Lois de Probabilité Usuelles

On rappelle que
n!
Cnk = ;
k!R(n k)!
+1
( ) = 0 x 1 e x dx;
R1
(a; b) = 0 xa 1 (1 x)b 1 dx:
Le support est l’ensemble des valeurs que peut prendre la variable aléatoire ayant une loi donnée.

1/ Lois discrètes
P
Rappel : l’espérance est obtenue par la formule : EX = k2support kP (X = k) :
Nom et Symbole Paramètre(s) Support Loi Espérance Variance
P (X = 0) = 1 p
Bernoulli B(1; p) p 2 ]0; 1[ f0; 1g p p (1 p)
P (X = 1) = p
n2N
Binomiale B(n; p) ; f0; :::; ng P (X = k) = Cnk pk (1 p)n k
np np (1 p)
p 2 ]0; 1[
k
Poisson P ( ) 2 R+ N P (X = k) = e
k!
1 1 p
Géométrique G (p) p 2 ]0; 1[ N P (X = k) = (1 p) pk 1
p p2
n2N n 1 p
Binomiale négative BN (n; p) fn; n + 1; :::g P (X = k) = Ckn 1 n
1 p (1 p)k n
n
p 2 ]0; 1[ p p2
Cm k Cn k
N 2N N m nm (N n) (N m)
Hypergéométrique H (N; m; n) f0; :::; min (m; n)g P (X = k) = nm
(m; n) 2 f1; :::; N g2 CNn N N 2 (N 1)
P (Xi = ki ; 1 i m)
n2N m n! var(Xi ) = npi (1 pi )
Multinomiale M (n; p1 ; :::; pm ) P f0; :::; ng = pk11 :::pkmm (npi )1 i k
0 < pi < 1; pi = 1 k
P 1 !:::km ! cov (Xi ; Xj ) = npi pj
si ki = n
N.B : La loi multinomiale est une loi vectorielle (associée à la variable (x1 ; :::; xk )).
2/ Lois continues

Nom et Symbole Paramètre(s) Support Densité Espérance Variance

1 (b a)2
Uniforme U [a; b] a<b2R [a; b] f (x) = (a + b) =2
b a ! 12
2 m2R 1 (x m)2 2
Normale N m; 2 2 R+ R f (x) = p exp 2
m
2 2
1 1
Exponentielle E ( ) 2 R+ R+ f (x) = exp ( x) 2
2
Gamma ( ; ) ( ; ) 2 (R+ ) R+ f (x) = x 1 exp ( x) 2
( )
a
Cauchy C a2R R f (x) = 1 1
(a + x2 )
2

Pareto Pa ( ) >0 [1; +1[ f (x) = =x1+ ; >1 ; >2

!
1 ( 1)2 ( 2)
x
2 1 2 1
Weibull W ( ; ) ( ; )2 (R+ ) R+ f (x) = x 1e 1+ 2 1+ 2 1+

2 xa 1 (1 x)b 1
ab
Béta de 1ère espèce 1 (a; b) (a; b) 2 (R+ ) [0; 1] f (x) = a= (a + b) 2
(a; b) (a + b) (a + + 1)
2 xa 1 a (a + b 1)
Béta de 2ème espèce 2 (a; b) (a; b) 2 (R+ ) R+ f (x) = a=(b 1); b > 1 ;b > 2
(a; b) (1 + x)a+b (b 1)2 (b 2)

Lois dérivées de la loi normale

Nom et Symbole Paramètre(s) Support Densité Espérance Variance

2 (n) n 1
Chi-deux n2N R+ ; (Cf au dessus) n 2n
2 2
n+1
(n+1)=2
2 x2 n
Student T (n) n2N R f (x) = 1+ 0
p 1 n n 2
n
2
n+m
nm=2 mn=2 (n+1)=2 m2 n+m 2
2 2 x2 m 2 ;
Fischer F (n; m) (n; m) 2 N R+ f (x) = m n 1 + ;m > 2 n (m 2)2 (m 4)
n m 2
2 m>4
" 2 #
2 2 1 (ln x m)2 2 =2 2 2
Log-Normale LN m; m 2 R; 2 R+ R+ f (x) = p exp em+ e2m+ e 1
x 2 2 2 2