PROGRAMME DES COURS DE STATISTIQUE/ECONOMETRIE AU

CONCOURS DE L’ENAM
1- Statistiques
 Eléments d’analyse combinatoire
 Généralités sur la notion de probabilité
 Variable aléatoire à une dimension
 Variable aléatoire à deux dimensions
 Fonction de variable aléatoires à une dimension
 Caractéristiques d’une variable aléatoire

 Caractéristiques de tendance centrale

 Caractéristiques de dispersion
 Esperance mathématique et moyenne
 Caractéristiques de dispersion et de corrélation
 Quelques lois d’usage courant

 Loi discrète uniforme

 Loi binomiale
 Loi de poisson
 Loi normale
 La loi de X2
 Echantillon

 Distribution d’échantillonnage
 Observation sur un échantillon
o Echantillon aléatoires
o Echantillon empiriques
§

 Estimation
 Estimation ponctuelle
 Estimation par intervalle de confiance (moyenne, fréquence)
 Théories des tests
 Choix entre deux paramètres
o Choix entre deux proportions
o Choix entre deux moyennes
o Comparaison de distributions
 Caractère qualitatif
 Caractère quantitatif
 2- Econométrie
 Modèle de régression linéaire simple

 Présentation du modèle
 Estimation du modèle par les moindres carrées ordinaires(MCO)
 Estimation des estimateurs des MCO
 Construction des tests
 Equation et tableau d’analyse de la variance
 Prévision dans le modèle de régression linéaire simple
 Modèle de régression linéaire multiple

 Présentation et forme matricielle du modèle

 Estimation et propriétés des estimateurs des MCO
 Le coefficient de détermination
 Les tests statiques
 Construction du tableau d’analyse de la variance et test de significativité globale
d’une régression
 Prévision dans le modèle de régression linéaire multiple
 L’autocorrélation des termes d’erreur

 Présentation du problème
 Les causes et les tests de détection de l’autocorrélation des termes d’erreur
 L’estimateur des moindres carrés généralisés
 Les procédures d’estimation en présence d’autocorrélation des termes d’erreur
 L’heteroscedasticité
 Présentation du problème
 Les causes et les tests de détection de l’hétéroscédasticité
 Les procédures d’estimation en présence de l’hétéroscédasticité
 La multi colinéarité

 Présentation du problème
 Les conséquences de la multi colinéarité
 Les tests de détection de la multi colinéarité
 Comment remédier à la multi colinéarité

Par Stéphane AMOUGOU

(Enseignant de statistique/économétrie) tel : 675463849