Annexes

Bibliographie

Théorie des probabilités

Barbe Ph., Ledoux M. (2007) Probabilité, Belin

Bon P.L., Fiabilité des systèmes (1995) Masson
Bouzitat C., Pages G., En passant par hasard : les probabilités de tous les jours
(1999) Vuibert
Bouleau N., Probabilités de l’ingénieur (2002) Hermann
Breiman L., Probability (1992) Addison-Wesley
Cottrell M. et al, Exercices de probabilité (1999) Cassini
Cover T.M., Thomas J.A., Elements of information theory (2006) Wiley
Dauxois J., Hassenforder C., Toutes les probabilités et les statistiques (2004) El-
lipses
Delmas J.P., Introduction aux probabilités (1993) Ellipses
Feller W., An introduction to probability theory and its application (1970) Wiley
Foata D., Fuchs A., Calcul des probabilités (2003) Dunod
Girardin V., Limnios N., Probabilités (2001) Vuibert
Neveu J., Bases mathématiques du calcul de probabilités (1970) Masson
Ouvrard J.Y., Probabilités (1998) Cassini
Toulouse P.S., Thèmes de probabilités et statistiques (2000) Dunod
Tuffin B., La simulation de Monte-Carlo (2010) Hermès Science-Lavoisier
Processus aléatoires

Baynat B., Théorie des files d’attente (2000) Hermes

Bercu B., Chafai D., Modélisation stochastique et simulation (2007) Dunod
Bouleau N., Processus stochastiques et applications (2000) Hermann
Bremaud D., Markov chains (1998) Springer
Charbit M., Éléments de théorie du signal : aspects aléatoires (1996) Ellipses
Chung K.L., Aitsahlia F., Elementary probability theory (2003) Springer
Cocozza-Thivent C., Processus stochastiques et fiabilité des systèmes (1997) Sprin-
ger
Delmas J.F., Jourdain B., Modèles aléatoires (2006) Springer
Foata D., Fuchs A., Processus stochastiques (2002) Dunod
Grimmett G.G., Stirzaker D.R., Probability and random process (1994) Oxford
Science Publication
Kleinrock L., Queuing systems, vol. I et II (1975) Wiley and sons
Lefebvre M., Processus stochastiques appliqués (2005) Hermann
Oksendal B., Stochastic differential equations (2003) Springer
Pardoux E., Processus de Markov et applications (2007) Dunod
Ycart B., Modèles et algorithmes markoviens (2002) Springer

Analyse fonctionnelle, mesure et intégration

Caumel Y., Cours d’analyse fonctionnelle et complexe (2003) Cépaduès

Gasquet C., Witomski P., Analyse de Fourier et applications (1996) Dunod
Samuelides M., Touzillier L., Analyse fonctionnelle (1989) Cépaduès
296 Probabilites et processus stochastiques

Articles

DUPLANTIER E., Le Mouvement brownien, « divers et ondoyant » (2005) Seminaire

Poincare I
JANVRESSE E., La loi de Benford, Images mathematiques
http://images.math.cnrs.fr/
KAHANE J.P., Le Mouvement brownien, (1998) Societe mathematique de France
MALRIEU F., Vitesse et position d'une particule (2009) Preparation a l'agre-
gation Rennes-I
MANSUY R., Des des diaboliques (2009) Quadrature, n° 74
 Annexes 297

Quelques résultats particulièrement intéressants

• Répartition des nombres premiers 11

• Problème de Buffon 54
• Construction de la loi de Gauss 38
• Caractérisation géométrique du vecteur gaussien 64
• Le paradoxe du prisonnier 116
• Caractérisation entropique des lois de probabilités 137
• Loi arcsinus ou le paradoxe du jeu de pile ou face 163
• Paradoxe de la station de bus 184
• L’étrange loi de Benford 262
• Marche aléatoire isotropique 266
• Calcul d’intégrale par la méthode de Monte-Carlo 267
• Évolution des suites de records 267

Intermèdes historiques et bibliographiques

• Andrei Kolmogorov 5
• Émile Borel 6
• L’origine de la notion de probabilité 9
• Systèmes générateurs de hasard 11
• Mathématisation du hasard au xviie siècle 28
• Carl Friedrich Gauss 35
• Siméon Denis Poisson 73
• De Jacques Bernoulli à Gauss 94
• Paul Lévy 97
• Les méthodes de Monte-Carlo 100
• Pierre-Simon de Laplace 103
• Le hasard en physique 107
• Essor de la théorie des processus aléatoires 172
• L’entropie en physique statistique 137
• Suites aléatoires 141
• Modélisation du mouvement brownien 251
298 Probabilités et processus stochastiques

Théorèmes importants

• Propriétés d’une probabilité 4

• Probabilités totales 5
• Propriétés de l’espérance 24
• Propriétés de la variance 25
• Inégalités classiques 33
• Propriétés de l’espérance et de la covariance d’un vecteur aléatoire 51
• Indépendance des composantes d’un vecteur aléatoire 56
• Propriétés du coefficient de corrélation linéaire 56
• Fonction caractéristique d’une somme de v.a. indépendantes 59
• Probabilité image 73
• Calcul de loi par difféomorphisme 74
• Identification fonctionnelle 75
• Stabilité de la normalité par somme indépendante 76
• Théorème de Lévy 96
• Loi faible des grands nombres 99
• Théorème limite centrale 100
• Formules bayésiennes 115
• Propriétés de l’espérance conditionnelle 128
• Conditionnement gaussien 134
• Chapman-Kolmogorov (chaı̂nes discrètes) 155
• Caractérisation des états récurrents 158
• Chacon-Ornstein 168
• Wiener-Khintchine 238
• Propriétés du processus de Wiener 244
• Équation de Chapman-Kolmogorov (c.m.c.) 204
• Équation d’équilibre (c.m.c.) 211
• Équations de diffusion 248
• Flux dans un réseau ouvert 223
 Annexes 299

Formulaire mathématique

 n n √
n! (n grand) 2π n.
e

 1
Γ(p)Γ(q)
Pour tout p et q > 1 x p−1 (1 − x)q−1 dx = ≡ B(p, q).
0 Γ(p + q) (noté)

 +∞
Pour tout p  1 : x p−1 e−x dx ≡(noté) Γ(p) égal à (p − 1)! si p entier.
0

 +∞ √
π
e−a
2 2
x
Pour tout réel a = 0 : dx =
0 2|a|
n
n(n + 1)
∑i= 2
≡ S1
i=1
n
n(n + 1)(2n + 1)
∑ i2 = 6
≡ S2
i=1
n
n2 (n + 1)2
∑ i3 = 4
≡ S3 = S12 .
i=1
Les symboles F et L (ou L) désignent les transformations de Fourier et de La-
place appliquées à des fonctions dont les transformées correspondantes sont supposées
exister.
 +∞
F ( f )(ν ) = f (t)exp(−2iπ t ν ) dt
−∞

1 t2
F √ exp − 2 (ν ) = exp(−2π 2 ν 2 σ 2 )
σ 2π 2σ
  t  T
F exp − 1R+ (t) (ν ) = .
T 1 + 2iπν T
  t 
Pour tout a > 0, F f (ν ) = aF ( f )(aν )
a
F ( f  g) = F ( f ).F (g)
 +∞
L ( f )(s) = f (t)e−st dt.
0
Pour tout t > a > 0, L ( f (t − a)) (s) = exp(−pa)L ( f )(s)
)
t2 π a2 s 2 as
a > 0 ; L − 2 (s) = a exp erf c √
2a 2 2 2

L ( f  g) = L ( f ).L (g).
 Codage, 135
Coefficient
de corrélation, 56
multinomial, 9
Combinaison, 8
avec répétition, 8

Index Combinatoire, 7
Complémentaire, 2
Conditionnements successifs (théorème),
116
Convergence, 93
Symbols en loi, 93
en moyenne quadratique, 93
Événements, 2 en probabilité, 93
presque sûre, 93
A Convolution, 54
Covariance, 50
Absence de mémoire, 31 d’un vecteur aléatoire, 50
Absorbant (état), 155 de deux v.a., 56
Apériodique (état), 164 Cycle, 164
Arrangement, 8
Autocorrélation, 235 D

B Densité, 29
conditionnelle, 119
Benford (loi), 262 conjointe, 61
Bernoulli, 55 de probabilité, 29
Borel, 1 marginale, 52
Box-Muller (méthode de), 82 spectrale, 150
Brown, 242 diagramme, 21
Bruit blanc, 150 Difféomorphisme, 74
Buffon (problème de), 54 Doob, 172
Droite de régression, 130
C
E
Cardano, 9
Chaı̂ne de Markov, 149 Ecart-type, 25
ergodique, 168 Einstein, 108
homogène, 152 Ellipse de dispersion, 63
induite (ou incluse), 213 Entropie, 135
irréductible, 158 Equation
récurrente, 160 d’équilibre, 213
Chacon-Ornstein (théorème), 168 de flux, 223
Changement de variables (méthode), Erlang, 203
74 Espérance conditionnelle, 117
Chapman-Kolmogorov (équation), 155 Espace
 Index 301

fondamental, 2 mutuelle, 7
probabilisé, 6 Indicatrice, 30
produit, 20 Information, 135
Evénements Intensité (d’une loi de Poisson), 26
certains, impossibles, 2
disjoints, incompatibles, 2 J
indépendants, 6
mutuellement indépendants, 7 Jackson (réseaux), 222
rares (hypothèse des), 181
K
F
Kendall (notation), 215
Fiabilité, 78, 124 Kolmogorov, vii
Files d’attente, 150
L
Fonction
caractéristique, 58
Lévy (théorème), 96
d’erreur, 37
La Vallée-Poussin (théorème), 12
de répartition, 21
Langevin, 252
de renouvellement, 191
Laplace, 95
de survie, 124
Limite Centrale (théorème), 34
génératrice, 25, 57
Little (formule), 217
mesurable, 52
Loi
Formule
Arcsinus, 297
de Bayes, 115
binomiale, 21
de Stirling, 9
conjointe, 46
des erreurs relatives, 57
de Bernoulli, 58
de Cauchy, 32
G
de Fisher-Snedecor, 83
Gauss, 35 de Gauss, 34, 95
Gaussien de Pareto, 37
vecteur, 60 de Poisson, 26
vecteur (dégénéré ou non), 62 de probabilité, 46
Gestion de stocks, 169 de Student, 84
Grandes déviations, 102 de Weibull, 125
exponentielle, 30
I faible des grands nombres, 99
forte des grands nombres, 104
Identité de Poincaré, 4 géométrique, 27
Inégalité gamma, 78
de Bienaymé-Tchebycheff, 267 gaussienne, 94
de Cauchy-Schwarz, 56 initiale (d’une chaı̂ne), 155
de Jensen, 33 limite, 168
de Markov, 33 marginale, 49
Indépendance, 6 multinomiale, 184
conditionnelle, 115 normale, 34
302 Probabilités et processus stochastiques

stationnaire, 165 de Ferry-Yule, 214

uniforme, 30 de Poisson, 179
de Poisson décalé, 186
M de Poisson non homogènes, 187
de Poisson spatiaux, 188
M/G/1, 221 de renouvellement, 191
M/M/1, 217 du second ordre, 93
M/M/s/K, 219 ergodique, 241
Méthode gaussien, 240
d’identification fonctionnelle, 75 Produit de convolution, 76
Marche aléatoire, 266
Matrice R
de covariance, 50
de transition, 154 Réalisation (d’un processus), 152
Mesure absolument continue, 29 Récurrent (état), 158
Moivre-Laplace (théorème), 97 nul, 159
Moment positif, 159
d’ordre n, 59 Régression
d’une v.a., 59 linéaire, 130
Monte-Carlo, 81 non linéaire, 131
Multisenseur, 48 Réseau
de files d’attente, 222
N de Gordon-Newel, 227
de Jackson, 222
Nombres premiers (répartition), 11 de Jakson ouvert, 222
Règle des trois sigmas, 33
P Radon-Nykodim (théorème), 29
Paradoxe des stations de bus, 184 S
Paradoxe du prisonnier, 116
Paramètres de performance, 217 Shannon, 135
Passe-dix (jeu du), 10 Signal du téléphone, 149
Presque sûr (événement), 5 Simultations de lois, 81
Probabilité, 3 Stabilié
conditionnelle, 113 pour la somme de v.a., 72
de transition, 152 Stationnaire (distribution), 165
produit, 20 Support d’une probabilité, 30
Probabilités composées, 95 Système
Processus complet d’événements, 115
aléatoires, 149 en parallèle, 79
autorégressif, 264 en série, 79
d’Ornstein-Uhlenbeck, 254
de branchement, 268 T
de comptage, 179
de croissance, 214 Taux d’utilisation, 217
de décroissance, 214 Taux de défaillance instantané, 124
 Index 303

Taux de défaillance moyen, 124

Taux de transition instantané, 205
Transformation
de Fourier, 58
Transition
graphe, 153
probabilité, 151
Transitoire (état), 158
Tribu, 3
borélienne, 3
produit, 20

Urne d’Ehrenfest, 153

Usure, 31

v.a.
absolument continue, 29
discrète, 21
Variables mixtes, 80
Variance, 24
d’une v.a., 25
totale (théorème), 133
Vecteur aléatoire, 46

Wiener-Khintchine (théorème), 238