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Statistiques Appliquees Controle Continu 2001 2002
Statistiques Appliquees Controle Continu 2001 2002
CONTROLE.CONTINU EN
EXERCICE Nol : (8 Prs) soientlestablea'xd'analyse la variance de donns un modle rgressron par de simple sous formeYt: a Xt + b +et, enutilisant mtlrode la la d"s _indr", carres. Tableau -lSource Degr de de variationlibert
ESS RSS
TSS Tableau -2Source Degr de de vanation libert ESS RSS 4 'SS Tableau -3Source Degr de de variationlibert ESS RSS TSS 49
Somme Moyenne T d e T lue R2 des descarrs l'chantillon srr la carrs table 501.76 - 2 .7 5 2 2 2 .1 7 9 66.24
r :coef. De corTe.
0(=52
Somme Moyenne T d e T lue R' des descarrs l'chantillon la srr carrs table 34. 86 1 6.s9
r:coef. De
coITe.
0.9s71
d= 52
Somrne Moyenne ld e T lue R2 des descarrs l'chantillon surla carrs table
r :coef. De
corTe.
309s6
s.2792
0 .3 6 7
= t 4= <u2,
AJec
2- Dterminer pourchaque tableau taillede l,chantillon. pt) la (l 3- Donnerla significationavec pl.csion desnotionssuivantes (2 pts) : - le coefficient conlation r )) (( de - le coefficient dterminationR2>. de < - ESS. - RSS. - TS S . 4- En analysant rsultats chaquetableau, les de euelle est , selonvous, la meilleure rgression ?justifiervotrerponse. pts) (2 EXERCICE No2: (5 Pts) Dans un objectif de mestrer I'impact de la publicit ( xt > sur le chiffre d'affaires Yt > d'une multinationale regroupe I entreprises, directeur < qui I le du servicemarketinga hait des donnes concernant I I entreprises qui les ;ce lui a permis d'avoirlesstatistiques suivantes : La moyenne X :< X > de
La movenne Y :< Y > de
3 .8
28.27
241 20.84 0 .9 6
L'cart-type X de L'cart+we de Y
Coefficielt de corrlation (X,Y) :r
l- Si on considre modle le linaire suivant yt: a Xt + 5 + t :estimer : les ( paramtresa ) et < b > du modle. pts) (2 2- Selonvous,peut-on dire quela publicit explique significativement chiffre le d'affaires l'entreprise de pts) ?justifiervotrerponse sebasant en sur: (3 o le tableau d'analyse la variation. de o Le testde student. (avecun risque d'erreur 5%o\. de EXERCICE No3: (6 Pts) on dispose donnes des suivantes sujetde de'x variables Xt > et < yt > au < Xt 0
0.2 0 . 6
J
3.5 4
Yt
Avec :
l5
t9
ZJ
5.2 4 .9 6 .3 7 .1 6 .9 32 JI 54 5 8 6 1
Zx', -226.41
: le suivant Yt: a Xt + b +t. On considre modle des de carres ordinaires (1 P0 ? l- Quelestle principe la mthode rnoindres ( par les 2- Estimer paramtresa > et < b > du modle I'OLS.(1.5Pts) trollverun intervalle confiance de avecun des 3- Pourchacun deuxparamtres, (2 Pts) risqtre d'eneurde 5%o. ( significativementvariable Yt ))? (1.5Pts) la Xt 4- La variable explique-t-elle prsentation la copie: I Point. de Bonne Bon courage.