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Exercice Régression Multiple
Exercice Régression Multiple
com 03/05/2012
®E
Régression multiple
lM
Exemple et exercice
ero
1
ua
ni
FP
Exemple:
Te
1
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Y X1 X2
1 2 4
®E
1 3 2
lM
2 5 2
3 7 1
ero
3 8 1
3
ua
ni
FP
Question:
Te
2
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Réponse:
• Nous avons donc à déterminer les paramètres
de l’équation estimée Yˆ = aˆ1 X 1 + aˆ 2 X 2 + bˆ . Pour
®E
x2=X2-2.
• On obtient
ero
5
ua
ni
FP
y x1 x2
-1 -3 2
Te
-1 -2 0
0 0 0
tou
1 2 -1
1 3 -1
an
aˆ = ( x′x ) x′y
On sait que −1
3
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−3 2
− 2 0
−3 − 2 0 2 3 26 − 11
x′x = ⋅ 0 0 =
2 0 0 − 1 − 1 − 11 6
2 − 1
3 − 1
®E
6 11
1 6 11 35 35 0,17 0,31
(x x ) =
′ −1
= =
35 11 26 11 26 0,31 0,74
lM
35 35
−1
−1
ero
−3 − 2 0 2 3 10
x′y = 0 =
2 0 0 −1 −1 − 4
1
1
7
ua
ni
FP
Yˆ = 0 , 46 X 1 + 0 ,14 X 2 − 0 , 58
4
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9
ua
ni
FP
Exercice:
Te
10
5
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i yi X1i X2i
1 100 100 100
2 106 104 99
®E
3 107 106 110
4 120 111 126
5 111 111 113
lM
9 137 126 98
11
ua
ni
FP
Questions:
Te
12
6
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Questions: (suite)
4. Calculez l’estimation σ̂ â , effectuez le test de
Student pour a1. construire un intervalle de
®E
13
ua
ni
FP
Réponses:
Te
on pose: (x − X ) = X ;
1 1 1
(x − X 2 ) = X 2;
an
2
y −Y = Y
Le tableau des valeurs centrées est le suivant:
14
7
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i yi X1i X2i
1 -17 -13 -6
2 -11 -9 -7
®E
3 -10 -7 4
4 3 -2 20
5 -6 -2 7
lM
6 -1 2 -3
7 6 7 -4
8 16 11 -3
ero
9 20 13 -8
15
ua
ni
FP
aˆ
aˆ = 1 = ( X ′X ) ( X ′Y )
−1
tou
aˆ 2
−1
∑ X 12t ∑X X ∑ X 1tYt
= 1t 2t
∑ X Y
∑ X 1t X 2t ∑X 2
2t 2 t t
an
−1
650 − 112 872
=
− 112 648 − 72
1 648 112 872 1,3629
= =
408656 112 650 − 72 0,1245
16
8
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aˆ3 = Y − aˆ1 X 1 − aˆ 2 X 2
2. Yˆ = Xaˆ = 1,3629 X 1 + 0,1245 X 2 − 50,206
lM
17
ua
ni
FP
872
aˆ ′X ′Y = (1,3629 0,1245) = 1179,5
− 72
Y ′Y = ∑ yi2 = 1248
Te
σˆ aˆ1
liberté. Pour vérifier est ce que a1=0, l’indicateur est
alors égale à 1,3629/0,1344=10,14. L’intervalle
d’acceptation est fourni par la table de Student au seuil
de signification de 0,05; I=[-2,447; +2,447].
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σˆ aˆ
®E
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ua
ni
FP
20
10