CPGE FIRST PREPA - 2ECS 2020-2021

DEUXIÈME DEVOIR SURVEILLÉ - MATH 1

16 Novembre 2020 - 15h à 19h

Vous apporterez le plus grand soin à la rédaction. Bon courage !

Exercice 1
On rappelle que la fonction d’Euler Γ est définie sur ]0, +∞[ par :
Z +∞
∀x > 0 , Γ(x) = tx−1 e−t dt et que ∀n ∈ N , Γ(n + 1) = n!
0

On note f : R2 → R la fonction définie par

Z +∞
2
∀(x, y) ∈ R , f (x, y) = (t3 − tx − y)2 e−t dt
0

1. Écrire f comme fonction polynomiale de deux variables x et y.

2. Montrer que f est de classe C 1 sur R2 .
3. Calculer ∂x f (x, y) et ∂y f (x, y).
4. Trouver (a, b) ∈ R2 le seul point critique de f .
5. Montrer que f admet en (a, b) un minimum global sur R2 .

Exercice 2
On dit qu’une variable aléatoire N , à valeurs dans N vérifie une relation de Panjer
s’il existe a < 1 et b ∈ R tels que
 
b
P(N = 0) ∈]0, 1[ et ∀k ∈ N , P(N = k + 1) = a + P(N = k)
k+1
1. On suppose dans cette question que a = 0 , b > 0.
bk
(a) Montrer que ∀k ∈ N , P(N = k) = k!
P(N = 0).
+∞
X
(b) Calculer P(N = n) en fonction de b et de P(N = 0).
n=0

1
 (c) En déduire que N suit la loi de Poisson de paramètre à déterminer.
(d) Préciser E(N ) et Var (N ).
2. On suppose dans cette question que a < 0 , b = −2a.
(a) Vérifier que ∀n ≥ 2 , P(N = n) = 0.
(b) En déduire la loi de N .
3. On suppose dans cette question que Z ,→ B(n, p) où n ∈ N∗ et p ∈]0, 1[.
(a) Montrer que

p n−k+1
∀k = 1, ..., n , P(Z = k) = . .P(Z = k − 1)
1−p k

(b) En déduire que Z vérifie la relation de Panjer, en précisant les valeurs

de a et b correspondantes en fonction de n et p.
4. On revient au cas général et on suppose que N vérifie la relation de Panjer
avec a < 1 et b ∈ R.
(a) Calculer P(N = 1). En déduire que a + b ≥ 0.
(b) Montrer que
m
X m−1
X m−1
X
∗
∀m ∈ N , kP(N = k) = a (k + 1)P(N = k) + b P(N = k)
k=1 k=0 k=0

m
!
X
(c) En déduire que la suite (1 − a) kP(N = k) est majorée, puis
k=0 m≥1
que E(N ) existe.
(d) Préciser E(N ) en fonction de a et b.

Exercice 3
2
Considérons la fonction f définie sur R par ∀x ∈ R , f (x) = π(ex +e−x )
.
u0
1. Soit u une fonction dérivable sur R. Donner une primitive de 1+u2 .
2. En déduire une primitive de f .
3. Vérifier que f est une densité de probabilité. (i.e. continue, positive, d’inté-
grale égale à 1.)
4. Soit X une variable aléatoire de densité f .
(a) Déterminer FX .

2
 h √  √ i   √  √
(b) Écrire P ln 33 ≤ X ≤ ln( 3) en fonction de FX ln 33 et FX (ln( 3))
puis en déduire sa valeur.
(c) Montrer que ∀k ∈ N , E(X k ) existe.
(d) Calculer E(X).
5. On pose Y = eX .
(a) Déterminer FY .
 √ √ 
2 3 3
(b) Calculer la valeur de P Y − 3
> 3
.
(c) Est ce que E(Y ) existe ? Justifier.