Comparaison entre la méthode de pénalité

intérieure et la méthode de pénalité extérieure

Prenons l’exemple de la fonction de pénalité intérieure la plus simple, appelée

“inverse barrier function” ou « fonction barrière inverse », qui consiste à écrire
une fonction barrière pour chaque contrainte gj (x) ≤ 0 comme suit : B(x) = −1/
gj (x)
→ Le signe négatif fait passer la contrainte d' un nombre négatif (≤ 0) à un
nombre positif.
→ La fraction garantit que lorsque gj (x) s’approche de la limite de contrainte
en 0, la fonction barrière devient infiniment grande
Par conséquent, cette barrière crée un nombre positif qui s'approche de l'infini
lorsque x s'approche de la limite.

Comme pour les fonctions de pénalité extérieures, la méthode de la barrière

inverse pose quelques problèmes graphiques. Comme il s'agit d'une fonction
inverse 1/g(x), il crée un graphe asymptotique :

Si le point initial se déplace à l'extérieur de la limite, cependant,

la méthode échouera, car en dehors de la contrainte (dans ce
cas, le côté droit du graphique), l'autre côté de la fonction
entrera en jeu.
Les valeurs ici sont inférieures, de sorte qu'un programme de minimisation les
récupère et s'exécute avec elles, même si elles violent la contrainte.

Une partie de la solution consiste à inclure un multiplicateur, dans ce cas 1/r.

Nous allons commencer avec r = 1 et augmenter progressivement r par des
facteurs de 10. Cela a pour effet de réduire successivement la pénalité. Au
début la pénalité est grande, empêchant le point minimum de franchir la
barrière de la contrainte. Cette barrière est si efficace que le point minimum ne
sera pas très précis. Au fur et à mesure que la pénalité diminue, le point
minimum se rapproche de la limite.

Dans les méthodes de fonction de pénalité

intérieure, une nouvelle fonction (fonction
𝜙) est construite en augmentant un terme
de pénalité à la fonction objectif. Le terme
de pénalité est choisi de telle sorte que sa
valeur soit petite aux points éloignés des
limites de contrainte et tende vers l'infini à
mesure que les limites de contrainte sont
approchées. Par conséquent, la valeur de la fonction 𝜙 « explose »
également à l'approche des limites de contrainte. Ainsi, une fois que la
minimisation sans contrainte de 𝜙(X, rk) est lancée à partir de n'importe
quel point réalisable X1, les points suivants générés se situeront toujours
dans le domaine réalisable puisque les limites des contraintes agissent
comme des barrières pendant le processus de minimisation.

Vu que les fonctions de pénalité

extérieures commencent à l'extérieur de la
région réalisable et s'en approchent de
l'extérieur, elles ne trouvent que les
extremums qui se produisent sur les
limites de la région réalisable. Ils ne trouveront pas d'extremum intérieur.
Pour ce faire, ceux-ci sont souvent utilisés en combinaison avec des
fonctions de pénalité intérieures