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UNIVERSIT E IBN ZOHR

Facult´e des Sciences Juridiques,

´

Economiques et Sociales, Agadir.

Ann´ee universitaire : 2017-2018 Troisi`eme semestre. Prof. A. Zerbet

S´erie N 1 d’´echantillonnage et estimation

Cette s´erie d’exercices est un questionnaire `a choix multiples avec justifications. Justifier la r´eponse si on le demande.

Exercice 1 : Exercice de l’examen M5 S3 (Janvier 2017) Soit X une variable al´eatoire continue de fonction densit´e f d´efinie par :

x µ

Q 7
Q
7

Le moment d’ordre deux de X est :

B : σ 2 . E : 0

C : 2.

˙

A : 1.

D : µ 2 .

Justifier votre r´eponse :

σ 2π exp

1

+

2

1

2 ,

F : µ 2 + σ 2 .

f(x) =

σ

−∞ < x < +.

Q 1
Q
1

La valeur de

−∞

1

B

:

4 . E : 0

:

f (x)dx est :

˙

C : e 4 . F :

2 .

1

Le moment centr´e d’ordre deux de X est : X est :

A : 1.

D : µ 2 .

Justifier votre r´eponse :

A : 2. D : 1.

Justifier votre r´eponse

B : σ 2 . E : 0

˙

C : 2.

F : µ 2 + σ 2 .

La loi de la variable al´eatoire X est : X est :

A : N (0; 1).

B : N (µ; 1)

C : N (σ; µ).

˙

D

 

N (0;

σ). ˙

:

E : N (µ; σ 2 )

F : N(µ 2 ; σ) .

Justifier votre r´eponse

:

Q 3
Q
3

La m´ediane de la variable al´eatoire X est ´egale `a :

A : σ. D : 0.

Justifier votre r´eponse :

B :

1

2 .

E : 1

˙

C : µ. F : 50%.

Q 4
Q
4

La loi de la variable al´eatoire Y = Xµ

σ

est :

A : N (0; 1).

Justifier votre r´eponse :

B : N (µ; 1)

E

:

N

(µ;

σ 2 )

D

:

N (0;

σ). ˙

C : N (µ; σ). F : N(µ 2 ; σ) .

˙

Q 5
Q
5
Q 9
Q
9

La probabilit´e P {−1 < Y < 2} est ´egale `a :

A : 0, 9772. D : 0, 9544.

B : 0, 8413 E : 0, 0456

˙

C : 0, 8185. F : 1, 8185.

Justifier votre r´eponse :

Q 10
Q
10

La probabilit´e P {T > 4} est ´egale `a :

A : 0, 9772. D : 0, 9544.

Justifier votre r´eponse :

B : 0, 8413 E : 0, 0456

˙

C : 0, 8185. F : 1, 8185.

Exercice 2 : Exercice de l’examen M5 S3 (F´evrier 2017) Soit X une v.a. de fonction densit´e f d´efinie par:

f(x) =

0

c( x )e ( x )

2

2

si x 0,

sinon,

o`u c R.

Q 11
Q
11

La valeur de c est :

A :

F : autre.

4.

B : 1 4 .

C :

1

4e 1/2

.

La valeur de E(X) est :

A :

F : autre.

Justifier votre r´eponse :

4.

B : 1 4 .

C :

1

4e 1/2

.

D : 4e 1/2 .

E :

D : 4e 1/2 .

E :

1

2 .

1

2

.

Soit g(·) la fonction densit´e de probabilit´e de T = Y 2 .

2π x e x/2 .

1

1

2π x e x .

B : g(x) =

1

2π e x/2 .

D : g(x) =

F : g(x) =

1

2π x

1 x e x/2 .

On a g(x) = 0 si x 0 et si x > 0 on a :

A : g(x) = e x/2 .

C : g(x) =

E : g(x) =

Justifier votre r´eponse

: Justifier votre r´eponse :

1

Q 12
Q
12
Q 6
Q
6

D

La valeur de E(T ) est :

:

µ 2 .

B :

1

:

˙

A : 2.

4 . E : 0

Justifier votre r´eponse

C : 1. F :

2 .

1

Q La probabilit´e P X 13 2 A : 6e −5 . 2 B :
Q
La probabilit´e P X
13
2
A :
6e −5 .
2
B : e −5 .
: 6e −5 .
F : autre.

Justifier votre r´eponse :

> 5 est ´egale `a :

C :

7

2

e

5

2

.

D :

5

2

e

5

2

.

E

Soit Y = 4 X . La fonction densit´e de probabilit´e de Y , Y = 4X. La fonction densit´e de probabilit´e de Y ,

pour y > 0, est d´efinie par :

D :

Justifier votre r´eponse :

A

: ye (2y) .

64 e ( y

y

8

) .

B :

E :

8

y

8

e

(

y

64 ) .

y

e (y

8

)

C :

16 e (

y

y

16 )

.

F : autre.

Q 15
Q
15

La valeur de E(Y ) est :

A :

:

Justifier votre r´eponse :

1.

B : 16.

C :

4 × 1 2 . F : autre.

16e 1/2 . D : 4e 16/2 . E

1

Exercice 3 : Exercice de l’examen M5 S3 (F´evrier 2017)

Soient X 1 , X 2 ,

ind´ependantes qui suivent une mˆeme loi Normale de param`etres 2 et 1.

, X 10 d´esignent 10 variables al´eatoires

Q 16
Q
16

La loi de probabilit´e de la variable Z = X 5 2, est :

A : N (0; 10).

D : N (0; 1).

Justifier votre r´eponse :

B : N (0; 100).

E : N (1; 0).

C : N (2; 1).

F : autre.

Q 17
Q
17

La loi de probabilit´e de la variable al´eatoire

Y =

10

(X i 2), est :

i=1

A : N (2; 1).

Justifier votre r´eponse :

B : N (0; 100). ˙ C : N (1; 0).

E : N (0; 1).

F : autre.

D : N (0; 10).

Q 18
Q
18

La probabilit´e de {−2 10 Y 2 10} est ´egale `a:

A : 1, 9772 . D : 1, 9544.

Justifier votre r´eponse :

B : 0, 9772 E : 1, 4544.

C : 0, 9544. F : 0.4544.

Exercice 4 : Exercice de l’examen M5 S3 (F´evrier 2016) Soit T une variable al´eatoire qui suit une loi normale N (0, 1).

Q 19
Q
19

La probabilit´e de l’´ev´enement {T 2} est ´egale `a:

A : 0, 9772. D : 0.9783.

B : 0, 0228 E : 0.9544.

C : 0.5793. F : 0.9778.

2

Q 20
Q
20

La probabilit´e de l’´ev´enement {T ≤ −2} est ´egale `a:

A : 0, 9772.

B : 0, 0228

C : 0.5793.

D : 0.9783.

E : 0.9544.

F : 0.9778.

Justifier votre r´eponse :

La probabilit´e de {− 2 ≤ T ≤ 2 } est ´egale `a: {−2 T 2} est ´egale `a:

A : 0, 9772. D : 0.9783.

Justifier votre r´eponse :

B : 0, 0228 E : 0.9544.

C : 0.5793. F : 0.9778.

Q 22
Q
22

La loi de probabilit´e de Y = 2T + 3, est :

A : N (0; 1).

N (3; 4).

Justifier votre r´eponse :

B : N (3; 1) E : N (2; 3).

D

:

C : N (0; 4). F : autre.

Q 23
Q
23

La probabilit´e de l’´ev´enement {Y 7} est ´egale `a:

A : 0, 9772. D : 0.9783.

Justifier votre r´eponse :

B : 0, 0228 E : 0.9544.

C : 0.5793. F : 0.9778.

Q 24
Q
24

La probabilit´e de l’´ev´enement {Y ≥ −1} est ´egale `a:

A : 0, 9772. D : 0.9783.

Justifier votre r´eponse :

B : 0, 0228 E : 0.9544.

C : 0.5793. F : 0.9778.

Exercice 5 : Exercice de l’Examen M5 S3 (F´evrier 2016) Soit X une v.a. de fonction densit´e f d´efinie par :

f(x) =

  0

Ce 2x

Q 25
Q
25

La valeur de C est :

A : 2.

Justifier votre r´eponse :

1

B :

4 . E : 1

D

:

e 2 .

˙

˙

si x 0,

sinon,

C : e 4 . F :

1

2 .

o`u C R.

Q La valeur de E(X) est : 26 1 A : 2. B : D
Q
La valeur de E(X) est :
26
1
A : 2.
B :
D : e −2 .
˙
4 .
E : 1
˙
C : e −4 .
F :
1
2 .

Justifier votre r´eponse :

Q 27
Q
27

La valeur de V ar(X) est :

A : 2.

D

:

e 2 .

˙

1

B :

4 . E : 1

˙

C : e 4 .

F :

1

2

.

Justifier votre r´eponse

:

Q 28
Q
28

Soit g(·) la fonction densit´e de probabilit´e de U = 2X.

On a g(x) = 0 si x 0 et si x > 0 on a :

A : g(x) = e 2x .

˙ B : g(x) = e x

C :

g(x)

=

xe x .

D

:

g(x) = (x 2)e x .

E : g(x) = e x . Justifier votre r´eponse

:

F : g(x) = xe x .

La valeur de E ( U ) est : E(U ) est :

A : 2.

D : e 2 .

Justifier votre r´eponse :

B :

1

C : e 4 .

F :

1

2

.

4 . E : 1

˙

˙

Q 30
Q
30

La valeur de V ar(U ) est :

A : 2.

D : e 2 .

Justifier votre r´eponse :

B :

1

4 . E : 1

˙

˙

C : e 4 . F :

1

2 .

Q 31
Q
31

Soit h(·) la fonction densit´e de probabilit´e de

W = X 2 . Si x > 0 on a:

A : h(x) = x e 2 x .

B : h(x) = xe x

C :

h(x) = 2e 2 x .

E :

h(x) = 2e x .

D : h(x) =

F : h(x) = 2e 2x .

1 x e 2 x .

Justifier votre r´eponse :

Q 32
Q
32

La valeur de E(W ) est :

A : 2.

D : e 2 .

Justifier votre r´eponse :

B :

1

4 . E : 1

˙

˙

C : e 4 . F :

1

2 .

Q 33
Q
33

La probabilit´e P[U > 4] est ´egale `a :

A : 2.

D : e 2 .

Justifier votre r´eponse :

B :

1

4 . E : 1

˙

˙

C : e 4 . F :

1

2 .

Exercice 6 : Exercice de l’examen M5 S3 (Janvier 2016) Soit X une v.a. de fonction densit´e f d´efinie par :

f(x) =

  0

λxe 2x

Q 34
Q
34

La valeur de λ est :

A : 4. D : 4e 2 .

B :

1

4 . E : 1

si x 0,

sinon,

C :

F :

1

1

4e 2 .

2 .

o`u λ R.

3

Justifier votre r´eponse :

Q 35
Q
35

La valeur de E(X) est :

A : 4. D : 4e 2 .

Justifier votre r´eponse :

B :

1 C :

F :

4 . E : 1

La valeur de V ar ( X ) est : V ar(X) est :

A : 4. D : 4e 2 .

Justifier votre r´eponse :

1

B :

4 . E : 1

C :

F :

1

1 4e 2 .

2 .

1

4 e 1 − 2 .

4e 1 2 .

2

.

Q 37
Q
37

Soit g(·) la fonction densit´e de probabilit´e de

U = 2X + 3. On a g(x) = 0 si x 3 et si x > 3 on a :

A : g(x) = xe 2x .

B : g(x) = xe x

C

:

g(x)

=

(x 3)e (x3) .

D : g(x) = (x 3)e x .

E :

g(x) = 3e x .

F : g(x) = (x 3)e x3 .

Justifier votre r´eponse :

Q 38
Q
38

La valeur de E(U ) est :

A : 5.

D :

Justifier votre r´eponse :

B : 2.

C : 3.

E : 1.

F : 4.

3

2

.

Q 39
Q
39

La valeur de V ar(U ) est :

A : 5.

D :

Justifier votre r´eponse :

B : 2.

C : 3.

E : 1.

F : 4.

3

2

.

Q 40
Q
40

Soit h(·) la fonction densit´e de probabilit´e de

W = X 2 . Si x > 0 on a:

A : g(x) = xe 2x .

Justifier votre r´eponse :

B : g(x) = xe x

C :

E :

g(x) = 2e 2 x . g(x) = 2e x .

D F :

: g(x) = e 2 x .

g(x) = 2e 2x .

Q 41
Q
41

La valeur de E(W ) est :

A : 5.

D :

Justifier votre r´eponse :

B : 2.

C : 3.

E : 1.

˙

F : 4.

3

2

.

Q 42
Q
42

La probabilit´e P[X > 2] est ´egale `a :

A : 4e 5 .

D

:

e 5 .

B : 5e 4 .

˙ C :

E : 1.

F : 4.

7

2

e

5

2

.

Justifier votre r´eponse :

Q 49
Q
49

La loi de probabilit´e de la variable al´eatoire

Y =

1

n

n

i=1

X i , est :

Exercice 7 : Exercice de l’examen M5 S3 (Janvier 2016)

, X 100 d´esignent 100 variables al´eatoires

ind´ependantes qui suivent une mˆeme loi Normale de param`etres 0 et 1.

Soient X 1 , X 2 ,

C : N(µ; σ 2 ),

n

D : N(µ;

σ 2

n

2 ),

A : N (0; 1),

B

:

N( n ; σ 2 ),

µ

Justifier votre r´eponse :

Q 43
Q
43

La loi de probabilit´e de la variable al´eatoire

Y =

100

X i , est :

i=1

B : N (0; 100). ˙ C : N (1; 1).

E : N (1; 0).

F : autre.

A : N (0; 1).

D : N (0; 10).

Exercice 10

Soit U et V deux variables al´eatoire r´eelles ind´ependantes suivant une loi Normale centr´ee r´eduite. Soit Z = U V .

Justifier votre r´eponse :

La loi de probabilit´e de Z est : Z est :

A : N (0; 0)

Justifier votre r´eponse :

B : N (0; 2) E : N (0; 1).

C : Autre

F : N (1; 2)

La probabilit´e de {− 20 ≤ Y ≤ 20 } est ´egale `a: {−20 Y 20} est ´egale `a:

A : 0, 9772. D : 1, 4544.

Justifier votre r´eponse

D

:

N (2; 2).

B : 0, 9544 E : 0.4544.

:

C : 1, 9544. F : 1, 9772.

Q 51
Q
51

Soit X variable al´eatoire de loi Normale N (5; σ 2 ) et

5.

B : 4

E :

0,85 .

3,4

C : 25. F :

34

0,85 .

que P{X > 8, 4} = 0.1977, alors σ est ´egale `a :

A :

D : 5.

Justifier votre r´eponse :

Exercice 8 Soit Y

N (1, 4).

une v.

a.

qui suit une loi Normale

Q 45
Q
45

La probabilit´e de l’´ev´enement {Y ≤ −1} est ´egale `a:

A :

1.

B : 0, 5

C : 0, 75.

D : 0.

Justifier votre r´eponse :

Q 46
Q
46

0, 5.

Exercice 11 Soit f Z (·) la fonction densit´e de la v.a. Z de loi Uniforme sur [0; 1]:

f Z (x) =

1

0

si x [0; 1], sinon.

Q 52
Q
52

Soit λ > 0.On pose V = λ ln(Z). La fonction

densit´e de probabilit´e de V est d´efinie pour t > 0 par :

1

A :

λ exp{−λt}. B : 1 ln(t).

1

λ

C : λ exp{−λt}.

D : λ exp{−t}.

t

E : λ exp{−λt}.

t

Justifier votre r´eponse :

F : Autre.

Q 53
Q
53

L’esp`erance math´ematique de V est ´egale alors `a :

A :

λ 2 . B :

1

λ . E : λ. Justifier votre r´eponse :

C : ln(λ). F : Autre.

D :

1

λ 2 .

Q 54
Q
54

La variance de V est ´egale alors `a :

A :

λ 2 . B :

1

λ . E : λ.

C : ln(λ). F : Autre.

Justifier votre r´eponse :

D :

1

λ 2 .

La probabilit´e de l’´ev´enement {Y 1} est ´egale `a:

A :

B : 0, 8413

C : 0, 1587 .

D : 0, 75.

Justifier votre r´eponse :

Q 47
Q
47

A :

Justifier votre r´eponse :

Q 48
Q
48

A :

D : 0, 4 . Justifier votre r´eponse

La probabilit´e de l’´ev´enement {−3 Y 1} est ´egale `a:

0, 8413.

B : 0, 6828

C : 0, 3172 .

D : 0, 1587.

Le centile C 0.60 de Y est ´egal `a :

0, 2535.

B : 0, 4934

:

C : 1, 5066 .

, X n d´esignent n variables

al´eatoires ind´ependantes qui suivent une mˆeme loi Normale de

Exercice 9 Soient X 1 , X 2 ,

param`etres µ et σ 2 .

4

La fonction de r´epartition de V est d´efinie pour t > 0 V est d´efinie pour t > 0

par :

A :

1 exp{−λt}. B : exp{−λt}.

C : λ exp{−λt}.

D : λ exp{−t}.

t

E : exp{−λt} − 1.

Justifier votre r´eponse :

F : Autre.

Exercice 12

Si X est une v. a. de loi Normale N (10; 36) X est une v. a. de loi Normale N (10; 36)

alors P{X > 4} est ´egale `a :

A :

0, 1587.

B : 0, 5

E : 1. Justifier votre r´eponse :

C : 1, 8413. F : 0, 8413 .

D : 0, 8413.

Soit X v. a. de loi Normale N (5; σ 2 ) et que X v. a. de loi Normale N (5; σ 2 ) et que

P{X > 9, 208} = 0.2, alors σ est ´egale `a :

A :

5.

D : 5.

B : 4, 208

E :

4,208

0,7881 .

Justifier votre r´eponse :

C : 25.

F :

4,208

0,5793 .

Si X est une v. a. de loi Normale N ( m ; σ 2 ) X est une v. a. de loi Normale N (m; σ 2 ) telle

que:

valeur de (m; σ 2 ) est :

C : (1; 2). F : (1; 4) .

Justifier votre r´eponse :

P{X > 1} = 0, 1587 et P{X < 1} = 0, 5, alors la

A :

(1; 12.61).

B : (4; 1)

D : (1; 4).

E : (1; 159, 01).

Table : Int´egrale Π(t) de la Loi Normale Centr´ee R´eduite N (0; 1).

Π(t) = P (T t) =

t

−∞

2 1 √ 2 dx 2π e − x
2
1
2 dx
2π e − x

et

Π(t) = 1 Π(t).

t

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.0

0.5000

0.5040

0.5080

0.5120

0.5160

0.5199

0.5239

0.5279

0.5319

0.5359

0.1

0.5398

0.5438

0.5478

0.5517

0.5557

0.5596

0.5636

0.5675

0.5714

0.5753

0.2

0.5793

0.5832

0.5871

0.5910

0.5948

0.5987

0.6026

0.6064

0.6103

0.6141

0.3

0.6179

0.6217

0.6255

0.6293

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