AN

Pr.
Abdessamad
Kamouss
148

Intégration
Positionnement du
problème
Problème de CAUCHY
Méthodes à un pas

Analyse Numérique

Pr. Abdessamad Kamouss

API - 2
ENSAM Casablanca
 Analyse numérique
AN

Pr.
Abdessamad
Kamouss
149

Intégration
Positionnement du
problème
Problème de CAUCHY
Chapitre VII
Méthodes à un pas

Equations
Différentielles
Ordinaires EDO
 Sommaire du chapitre
AN

Pr.
Abdessamad
Kamouss
150

Intégration
Positionnement du
problème
Problème de CAUCHY
Méthodes à un pas
1 Positionnement du problème
2 Problème de Cauchy
3 Méthodes à un pas
 1. Positionnement du problème

AN
Les équations différentielles ordinaires (EDO) apparaissent très
Pr.
Abdessamad
souvent dans la modélisation de la physique et des sciences de
Kamouss
151
l’ingénieur comme
physiques
Intégration
Positionnement du Radioactivité
problème
Problème de CAUCHY Mécanique
Méthodes à un pas
Mécanique des fluides
Thermodynamique
Electricité
Electromagnétisme
Dynamique des populations
Biologie
Economie
Résoudre une EDO est un problème souvent difficile ou impossible
à résoudre de façon analytique. Il est alors nécessaire de recourir
à des méthodes numériques pour la résolution des EDO.
 1. Positionnement du problème

AN

Pr.
Abdessamad
Kamouss Equation différentielle ordinaire EDO :
152
Soit une fonction y(x) définie sur un intervalle de R et de classe
Intégration C p (continuement dérivable d’ordre p ).
Positionnement du
problème
On appelle équation différentielle ordinaire d’ordre p une
Problème de CAUCHY
Méthodes à un pas équation de la forme :

F(t, y, y0 , y00 , ..., y(p) ) = 0.

On appelle forme canonique d’une EDO une expression du type :

y(p) = f(t, y, y0 , y00 , ..., y(p−1) ).

N.B : Seul ce type d’équations sera considéré dans ce chapitre.

 2. Problème de CAUCHY

AN
Le problème de CAUCHY :
Pr.
Abdessamad
Kamouss Définition
153
On appelle problème de Cauchy ou problème à la valeur initiale le
Intégration
Positionnement du problème qui consiste à trouver une fonction y définie sur
problème
Problème de CAUCHY l’intervalle [a, b] telle que :
Méthodes à un pas

y0 (t) = f t, y(t)


y(a) = y0

Théorème
Si la fonction f définie dans le problème de Cauchy est continue et
Lipschitzienne par rapport à la deuxième variable alors le
problème admet une solution unique.
On dit dans ce cas que le problème est bien posé.
 2. Problème de CAUCHY

AN

Pr. Le problème de CAUCHY :

Abdessamad
Kamouss
154 Exemple
Intégration On Considère l’équation différentielle suivante :
Positionnement du
problème

ty0 (t) − t2 y(t) + t3 = 0

Problème de CAUCHY

Méthodes à un pas

y(1) = 2

Ecrire cette ED sous forme d’un problème de Cauchy.

Exemple (Solution)

y0 (t) = ty(t) − t2 = f (t, y)



y(1) = 2
 3. Méthodes à un pas

AN

Pr.
Discrétisation :
Abdessamad
Kamouss
Pour calculer une approximation de la solution de
155

y0 (t) = f t, y(t)


Intégration
Positionnement du
problème
y(t0 ) = y0
Problème de CAUCHY
Méthodes à un pas
sur l’intervalle [a; b], on procède comme suit :
On subdivise [a; b] en sous-intervalles
a = t0 < t1 < t2 < . . . < tN = b et on calcule l’approximation
yn = y(tn ) par une formule de type :

yn+1 = yn + φ(tn , yn , hn ).

Une telle formule s’appelle "méthode à un pas", car le calcul de

yn+1 utilise uniquement les valeurs hn , tn , yn et non hn−1 , tn−1 ,
yn−1 , . . ..
 3. Méthodes à un pas

AN
Méthodes de Runge-Kutta :
Pr.
Abdessamad
Dans plusieurs cas on utilise des méthodes à pas fixe
Kamouss
156 b−a
hn = h = .
Intégration N
Positionnement du
problème
Problème de CAUCHY
On procède à l’intégration de la formule suivante :
Méthodes à un pas

y0 (t) = f t, y(t) .

On obtient donc
Z tn+1 Z tn+1
0


y (t) dt = f t, y(t) dt
tn tn
Z tn+1

y(tn+1 ) − y(tn ) = f t, y(t) dt.
tn
Z tn+1

yn+1 = yn + f t, y(t) dt.
tn
 3. Méthodes à un pas

AN

Pr.
Abdessamad
Kamouss Méthode d’Euler explicite
:
157 Rt
On approche tnn+1 f t, y(t) dt par la méthode des rectangles à
Intégration
Positionnement du
gauche (en tn ), on obtient :
problème
Problème de CAUCHY Z tn+1

Méthodes à un pas
f t, y(t) dt ≈ h.f (tn , y(tn )).
tn

De ce fait, on a :
yn+1 ≈ yn + h.f (tn , y(tn ))
d’où
yn+1 ≈ yn + h.f(tn , yn )
 3. Méthodes à un pas

AN

Pr.
Abdessamad
Kamouss Méthode d’Euler explicite :
158
Exemple
Intégration

On considère l’EDO suivante sur l’intervalle [0, 12 ] :

Positionnement du
problème
Problème de CAUCHY
Méthodes à un pas

y0 (t) = 2ty(t) = f (t, y)



y(0) = 2

1 Résoudre analytiquement l’EDO précédente.

2 Résoudre numériquement par la méthode d’Euler explicite
l’EDO précédente avec t0 = 0 et h = 0, 05.
 3. Méthodes à un pas

AN
Exemple (Solution)
Pr.
Abdessamad
y0 (t)
Kamouss
159
1 On a = 2t, donc ln(y) = t2 + C
y(t)
2 2
Intégration d’où y(t) = A.et . Puisque y(0) = 2 on a y(t) = 2.et .
Positionnement du
problème
Problème de CAUCHY 2 On a f (t, y) = 2ty(t). Donc
Méthodes à un pas
yn+1 ≈ yn + h.f (tn , yn ) = yn + 2htn yn . D’où

yn+1 = (1 + 2htn )yn .

 3. Méthodes à un pas

AN

Pr.
Abdessamad Méthode d’Euler implicite
:
Kamouss Rt
160 On approche tnn+1 f t, y(t) dt par la méthode des rectangles à
Intégration droite (en tn+1 ), on obtient :
Positionnement du
problème Z tn+1
Problème de CAUCHY


Méthodes à un pas f t, y(t) dt ≈ h.f (tn+1 , y(tn+1 )).
tn

De ce fait, on a :

yn+1 ≈ yn + h.f (tn+1 , y(tn+1 ))

d’où
yn+1 ≈ yn + h.f(tn+1 , yn+1 )
 3. Méthodes à un pas

AN

Pr.
Abdessamad
Kamouss Méthode d’Euler implicite :
161
Exemple
Intégration

On considère l’EDO suivante sur l’intervalle [0, 12 ] :

Positionnement du
problème
Problème de CAUCHY
Méthodes à un pas

y0 (t) = 3y(t)


y(0) = 1

1 Résoudre analytiquement l’EDO précédente.

2 Résoudre numériquement par la méthode d’Euler implicite
l’EDO précédente avec t0 = 0 et h = 0, 05 (faire 3 itérations)
 3. Méthodes à un pas

AN
Exemple (Solution)
Pr.
Abdessamad
Kamouss
y0 (t)
162
1 On a = 3, donc ln(y) = 3t + C
y(t)
Intégration d’où y(t) = A.e3t . Puisque y(0) = 1 on a y(t) = e3t .
Positionnement du
problème
Problème de CAUCHY
2 On a f (t, y) = 3y(t). Donc
Méthodes à un pas
yn+1 ≈ yn + h.f (tn+1 , yn+1 ) = yn + 3hyn+1 . D’où
yn
yn+1 = .
1 − 3h
 3. Méthodes à un pas

AN
Méthode Runge :
Pr.
Abdessamad
Par la méthode des rectangles au milieu (en tn + h2 ), on obtient :
Kamouss Z tn+1
163
 h h


f t, y(t) dt ≈ h.f tn + , y tn + .
Intégration tn 2 2
Positionnement du
problème
Problème de CAUCHY
De ce fait, on a :
Méthodes à un pas  h h

y(tn+1 ) − y(tn ) ≈ h.f tn + , y tn +
2 2
d’où  h h

yn+1 ≈ yn + h.f tn + , y tn +
2 2
En utilisant la formule d’Euler pour approcher y tn + h2 par

yn + h2 .f (tn , yn ), on a
 h h 
yn+1 ≈ yn + h.f tn + , yn + .f(tn , yn )
2 2
 3. Méthodes à un pas

AN

Pr.
Abdessamad Méthode de Runge :
Kamouss
164
Exemple
Intégration
Positionnement du On considère l’EDO suivante sur l’intervalle [0, 12 ] :
problème
Problème de CAUCHY

y0 (t) = t(1 − y(t))

Méthodes à un pas


y(0) = 2

t2
1 Montrer que la fonction g : t 7→ 1 + e− 2 est la solution
analytique l’EDO précédente.
2 Résoudre numériquement par la méthode de Runge l’EDO
précédente avec t0 = 0 et h = 0, 05.
 3. Méthodes à un pas

AN
Exemple (Solution)
Pr.
Abdessamad t2 t2
Kamouss 1 On a g(t) = 1 + e− 2 donc g0 (t) = −te− 2
165
t2 t2
et t − tg(t) = t − t(1 + e− 2 ) = −te− 2 ,
Intégration
Positionnement du
problème
donc g0 (t) = t − tg(t) et on a aussi g(0) = 2.
Problème de CAUCHY D’où g est la solution analytique l’EDO précédente.
Méthodes à un pas

2 On a f (t, y) = t(1 − y(t)). Donc

h h

yn+1 = yn + h.f tn + , yn + .f (tn , yn )
2 2
h h

= yn + hf tn + , yn + .tn (1 − yn )
2 2
h h

= yn + h tn + ) 1 − yn − .tn (1 − yn )
2 2
h h

= yn + h tn + ) 1 − .tn (1 − yn ).
2 2
 3. Méthodes à un pas

AN

Pr.
Abdessamad
Kamouss
166
Exemple (Solution)
Intégration
Positionnement du
problème
Problème de CAUCHY
Méthodes à un pas