Chapitre 4

Intégration Numérique

Prof. ZEROUKI Ibtissem

May 3, 2021
Contents

1 Intégration numérique. 2
1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Approximation d’une intégrale dé…nie. . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 Formules des rectangles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3.1 Formule du point milieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4 Formules de quadrature de Newton–Côtes. . . . . . . . . . . . . . 5
1.4.1 Méthode des trapèzes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4.2 Méthode de Simpson (pour n = 2p). . . . . . . . . . . . . . 7

1
1. Intégration numérique.

1.1. Introduction
Soit f une fonction dé…nie sur un intervalle [a; b]. Nous supposerons l’intégrale
dé…nie suivant
Zb
I = f (x)dx.
a

Il n’est pas toujours possible de connaître exactement la valeur de cette intégrale.

En e¤et, on ne peut pas toujours trouver explicitement une primitive de f , même
dans le cas ou f est donnée par une formule analytique explicite, encore moins si
on ne connait que les valeurs de f en un nombre …ni de points.
On se propose de chercher une approximation numérique de cette intégrale.

1.2. Approximation d’une intégrale dé…nie.

Nous voulons approcher la valeur de l’intégrale dé…nie

Zb
I= f (x)dx. (3.1)
a

Supposons que f soit connue en (n + 1) points x0 < x1 < < xn . Nous

allons écrire que
Xn
I= ni f (xi ) + Rn (f ) (3.2)
i=0

où les coe¢ cients ni ; qui sont indépendants de f , seront choisis de telle sorte
que le reste Rn (f ) soit nul lorsque f est d’un type déterminé.

2
 Pour f quelconque on appellera la formule suiva
X
n
I t An = ni f (xi ) (3.3)
i=0

formule de quadrature et dans ce cas An sera une valeur approchée de I si

Rn est su¢ sament petit. La question essentielle est de savoir si en augmentant le
nombre de points xi , on obtiendra une valeur de An de plus en plus proche de I,
plus précisément, a –t –on
X
n
lim An = lim i f (xi ) = I. (3.4)
n!+1 n!+1
i=0

La réponse est positive que sous certaines conditions sur les i et les xi .

Théorème 1. Lorsque f est continue sur [a; b], nous avons (3:4) si les conditions
suivantes sont véri…ées.
1) (3:4) est vrai pour tout polynôme P .
Xn
2) j i j est bornée pour tout n.
i=0

Dé…nition 2. En posant h = max jxi+1 xi j ; on dit que la formule de quadra-

0 i n 1
ture (3:3) est d’ordre k en h, s’il existe une constante C telle que

jRn (f )j = jI An j C:hk :

Remarque 3. Si l’ordre d’une formule de quadrature est grand, l’erreur tend

vers 0 lorsque n ! +1 plus vite. Néaumoins la grandeur de la constante C peut
freiner la convergence. Pour cela il est préférable d’appliquer cette formule de
quadrature sur des sous intervalles de [a; b]; puis faire la somme. La formule ainsi
obtenue est dites composites.

Dé…nition 4. - Une formule de qudrature est dite interpolatoire, si elle est

déterminée en remplaçant f par son polynôme d’interpolation.
- Une formule de qudrature est dite exacte sur un sous espace vectoriel F de
C[a; b]; si Rn (g) = 0; pour tout g 2 F .
 Dans la suite de ce chapitre, nous allons supposer que les xi sont des points
équidistants (i.e. xi+1 xi = h = const) et que l’on a

x0 = a;
x1 = a + h;
..
.
xi = xi 1 + h = a + ih
..
.
xn = xn 1 + h = a + nh.
b a
Dans ce cas h = . Les formules de quadratures que nous allons voir dans la
n
suite de ce chapitre sont des formules interpolatoires et composites.

1.3. Formules des rectangles.

Pour ces formules nous allons interpoler f par une polynôme de degré 0 (i.e.

une constante), ce qui nous permet d’obtenir en remplaçant f (x) par f (xi ); 8x 2
[xi ; xi+1 ]; la formule des rectangles (ou de Riemann) à gauche, donnée par
la relation
Zb n 1 Zi+1
X
x
X
n 1
f (x)dx = f (x)dx t IG = h f (xi ) (3.5)
a i=0 x i=0
i

et en remplaçant f (x) par f (xi+1 ); 8x 2 [xi ; xi+1 ]; nous obtenons la formule des
rectangles (ou de Riemann) à droite, donnée par la relation

Zb n 1 Zi+1
X
x
X
n 1
f (x)dx = f (x)dx t ID = h f (xi+1 ): (3.6)
a i=0 x i=0
i

Zb
Il est clair que si f est constante sur [a; b] on aura f (x)dx = ID = IG :
a
1.3.1. Formule du point milieu.
xi + xi+1
La formule du point milieu est obtenue en remplaçant f (x) par f ; 8x 2
2
[xi ; xi+1 ]; ci qui nous permet d’écrire

Zb n 1 Zi+1
X
x
X
n 1
xi + xi+1
f (x)dx = f (x)dx t IM = h f : (3.7)
i=0 x i=0
2
a i

Ces trois formules sont d’ordre 1 en h, mais la dernière est la plus précise.

1.4. Formules de quadrature de Newton–Côtes.

En interpolant f par des polynômes de degré m par morceaux, on obtient les

formules de quadrature de Newton–Côtes suivantes

Zb X
m
f (x)dx t (b a) Hi f (xi ) (3.8)
a i=0

où
Zm
( 1)m i q [m+1]
Hi = dq
i!(m i)!m q i
0
[m+1]
et q = q(q 1)(q 2) (q m), appelé puissance généralisée.

1.4.1. Méthode des trapèzes.

En interpolant f par un polynôme de degré m = 1 (on aura besoin de 2 points)
sur le sous intervalle [x0 ; x1 ] (i.e. on remplace m par 1 dans (3.8)) on peut écrire
que
Zx1
f (x)dx t h(H0 y0 + H1 y1 )
x0
avec
Z1 Z1 Z1 q=1
( 1)1 q [2] q(q 1) q2
H0 = dq = dq = (q 1)dq = q = 1=2 et
0!1!1 q q 2 q=0
0 0 0
Z1 [2] Z1 Z1 q=1
( 1)0 q q(q 1) q2
H1 = dq = dq = qdq = = 1=2.
1!0!1 q 1 q 1 2 q=0
0 0 0

Donc
Zx1
h
f (x)dx t (y0 + y1 ).
2
x0
Comme les Hi ne dépendent pas des valeurs de x0 et x1 ;nous pouvons avoir de la
même manière
Z
xi+1
h
f (x)dx t (yi + yi+1 ), pout tout i = 0; n 1.
2
xi

Zb n 1 Zi+1
X
x

Comme I = f (x)dx = f (x)dx, alors

a i=0 x
i

X
n 1
h
I t (yi + yi+1 )
i=0
2
h
= [(y0 + y1 ) + (y1 + y2 ) + (y2 + y3 ) (yn 2 + yn 1 )(yn 1 + yn )]
2
h
= [y0 + 2y1 + 2y2 + 2yn 1 + yn ]
2
Donc la formule des trapèzes est
b a h y0 yn i
IT = + y1 + y2 + + (3.9)
n 2 2
et RT (f ) l’erreur commise par cette méthode véri…e l’estimation suivante
h2
jRT (f )j = (b a)f 00 ( ) ; 2]a; b[ (3.10)
12
nh3
max jf 00 (x)j :
12 a x b
Dans ce cas on dit que la formule des trapèzes est d’ordre 2 en h.

1.4.2. Méthode de Simpson (pour n = 2p).

En interpolant f par un polynôme de degré 2 (on aura besoin de 3 points) sur le
sous intervalle [x0 ; x2 ] (i. e. on remplace m par 2 dans (3.8)) on peut écrire que
Zx2
f (x)dx t 2h(H0 y0 + H1 y1 + H2 y2 )
x0

avec
Z2 Z2 Z2
( 1)2 q [3] q(q 1)(q 2) 1
H0 = dq = dq = (q 1)(q 2)dq = 1=6;
0!2!2 q q 4
0 0 0
Z2 Z2 Z2
( 1)1 q [3] q(q 1)(q 2)
H1 = dq = dq = q(q 2)dq = 2=3 et
1!1!2 q 1 q 1
0 0 0
Z2 Z2 Z2
( 1)0 q [3] q(q 1)(q 2)
H2 = dq = dq = q(q 1)dq = 1=6.
2!0!2 q 2 q 2
0 0 0

D’où
Zx2
h
f (x)dx t (y0 + 4y1 + y2 ).
3
x0

Pour que puissions intégrer f sur [a; b] en utilisant 2 comme ordre d’interpolation,
il faut que l’entier n soit pair, donc nous allons avoir n = 2p

Comme les Hi ne dépendent pas des valeurs de x0 ; x1 et x2 ;nous pouvons avoir

de la même manière
x2(i+1)
Z
h
f (x)dx t (y2i + 4y2i+1 + y2i+2 pout tout i = 0; p 1.
3
x2i
En sommant nous obtiendrons
x2(i+1)
Zb p 1 Z
X
I = f (x)dx = f (x)dx
a i=0 x2i
h
t (y0 + 4y1 + y2 ) + (y2 + 4y3 + y4 ) + (y4 + 4y5 + y6 ) + + (y2(p 1) + 4y2p 1 + y2p )
3
h
= y0 + 4 (y1 + y3 + y2p 1 ) + 2 y2 + y4 + y2(p 1) + y2p
3
h
= [y0 + 4 (y1 + y3 + yn 1 ) + 2 (y2 + y4 + yn 2 ) + yn ] .
3
En posant 1 = y1 + y3 + yn 1 et 2 = y2 + y4 + yn 2 on obtient la formule
de Simpson suivante
h
[y0 + 4 1 + 2 2 + yn ]
IS = (3.11)
3
RS (f ) l’erreur commise par cette méthode véri…e l’estimation

(b a)5 (4) (b a)h4

jRS (f )j 4
max f (x) = max f (4) (x) (3.12)
180n a x b 180 a x b

et dans ce cas on dit que la formule de Simpson est d’ordre 4 en h.