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ANALYSENUMÉRIQUE es
itl
m
IRappel de cours
IExercices corrigés
Li
Édition :name
Filière :
MAT L2 Exigéé la qualité !
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1
Sommaire
MERCI ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ce que trouverez dans ce document . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Á vous de jouer ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
I EXERCICES 4
s
0.1 Résolution des équations différentielles . . . . . . . . . . . . . . 5
0.2 approximation numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
0.3 stabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
es
0.4 Schémas numériques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
II SOLUTIONS 11
itl
III sujets 13
Controle continu 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Examen 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Examen de rattrapage 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
m
IV Corrigé des sujets 19
Corrigé contrôle continu 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Corrigé examen 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Corrigé examen de rattrapage 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Li
2
MERCI !
Je remercie chaleureusement tous les collègues qui,directement ou
indirectement, ont relu, posé leurs questions, soulevé des remarques
(constructives), corrigé les erreurs et donné une solution plus pertinente que la
mienne. Ils ont permis l’enrichissement et l’amélioration de ce document :Je
remercie M3 , Fatmagul, le D’Alembert et le topologue.
NOM pour la publication en ligne de ce document.Je remercie tous ceux qui font
connaître le document (dans les formations, par le bouche-à-oreille,. . .)
Je remercie enfin mes collègues qui m’ont amené, pour des raisons de
publications, à écrire ce document. Le jour où je l’ai fait est marqué d’une pierre
blanche 1 .
s
Contrôles continues (CC) et Examen ou session normal (SN) )des anciens sujets
corrigés .le tout bien expliqué et commenté.
Á vous de jouer !
T héorème !
es
Exercice vu + vu de la correction sans avoir chercher = exercice f outu
itl
m
Li
3
s
Première partie
es
EXERCICES
itl
m
Li
4
0.1 Résolution des équations différentielles
I Exercice 1
y 0 (x) + 2y 2 (x) = 0
(
a)
y(0) = 0
y 0 (x) + 4y 2 (x) = 0
(
b)
y(0) = 2
y 0 (x) = xy 2 (x)
(
c)
y(0) = y0
s
y 0 (x) + (3x2 + 1)y(x) = x2 e−x
(
d)
y(0) = 1
1 (x − 2)2
es
y 0 (x) + y(x) =
e) x−1 x−1
y(0) = 1
I Exercice 2
2) Sachant qu’il faut 5700 ans pour que la quantité de carbone 14 diminue de
moitié dans un organisme mort, calculer k.
I Exercice 3
Le corps de la victime a été trouvé sur le lieu du crime à 2 H 20 de nuit. Après une
demi-heure la température du corps est de 15°C. Quand a eu lieu l’homicide si à
l’heure de la découverte la température du corps est de 20°C et si la température
externe est de −5°C ?
I Exercice 4
Deux produits chimiques présents dans une cuve avec une concentration de 1gl à
l’instant t = 0 interagissent et produisent une substance dont la concentration est
5
notée y(t) à l’instant t ≥ 0.On suppose que que y(t) est régie par l’équation
différentielle
y 0 (t) − (1 − y(t))2 = 0
pour tout t ≥ 0
1)Montrer que toute solution de l’EDO est une fonction croissante.
3. Considérons la solution y telle que y(0) = 0. Montrer que l’on a0 < y(t) < 1
pour tout t > 0. (On admettra que les graphes de deux solutions distinctes ne se
coupent pas et on pourra s’aider d’un dessin.)
4. Considérons la solution y telle que y(0) = 0. Montrer que lim y(t) = l existe.
t→+∞
Puis, en admettant que lim y 0 (t) = 0, déterminer l.
t→+∞
s
5. Calculer la solution lorsque y(0) = 0, lorsque y(0) = 1 et lorsque y(0) = 2. Dans
chacun de ces cas établir l’intervalle maximale d’existence.
es
I Exercice 5
Calculer les solutions des EDO linéaires du second ordre à coefficients constants
suivantes :
itl
1)y 00 (x) − 3y 0 (x) + 2y(x) = 0
2) y 00 (x) − 4y 0 (x) + 4y(x) = 0
3) y 00 (x) − 2y 0 (x) + 2y(x) = 0
4) y00 (x) − y(x) = e2x
5) y 00 (x) − y 0 (x) = ex
6)2y 00 (x) − 5y 0 (x) + 3y(x) = ex
m
7) 2y 00 (x) − 7y 0 (x) + 5y(x) = −3ex
I Exercice 6
6
0.2 approximation numérique
I Exercice 7
y 0 (x) + 4y(x) = x2
(
On considere le probeme de cauchy :
y(0) = 1
On veut calculer y(0.1) par la méthode de Taylor d’ordre 4 avec un seul pas
d’intégration.
EXERCICE
s
3)La méthode d’Euler explicite est-elle convergente ?si oui justifier avec preuve.
es
0.3 stabilité
I Exercice 8
I Exercice 9
y 0 (t) = y(t) + t
(
Soit l’équation différentielle à condition initiale :
y(0) = 1
I Exercice 11
7
1
y 0 (t) = − y(t)
1 + x2
Sachant qu’à l’instant t = 0 la concentration est y(0) = 5, déterminer la
concentration à t = 2 à l’aide de la méthode d’Euler implicite avec un pas h = 0.5.
I Exercice 12
T (0) = T0
s
Écrire le schéma d’Euler implicite pour approcher la solution de cette équation
différentielle.
es
En déduire une forme du type Tn+1 = g(∆t, n, T0 ) avec g(∆t, n, T0 ) à préciser
(autrement dit, l’itéré en tn ne dépend que de ∆t, de n et de T0 ). Que peut-on en
déduire sur la convergence de la méthode ?
itl
3. Problème.
Un homicide a été commis. On veut établir l’heure du crime sachant que
? pour un corps humaine on peut approcher κ ≈ −0.007438118376 (l’échelle du
temps est en minutes et la température en Celsius),
I Exercice 13
a) y 0 (t) = tsin(y(t))(y(0) = 2)
b) y 0 (t) = t2 + (y(t))2 + 1(y(1) = 0)
c) y 0 (t) = y(t) et (y(0) = 2)
I Exercice 14
8
y 0 (t) = φ(t, y(t)) ∀ t ∈ [t0 , T ]
(
y(t0 = y0
Supposons que l’on ait montré l’existence d’une unique solution y.
Le principe des méthodes numériques est de subdiviser l’intervalle [t0 , T ] en N
T − t0
intervalles de longueur h = = tn+1 − tn . Pour chaque nœud
N
tn = t0 + nh(1 ≤ n ≤ N ) on cherche la valeur inconnue un qui approche y(tn ).
L’ensemble des valeurs u0 = y0 , u1 , · · · uN représente la solution numérique.
Dans cette exercice on va construire des nouveaux schémas numériques basés sur
l’intégration de l’EDO y 0 (t) = φ(t, y(t)) entre tn et tn+2 :
Z tn+2
y(tn+2 ) = y(tn ) + φ(tn , y(tn )) dt
tn
s
.
es
de droite écrire un schéma numérique explicite permettant de calculer un+2 à
partir de un+1 et un . Notons que ce schéma a besoin de deux valeurs initiales ; on
posera alors u0 = y0 et u1 sera approché par une prédiction d’Euler progressive.
y 0 (t) + 10y(t) = 0 ∀ t ∈ R
(
Li
y(0) = y0 > 0
2. Soit le schéma numérique de Crank-Nicolson défini par la suite (un )n∈N vérifiant :
un+1 − un
+ 5(un+1 + un ) = 0 , ∀n ∈ N, pour h > 0 fixé.
h
Montrer que la suite (un )n∈N est une suite géométrique dont on précisera la raison.
3. Montrer que la raison r de la suite vérifie |r| < 1 pour tout h > 0. Ce schéma
est-il inconditionnellement A-stable ?
4. Sous quelle condition sur h > 0 le schéma génère-t-il une suite positive ?
9
6. Soit T > 0 fixé, soit n? tel que T − h < n ? h ≤ T (donc n? dépend de h).
Montrer que lim un? = y0 e−10T .
h→0
7. Soit (vn )n∈N la suite définissant le schéma d’Euler explicite pour l’équation
différentielle (1). Montrer que lim vn ? = y0 e−10T .
h→0
Montrer que un? converge plus vite que vn? vers y(tn? ) = y0 e−10T lorsque h → 0.
I Exercice 16
s
es
itl
m
Li
10
s
Deuxième partie
es
SOLUTIONS
itl
m
Li
11
I Solution 1
On a y0 = tsin(y(t)), y(0) = 2 et h = 0, 1.
On a donc que t0 = 0, que y0 = 2 et que f (tn ; yn ) = tn sin(yn ).
ytn+1 = yn + hf (tn , yn )
(
Euler :
tn+1 = tn + h
y0 =2
y1 = 2 + 0, 1 × 0 × sin(2) = 2
y2 = 2 + 0, 1 × 0, 1sin(2) = 2, 0090929
y3 = 2, 0090929 + 0, 1 × 0, 2 × sin(2, 0090929) = 2, 02720249
I Solution 2
Lemme de Gronwall :
s
Soit p une fonction positive et intégrable sur ]t0 , t0 + T [ , et g et ψ deux fonctions
continues sur [t0 , t0 + T ] avec g croissante.
si ψ satisfait l’inégalité
es
Z T
ψ(t) ≤ g(t) + p(s)ψ(s) ds
t0
alors Z T!
itl
ψ(t) ≤ g(t)exp ∀ ∈ [t0 , t0 + T ]
t0
RAPPEL :
Soit I un ensemble borné. Le problème de Cauchy (?) est stable au sens de
Liapunov (ou simplement stable) sur I si, pour toute perturbation (δ0 , δ(t))
m
satisfaisant |δ0 | < ε , |δ(t)| < ε pour tout t ∈ I avec ε > 0 assez petit pour garantir
l’existence de la solution du problème perturbé (??), alors ∃C > 0 tel que
|y(t) − z(t)| < Cε∀ t ∈ I. (? ? ?)
La constante C dépend en général des données du problème t0 , yetϕϕϕ, mais pas
de ε.Quand I n’est pas borné supérieurement, on dit que le problème de Cauchy
(?) est asymptotiquement stable si, en plus de (? ? ?), on a la propriété suivante
Li
|y(t) − z(t)|
Dire que le problème de Cauchy est stable est équivalent à dire qu’il est bien posé
12
s
Troisième partie
es
sujets
itl
m
Li
13
Université de yaoundé 1
Contrôle continu MATH 2114
Faculté des Sciences
26 mai 2021
Département de Mathématiques
EXERCICE 1
Deux produits chimiques présents dans une cuve avec une concentration de 1gl à
l’instant t = 0 interagissent et produisent une substance dont la concentration est
notée y(t) à l’instant t ≥ 0.On suppose que que y(t) est régie par l’équation
différentielle
y 0 (t) − (1 − y(t))2 = 0
s
pour tout t ≥ 0
1)Montrer que toute solution de l’EDO est une fonction croissante.
es
2)Chercher les solutions constantes de l’EDO.
3. Considérons la solution y telle que y(0) = 0. Montrer que l’on a0 < y(t) < 1
pour tout t > 0. (On admettra que les graphes de deux solutions distinctes ne se
coupent pas et on pourra s’aider d’un dessin.)
4. Considérons la solution y telle que y(0) = 0. Montrer que lim y(t) = l existe.
t→+∞
itl
Puis, en admettant que lim y 0 (t) = 0, déterminer l.
t→+∞
5. Calculer la solution lorsque y(0) = 0, lorsque y(0) = 1 et lorsque y(0) = 2. Dans
chacun de ces cas établir l’intervalle maximale d’existence.
EXERCICE 2
y 00 (t) + 2y 0 (t) + y(t) = (x − 1)e−x
m
Résoudre le problème de CAUCHY y(0) = 1
y (0) = 2
0
EXERCICE 3
y 0 (t) = −y(t)
(
On considère le problème de CAUCHY ,sur l’intervalle [0,10].
Li
y(0) = 0
1)Calculer la solution exacte du problème de CAUCHY.
2)Soit h le pas temporel.Écrire la méthode d’EULER explicite pour cette équation
différentielle ordinaire.
3)En déduire une formule du type un+1 = g(h, n) avec g(h, n à préciser.(autrement
dit,l’itérée en tn ne dépend que h n et ne dépend pas de un .
4)Utiliser la formulation ainsi obtenue pour tracer les solutions
• exacte,
•obtenue avec la méthode d’EULER avec h = 2.5,
• obtenue avec la méthode d’EULER avec h = 1.5,
• obtenue avec la méthode d’EULER avec h = 0.5.
5)Que peut-on dire de la A-stabilité de la méthode ?
14
Université de yaoundé 1
Examen final de MATH 2114
Faculté des Sciences
30 juin 2021
Département de Mathématiques
EXAMEN FINAL DÁNALYSE NUMÉRIQUE.
DURÉE : 2 HEURES
EXERCICE 1.
q
y(t)
y 0 (t) + = 0, ∀t ∈ R
Soit le problème de Cauchy : 2
y(0) = u0 > 0
s
un+1 − un un+1
+ √ = 0, ∀ n ∈ N,pour tout h > 0 fixé.
h 2 un
es
Expliciter l’expression de un+1 en fonction de un .
2. Montrer que la suite (un )n∈N est une suite positive et étudier sa monotonie. la
suite (un )n∈N converge-t-elle ?si oui déterminer sa limite.
EXERCICE 2
itl
1. Soit f une fonction de classe C 1 ([−1, 1]).Écrire le polynôme p ∈ R2 [t] qui
interpole f aux points -1 , 0 et 1.
y(t0 ) = y0
R tn+1 12
approcher l’intégrale tn φ(t, y(t)) dt.
b)En déduire un schéma à deux pas implicite pour l’approximation de la solution
du problème de Cauchy.
15
EXERCICE 3
s
es
itl
m
Li
16
Université de yaoundé 1
Rattrapage de MATH 2114
Faculté des Sciences
13 juillet 2021
Département de Mathématiques
EXAMEN DE RATTRAPAGE DÁNALYSE NUMÉRIQUE.
DURÉE : 2 HEURES
EXERCICE 1.
y 0 (t) = y(t) + t
(
Soit l’équation différentielle à condition initiale :
y(0) = 1
s
Comparer à la solution exacte.
es
EXERCICE 2.
y 0 (t) + 10y(t) = 0, ∀ t ∈ R
(
y(0) = y0 > 0
itl
1.Déterminer la solution exacte du problème de Cauchy (1)
2. Soit le schéma numérique de Crank-Nicolson défini par la suite (un )n∈N vérifiant :
un+1 − un
+ 5(un+1 + un ) = 0 , ∀n ∈ N, pour h > 0 fixé.
m
h
Montrer que la suite (un )n∈N est une suite géométrique dont on précisera la raison.
3. Montrer que la raison r de la suite vérifie |r| < 1 pour tout h > 0. Ce schéma
est-il inconditionnellement A-stable ?
Li
4. Sous quelle condition sur h > 0 le schéma génère-t-il une suite positive ?
6. Soit T > 0 fixé, soit n? tel que T − h < n ? h ≤ T (donc n? dépend de h).
Montrer que lim un? = y0 e−10T .
h→0
7. Soit (vn )n∈N la suite définissant le schéma d’Euler explicite pour l’équation
différentielle (1). Montrer que lim vn ? = y0 e−10T .
h→0
Montrer que un? converge plus vite que vn? vers y(tn? ) = y0 e−10T lorsque h → 0.
EXERCICE 3.
17
0 0 0
1 1
0
2α 2α
1−α α
2) Soit l’équation différentielle y 0 = −2xy 2 , x ∈ [0, 5] et y(0) = 1.
s
es
itl
m
Li
18
s
Quatrième partie
es
Corrigé des sujets
itl
m
Li
19
Corrigé contrôle continu 2021
Corrigé examen 2021
EXERCICE 1
1)Expression de un+1 en fonction de un .
s
Montrons par récurrence sur n.
Pour n = 0,u0 > 0 donc vraie au rang 0.
Soit n ≥ 0.Supposons vraie au rang n c’est-à-dire un > 0 et montrons au rang n + 1
es
que un+1 > 0. √
2un un
D’après la question 1) un+1 = √
2 un + h
donc un+1 > 0,car d’apres hypothèse de récurrence un > 0
donc vraie au rang n + 1
itl
D’où la suite (un )n∈N est positive
· Monotonie de (un )n∈N
Soit n ∈ N on a :
hun+1
un+1 − un = − √ < 0 car un > 0∀ n ∈ N et h > 0
2 un
D’où la suite (un )n∈N est strictement décroissante.
Autre méthode :
m
Soit n ∈ N.On a √
un+1 2un un 1
= √ ×
un 2 u√n+h un
2 un
= √
Li
2 un + h
1
= 1
h
1+ √
2 un
donc un+1 ≤ un c0 est − à − direun+1 − un
·Étude de la convergence de la suite (un )n∈N .
(un )n∈N est une une suite décroissante et minoréé par 0 (car pour tout n ∈ N0 ≤
un ),donc converge.
·Déterminons sa limite.
posons l = lim ;
n→+∞un
Puisque un > 0 alors l ≥ 0
Explication :
un+1 et un ont la même limite
D’ou lim = 0.
n→+∞
Exercice 2
20
1)Écrivons le polynome p ∈ R2 5[t] qui interpole f aux points −1, 0, 1
Rappel :
La formule du polynome d’interpolation de f aux x0 , x1 , · · · , xn estdonnéepar :
n n
x − xk
p(t) = f (xi )
X Y
i=1 k=0,k6=i xi − xk
s
2 2 2 2
1 1 1 1
D’ou p(t) = −f (0) + f (−1) + f (1) t2 + f (1) − f (−1) t + f (0)
es
2 2 2 2
2)Construction de la méthode de quadrature .
Z 1 Z 1
On a : f (t) dt ≈ p(t) dt.
0 0
itl
Z 1Or Z 1
1 1 1 1
p(t) dt = −f (0) + f (−1) + f (1) t2 + f (1) − f (−1) t + f (0) dt
0 0 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
= −f (0) + f (−1) + f (1) + f (1) − f (−1) + f (0)
3 2 2 2 2 2
1 1 −1 1 1
m
= − f (−1) + + 1 f (0) + + f (−1)
6 4 3 6 4
−1 2 5
= f (−1) + f (0) + f (1)
12 3 12
Li
D’ou
Z 1
−1 2 5
f (t) dt ≈ f (−1) + f (0) + f (1)
0 12 3 12
Z b
3)Déduction d’une formule de quadrature pour l’intégrale f (t) dt par un change-
a
ment de variable affine.
posons x = mt + q
pour x = a, t = 0
(
nous souhaitons avoir
pourx = b , t = 1
a=q
(
ainsi
b=m+q
donc a = q et m = b − a
il suis que x = (b − a)t + a , dx = (b − a)dt
ainsi
Z b Z 1
f (t) dt = f ((b − a)t) + a)(b − a)dt
a 0
21
−1 2 5
f (2a − b) + f (a) + f (b)(d’après la question 2)
≈
12 3 Z 12
b −f (2a − b) + 8f (a) + 5f (b)
d’où la formule de quadrature : f (t) dx ≈ (b − a)
a 12
4)Considérons le problème de Cauchy : trouver y : [t0 , T ] ⊂ R → R tel que
y(t0 ) = y0
Z tn+1
a)approchons l’intégrale φ(t, y(t)) dt par la formule de quadrature numérique
tn
Z b
−f (2a − b) + 8f (a) + 5f (b)
f (t) dx ≈ (b − a) . (??)
a 12
D’après la formule de quadrature (??) on a :
s
φ(t, y(t))dt ≈ (tn+1 −tn )
tn 12
es
−φ(tn−1 , y(tn−1 )) + 8φ(tn , y(tn )) + 5φ(tn+1 , y(tn+1 ))
!
=h
12
car 2tn − tn+1 = tn − (tn+1 − tn )
=tn − h
=tn−1
itl
Rappel :
Viens de la remarque de la question 3) : 2a − b = a − (b − a)
d’où
m
Z tn+1
h
φ(t, y(t)) dt ≈ [−φ(tn−1 , y(tn−1 )) + 8φ(tn , y(tn )) + 5φ(tn+1 , y(tn+1 ))]
tn 12
b)Déduisons-en d’un schéma à deux pas implicite pour l’approximation de la solution
du problème de Cauchy.
Li
Du tableau de Butcher
22
pn1 = f (tn , un )
1
tn2 = tn + hn
2a
1
un2 = un +
hn pn1
2a
= (t un2 )
p f ,
n2 n2
= +
t t h
n+1 n n
un+1 = un + hn ((1 − α)pn1 + αpn2
s
il suis que y = 2
x −c
1
or y(0) = 1 donc =1
es
−c
donc c = −1
1
d’ou y(t) = 2
x +1
b) On donne α = 1, h = 0.5
itl
Calculons y0 et y1
d’après 1) de façon condensé :
tn+1 = tn + hn
1 1
un+1 = un + hn (1 − α)f (tn , un ) + α tn + hn, un + hnf (tn , un )
2a 2a
EXERCICE 1
23