RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET

POPULAIRE
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIÈUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE UNIVERSITÉ MOULOUD MAMMERI DE TIZI-
OUZOU
FACULTÉ DE GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE
DÉPARTEMENT D’ÉLECTROTECHNIQUE

Résolution numérique des équations

différentielles ordinaires

Module: Méthodes numériques appliquées et optimisation

Promotion: 1ème année Master
Spécialité: Réseaux Électriques
Année universitaire: 2023/2024
Noms : Kaoudjt
Prénom : Amayas
Groupe : G1-2
Introduction :

Les équations différentielles ordinaires (EDO) jouent un rôle crucial dans la modélisation de
systèmes complexes, allant des applications en robotique à la simulation de réseaux électriques
et électroniques, en passant par la modélisation de machines électriques et le contrôle optimal.
Ces équations fournissent un cadre naturel pour décrire l'évolution temporelle de divers
phénomènes physiques et chimiques. Malheureusement, dans de nombreux cas, la quête de
solutions analytiques se révèle infructueuse, ce qui souligne l'importance de recourir à des
méthodes de résolution numérique.

Dans le cadre de ce travail pratique, nous explorons la résolution numérique des équations
différentielles ordinaires en utilisant deux approches bien établies : la méthode d'Euler et la
méthode de Runge-Kutta. Ces méthodes offrent des solutions numériques aux EDO, permettant
ainsi d'obtenir des résultats pratiques dans des situations où les solutions exactes ne sont pas
accessibles. Notre objectif est de comparer les performances de ces deux méthodes en les
confrontant à une solution analytique lorsque celle-ci est disponible. Cette analyse comparative
vise à déterminer la précision et l'efficacité relatives des méthodes d'Euler et de Runge-Kutta
dans la résolution numérique des équations différentielles ordinaires.

Méthode d’Euler

La Méthode d'Euler

La méthode d'Euler, du nom du mathématicien suisse Leonhard Euler, est une approche
numérique couramment utilisée pour résoudre des équations différentielles ordinaires (EDO).
Cette méthode repose sur une discrétisation du domaine temporel, transformant ainsi le
problème continu en une séquence d'étapes discrètes.

Principes de la Méthode d'Euler :

Application de la Méthode d'Euler :

1. Choix de la taille du pas (h) : La précision de la solution obtenue dépend du choix

approprié de la taille du pas. Un pas trop grand peut conduire à une perte de précision,
tandis qu'un pas trop petit peut entraîner une augmentation significative du coût
computationnel.

2. Itération : En utilisant la formule d'itération, la méthode d'Euler calcule successivement

les valeurs de y à chaque pas temporel.

Méthode Range-Kutta
La méthode de Runge-Kutta est une famille d'algorithmes numériques utilisée pour résoudre les
équations différentielles ordinaires. Elle constitue une amélioration par rapport à la méthode
d'Euler en utilisant une moyenne pondérée de pentes pour estimer la valeur de la fonction
inconnue à chaque pas temporel.

Principes de la Méthode de Runge-Kutta :

Application de la Méthode de Runge-Kutta :

1. Calcul des Coefficients : La méthode de Runge-Kutta implique le calcul de quatre

coefficients (k1, k2, k3, k4) à chaque pas temporel.

2. Itération : En utilisant la formule d'itération, la méthode calcule la nouvelle valeur de y à

chaque étape.
 : Application : L’algorithme et les graphes faits par moi -

1- résoudre l’équation différentielle 2 en utilisant la méthode Runge-Kutta d’ordre 4, la méthode

d’Euler et la solution analytique :

2-Représenter sur le même graphe, les solutions obtenues en utilisant la méthode d’Euler, la
méthode de Runge-Kutta et la solution analytique :

Pour n=1000
3- représenter sur le même graph l’écart entre la solution analytique et la solution approchée
avec la méthode de Runge-Kutta, avec un pas h et l’écart entre la solution analytique et la
solution approchée avec la méthode d’EULER.
Conclusion sur la Précision de la Méthode de Runge-Kutta d'Ordre 4

L'analyse comparative des résultats obtenus par les méthodes d'Euler et de Runge-Kutta dans la
résolution numérique des équations différentielles ordinaires offre des indications significatives sur la
précision de ces approches.

Comparaison des Courbes de Solution :

Dans le premier graphe, représentant les solutions obtenues par les méthodes d'Euler et de Runge-Kutta,
ainsi que la solution analytique, il est clair que la courbe de la méthode de Runge-Kutta est
remarquablement proche de la solution analytique. En revanche, la courbe de la méthode d'Euler
présente un décalage par rapport aux autres solutions, suggérant une moindre précision de cette
méthode pour la modélisation de l'équation différentielle considérée.

Évaluation des Erreurs :

Le deuxième graphe, illustrant les erreurs entre les solutions numériques et la solution analytique,
confirme cette observation. On constate que l'écart entre la solution analytique et la solution obtenue
avec la méthode de Runge-Kutta est négligeable, indiquant une approximation très précise. En revanche,
l'écart persistant entre la solution analytique et la solution d'Euler confirme une précision moindre de
cette méthode.

Conclusion Générale :

À la lumière de ces résultats, il est plausible de conclure que la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 offre
une précision notable dans la résolution numérique des équations différentielles ordinaires. Son approche
plus sophistiquée, basée sur des coefficients calculés à plusieurs étapes, permet d'obtenir des résultats
plus précis comparativement à des méthodes plus simples telles que la méthode d'Euler.

Cette conclusion souligne l'importance de choisir judicieusement la méthode numérique en fonction des
exigences de précision spécifiques à chaque problème. Pour des applications où une haute précision est
cruciale, la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 se présente comme un choix fiable.