Maths Appliquées ECG

Probabilités 9- Corrigés

Exercice 4
1. La variable aléatoire X ne s’annule jamais donc la variable Y est bien définie.
1
2. Puisque X(Ω) = N∗ , on peut écrire : Y (Ω) = { , k ∈ N∗ }.
k
1
3. On a, pour tout k dans N∗ , P (Y = ) = P (X = k) = pq k−1 .
k
Remarque. Attention, Y ne suit pas une loi géométrique puisque le support ne correspond
pas à celui d’une loi géométrique.
4. Pour tout k tels que xk parcourt X(Ω) et yk parcourt Y (Ω), P ([X = xk ] ∩ [Y = yk ]) = 0
1 1 1 1
sauf si yk = (car Y = ) et dans ce cas, on a : P ([X = xk ] ∩ [ = ]) = P ([X =
xk X X xk
xk ] ∩ [X = xk ]) = P ([X = xk ]).
1
Il s’agit donc d’examiner la série de terme général k P ([X = xk ]) c’est-à-dire la série de
k
terme général P ([X = xk ]) qui converge et dont la somme vaut 1 (par définition d’une
loi de probabilité).
Remarque. Calculer cette somme revient en fait à regarder l’espérance de XY . Comme
XY = 1 (variable certaine égale à 1), il est logique d’obtenir 1 comme résultat.
Exercice 2
1. (a) Comme X(Ω) = J0, 1K et Y (Ω) = N, on obtient facilement, par produit d’un entier
naturel par 0 ou 1 :
XY (Ω) = N.
(b) Remarquons déjà que : P (Z = 0) = P (X = 0 ∪ Y = 0).
Il vient donc : P (Z = 0) = P (X = 0) + P (Y = 0) − P ([X = 0] ∩ [Y = 0]).
Comme les variables X et Y sont indépendantes, on obtient :

P (Z = 0) = P (X = 0) + P (Y = 0) − P ([X = 0])P ([Y = 0]) = (1 − p) + λ − (1 − p)λ.

Après simplification, il vient : P (Z = 0) = 1 − p(1 − λ).

Soit maintenant k un entier naturel non nul.

Appliquons la formule des probabilités totales avec le SCE {(X = 0), (X = 1)} :
P (Z = k) = P ([Z = k] ∩ [X = 0]) + P ([Z = k] ∩ [X = 1])
= P ([XY = k] ∩ [X = 0]) + P ([XY = k] ∩ [X = 1])
= P ([0 = k] ∩ [X = 0]) + P ([Y = k] ∩ [X = 1])
Comme k est non nul, on a : P ([0 = k] ∩ [X = 0]) = 0.
λk
Ainsi, P (Z = k) = P ([Y = k] ∩ [X = 1]) = P ([Y = k])P ([X = 1]) = pe−λ .
k!

2. On sait que Y possède une espérance (loi de Poisson) égale à λ. Par proportionnalité, la
λk
série de terme général kpe−λ converge donc (absolument car tout est positif) et vaut
k!
pλ. Comme le cas k = 0 est transparent dans le calcul de l’espérance, on peut dire que Z
possède une espérance qui vaut pλ.

Remarque. On n’en a pas encore parlé mais ce résultat était prévisible.

En effet, comme X et Y sont indépendantes et qu’elles possèdent une espérance, Z = XY
possède aussi une espérance qui vaut E(Z) = E(X)E(Y ) = pλ.

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Exercice 3
L’exercice a été traité en cours mais la question 4 n’a pas été rédigée.

On rappelle que, dans cet exercice, n est un entier naturel non nul.
Comme en question 1), on a : Z(Ω) = J0, nK.
De plus, pour tout k de J0, nK, le minimmum étant supérieur ou égal à k si et seulement si
toutes les variables sont supérieures ou égales à k.
Cela se traduit par : P (Z ⩾ k) = P (∩ni=1 Xi ⩾ k).
∏
n
L’indépendance des variables Xi assure que : P (Z ⩾ k) = P (Xi ⩾ k).
i=1
∑
N
N −k+1
Or, on sait que : ∀i ∈ J0, nK, P (Xi ⩾ k) = P (Xi = j) = .
j=k N +1
Comme les termes sont constants dans le produit, on en déduit que :
( )n
N −k+1
P (Z ⩾ k) = .
N +1

De même qu’en question 1, on a : P (Z = k) = P (Z ⩾ k) − P (Z ⩾ k + 1).

On en déduit donc que :
( )n ( )n
N −k+1 N −k
∀k ∈ J0, nK, P (Z = k) = − .
N +1 N +1

Remarque. Attention, cette formule n’est, à priori, (pas valable pour

)
k(= N . )
1 N −N +1 n N −N n
Mais, on a : P (Z = n) = P (Z ⩾ n) = = − .
(N + 1)n N +1 N +1
La formule est donc valable pour k = N .

La variable aléatoire Z a un support fini, elle possède donc une espérance qui vaut :

∑
N
E(Z) = kP (Z = k).
k=0

On injecte le résultat sur la loi de Z et on sépare en deux sommes :

( )n ( )n
∑
N
N −k+1 ∑
N
N −k
E(Z) = k − k .
k=0 N +1 k=0 N +1

L’astuce k = (k + 1) − 1 dans la seconde somme donne, en séparant à nouveau :

( )n ( )n ( )n
∑
N
N − (k − 1) ∑
N
N −k ∑
N
N −k
E(Z) = k − (k + 1) + .
k=0 N +1 k=0 N +1 k=0 N +1

Un télescopage (sur les deux premières sommes) donne :

( )n
∑
N
N −k
E(Z) = 0 − (N + 1)0 + .
k=0 N +1

De même, on peut montrer que :

( )n ( )n ( )n
∑
N
k+1 ∑
N
k ∑
N
k
E(Y ) = k − (k − 1) − .
k=0 N +1 k=0 N +1 k=0 N +1

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Un télescopage (sur les deux premières sommes) donne :

( )n ( )n
N +1 ∑
N
k
E(Y ) = N −0+ .
N +1 k=0 N +1

On en déduit que :
( )n ( )n
∑
N
k ∑
N
N −k
E(Y + Z) = E(Y ) + E(Z) = N + − = N.
k=0 N +1 k=0 N +1

Les deux dernières sommes sont égales (il suffit d’utiliser le changement d’indice j = N − k
pour s’en convaincre).

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