Chapitre 2 conditions d'optimalité de 1er et de 2 ème

ordre.
Dans ce qui suit on donne les conditions nécessaires (optimalité de premier ordre) et
suffisantes (optimalité de second ordre) pour q'un problème d'optimisation sans
contraintes admet une solution. on donne en suite les conditions d'unicité de la solution.
On rappel qu'un problème d'optimisation sans contraintes n'est autre que la recherche du
minimum ou du maximum global d'une fonction de plusieurs variables réelles sur son
ensemble de définition qu'on pose généralement comme étant l'espace IRn ou un ouvert
de IRn.
Rappel de quelques définitions
Soit U ⊂ IRn ,x∗ ∈ U et f : U → IR.
1. On dit que x∗ est un point de minumum global (ou absolu ) de f sur U si

f (x) ≥ f (x∗ ), ∀ x ∈ U.

2. On dit que x∗ est un point de minumum local (ou relatif ) de f sur U si ∃V voisinage
de x∗ dans IRn , tel que
f (x) ≥ f (x∗ ), ∀ x ∈ U ∩ V.
3.Pour la définition de de maximum absolu (respectivement relatif) de f sur U, il suffit
de remplacé supérieur ou égal d'un la définition 1. par inférieur ou égal.
4. On dit que x∗ est un point d’extremum absolu (respectivement relatif) de f sur U
si x∗ est : soit un point de minumum absolu (respectivement relatif) de f sur U ,
soit un point de maximum absolu (respectivement relatif) de f sur U .
Dans la suite de ce cours on traitera uniquement du problème de la minimisation d’une
fonction de plusieurs variables réelles f ; pour la maximisation de f, il suffit alors de faire
la minimisation de la fonction −f .
Notons que si x* est :
- Un point de minimum absolu est clairement un point de minimum relatif.
- Si on dit simplement minimum on comprends minimum absolu.
Avant dénoncer les conditions de minimalité de premier ordre, nous avons besion des
résultats suivant :
Lemme 1. Soit U ⊂ IRn , a ∈ IRn et x∗ un élément appartenant à l’intérieur de U
◦
(x∗ ∈U ). Alors les deux assertions suivantes sont équivalentes :
1. < a ,x − x∗ > ≥ 0, ∀ x ∈ U.
2.
a = 0. .

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 Démonstration. L’implication (2) ⇒ (1) est évidente.
Montrons alors l’implication inverse, soit donc z ∈ IRn arbitraire, avec z =
6 0.
ψ

il existe alors θ0 > 0 telle que

x∗ + θz ∈ U, ∀ θ ∈ [−θ0 , θ0 ]

pour se faire, poser θ0 = r

2k wk
où r > 0 est tel que B(x∗ , r) ⊂ U, donc en remplaçant
x∗ + θz à la place de x dans (1) on déduit

< a , θz > ≥ 0, ∀ θ ∈ [−θ0 , θ0 ].

En prennant d’abord θ = θ0 et ensuite θ = −θ0 dans l’inégalité précédente, on déduit

< a , z > = 0 pour tout z ∈ IRn , z =
6 0. (I)
Or l’égalité précédente est valable aussi pour z = 0 donc elle l'est aussi pour tout z ∈
IRn .Dd'où le résultat (2) et immediatement obtenu en prennant z = a dans (I)
.
Définition : (Direction admissible). Soit U ⊂ IRn un ensemble et x∗ ∈ U .On dit
que w ∈ IRn est une direction admissible pour x∗ en U s’il existe t0 >0 tel que
x∗ + tw ∈ U ∀ t ∈ [0, t0 ].

Lemme 2. Soit Ω ⊂ IRn un ouvert, U ⊂ Ω, f : Ω → IR une fonction de classe C 1

x ∈ U un point de minimum relatif de f sur U . Soit w ∈ IRn une direction admissible
∗

pour x∗ en U . Alors
< ∇f (x∗ ) , w > ≥ 0.

Preuve. Soit alors V un voisinage de x∗ en IRn tel que

f (x) ≥ f (x∗ ), ∀x ∈ U ∩ V. (II)

Soit t1 > 0 tel que

x∗ + tw ∈ V, ∀ t ∈ [−t1 , t1 ]

On distingue alors deux cas ; cas 1 : w non nul et cas 2 : w=0, pour demontrer le résutat
choisissant alors pour chaque cas un w adéquat, en effet,

6 0 il suffit de prendre t1 =
Cas 1:w = r
2kwk
où r > 0 est tel que B(u∗ , r) ⊂ V . Pour le cas
2: w = 0, il suffit de prendre un t1 arbitraire. Mais on a :
x∗ + tw ∈ U, ∀ t ∈ [0,t0 ]

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où t0 est celui de la définition de la direction admissible.
On déduit alors de (II)

f (u∗ + tw) − f (u∗ ) ≥ 0, ∀ t ∈ [0, min {t0 , t1 }].

En divisant par t et en passant à la limite pour t → 0, t > 0, on obtient :

∂f ∗
(x ) ≥ 0 .........(III)
∂w

Conditions nécessaires (optimalité de premier ordre)

Théorème (C.N). Soit Ω ⊂ IRn un ouvert, U ⊂ Ω un ensemble convexe
et f : Ω →IR une fonction de classe C 1 . Soit x∗ ∈ U un point de minimum relatif
de f sur U . Alors
1. < ∇f (x∗ ) , x −x∗ > ≥ 0, ∀x ∈ U
dite l’inéquation d’Euler.
◦
2. Si en plus x∗ est dans l’intérieur de U (x∗ ∈U ) alors la condition (III) est
équivalente au
∇f (x∗ ) = 0
dite l’équation d’Euler

Preuve 1. est une conséquence immédiate du Lemme 2 et du fait que x −x* est
une direction admissible pour x∗ en U (car U est convexe).
2. Cette partie est une conséquence immédiate du Lemme 2
avec a = ∇f(u∗ ).

Notons que l’inéquationd’Euler et l’équationd’Euler sont les conditions nécessaires donc de

minimalité de premier ordre. Dans ce qui suit nous donnons les conditions de minimalité de
second ordre donc des conditions suffisantes et d'unicité de la solution d'un problème de
minimisation sans contraintes.
Théorème (CS). Soit Ω ⊂ IRn ouvert, U ⊂ Ω un ensemble convexe, f : Ω → IR
une fonction de classe C 1 et convexe et x∗ ∈ U . Alors les trois assertions suivantes
sont équivalentes :
1. x∗ est un point de minimum absolu de f sur U
2. x∗ est un point de minimum relatif de f sur U
3. < ∇f (x∗ ) , x − x∗ > ≥ 0, ∀x ∈ U .
 Démonstration. l'implication 1. ⇒ 2. est évidente et 2. ⇒ 3. est une conséquence directe du
théorème des conditions nécessaires precedent.
Montrons maintenant que 3 ⇒ 1. Comme f est convexe donc nous avons
f (x) − f (x∗ ) ≥ < ∇f (x∗ ) , x − x∗ > ∀ x ∈ U.
Donc 1. est facilement obtenue de 3.

Conditions d'existence et d'unicité d’une solution

d'un problème de minimisation sans contraintes
Théorème. (Conditions d'existence)
Soit U ⊂ IRn un ensemble non-vide et fermé et f : U → IR une fonction continue. On
suppose
· Soit U est borné
· Soit U est non bornée et f est une fonction coercive sur U .Alors il existe au moins un
point de minimum de f sur U (c’est à dire, ∃ x∗ ∈ U tel que
f (x∗ ) ≤ f (x), ∀ x ∈ U )
Preuve.
On distingue essentiellement deux cas : Cas 1) L’ensemble U est borné.Comme U est aussi
fermé donc U est compact or f est continue donc en vertu du Théorème deWeierstrass f
est bornée sur U et elle atteint ses bornes dans U. D'où l'existence d'aumoins un point de
minimum absolu de f sur U .
Montrons maintenant le cas Cas 2) où l’ensemble U est non borné.
Soit alors a ∈ U, un élément quelconque de U.

Posons alors E = {x ∈ U, f (x) ≤ f (a)}. Attention: a ∈ E.

On peut alors facilement montrer que E est fermé et qu'il est borné

En effet, on a E est fermé car E = f −1 (] − ∞, f (a)], qui n'est que l’image inverse d’un
intervalle fermé par une fonction continue donc il est férmé.
Pour montrer que E est borné, raisonnons par l'absurde, supposons donc le contraire :
donc comme E n'est pas borné, il alors existe dans E une suite xk ∈ E avec kxk k →
+∞ quand k → +∞. Mais, f est coercive sur U , donc f (xk ) 7→ +∞ ce qui est

absurde, du fait que f(x∗)≤f(x) pour tout x dans U, donc f (xk ) ≤ f (a), ∀ k ∈ IN.

Donc E est un ensemble fermé borné de IRn donc E est un compact dans IRn . Or du
théorème de Weierstrass, on déduit ∃ x∗ ∈ E tel que f (x∗ ) ≤ f (x), ∀ x ∈ E.
 Mais on a f (x∗ ) < f (x), ∀x ∈ U − E
(car f (x∗ ) ≤ f (a) < f (x), ∀x ∈ U − E ).
Ceci prouve que x∗ est un minumum absolu de f sur U , ce qui finit la preuve du théorème.

Théorème. ( conditions d'unicité)

Soit U ⊂ IRn un ensemble convexeet f : U → IR une fonction strictement convexe. Alors
il existe au plus un point deminimum de f sur U .
Preuve. Par l'absurd. Supposons le contraire, donc il existe deux minimum x1, x2 , soient alors
x1 , x2 ∈ U avec x1 =6 x2 deux minimum de f sur U , donc :
f (x1 ) = f (x2 ) ≤ f (x), ∀ x ∈ U.

Comme f est strictement convexe, on a


1 1 1 1

f x1 + x2 < f (x1 ) + f (x2 ) = f (x1 ) ce qui est une
2 2 2 2
contradiction car x1 est un minimumn global dans U.
Corollaire. (Existence et unicité)
Soit U ⊂ IRn un ensemble fermé et convexe et f : IRn → IR une fonction elliptique. Alors
il existe un unique point de minimum de f sur U .

Preuve de l'existence : Remarquons d’abord que f est continue, car elle est C 1 . On
a alors deux cas :
cas 1. Si U est borné alors l’existence est immédiate du Thórème d'existence.
cas 2. Si U est non borné alors comme f est elliptique donc f est coercive sur IRn donc
sur U ; alors l’existence découle directement aussi du Thórème d'existence.
Preuve de l'unicité :Comme f est elliptique donc f est strictement convexe, donc du
Théorème d'unicité découle directement l'unicité du point minimum. ce qui termine la
démonstartion.

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