L3 - Optimisation non-linéaire

Un exemple d’application - théorème de Kuhn-Tucker

Considérons le problème de minimisation

inf f (x, y, z)
(x,y,z)∈K

où
f (x, y, z) = 4x2 + 64y 2 + 100z 2 ,
et
K = (x, y, z) ∈ R2 , x > 0, y > 0, z > 0, x + y + z = 1, 5x + 10y + 15z = α .


Remarquons de prime abord que, du fait des contraintes, α est compris entre 5 et 15.

L’existence d’une solution à ce problème s’obtient aisément (fonction continue sur un compact. . .).

Application du théorème de Kuhn-Tucker. Puisque les contraintes sont affines, elles sont qualifiées en
tout point. Si (x, y, z) ∈ K est un minimum local, alors d’après le théorème de Kuhn-Tucker généralisé,
il existe µ1 , µ2 , µ3 > 0 et λ1 , λ2 ∈ R tels que



 8x − µ1 + λ1 + 5λ2 = 0




 128y − µ2 + λ1 + 10λ2 = 0

 200z − µ + λ + 15λ = 0
3 1 2


 x + y + z = 1




 5x + 10y + 15z = α

 µ x=µ y=µ z=0
1 2 3

Si x, y, z > 0, alors µ1 = µ2 = µ2 = 0 et on avait déjà déterminé la solution précédemment (voir la

partie du cours sur le théorème des extrema liés / multiplicateurs de Lagrange). Une condition pour
que cela soit satisfait était que 170/33 < α < 730/57
Si x = 0 et y, z > 0 alors µ2 = µ3 = 0. On doit donc résoudre le système suivant :
  

 −µ1 + λ1 + 5λ2 = 0 
 −µ1 + λ1 + 5λ2 = 0 
 µ1 = 8(−730 + 57α)/5
  
 128y + λ1 + 10λ2 = 0  128y + λ1 + 10λ2 = 0  λ1 = ...

 
 

  
200z + λ1 + 15λ2 = 0 ⇔ 200z + λ1 + 15λ2 = 0 ⇔ λ2 = ...
  
y+z =1 y = (15 − α)/5 y = (15 − α)/5

 
 


 
 

  
10y + 15z = α z = (α − 10)/5 z = (α − 10)/5
  

On vérifie les contraintes : y, z > 0 ⇒ α ∈]10, 15[ et on a µ1 > 0 ⇒ (10 <) 730/57 6 α < 15 .
Si x, y > 0 et z = 0, alors µ1 = µ2 = 0. On résout :
  

 8x + λ1 + 5λ2 = 0 
 8x + λ1 + 5λ2 = 0 
 λ1 = ...
  
 128y + λ1 + 10λ2 = 0  128y + λ1 + 10λ2 = 0 λ2 = ...

 
 

  

−µ3 + λ1 + 15λ2 = 0 ⇔ −µ3 + λ1 + 15λ2 = 0 ⇔ µ3 = 8/5(170 − 33α)
  
x + y = 1 x = (10 − α)/5 x = (10 − α)/5

 
 


 
 

  
5x + 10y = α y = (α − 5)/5 y = (α − 5)/5
  

On vérifie les contraintes : x, z > 0 ⇒ α ∈]5, 10[ et on a µ3 > 0 ⇒ (10 <) 5 < α 6 170/33 (< 10).
Si x > 0, y = 0 et z > 0, alors µ1 = µ3 = 0. On résout :
  

 8x + λ1 + 5λ2 = 0 
 8x + λ1 + 5λ2 = 0 
 λ1 = ...
  
 −µ2 + λ1 + 10λ2 = 0  −µ2 + λ1 + 10λ2 = 0  µ2 = −8/10(12α − 55)

 
 

  
200z + λ1 + 15λ2 = 0 ⇔ 200z + λ1 + 15λ2 = 0 ⇔ λ2 = ...
  
 x+z =1  x = (15 − α)/10  x = (10 − α)/5

 
 

  
  
5x + 15z = α z = (α − 5)/10 y = (α − 5)/5
  

On constate que µ2 < 0 pour α > 5 donc ce cas est impossible .

Si x = y = 0 et z > 0 alors µ3 = 0 et on résout le système :
 

 −µ1 + λ1 + 5λ2 = 0 
 µ1 = −200 − 10λ2
 
 −µ2 + λ1 + 10λ2 = 0  µ2 = −200 − 5λ2

 

 
200z + λ1 + 15λ2 = 0 ⇔ λ1 = −200 − 15λ2
 
z=1 z=1

 


 

 
15z = α 15 = α
 

Pour que µ1 , µ2 > 0, il suffit de prendre λ2 6 −40. (Remarquez qu’il n’y a pas unicité dans ce cas
pour les multiplicateurs de Lagrange).
Si x > 0 et y, z = 0, alors µ1 = 0 et on résout :
 

 8x + λ1 + 5λ2 = 0 
 λ1 = −8 − 5λ2
 
 −µ2 + λ1 + 10λ2 = 0  µ2 = −8 + 5λ2

 

 
−µ3 + λ1 + 15λ2 = 0 ⇔ µ3 = −8 + 10λ2
 
 x=1

  x=1



 

5x = α 5=α
 

Pour que µ2 , µ3 > 0, il suffit de prendre λ2 > 8/5. (Remarquez qu’il n’y a pas unicité dans ce cas pour
les multiplicateurs de Lagrange).
Si x = 0, y > 0 et z = 0, alors µ2 = 0 mais :
 

 −µ1 + λ1 + 5λ2 = 0 
 µ1 = −128 − 5λ2
 
 128y + λ1 + 10λ2 = 0  λ1 = −128 − 10λ2

 

 
−µ3 + λ1 + 15λ2 = 0 ⇔ µ3 = −128 + 5λ2
 
 y=1  y=1

 

 
 
10y = α 10 = α
 

mais il est impossible d’assurer µ1 > 0 et µ3 > 0.