ACT 2250 - MATHÉMATIQUES DE L’ASSURANCE-VIE I

Examen intra - 30 octobre 2020, 8h30-10h30

Professeur: Dr Louis G. Doray, Ph.D., ASA

1- Ecrire votre nom sur la première feuille.

2- Commencer chaque question sur une nouvelle feuille.
3- Ne pas mettre vos solutions sur Studium; envoyer-les à
louis.doray@umontreal.ca
4- L’examen comporte 3 questions.
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(8 points)
1- Si µx = 2/(100 − x), x < 100,

a) Calculer P r[20 < T (40) ≤ 40]. Donner le symbole actuariel correspondant à cette proba-
bilité.
b) Calculer E(T70 ).
c) A cause d’une pandémie, µ∗x = (1 + k)µx , ∀x, k > 0. Trouver Sx∗ (t).

m
d) Si e̊70 − e̊∗70 = 2.5, calculer k.

er as
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co
(9 points)

eH w
2- Considérer la table de mortalité ci-bas.

o.
rs e
a) Calculer P r[K(90) > e90 ].
ou urc
b) Calculer e90 , e91 , e92 et e93 .
c) Donner un intervalle de confiance de 95% pour E[K(90)] pour le groupe de 250 personnes
âgées de 90 ans. N.B. P r(−1.96 ≤ N(0, 1) ≤ +1.96) = 0.95
o

d) Vous trouvez une erreur dans la table de mortalité. l92 n’est pas égal à 100. Si e90 = 1.00,
aC s

calculer la bonne valeur de l92 .

vi y re

x lx
90 250
ed d

91 180
ar stu

92 100
93 10
94 0
sh is

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Th

(8 points)
3- a) Si qx augmente, quel est l’effet sur Ax ? Pourquoi?
b) Si qx∗ = qx + k, i = 0.1 et Ax+1 = 0.45, calculer A∗x − Ax en terme de k.
c) A i = 0.05, Ax = k et 2 Ax = c. Exprimer Var[100v T (x)] en terme de k et c sous l’hypothèse
DUD.

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