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Fouad Marri
Février 2021
INSEA
Enoncé de l’examen de
Mathématiques de l’assurance non-vie
Durée : 1h00
Exercice 1 : On considère un portefeuille de 20 contrats de classe A
et 25 contrats de classe B d’assurance vie temporaire un an émis par une
compagnie d’assurance.
— Contrats de classe A (20 contrat) : La prestation de décès est 500$.
— Contrats de classe B (25 contrat) : La prestation de décès est 1000$.
Pour les 45 assureés, la probabilité de décès est q=0.02. On définit par S le
montant total des prestations de décès pour le portefeuille.
— La prime chargée pour les contrats de classe A est égale à 150 % de
l’espérance des coûts du contrats de classe A.
— La prime chargée pour les contrats de classe B est égale à 200 % de
l’espérance des coûts du contrats de classe B.
1. Calculer les primes chargées pour les contrats de classe A et B
2. Calculer l’espérance et la variance de S
3. Indiquer les valeurs que peut prendre S
4. Quelle est la probabilité que la compagnie ne rencontre pas ses enga-
gements.
Exercice 2 : Soit un portefeuille de n=100 contrats d’assurance lARD.
Les coûts encourus pour le contrat i (i = 1, 2, · · · , n) sont définis par la v.a. Xi
PMi
où Xi est définie selon l’approche fréquence-séverité ; Xi = Bi,j , si Mi >
j=1
0, , i = 1, 2, · · · , n.
La v.a. Mi représente le nombre de sinistres encourus pendant l’année pour
le contrat i et Bi,j est une variable aléatoire indépendante de Mi et qui
représente le montant du j ème sinistre pour le contrat i.
Les v.a. Bi,1 , Bi,2 , · · · , sont i.i.d. ∼ Gamma(100, 0.5), i = 1, 2, · · · , n .
Les variables aléatoires Mi sont dépendantes. La v. a. Mi est influencée par
les conditions climatiques qui sont représentées par la v. a. Θ ∈ {θ1 , θ2 }.
Sachant que Θ = θk , on a :
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— (Mi | Θ = θk ) ∼ Pois(0.5 × θk ) pour i = 1, 2, · · · , n et k = 1, 2. avec

θ1 = 1 et θ2 = 4 et Pr(Θ = θ1 ) = 0.6 et Pr(Θ = θ2 ) = 0.4.

— les variables aléatoires Mi sont indépendantes.

Les coûts pour l’ensemble du portefeuille sont représentés par la v.a. Sn =

X 1 + X2 + · · · + Xn .
1. Calculer E(Xi ) et V ar(Xi ), i = 1, 2, · · · , n
2. Calculer P r(Sn = 0).
3. Calculer E(Sn ) et V ar(Sn ).
Exercice 3 : On considère un portefeuille de n=100 contrats d’assurance
vie émis dans une région donnée. Pour tous les contrats, le montant de pres-
tation est 1000.
On suppose que les temps des décès sont identiquement distribués et qu’ils
sont affectés par les conditions climatiques. Les conditions climatiques sont
représentées par la v.a. Θ où Θ ∈ {θ1 , θ2 } avec fΘ (θ1 ) = 0.6 et fΘ (θ2 ) = 0.4.
Les v.a. d’occurrence I1 , I2 , · · · , I100 sont définies de telle sorte que
P r(Ii = 1 | Θ = θ1 ) =0.005 et P r(Ii = 1 | Θ = θ2 ) = 0.03. De plus, sachant
que Θ = θj , les v.a. I1 | Θ = θj , · · · , In | Θ = θj sont conditionnellement
indépendantes.

On définit les coûts totaux pour Ie portefeuille par la v.a. S.

1. Calculer l’espérance, la variance de S et P r(S = 20000)
2. Calculer V AR0.99 (S)
(si Z ∼ N (0, 1) alors P r(Z ≤ 2.326348) = 0.99)
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Lois Paramètres P (X = k) E(X) V ar(X) MX (t)

k t
Poisson λ>0 e−λ λk! , k = 0, 1, · · · λ λ eλ(e −1)
n
Binomiale n ∈ N, q ∈ (0, 1) Cnk q k (1 − q)n−k , k = 0, 1, · · · , n nq nq(1 − q) (qet + 1 − q)

Bernouilli q ∈ (0, 1) q k (1 − q)1−k , k ∈ {0, 1} q q(1 − q) (qet + 1 − q)

 r
Binomiale négative r > 0, q ∈ (0, 1) k
Cr+k−1 q r (1 − q)k , k = 0, 1, · · · r 1−q
q
r 1−q
q2
q
1−(1−q)et

1−q 1−q q
Géometrique q ∈ (0, 1) q(1 − q)k , k ∈ {0, 1, 2, · · ·} q q2 (1−(1−q)et )

Lois Paramètres fX (x) FX (x) E(X) V ar(X) MX (t)

 
 



 0 si x < a 


 0 si x < a

 

a+b (b−a)2 ebt −eat
Uniforme a, b ∈ R, 1
si a < x < b x−a
si a < x < b 2 12 (b−a)t
 b−a  b−a

 


 

 0
 si x > b  1
 si x > b
1 2 2 σ2
Normale µ ∈ R, σ2 > 0 √1 e− 2σ2 (x−µ) , x∈R forme non explicite µ σ2 etµ+t 2
σ 2π
1 2 σ2
e− 2σ2 (log(x)−µ) ,
1 2 2
lognormale µ ∈ R, σ2 > 0 √
xσ 2π
x>0 forme non explicite eµ+ 2 e2µ+σ (eσ − 1) forme non explicite

Exponentielle λ>0 λe−λx , x > 0 1 − e−λx , x > 0 1

λ
1
λ2
λ
λ−t

βα β α
Gamma α > 0, β > 0 Γ(α)
e−βx xα−1 , x > 0, forme non explicite α
β
α
β2
( β−t )
n−1
β n −βx n−1 P (βx)j −βx n n β n
Erlang n ∈ N, β > 0 Γ(n)
e x , x > 0, 1− j!
e β β2
( β−t )
j=0

αλα λ

α λ αλ2
Pareto α > 0, λ > 0 (λ+x)α+1
x>0 1− λ+x α−1
, si α > 1 (α−1)2 (α−2)
, si α > 2 forme non explicite

−λxα −λxα α+1 1

α(1 + α2 ) − α(1 + α1 )2 ,

Weibull α > 0, λ > 0 λαxα−1 e , x≥0 1−e , x≥0 1 2 forme non explicite
λα λα

Γ(p+q) p−1 p pq
Beta p > 0, q > 0 Γ(p)Γ(q)
x (1 − x)q−1 , x ∈ (0, 1) forme non explicite p+q (p+q)2 (p+q+1)
forme non explicite

MX (t) =
R∞E(etX ) : Fonction génératrice des moments
Γ(z) = 0 tz−1 e−t dt