Model GARCH

Model de Black and Schoules

Model EWMA

Une mesure quantitative ou statistique utilisée pour modéliser ou décrire une série chronologique

The Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) is a quantitative or

statistical measure used to model or describe a time series. The EWMA is
widely used in finance, the main applications being technical analysis and
volatility modeling

La formulation mathématique simple de l'EWMA décrite ci-dessous :

 Alpha = Le poids décidé par l'utilisateur

 r = Valeur de la série dans la période en cours

Modèle Black Scholes pour l’évaluation d’une option

Call

 où :

P = la valeur de l’option put

S = le prix actuel de l’action sous-jacente
K = le prix de l’exercice de l’option, appelé « Strike Price »
r = le taux sans risque
t = le temps restant jusqu’à la date d’exercice de l’option (en année)
N = la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite N(0,1)
σ = la volatilité du prix de l’action sous-jacente

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