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Mohammed Bouchangour
1 Pour le produit P1
Ce bénéfice est : 6
2 Pour le produit P2
Similairement à ce qui précède, on écrit
9y1 + 5y2 + y3 ≥ 4.
Remarque
1. Le dual d’un problème linéaire de minimisation est un problème
linéaire de maximisation.
2. Le dual du problème dual est le problème primal.
3. Le programme linéaire initial doit être mis sous forme canonique
avant de déterminer son dual.
Théorème
Le primal possède une solution optimale (x1∗ , . . . , xn∗ )
si et seulement si
le dual possède une solution optimale (y1∗ , . . . , ym∗ ).
∑
n ∑
m
cj xj∗ = bi yi∗ .
j=1 i=1
Théorème
Soit (x1∗ , . . . , xn∗ ) une solution réalisable d’un problème primale. Alors
(x1∗ , . . . , xn∗ ) est optimale si et seulement si, il existe (y1∗ , . . . , ym∗ ) tel
que (y1∗ , . . . , ym∗ ) est une solution réalisable du problème duale,
∑
n
cj xj∗ ≤ bi ⇒ yi∗ = 0, ∀i = 1, . . . , m
j=1
et
∑
m
xj∗ > 0 ⇒ ai,j yi∗ = cj , ∀j = 1, . . . , n.
i=1
Autrement-dit:
▶ La i ème contrainte primale n’est pas saturée ⇒ la i ème variable
(de décision) duale est nulle.
▶ La j ème variable (de décision) primale est non nulle ⇒ la j ème
contrainte duale est saturée.
1 On a:
3y1 + y2 + 4y3 = 25
⇒ 3y1 = 25 car y2 = y3 = 0
25
⇒ y1 =
3