Exercice 1

On considère les données suivantes  concernant les variables suivantes : le PIB, la consommation
finale CF, l’épargne domestique brute EDB, l’investissement I, la variation des stocks VS d’un pays
entre 2007 et 2018.

Année PIB CF EDB I VS

2007 79041 59643 19397 25416 1367
2008 92507 69472 23035 31838 4321
2009 92897 71403 21494 29413 3143
2010 93216 71503 21712 28576 3186
2011 101270 79322 22048 31926 4340
2012 98266 78855 19410 32032 2379
2013 106826 85236 21589 32894 4147
2014 110081 88031 22049 32860 2957
2015 101180 77703 23476 28703 2460
2016 103345 80229 23116 30918 2810
2017 109709 84388 25319 31183 4569
2018 118495 91310 27185 34447 5149

On suppose le modèle de régression multiple suivant :

PIB= ao + a1*(CF) + a2*(EDB) + a3*(I)

Et les résultats SPSS correspondant :

Tableau 2 :
Récapitulatif des modèles
Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard
de l'estimation
1 1,000a 1 1 33,20803

Tableau 3 :
ANOVAa
Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des D Sig.
carrés
Régression 1189751972,733 3 396583990,911 359624,323 ,000b
Résidu 8822,184 8 1102,773
1
Total 1189760794,917
11

Ddl de la régression est le nombre de variables explicatives.

Pour le résidu, c’est N – le nombre de paramètres à estimer. Avec N la taille de l’échantillon

La moyenne des carrés est égale à la somme des carrés divisée par ddl

Tableau 4 :
Coefficientsa

1
Modèle Coefficients non standardisés Coefficients t
standardisés
A Erreur standard Bêta
(Constante) 41,069 146,881 ,280

1 consommation finale 1,001 ,002 ,858 432,240

épargne domestique brut 1,002 ,006 ,213 175,277
Investissement -,004 ,008 -,001 -,572

Coefficientsa
Modèle Sig.

(Constante) ,787
consommation finale ,000
1
épargne domestique brut ,000
Investissement ,583

1- Compléter les résultats du SPSS (tableaux 2 et 3)

2- Selon vous, l’investissement explique-t-il le PIB ? justifiez votre réponse.
En général, pour tester si une variable explique significativement Y dans un modèle
de régression multiple, on utilise le test de student.
Etape 1 : Formulation des hypothèses
H0 : a3=0 C’est-à-dire l’investissement n’explique pas le PIB
H1 : a3 différent de zéro c’est-à-dire L’investissement explique le PIB
Etape 2 : P = 0,583 = 58,3%
Etape 3 : P > 5% (risque d’erreur), donc l’investissement n’explique pas
significativement le PIB.
3- Interprétez ces résultats et posez le modèle définitif.
Dans ce cas, on va utiliser tous les indicateurs qui concernent la régression multiple :
a- Coefficient de détermination ajusté. Il est égal à 1. Ce qui signifie que les trois
variables expliquent 100% de la variation du PIB.
b- Le test de fisher : globalement la regréssion est significative. En d’autres termes,
il existe au moins une variable qui explique le PIB car la signification
asymptotique du tableau ANOVA (P = 0% < 5%).
c- Le test de student :
- La constante est rejetée car le P correspondant est 78,7% >>> 5%
- La consommation finale explique le PIB car P = 0% < 5%.
- L’épargne domestique brute explique le PIB car P = 0% < 5%.
- L’investissement est rejeté (d’après la question 2).
Le modèle final à retenir est donc : PIB = a1 CF + a2 EDB + E

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BON COURAGE