Master d’économétrie Appliquée

Programmation DES SEMINAIRES 2020-2021

« Econométrie1 : complément aux fondements »

Séance 1 : (11/10/21)
Prise de contact, présentation du master, informations sur les mémoires, importance de la
bibliographie (les recherches effectuées par les étudiants / à tous les stades de la formation : les
exposés dans tous les séminaires et plus tard pour les mémoires).
Nous cherchons l’excellence et elle passe par le travail REGULIER ! Il n’y a pas de « règle » pour la
durée de préparation des mémoires : cela dépend du sérieux et des efforts fournis par chacun. Mais
le travail doit répondre aux exigences de qualité requise dans ce Master.
Le « copier-coller » ne marche pas dans notre Master/ à la lecture des mémoires, on le relève très
vite et reporte la soutenance jusqu’à un travail avec VALEUR AJOUTEE.
Pensez à constituer des groupes pour les exposés ; et plus tard, pensez à constituer des binômes en
vue de la préparation des mémoires.
Cf. L’emploi du temps et les enseignants.

Réponses aux questions des étudiants

ATTENTION à la prise de notes ! Il faut développer un REFLEXE systématique de prises de notes !

Séance 2 : (18/10/21)
Présentation du séminaire « économétrie 1 ; compléments aux fondements »
Rappels sur quelques concepts et Information sur le contenu des séances et informations sur la
programmation des exposés.
Rappels sur les phases de la modélisation (sur la base d’exemples) /cf. cours d’économétrie S6. Mise
à disposition des ouvrages… Bien baliser à nouveau la logique du travail en économétrie et les
objectifs de la formation.

Séance 3 : (25/10/21) :
Thème 1 : Traitements préalables sur les séries statistiques
 Traitements sur les séries chronologiques
 Passage de séries en valeur aux séries en volume (méthodologie / sur la base
d’exemples) ; lecture des résultats des traitements : variations en réel versus en
nominal…
 Intérêts et méthodes pour établir des séries : exprimées en indices, en Log… lecture
correcte des résultats.
 Correction des variations saisonnières CVS (les principales étapes avec applications) ;
mais vous avez un cours approfondie sur les séries chronologiques (séminaires de
méthodes informatiques de l’économétrie).
 Traitements sur les séries en coupe instantanée (ou en coupe transversale / »cross
section »). QQ exemples avec lecture et signification des résultats.

Remise d’un exercice de réflexion

Séance 4 :(01/11/21) Correction de l’exercice et retour sur quelques concepts de base/programmes

de licence (révision des connaissances en analyse économique économie, sur base d’exemples / je
prépare quelques questions et/ou vous lisez un article et venez avec questions sur l’analyse des
résultats, leur explication ou argumentaire) … Apprendre à lire avec un esprit éveillé (pas seulement
reproduire ce que dit l’auteur, mais : en quoi est-ce justifié ? y-at-il des limites de la méthode (en se
référant à d’autres travaux ou connaissance) ? les explications et raisonnements sont-ils
convaincants ? … lecture intelligente !

Séance 5 : (08/11/21)
Thème 2 : Les modèles linéaires de régression simple et de régression multiple
 Analyse critique des hypothèses (avec des contres exemples / cas où les hypothèses ne sont
pas vérifiées - respectées)
 Détermination des estimateurs, avec leurs propriétés… (cf. juste rappel cours S6,
notamment et /ou autres manuels…) Avec divers Exemples/ pour l’interprétation – cad le
sens des paramètres selon les définitions des variables en niveau, en variations…

Séance 6 :(15/11/21)
Thème 2 (suite)
La validation des modèles à une équation et p variables explicatives. Recours aux divers tests de
base, sur la base d’exemples. Construction, application et interprétation et implications.

Séance 7 (22/11/2021)
Thème 3 : Les modèles à retards échelonnés
 Définition et intérêt
 La formulation et les traitements effectués / à partir d’exemples
Dans le même esprit que les séances précédentes ; et tenir compte des orientations fournies lors
des séances précédentes. Cf. le NB : Attention à la prise de notes

Séance 8 :(29/11/21) « Battements » / révision et questions … compléments / retour sur des

concepts d’ouverture et rappels soulevés au cours des séances précédentes.

Séance 9 (06/12/21) ou plus tôt selon arrangements avec collègues pour rattraper les retards
Thème 4 : Les modèles à équations simultanées
 Introduction, les difficultés d’estimation, insuffisance des moindres carrés ordinaires… sur la
base d’exemples
 Forme Structurelle – Forme Réduite et discussion de l’identification / base exemples

Séance 10 (13/12/21)
Thème 4 (suite)
 Les Méthodes d’estimation appropriées : les moindres carrés indirects, les doubles moindres
carrés et les « autres méthodes pratiques de résolution » / par spécifications.

Séance 11 (20/12/21)
Thème 4 (suite)
 Les modèles récursifs, et leur validation : présentation, avantages / sur la base d’exemples
Remise d’un sujet d’examen (à titre pédagogique à préparer…).

Séance 12 (27/12/21) :
Thème 4 (suite et fin)
 La validation des modèles à plusieurs équations… Indicateurs / base exemples

Séance 13 (03/01/22) :
 Correction de l’examen blanc et « battements » / compléments – ou rattrapage des retards /
thèmes.
Séance 14 (10/01/22)
Thème 5 Les séries temporelles

 Les séries chronologiques : Les méthodes « naïves » de prévision : Processus autorégressifs

et ARMA, ARIMA… (cf. cours d’introduction aux méthodes informatiques de l’économétrie).
 Lissage exponentielle …
 Applications du cours d’introduction aux méthodes informatiques de l’économétrie.

Séance 15 (17/01/22)
 Séance de révision
Si nécessaire, des séances supplémentaires seront organisées, selon l’avancement (si des retards
sont pris avec certains thèmes). Mais il est fortement recommandé de préparer les exposés à
l’avance, selon le planning annoncé.

Pour les recherches bibliographiques

Ouvrages à consulter (liste non limitative), articles de revues indexées et sites à visiter :
Les sites de laboratoires de recherche : Toulouse School of economics, CERDI / Université de
Clermont Auvergne, Paris School of economics, CNRS, Université Bordeaux 3, NBER, working papers
du MIT, FMI, BM et autres laboratoires de renommée…
Les Revues :La Revue économique, la Revue « Economie et Prévision », la « revue d’économie du
développement », « l’Américan EconomicReview (AER) », le « Journal Développement Studies
(JDS) », JPE, le « Journal of Political Economy » …
Cf. La bibliothèque de la Fondation Al Saoud pour les revues ; pour les ouvrages cf. aussi la
bibliothèque Sekkat et celle de la faculté.
Ouvrages : Johnston « méthodes économétriques »
Madala « limited dependant and qualitative variables »
Et ceux fournis sur support électronique