Cours 04 Dérivation Intégration

Analyse Numérique
ENSEM ISN 1A, Ana Num
Didier Schmitt
IECL
Printemps 2022
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Dérivation et Intégration numérique
Chapitre 4 : Dérivation et Intégration

numérique
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Dérivation numérique
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Le problème
Nous souhaitons calculer le nombre dérivé en un point d’une fonction f
qui n’est pas connue explicitement mais uniquement
soit par ses valeurs sur un ensemble discret (en supposant les points
assez proches pour que la notion de dérivée ait un sens)
soit par un algorithme de calcul ou une formule compliquée qui
permet, au moins en théorie, de la calculer en tout point.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Le problème
Encore une fois nous nous contenterons d’une approximation de ce

nombre dérivé avec une estimation d’erreur.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Le problème
Encore une fois nous nous contenterons d’une approximation de ce

nombre dérivé avec une estimation d’erreur.
La dérivation numérique va nous permettre de trouver une estimation de

la dérivée en utilisant seulement un ensemble discret de points.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Dans toute la suite, nous supposerons f connue ou calculable aux points

. . . , xi−2 , xi−1 , xi , xi+1 , xi+2 , . . . qu’on supposera proches et nous
noterons hi = xi+1 − xi .
Le principe
Pour obtenir une approximation de f 0 (xi ) :
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique

Le principe
Nous allons approcher la fonction f au voisinage de xi par une
fonction ”facile” à dériver.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique

Le principe
Pour cela, nous allons utiliser un polynôme d’interpolation au
voisinage de xi !
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique

Le principe
Pour cela, nous allons utiliser un polynôme d’interpolation au
voisinage de xi !
Les formules ainsi obtenues vont différer en fonction du nombre de
points choisis pour écrire le polynôme d’interpolation (en général 2
ou 3, plus rarement 4 ou 5).
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Formules à deux points
Si nous utilisons le polynôme d’interpolation sur les deux points xi , xi+1 :
P(x) = f (xi ) + f [xi , xi+1 ](x − xi ),
nous avons alors P 0 (xi ) = f [xi , xi+1 ], ce qui nous fournit :
Formule décentrée à droite
f (xi+1 ) − f (xi )
f 0 (xi ) '
xi+1 − xi
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Formules à deux points
Si nous utilisons le polynôme d’interpolation sur les deux points xi−1 , xi :
P(x) = f (xi−1 ) + f [xi−1 , xi ](x − xi−1 ),
nous avons alors P 0 (xi ) = f [xi−1 , xi ], ce qui nous fournit :
Formule décentrée à gauche
f (xi ) − f (xi−1 )
f 0 (xi ) '
xi − xi−1
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Formules à trois points
Si nous utilisons le polynôme d’interpolation sur les trois points

xi−1 , xi , xi+1 :
P(x) = f (xi−1 ) + f [xi−1 , xi ](x − xi−1 ) + f [xi−1 , xi , xi+1 ](x − xi−1 )(x − xi ),
nous avons alors

P 0 (xi ) = f [xi−1 , xi ] + f [xi−1 , xi , xi+1 ](xi − xi−1 )
ce qui nous donne après simplification :
Formule centrée

hi−1 1 1 hi
f 0 (xi ) ' f (xi+1 ) + f (xi ) − − f (xi−1 )
hi (hi−1 + hi ) hi−1 hi hi−1 (hi−1 + hi )
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Dans le cas de points équidistants i.e. hi−1 = hi = h, la formule centrée

se simplifie et nous obtenons alors :
Formule centrée - points équidistants
f (xi+1 ) − f (xi−1 )
f 0 (xi ) '
2h
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Dans le cas de points équidistants i.e. hi−1 = hi = h, la formule centrée

se simplifie et nous obtenons alors :
Formule centrée - points équidistants
f (xi+1 ) − f (xi−1 )
f 0 (xi ) '
2h
Remarque :
La formule ci-dessus n’est autre que la moyenne des deux formules
décentrées dans le cas de points équidistants.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Estimations d’erreur
Remarque :
D’après la définition du nombre dérivée, on s’aperçoit que si xi+1 − xi
tend vers 0, alors la formule décentrée à droite f (xxi+1 )−f (xi )
i+1 −xi
doit tendre
0
vers f (xi ) !
De même pour la formule décentrée à gauche.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
D’après la formule de Taylor-Young, si f est de classe C 2 sur [xi , xi+1 ],

nous avons
f 00 (ξ) 2
f (xi+1 ) = f (xi ) + hi f 0 (xi ) + hi avec ξ ∈ [xi , xi+1 ].
2
D’où
Estimation d’erreur - Formule décentrée à droite
Si f est de classe C 2 sur [xi , xi+1 ], alors

f (xi ) − f (xi+1 ) − f (xi ) ≤ M2 hi
0
hi 2
avec M2 = max |f 00 (x)|.

x∈[xi ,xi+1 ]
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
On montre de même
Estimation d’erreur - Formule décentrée à gauche
Si f est de classe C 2 sur [xi−1 , xi ], alors

f (xi ) − f (xi ) − f (xi−1 ) ≤ M2 hi−1
0
hi−1 2
avec M2 = max |f 00 (x)|.

x∈[xi−1 ,xi ]
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Maintenant, Si f est de classe C 3 sur [xi−1 , xi+1 ], alors nous avons aussi
dans le cas équidistant hi−1 = hi = h
h2 00 f (3) (ξ) 3
f (xi+1 ) = f (xi ) + hf 0 (xi ) + f (xi ) + h avec ξ ∈ [xi , xi+1 ],
2 6
h2 00 f (3) (η) 3
f (xi−1 ) = f (xi ) − hf 0 (xi ) + f (xi ) − h avec η ∈ [xi−1 , xi ].
2 6
D’où
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Maintenant, Si f est de classe C 3 sur [xi−1 , xi+1 ], alors nous avons aussi
dans le cas équidistant hi−1 = hi = h
h2 00 f (3) (ξ) 3
f (xi+1 ) = f (xi ) + hf 0 (xi ) + f (xi ) + h avec ξ ∈ [xi , xi+1 ],
2 6
h2 00 f (3) (η) 3
f (xi−1 ) = f (xi ) − hf 0 (xi ) + f (xi ) − h avec η ∈ [xi−1 , xi ].
2 6
D’où
Estimation d’erreur - Formule centrée - points équidistants

f (xi ) − f (xi+1 ) − f (xi−1 ) ≤ M3 h2
0
2h 3
avec M3 = max |f (3) (x)|.
x∈[xi ,xi+1 ]
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Dérivées d’ordre supérieur
On utilise le même principe : on approche f par un polynôme

d’interpolation au voisinage de xi .
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique

Il faut seulement prendre garde que le degré du polynôme
d’interpolation et donc que le nombre de points d’interpolation soit
suffisant pour que sa dérivée n-ième soit non nulle !
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique

Il faut seulement prendre garde que le degré du polynôme
d’interpolation et donc que le nombre de points d’interpolation soit
suffisant pour que sa dérivée n-ième soit non nulle !
Par exemple, pour la dérivée seconde, il nous faut trois points
d’interpolation qui sont en général xi−1 , xi , xi+1 , ce qui nous donne :
Dérivée seconde - points équidistants
f (xi−1 ) − 2f (xi ) + f (xi+1 )

f 00 (xi ) ' .
h2
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Estimations d’erreur - dérivée seconde - points équidistants
Maintenant, Si f est de classe C 4 sur [xi−1 , xi+1 ], alors nous avons
h2 00 f (3) (xi ) f (4) (ξ) 4

f (xi+1 ) = f (xi ) + hf 0 (xi ) + f (xi ) + + h avec ξ ∈ [xi , xi+1 ],
2 6 24
h2 00 f (3) (xi ) f (4) (η) 4
f (xi−1 ) = f (xi )−hf 0 (xi )+ f (xi )− + h avec η ∈ [xi−1 , xi ].
2 6 24
D’où
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Estimations d’erreur - dérivée seconde - points équidistants
Maintenant, Si f est de classe C 4 sur [xi−1 , xi+1 ], alors nous avons
h2 00 f (3) (xi ) f (4) (ξ) 4

f (xi+1 ) = f (xi ) + hf 0 (xi ) + f (xi ) + + h avec ξ ∈ [xi , xi+1 ],
2 6 24
h2 00 f (3) (xi ) f (4) (η) 4
f (xi−1 ) = f (xi )−hf 0 (xi )+ f (xi )− + h avec η ∈ [xi−1 , xi ].
2 6 24
D’où
Estimation d’erreur - Formule centrée - points équidistants

f (xi ) − f (xi−1 ) − 2f (xi ) + f (xi+1 ) ≤ M4 h2
00
h 2 12
avec M4 = max |f (4) (x)|.
x∈[xi ,xi+1 ]
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Un exemple d’application : les différences finies
Considérons le problème aux limites monodimensionnel suivant :
−u 00 (x) = f (x) 0 < x < 1

u(0) = u(1) = 0
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
−u 00 (x) = f (x) 0 < x < 1

u(0) = u(1) = 0
On montre que si f est continue sur [0, 1] alors ce problème admet

une unique solution u ∈ C 2 ([0, 1]).
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
−u 00 (x) = f (x) 0 < x < 1

u(0) = u(1) = 0

La méthode des différences finies consiste à obtenir une valeur
approchée de la solution en des points x1 , . . . , xn d’une subdivision
de l’intervalle [0, 1].
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
−u 00 (x) = f (x) 0 < x < 1

u(0) = u(1) = 0

La méthode des différences finies consiste à obtenir une valeur
approchée de la solution en des points x1 , . . . , xn d’une subdivision
de l’intervalle [0, 1].
Nous supposerons (pour simplifier) que cette subdivision est
régulière :
1
xi = ih pour tout 0 ≤ i ≤ n + 1 avec h= .
n+1
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Ainsi si nous posons ui la valeur approchée de u(xi ) au point xi ,

nous sommes ramenés à la recherche du vecteur
uh = (u1 , . . . , un ).
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Ainsi si nous posons ui la valeur approchée de u(xi ) au point xi ,

nous sommes ramenés à la recherche du vecteur
uh = (u1 , . . . , un ).
Comme nous avons −u 00 (xi ) = f (xi ), pour tout 1 ≤ i ≤ n, si nous

remplaçons u 00 (xi ) par
u(xi−1 ) − 2u(xi ) + u(xi+1 )

u 00 (xi ) ' ,
h2
alors le vecteur uh est solution du système linéaire
−ui−1 + 2ui − ui+1
= fi ∀1≤i ≤n
h2
avec fi = f (xi ) et u0 = u(0) = 0, un+1 = u(1) = 0 pour satisfaire les
conditions aux limites.
Didier Schmitt IECL
Analyse Numérique
Il s’agit donc de résoudre le système linéaire

1
Auh = fh
h2
où fh = (f1 , . . . , fn ) et
−1 ··· ···
 
2 0 0
 .. .. 
 −1
 2 −1 . . 

 .. .. .. .. ..
 0
 . . . . .

A= .

 .. .. .. .. ..
. . . .

 . 0 
 
 . .. .. ..
 ..

. . . −1 
0 ··· ··· 0 −1 2
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique

1
Auh = fh
h2
où fh = (f1 , . . . , fn ) et
−1 ··· ···
 
2 0 0
 .. .. 
 −1
 2 −1 . . 

 .. .. .. .. ..
 0
 . . . . .

A= .

 .. .. .. .. ..
. . . .

 . 0 
 
 . .. .. ..
 ..

. . . −1 
0 ··· ··· 0 −1 2
On vérifie que A est une matrice tridiagonale symétrique définie
positive.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique

1
Auh = fh
h2
où fh = (f1 , . . . , fn ) et
−1 ··· ···
 
2 0 0
 .. .. 
 −1
 2 −1 . . 

 .. .. .. .. ..
 0
 . . . . .

A= .

 .. .. .. .. ..
. . . .

 . 0 
 
 . .. .. ..
 ..

. . . −1 
0 ··· ··· 0 −1 2
On vérifie que A est une matrice tridiagonale symétrique définie
positive.
Le système admet donc une unique solution.
Didier Schmitt IECL
Analyse Numérique
Intégration numérique
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Le problème
Étant donné une fonction f : [a, b] → R continue, on cherche à calculer

l’intégrale
Z b
I = f (x)dx.
a
Encore une fois, nous ne chercherons pas à calculer exactement la valeur
de cette intégrale, mais seulement une valeur approchée Iapp avec une
précision donnée i.e. telle que
|I − Iapp | < .
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Remarque :
Nous aurons besoin de l’intégration numérique lorsque :
Nous ne connaissons pas la forme explicite des primitives de f :
exemples
2 ex 1
f (x) = e −x , f (x) = , f (x) = .
x log x
La fonction f est connue uniquement en certains points x0 , . . . , xn .
La fonction f est connue par un algorithme de calcul compliqué qui
permet de la calculer en tout point.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Principe de base :
Encore une fois, nous allons ”remplacer” la fonction f par une

fonction ”assez” proche pour laquelle il est facile de calculer une
primitive et donc l’intégrale.
Et pour cela nous allons utiliser l’interpolation polynomiale !
Toutefois nous avons vu qu’il faut être prudent avec l’interpolation
polynomiale.
C’est pourquoi nous allons privilégier l’approximation par morceaux.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Description du principe :
On subdivise l’intervalle [a, b] en plusieurs sous-intervalles

a = x0 < x1 < · · · < xn = b.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
On subdivise l’intervalle [a, b] en plusieurs sous-intervalles

a = x0 < x1 < · · · < xn = b.
Nous avons alors grâce à la relation de Chasles
Z b n−1 Z
X xi+1
f (x)dx = f (x)dx.
a i=0 xi
Ainsi, nous sommes ramenés au calcul de plusieurs intégrales pour

lesquelles la longueur de l’intervalle d’intégration est relativement
petite.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Pour chacune de ces intégrales, le changement de variable

(xi+1 − xi )t + (xi + xi+1 ) hi t + (xi + xi+1 )
x= = avec hi = xi+1 − xi
2 2
donne Z xi+1 Z 1
hi
f (x)dx = gi (t)dt
xi 2 −1
en posant

hi t + (xi + xi+1 )
gi (t) = f ∀t ∈ [−1, 1].
2
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Pour chacune de ces intégrales, le changement de variable

(xi+1 − xi )t + (xi + xi+1 ) hi t + (xi + xi+1 )
x= = avec hi = xi+1 − xi
2 2
donne Z xi+1 Z 1
hi
f (x)dx = gi (t)dt
xi 2 −1
en posant

hi t + (xi + xi+1 )
gi (t) = f ∀t ∈ [−1, 1].
2
Ainsi, nous sommes ramenés à approcher des intégrales sur

l’intervalle fixe [−1, 1].
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Pour cela, comme annoncé, étant donnés s points (s ∈ N∗ )

(cj )1≤j≤s de [−1, 1], on approxime la fonction gi par le polynôme
d’interpolation de degré ≤ s − 1 aux points (cj , gi (cj ))1≤j≤s :
s s
X Y t − ck
gi (t) ' gi (cj )lj (t) avec lj (t) = .
cj − ck
j=1 k =1
k 6= j
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Pour cela, comme annoncé, étant donnés s points (s ∈ N∗ )

(cj )1≤j≤s de [−1, 1], on approxime la fonction gi par le polynôme
d’interpolation de degré ≤ s − 1 aux points (cj , gi (cj ))1≤j≤s :
s s
X Y t − ck
gi (t) ' gi (cj )lj (t) avec lj (t) = .
cj − ck
j=1 k =1
k 6= j
Par conséquent
Z 1 Z 1 s
X s
X Z 1
gi (t)dt ' gi (cj )lj (t)dt = gi (cj ) lj (t)dt.
−1 −1 j=1 j=1 −1
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Ce que nous pouvons écrire

Z 1 s Z 1
X 1
gi (t)dt ' 2 bj gi (cj ) avec bj = lj (t)dt.
−1 2 −1
j=1
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Ce que nous pouvons écrire

Z 1 s Z 1
X 1
gi (t)dt ' 2 bj gi (cj ) avec bj = lj (t)dt.
−1 2 −1
j=1
Remarques :
Si g est un polynôme de degré ≤ s − 1 alors il coı̈ncide avec son
polynôme d’interpolation et cette formule est donc exacte pour les
polynôme de degré ≤ s − 1.
En particulier, pour g ≡ 1, on obtient que
s
X
1= bj .
j=1
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Maintenant, on obtient :
Z xi+1 s
hi X
f (x)dx ' 2 bj gi (cj )
xi 2
j=1
s
X hi cj + xi + xi+1
' hi bj f
2
j=1
s
X
' hi bj f (αi,j )
j=1
où αi,j = 12 (hi cj + xi + xi+1 ).
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Maintenant, on obtient :
Z xi+1 s
hi X
f (x)dx ' 2 bj gi (cj )
xi 2
j=1
s
X hi cj + xi + xi+1
' hi bj f
2
j=1
s
X
' hi bj f (αi,j )
j=1
où αi,j = 12 (hi cj + xi + xi+1 ).

Finalement,
Z b n−1
X s
X
f (x)dx ' hi bj f (αi,j ).
a i=0 j=1
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Formule de quadrature
Définitions
Z 1 s
X
La formule gi (t)dt ' 2 bj g (cj ) s’appelle une formule de
−1 j=1
quadrature élémentaire à s étages.
Les (cj ) sont les noeuds de la formule de quadrature et les (bj ) sont
les poids.
La formule
Z b n−1
X s
X
f (x)dx ' hi bj f (αi,j ) = Tn,s (f )
a i=0 j=1
s’appelle une formule de quadrature composée.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Remarques :
La formule Z xi+1 s
X
f (x)dx ' hi bj f (αi,j )
xi j=1
aurait pu être obtenue directement en remplaçant f par son

polynôme d’interpolation aux points αi,1 , . . . , αi,s .
L’intérêt de se ramener à l’intervalle fixe [−1, 1] est de permettre un
traitement unifié et indépendant de l’intervalle [xi , xi+1 ] ce qui
montre en particulier que les coefficient (bj ) ne dépendent pas de i !
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Exemples :
La formule des rectangles à gauche :

Z 1
g (t)dt ' 2g (−1).
−1
Ce qui donne :
Z b n−1
X
f (x)dx ' hi f (xi ).
a i=0
La formule des rectangles à droite :
Z 1
g (t)dt ' 2g (1).
−1
Ce qui donne :
Z b n−1
X
f (x)dx ' hi f (xi+1 ).
a i=0
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Exemples :
La formule du point milieu :

Z 1
g (t)dt ' 2g (0).
−1
Ce qui donne
Z b n−1
X xi + xi+1
f (x)dx ' hi f .
a 2
i=0
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Exemples :
La formule du trapèze :
Z 1
g (−1) + g (1)
g (t)dt ' 2 .
−1 2
Ce qui donne :
Z b n−1
h0 X hi−1 + hi hn−1
f (x)dx ' f (a) + f (xi ) + f (b)
a 2 2 2
i=1
et dans le cas d’une subdivision régulière

Z b " n−1
#
1 X 1
f (x)dx ' h f (a) + f (xi ) + f (b) .
a 2 2
i=1
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Exemples :
La formule de Simpson :
Z 1
1 4 1
g (t)dt ' 2 g (−1) + g (0) + g (1) .
−1 6 6 6
Ce qui donne dans le cas d’une subdivision régulière :

Z b " n−1 n−1 #
h X X xi + xi+1
f (x)dx ' f (a) + 2 f (xi ) + f (b) + 4 f .
a 6 2
i=1 i=0
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Exemples :
La formule de Newton :
Z 1
1 3 1 3 1 1
g (t)dt ' 2 g (−1) + g − + g + g (1) .
−1 8 8 3 8 3 8
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Convergence des formules de quadrature composées
Théorème
On suppose que la formule de quadrature à s étages (cj , bj )1≤j≤s est telle
que cj ∈ [−1, 1] pour tout 1 ≤ j ≤ s.
Alors pour toute fonction f intégrable au sens de Rieman sur [a, b] on a
Z b
Tn,s (f ) tend vers f (x)dx
a
lorsque le diamètre δn = max hi de la subdivision de l’intervalle [a, b]

0≤i≤n−1
tend vers 0.
D
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Remarque 1 :
Dans le cas d’une subdivision régulière δn = (b − a)/n et δn tend
vers 0 si et seulement si n tend vers ∞.
Dans le cas général une condition suffisante pour que δn tende vers 0
est que n tend vers ∞.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Remarque 1 :
Dans le cas d’une subdivision régulière δn = (b − a)/n et δn tend
vers 0 si et seulement si n tend vers ∞.
Dans le cas général une condition suffisante pour que δn tende vers 0
est que n tend vers ∞.
Remarque 2 :
Pourquoi ne pas faire directement l’interpolation de f sur [a, b] ?
En général, il est impossible, même en supposant f ∈ C ∞ ([a, b]), de
démontrer la convergence des formules de quadrature élémentaires
lorsque s tend vers +∞.
Dans ce cas, il faudrait calculer un grand nombre de coefficients.
Les formules de quadratures composées sont plus simples : elles
demandent uniquement le calcul des s coefficients (bj ).
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Les formules de Newton-Cotes
Pour des raisons pratiques, on choisit souvent dans les formules de

quadrature élémentaires des noeuds (cj ) équidistants.
En particulier, si
(j − 1)
cj = −1 + 2 , ∀1 ≤ j ≤ s
(s − 1)
les formules de quadrature (cj , bj )1≤j≤s s’appellent formules de

Newton-Cotes (fermées).
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
s bj nom
1 1
2 2 2 trapèze
1 4 1
3 6 6 6 Simpson
1 3 3 1
4 8 8 8 8 Newton
7 32 12 32 7
5 90 90 90 90 90 Boole
19 75 50 50 75 19
6 288 288 288 288 288 288 -
41 216 27 272 27 216 41
7 840 840 840 840 840 840 840 Weddle
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Pour s (s ≥ 10) grand les poids (bj ) explosent et sont de signes

mélangés ce qui rend les formules très sensibles aux erreurs
d’arrondis.
L’apparition de coefficients bj < 0 commence avec s = 9.
Par suite les formules de Newton-Cotes sont utilisées en général que
pour s ≤ 8.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Pour s (s ≥ 10) grand les poids (bj ) explosent et sont de signes

mélangés ce qui rend les formules très sensibles aux erreurs
d’arrondis.
L’apparition de coefficients bj < 0 commence avec s = 9.
Par suite les formules de Newton-Cotes sont utilisées en général que
pour s ≤ 8.
Remarque :
On peut construire de manière analogue des formules de quadrature
élémentaires avec noeuds équidistants sur [−1, 1], mais ne comprenant
pas les points -1 et 1. Par exemple
2j − 1
cj = −1 + ∀ 1 ≤ j ≤ s.
s
Les formules ainsi obtenues sont appelées formules de Newton-Cotes
ouvertes (exemple formule du point milieu).
Didier Schmitt IECL
Analyse Numérique
Ordre dune formule de quadrature élémentaire
Définition
On dit qu’une formule de quadrature élémentaire à s étages (cj , bj )1≤j≤s
est d’ordre p si la formule est exacte pour tous les polynômes de degré
inférieur ou égal à p − 1 :
Z 1 s
X
g (t)dt = 2 bj g (cj ) ∀ g ∈ Rp−1 [X ].
−1 j=1
Remarque :
Par construction, une formule de quadrature élémentaire à s étages est
au moins d’ordre s.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Ordre dune formule de quadrature élémentaire
Théorème
Une formule de quadrature élémentaire à s étages (cj , bj )1≤j≤s a un ordre
p si et seulement si

s 1
si q pair
X 
∀ 0≤q ≤p−1 bj cjq = q+1
 0 si q impair
j=1
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Remarque :
En fixant les s noeuds c1 , . . . , cs distincts et en prenant un ordre p = s la

condition nécessaire et suffisante du théorème est le système linéaire
suivant
1
    
1 1 ··· 1 b1
 c1 c2 ··· cs  0
  b2  
   
1
 c12 2 2 
 
c 2 · · · c s b
 3  = 
  3

 ..

.. .. ..   ..   .. 
.

 . . . .   .   
1−(−1)s+1
c1s−1 c2s−1 ··· css−1 bs (s+1)
Il s’agit d’une matrice de Vandermonde qui est inversible. Ce système

nous donne une formule de quadrature d’ordre p ≥ s. On peut ainsi
retrouver les formules de quadrature introduites précédemment.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Exemple :
Pour s = 3 avec les points c1 = −1, c2 = 0 et c3 = 1, on obtient le

système     
1 1 1 b1 1
 −1 0 1   b2  =  0  .
1
1 0 1 b3 3
Sa résolution donne
1 4 1
b1 = , b2 = , b3 = .
6 6 6
Nous retrouvons la formule de Simpson :
Z 1
1 4 1
g (t)dt ' 2 g (−1) + g (0) + g (1) .
−1 6 6 6
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Exemple :
Vérifions notre résultat :

q=0 Z 1
1 4 1
2 ×1+ ×1+ ×1 =2= t 0 dt
6 6 6 −1
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Exemple :

q=0 Z 1
1 4 1
2 ×1+ ×1+ ×1 =2= t 0 dt
6 6 6 −1
q=1
Z 1
1 4 1
2 × (−1)1 + × (0)1 + × (1)1 =0= t 1 dt
6 6 6 −1
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Exemple :

q=0 Z 1
1 4 1
2 ×1+ ×1+ ×1 =2= t 0 dt
6 6 6 −1
q=1
Z 1
1 4 1
2 × (−1)1 + × (0)1 + × (1)1 =0= t 1 dt
6 6 6 −1
q=2
Z 1
1 4 1 2
2 × (−1)2 + × (0)2 + × (1)2 = = t 2 dt
6 6 6 3 −1
Comme attendu la formule de Simpson est au moins d’ordre 3.

Didier Schmitt IECL
Analyse Numérique
Exemple :
Mais on peut remarquer aussi que :

q=3
Z 1
1 3 4 3 1 3
2 × (−1) + × (0) + × (1) = 0 = t 3 dt
6 6 6 −1
q=4
Z 1
1 4 4 4 1 4 2 2
2 × (−1) + × (0) + × (1) = 6= = t 4 dt
6 6 6 3 5 −1
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Exemple :
Mais on peut remarquer aussi que :

q=3
Z 1
1 3 4 3 1 3
2 × (−1) + × (0) + × (1) = 0 = t 3 dt
6 6 6 −1
q=4
Z 1
1 4 4 4 1 4 2 2
2 × (−1) + × (0) + × (1) = 6= = t 4 dt
6 6 6 3 5 −1
La formule de Simpson est donc d’ordre 4.

Ceci est une conséquence d’une propriété générale pour les formules de
quadrature élémentaires symétriques.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Définition
Une formule de quadrature élémentaire (cj , bj )1≤j≤s est dite symétrique
si et seulement si
cj = −cs+1−j bj = bs+1−j ∀ 1 ≤ j ≤ s.
Théorème
Une formule de quadrature symétrique a toujours un ordre pair i.e. si elle
est exacte pour les polynôme de degré ≤ 2m − 2 alors elle est
automatiquement exacte pour les polynômes de degré ≤ 2m − 1.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Remarques :
Les formules de Newton-Cotes sont symétriques.
Par conséquent les formules de Newton-Cotes à s étages sont
exactes pour des polynômes
de degré ≤ s si s est impair ;
de degré ≤ s − 1 si s est impair.
C’est pourquoi, hormis s = 2, les formules de Newton-Cotes ne sont
utilisées que pour s impair.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
s bj nom ordre
1 1
2 2 2 trapèze 2
1 4 1
3 6 6 6 Simpson 4
1 3 3 1
4 8 8 8 8 Newton 4
7 32 12 32 7
5 90 90 90 90 90 Boole 6
19 75 50 50 75 19
6 288 288 288 288 288 288 - 6
41 216 27 272 27 216 41
7 840 840 840 840 840 840 840 Weddle 8
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Étude de l’erreur
Nous souhaitons maintenant étudier l’erreur commise en approchant

l’intégrale par une formule de quadrature composée :
Z b n−1
X s
X
E (f , δn ) = f (x)dx − hi bj f (αi,j ).
a i=0 j=1
Commençons par étudier l’erreur commise en utilisant une formule de

quadrature élémentaire :
Z 1 s
X
E (g ) = g (t)dt − 2 bj g (cj ).
−1 j=1
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Théorème
Considérons une formule de quadrature élémentaire (cj , bj )1≤j≤s d’ordre
p et un entier k vérifiant k ≤ p.
Si g ∈ C k ([−1, 1]), alors
Z 1
E (g ) = Nk (τ )g (k) (τ )dτ
−1
où Nk (τ ) est le noyau de Peano donné par

s
X (cj − τ )k−1
(1 − τ )k +
Nk (τ ) = −2 bj
k! (k − 1)!
j=1
!
k−1
1 (x − τ )+
= E x→
(k − 1)! (k − 1)!
σ k−1

si σ > 0
avec (σ)k−1
+ =
0 si σ ≤ 0
Didier Schmitt IECL
Analyse Numérique
Théorème
Soit f : [a, b] → R, k fois continûment dérivable sur [a, b] et soit p
l’ordre de la formule de quadrature élémentaire.
On suppose p ≥ k. Alors
1
(b − a)
Z
|E (f , δn )| ≤ δnk |Nk (τ )| dτ. max |f (k) (x)|
2k+1 −1 x∈[a,b]
où δn = max hi .
0≤i≤n−1
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Exemple : formule du point milieu
Rappelons que dans ce cas
s = 1, c1 = 0, b1 = 1
et Z 1
g (t)dt ' 2g (0).
−1
On vérifie que cette formule de quadrature est d’ordre 2 et nous avons

(
(1−τ )2
(1 − τ )2 (0 − τ )1+ siτ ≥ 0
N2 (τ ) = −2 = 2 2
(1+τ )
2! (1)! siτ ≤ 0
2
d’où
1 0 1
(1 + τ )2 (1 − τ )2
Z Z Z
1 1 1
|N2 τ |dτ = dτ + dτ = + =
−1 −1 2 0 2 6 6 3
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Exemples :
formule du point milieu (ordre 2)
(b − a)
E (f , h) ≤ h2 max |f 00 (x)|
24 x∈[a,b]
formule du trapèze (ordre 2)
(b − a)
E (f , h) ≤ h2 max |f 00 (x)|
12 x∈[a,b]
formule de Simpson (ordre 4)
(b − a)
E (f , h) ≤ h4 max |f (4) (x)|
2880 x∈[a,b]
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Exemples :
Faire un exemple de simulation ici
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Remarque :
On remarque que plus l’ordre de la formule de quadrature est élevé,

plus la méthode est efficace.
Pour augmenter l’ordre, nous pouvons augmenter le nombre s de
noeuds distincts.
Toutefois ceci augmente le coût de la méthode, puisque sur chaque
intervalle il faut a priori faire s évaluations de la fonction.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Formules d’ordre supérieur
On fixe le nombre s de noeuds. Si l’on fixe les noeuds (cj ) distincts, il

existe une formule de quadrature unique ayant un ordre p ≥ s.
Question :
Y-a-t-il un choix des noeuds (cj ) permettant d’avoir un ordre supérieur ?
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
On fixe le nombre s de noeuds. Si l’on fixe les noeuds (cj ) distincts, il

existe une formule de quadrature unique ayant un ordre p ≥ s.
Question :
Y-a-t-il un choix des noeuds (cj ) permettant d’avoir un ordre supérieur ?
Théorème
Soit (cj , bj )1≤j≤s une formule de quadrature élémentaire d’ordre p et soit
s
Y
M(t) = (t − cj ).
j=1
Alors, l’ordre est supérieur ou égal à s + m si et seulement si

Z 1
M(t)q(t)dt = 0, ∀ q ∈ Rm−1 [X ].
−1
D
Didier Schmitt IECL
Analyse Numérique
Exemple : formule de quadrature à s = 3 étages
Pour qu’une formule à s = 3 étages ait un ordre ≥ 4 il faut et il

suffit que
Z 1
0 = (t − c1 )(t − c2 )(t − c3 )dt
−1
Z 1
= t 3 − (c1 + c2 + c3 )t 2 + (c1 c2 + c1 c3 + c2 c3 )t − c1 c2 c3 dt
−1
2
= − (c1 + c2 + c3 ) − 2c1 c2 c3
3
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Pour qu’une formule à s = 3 étages ait un ordre ≥ 4 il faut et il

suffit que
Z 1
0 = (t − c1 )(t − c2 )(t − c3 )dt
−1
Z 1
= t 3 − (c1 + c2 + c3 )t 2 + (c1 c2 + c1 c3 + c2 c3 )t − c1 c2 c3 dt
−1
2
= − (c1 + c2 + c3 ) − 2c1 c2 c3
3
Continuons alors l’étude de la formule de quadrature à s = 3 étages
et essayons de déterminer c1 , c2 , c3 pour que l’ordre soit ≥ 6.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
D’après le théorème, il faut et il suffit que

 1
 − 3 (c1 + c2 + c3 ) − c1 c2 c3 = 0
1
+ 1 (c1 c2 + c1 c3 + c2 c3 ) = 0
 5 1 3
− 5 (c1 + c2 + c3 ) − 13 c1 c2 c3 = 0
soit encore, en posant σ1 = c1 + c2 + c3 , σ2 = c1 c2 + c1 c3 + c2 c3 ,

σ3 = c 1 c 2 c 3  1
 3 σ1 + σ3 = 0
1
+ 1 σ2 = 0
 51 3 1
5 σ1 + 3 σ3 = 0
La résolution de ce système donne

3
σ1 = 0, σ2 = − , σ3 = 0.
5
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Maintenant, nous avons

M(t) = (t − c1 )(t − c2 )(t − c3 ) = t 3 − σ1 t 2 + σ2 t − σ3 ,
donc r ! r !
23 3 3
M(t) = t(t − ) = t t− t+ .
5 5 5
Par conséquent
r r
3 3
c1 = − , c2 = 0 c3 = .
5 5
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
On obtient les poids (bj ) en résolvant le système linéaire

 
q1 1 q1
  
b1 1
 − 35 0 3 b2  =  0 
 
5 
1
3
0 3 b3 3
5 5
d’où
5 8 5
, b2 =
b1 = , b3 = .
18 18 18
Nous avons ainsi obtenu une formule de quadrature d’ordre p = 6
avec seulement s = 3 étages !
Z 1 r ! r !!
5 3 8 5 3
g (t)dt ' 2 g − + g (0) + g
−1 18 5 18 18 5
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Question :
Peut-on faire encore mieux ?
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Question :
Peut-on faire encore mieux ?
Théorème
Si p est l’ordre d’une formule de quadrature élémentaire à s étages alors
nécessairement
p ≤ 2s
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Question :
Comment maintenant construire une formule de quadrature élémentaire
d’ordre 2s pour s ≥ 4 ?
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Question :
Il est possible de faire le même calcul que dans l’exemple précédent.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Question :

Y s
Toutefois, les calculs avec le polynôme M(t) = (t − cj ) seront
j=1
assez compliqués...
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Question :

Y s
j=1
Or le théorème reste valable pour tout polynôme M de degré s.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Question :

Y s
j=1
Or le théorème reste valable pour tout polynôme M de degré s.
L’idée est donc de prendre un polynôme M de degré s plus adéquat.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
On cherche donc un polynôme M tel que :

degré de M = s ;
M possède s racines distinctes (cj )1≤j≤s , se situant si possible toutes
dans l’intervalle [−1, 1] ;
Z 1
M(t)g (t)dt = 0, pour tout g ∈ Rs−1 [X ].
−1
Ainsi en déterminant les s racines (cj )1≤j≤s , puis en déterminant les s
poids (bj )1≤j≤s en résolvant un système linéaire, on obtiendra une
formule de quadrature élémentaire d’ordre 2s.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
On peut remarquer que les relations

Z 1
M(t)g (t)dt = 0, ∀g ∈ Rs−1 [X ] (?)
−1
sont des relations d’orthogonalité.

En effet Z 1
< P, Q >= P(t)Q(t)dt
−1
est un produit scalaire sur l’espace vectoriel des polynômes à coefficients

réels et les relations (?) signifient que M ∈ R⊥ s−1 [X ]
Ainsi, il parait naturel d’utiliser les polynômes orthogonaux de Legendre
Pk .
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Rappels - compléments sur les polynômes orthogonaux de Legendre
Théorème
Soit k ∈ N∗ . Le polynôme Pk défini par
1 dk
(t 2 − 1)k

Pk (t) =
2k k! dt k
est un polynôme de degré k qui vérifie
Z 1
Pk (t)g (t)dt = 0, ∀ g ∈ Rk−1 [X ]
−1
Remarque :
Les polynômes Pk sont donc orthogonaux deux à deux.
Les polynômes Pk sont appelés polynômes orthogonaux de Legendre.
La constante (de normalisation) est choisie pour avoir Pk (1) = 1.
Didier Schmitt IECL
Analyse Numérique
Théorème
Les polynômes de Legendre vérifient :
(k + 1)Pk+1 = (2k + 1)Pk − kPk−1 , ∀ k ≥ 1.
Les premiers polynômes de Legendre :
P0 (t) = 1, P3 (t) = 25 t 3 − 32 t,
35 4 30 2
P1 (t) = t, P4 (t) = 8 t − 8 t + 83 ,
P2 (t) = 32 t 2 − 12 , P5 (t) = 63 5
8 t − 70 3
8 t + 15
8 t.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Pour pouvoir utiliser ces polynômes pour construire les formules de

quadrature, nous avons besoin d’information sur leurs racines qui seront
les noeuds de nos formules :
Théorème
Soit k ∈ N∗ . Toutes les racines de Pk sont réelles, simples et elles se
situent dans ] − 1, 1[.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Formule de quadrature de Gauss
Nous pouvons maintenant construire des formules de quadrature

élémentaires à s étages et d’ordre 2s en utilisant M(t) = Ps le polynôme
de Legendre de degré s.
Théorème (Gauss)
Pour tout s ∈ N∗ , il existe une unique formule de quadrature
élémentaires à s étages et d’ordre 2s. Elle est définie par :
les noeuds (cj )1≤j≤s sont les s racines distinctes de Ps ;
les poids (bj )1≤j≤s sont obtenus en résolvant un système linéaire.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
s = 1 - ordre 2 Z 1
g (t)dt ' 2g (0)
−1
formule du point milieu

s = 2 - ordre 4
Z 1
1 1 1 1
g (t)dt ' 2 g −√ + g √
−1 2 3 2 3
s = 3 - ordre 6
Z 1 r ! r !!
5 3 8 5 3
g (t)dt ' 2 g − + g (0) + g
−1 18 5 18 18 5
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
s = 4 - ordre 8
Z 1
g (t)dt ' 2 (αg (−δ) + α0 g (−δ 0 ) + α0 g (δ 0 ) + αg (−δ))
−1
avec
√ √
s s
15 + 2 30 0 15 − 2 30
δ= , δ =
35 35
√ √
1 30 1 30
α= − , α0 = +
4 72 4 72
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
s = 5 - ordre 10
Z 1
64
g (t)dt ' 2 βg (−γ) + β 0 g −γ 0 + g (0) + β 0 g γ 0 + βg (−γ)

−1 225
avec
√ √
s s
35 + 2 70 35 − 2 70
γ= , γ0 =
63 63
√ √
322 − 13 70 0 322 + 13 70
β= , β =
1800 1800
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Coût d’une méthode
Le coût d’une méthode est essentiellement dû au nombre

d’évaluations de la fonction f .
Par
R xi+1exemple pour Gauss 2 points, pour obtenir une approximation de
xi
f (x)dx, il faut deux évaluations de f , soit au total 2n
évaluations de f .
De façon générale, pour Gauss s points, il faut sn évaluations de la
fonction f .
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Pour Simpson, nous avons

Z xi+1
1 4 xi + xi+1 1
f (x)dx ' h f (xi ) + f + f (xi+1 )
xi 6 6 2 6
donc a priori 3 évaluations de la fonction f .

Mais alors pour l’approximation suivante
Z xi+2
1 4 xi+1 + xi+2 1
f (x)dx ' h f (xi+1 ) + f + f (xi+2 )
xi+1 6 6 2 6
nous avons besoin que de deux évaluations de f ! (si on a bien

programmé la méthode !)
Pour Simpson, le nombre d’évaluations de f est donc 2n + 1.
De façon générale, pour Newton-Côtes à s points, il faut
(s − 1)n + 1 évaluations de la fonction f .
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Question :
Peut-on trouver des formules de quadrature d’ordre maximal telles que
c1 = −1 et cs = 1.
Formules de Lobatto
La réponse due à Lobatto est la suivante : on pose
M(t) = Ps (t) − Ps−2 (t).
Encore, une fois les noeuds de la formule de quadrature élémentaire sont

les racines de ce polynôme.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Formules de Lobatto
Ainsi construit M(t) vérifie :

M(t) est orthogonal à tout g ∈ Rs−3 [X ], donc la formule est d’ordre
2s − 2.
Comme pour tout k ≥ 1 Pk (1) = 1 et Pk (−1) = (−1)k on a
M(−1) = 0 M(1) = 0.
Les autres racines de M sont distinctes, réelles et situées dans

l’intervalle ] − 1, 1[.
Théorème
Pour tout entier s ≥ 2, il existe une formule de quadrature élémentaire à
s étages d’ordre 2s − 2 vérifiant c1 = −1 et cs = 1.
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique
Formules de Lobatto
s = 2 - ordre 2 : méthode des trapèzes

s = 3 - ordre 4 : méthode de Simpson
s = 4 - ordre 6
Z 1
1 5 1 5 1 1
g (t)dt ' 2 g (−1) + g −√ + g √ + g (1)
−1 12 12 5 12 5 12
Didier Schmitt IECL

Analyse Numérique

Cours 04 Dérivation Intégration

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ENSEM ISN 1A, Ana Num

Didier Schmitt IECL

Chapitre 4 : Dérivation et Intégration

Didier Schmitt IECL

Didier Schmitt IECL

Didier Schmitt IECL

Encore une fois nous nous contenterons d’une approximation de ce

Didier Schmitt IECL

Encore une fois nous nous contenterons d’une approximation de ce

La dérivation numérique va nous permettre de trouver une estimation de

Didier Schmitt IECL

Dans toute la suite, nous supposerons f connue ou calculable aux points

Didier Schmitt IECL

Dans toute la suite, nous supposerons f connue ou calculable aux points

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Dans toute la suite, nous supposerons f connue ou calculable aux points

Didier Schmitt IECL

Dans toute la suite, nous supposerons f connue ou calculable aux points

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Formules à deux points

Si nous utilisons le polynôme d’interpolation sur les deux points xi , xi+1 :

P(x) = f (xi ) + f [xi , xi+1 ](x − xi ),

nous avons alors P 0 (xi ) = f [xi , xi+1 ], ce qui nous fournit :

Formule décentrée à droite

Didier Schmitt IECL

Formules à deux points

Si nous utilisons le polynôme d’interpolation sur les deux points xi−1 , xi :

P(x) = f (xi−1 ) + f [xi−1 , xi ](x − xi−1 ),

nous avons alors P 0 (xi ) = f [xi−1 , xi ], ce qui nous fournit :

Formule décentrée à gauche

Didier Schmitt IECL

Formules à trois points

Si nous utilisons le polynôme d’interpolation sur les trois points

nous avons alors

ce qui nous donne après simplification :

Didier Schmitt IECL

Formules à trois points

Dans le cas de points équidistants i.e. hi−1 = hi = h, la formule centrée

Formule centrée - points équidistants

Didier Schmitt IECL

Formules à trois points

Dans le cas de points équidistants i.e. hi−1 = hi = h, la formule centrée

Formule centrée - points équidistants

Didier Schmitt IECL

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D’après la formule de Taylor-Young, si f est de classe C 2 sur [xi , xi+1 ],

avec M2 = max |f 00 (x)|.

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avec M2 = max |f 00 (x)|.

Didier Schmitt IECL

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Dérivées d’ordre supérieur

On utilise le même principe : on approche f par un polynôme

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Dérivées d’ordre supérieur

On utilise le même principe : on approche f par un polynôme

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Dérivées d’ordre supérieur

On utilise le même principe : on approche f par un polynôme

Dérivée seconde - points équidistants

f (xi−1 ) − 2f (xi ) + f (xi+1 )