On (R) tel que P −1 AP = D avec
ce qui détermine B de façon unique.
D = diag(λ ) et λi > 0. Posons M = P ∆P −1 avec
√1 , . . . , λn√
∆ = diag( λ1 , . . . , λn ). On a M ∈ Sn (R) et M 2 = A donc A = t M M .

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Exercice 10 : [énoncé] Exercice 12 : [énoncé]


Par récurrence sur n ∈ N? . √ Le produit scalaire canonique sur Mn (R) est donné par
Pour n = 1, S = (a) avec a > 0 donc T = ( a) convient.
(A | B) = tr(t AB)
Supposons la  propriétéétablie au rang n −  1 > 1. 
a L α Λ
Soient S = ∈ Sn+ (R) et T = ∈ Tn+ (R). On observe a) L’espace solution est Sn (R). En effet, les espaces Sn (R) et An (R) sont
t
L S0 0 T0
 2
α αΛ
 orthogonaux car pour (A, B) ∈ Sn (R) × An (R) on a
t
TT = avec S 00 = t ΛΛ + t T 0 T 0 .
αt Λ S 00
(A | B) = tr t AB = tr (AB) = tr(BA)

Pour X = E1 , la relation t XSX > 0 donne a > 0.
Si a = 0 alors, en exploitant t XSX > 0 avec X = E1 + λEj pour λ ∈ R, on et
obtient L = 0. (A | B) = (B | A) = tr t BA = −tr(BA)

+
De plus il est immédiat qu’alors S 0 ∈ Sn−1 (R) et en prenant α = 0, Λ = 0 et
0 +
T ∈ Tn−1 (R) tel que S = √ 0 t 0 0
T T on conclut. donc (A | B) = 0.
Si a > 0 alors on pose α = a et Λ = α1 L et il reste à déterminer T 0 tel que Les espaces étant orthogonaux, ils sont donc en somme directe. Puisque de plus on
S 0 = t ΛΛ + t T 0 T 0 . peut écrire n’importe quelle matrice M ∈ Mn (R) sous la forme M = A + B avec
+
Posons Σ = S 0 − t ΛΛ et montrons Σ ∈ Sn−1 (R) ce qui permettra de conclure via
M + tM M − tM
l’hypothèse de récurrence. A= ∈ Sn (R) et B = ∈ An (R)

x1
 2 2
Pour tout X = , t XSX > 0 donne ax21 + 2x1 LX 0 + t X 0 S 0 X 0 > 0 et pour
X0 les espaces Sn (R) et An (R) sont supplémentaires orthogonaux et donc chacun est
x1 = − a1 LX 0 on obtient t X 0 S 0 X 0 − a1 (LX 0 )2 > 0 ce qui donne t X 0 ΣX 0 > 0 et l’orthogonale de l’autre.
permet de conclure. car ces espaces sont évidemment orthogonaux et supplémentaires.
Récurrence établie. b) On a
t
exp(xB) exp(xB) = exp(t (xB)) exp(xB) = exp(−xB) exp(xB)
Exercice 11 : [énoncé]
Si A est diagonale égale à diag(λ1 , . . . , λn ) avec λi ∈ R+ alors Or −xB et xB commutent donc
n
t
X
tr(AU ) = λi ui,i exp(xB) exp(xB) = exp(−xB + xB) = exp(0) = In
i=1
c) La fonction dérivable f : x 7→ tr(A exp(xB)) admet un maximum en 0 donc
Or les coefficients d’une matrice orthogonale appartiennent à [−1, 1] donc
f 0 (0) = 0 ce qui donne tr(AB) = 0 pour tout B ∈ An (R). Ainsi A est une matrice
n
X symétrique car dans l’orthogonal de l’espace des matrices antisymétrique.
tr(AU ) 6 λi = tr(A) Par le théorème spectrale, on peut écrire A = t P DP avec D = diag(λ1 , . . . , λn ) et
i=1 P ∈ On (R).
Plus généralement, si A est symétrique réelle positive, on peut écrire A = t V DV Posons V = diag(ε1 , . . . , εn ) avec εi = ±1 et εi λi = |λi |.
avec V orthogonale et D = diag(λ1 , . . . , λn ) où λi ∈ R+ . On a alors Considérons alors U = P V t P ∈ On (R).
tr(AU ) = tr t V DV U = tr(DW )

tr(AU ) = tr(AP V t P ) = tr(t P AP V ) = tr(DV ) = |λ1 | + · · · + |λn |
avec W = V U t V orthogonale. On a alors
et
tr(AU ) 6 trD = trA tr(A) = λ1 + · · · + λn
L’étude de tr(U A) est analogue. La propriété tr(AU ) 6 trA entraîne λi > 0 pour tout i.

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La matrice A est alors symétrique positive. avec P ∈ On (R), D = diag(λ1 , . . . , λn ), λi > 0.


d) Supposons A ∈ Sn+ (R). On peut écrire A = t P DP avec D = diag(λ1 , . . . , λn ), On a alors
λi > 0 et P ∈ On (R). Pour tout U ∈ On (R), tr(AU ) = tr(DV ) avec tr(AB) = tr(DP B t P ) = tr(DB 0 )
V = (vi,j ) = t P U P ∈ On (R).
On a alors avec B 0 = P B t P . On vérifie aisément que B 0 est symétrique positive car B l’est et
n
X n
X alors ses coefficients diagonaux sont positifs puisque
tr(DV ) = λi vi,i 6 λi = tr(A)
i=1 i=1 b0ii = t Ei BEi > 0
car vi,i 6 1.
e) L’application réelle f : V → tr(M V ) est continue sur le compact On (R), elle y On a alors
n
admet donc un maximum en un certain U ∈ On (R). On a alors pour tout
X
tr(AB) = λi b0ii > 0
V ∈ On (R), i=1
tr(M V ) 6 tr(M U )
Posons alors A = M U . Pour tout W ∈ On (R),
Exercice 15 : [énoncé]
tr(AW ) 6 trA Supposons B ∈ Sn+ (R).
Pour tout 1 6 i < j 6 n, les sous-matrices
donc A ∈ Sn+ (R) et ainsi M = AU −1 avec A ∈ Sn+ (R) et U −1 ∈ On (R).
   
ai,i ai,j 1/ai,i 1/ai,j
et
aj,i aj,j 1/aj,i 1/aj,j
Exercice 13 : [énoncé]
Puisque la matrice A est symétrique réelle positive, elle est orthogonalement sont symétriques positives donc de déterminants positifs. Ainsi
semblable à une matrice diagonale à coefficients positifs. On peut donc écrire
a2i,j − ai,i aj,j
A = P DP −1 avec P ∈ On (R) et D = diag(λ1 , . . . , λn ), λk > 0 ai,i aj,j − a2i,j > 0 et >0
ai,i aj,j a2i,j
On a alors
tr(AB) = tr(P DP −1 B) = tr(DC) On en déduit
ai,i aj,j − a2i,j = 0
avec C = P −1 BP qui est encore une matrice symétrique réelle positive.
On a alors Ainsi toutes les matrices de taille 2 extraites de A sont non inversibles et donc
! n ! rgA < 2. Puisque les coefficients de A sont non nuls, on peut affirmer
Xn n
X X
tr(DC) = λi ci,i 6 λi ci,i = tr(D)tr(C) rgA = 1
i=1 i=1 i=1

car les scalaires λi et les coefficients ci,i sont positifs. Inversement, supposons rgA = 1. Toutes les colonnes de A sont colinéaires entre
Puisque deux matrices semblables ont même trace, on parvient à l’inégalité voulue. elles ce qui perme d’écrire
A = (αi βj )16i,j6n
La relation
Exercice 14 : [énoncé] ∀X ∈ Mn,1 (R), t XAX > 0
Puisque symétrique réelle positive, la matrice A est orthogonalement semblable à
donne alors
une matrice diagonale à coefficients positifs ce qui permet décrire n
X
∀x1 , . . . , xn ∈ R, αi βj xi xj > 0
A = t P DP i,j=1

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puis en posant xi = yi /α2i , b) Par orthodiagonalisation de la matrice A, on peut déterminer une matrice
symétrique réelle B vérifiant B 2 = A et alors P = B convient.
n
X 1 c) On peut écrire
∀y1 , . . . , yn ∈ R, yi yj > 0
α β tr(AM ) = tr(t P P M ) = tr(P M t P )
i,j=1 i j
avec P M t P matrice symétrique de déterminant det M × det A > α det(A).
ce qui permet d’affirmer que la matrice symétrique B est positive. Par l’étude qui précède
tr(AM ) > n(α det A)1/n

Exercice 16 : [énoncé] avec égalité si M = α1/n In ∈ Sα .


Notons que les coefficients diagonaux de A sont positifs car d) Soit M ∈ Sn+ (R) telle que det(M ) > 0. Via diagonalisation de M avec des
valeurs propres positives, on peut affirmer β = det(M + λIn ) > 0 pour tout λ > 0.
ai,i = t Ei AEi > 0 Par ce qui précède,
tr(A(M + λIn )) > n(β det(A))1/n
Il est alors immédiat que
Par continuité, quand λ → 0+ , on obtient
∀i ∈ {1, . . . , n} , |ai,i | = ai,i 6 m
tr(AM ) > 0
Pour i 6= j ∈ {1, . . . , n}, introduisons X = λEi + Ej ∈ Mn,1 (R) avec λ ∈ R. On a
et, bien évidemment, il y a égalité si M = On .
t
XAX = λ2 a2i,i + 2λai,j + a2j,j > 0 Le résultat est donc encore vrai si α = 0.
d) Le résultat n’a plus de sens si A est symétrique réelle de déterminant négatif
Si ai,i = 0 alors on a nécessairement ai,j = 0 et donc |ai,j | 6 m. avec n pair.
Si ai,i 6= 0 alors puis que le trinôme du second degré est de signe constant, on a

∆ = 4a2i,j − 4ai,j aj,j 6 0

puis
a2i,j 6 ai,i aj,j 6 m2
d’où
|ai,j | 6 m

Exercice 17 : [énoncé]
a) Soit M ∈ Sα . La matrice M est diagonalisable de valeurs propres
λ1 , . . . , λn > 0 avec λ1 . . . λn > α et on a
trM = λ1 + · · · + λn . Par l’inégalité arithmético-géométrique
λ1 + · · · + λn p
> n λ1 . . . λn
n
et donc
tr(M ) > nα1/n
avec égalité si M = α1/n In ∈ Sα .

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