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1 On s’échauffe
Soit un problème de classification à 2 classes avec x ∈ R2 . Chaque classe Ck est caractérisée
par une loi conditionnelle p(x|Ck ) qui est une loi normale de moyenne µk ∈ R2 et de matrice de
covariance Σk ∈ R2×2 . L’objectif est d’implémenter et tester la méthode LDA.
1. Utiliser le script matlab montpBayes.m fourni pour générer n1 = 100 données pour C1
et n2 = 150 pour C2 . Dans la suite on ne travaillera qu’avec les données X,Y générées.
2. Implémentation de la méthode LDA (compléter le script montpBayes.m)
(a) Utiliser X,Y pour calculer les estimations π̂k = P (Ck ), µ̂k , k = 1, 2 de chaque classe
et la matrice de covariance commune Σ̂
(b) Calculer les paramètres w ∈ R2 et w0 ∈ R de la fonction de décision de la LDA qui
est donnée par :
C1 si f (x) > 0
x est affecté à
C2 sinon
avec
π̂1 1 >
f (x) = w> x + w0 où w = Σ̂−1 (µ̂1 − µ̂2 ) , w0 = ln − w (µ̂1 + µ̂2 )
π̂2 2
(c) Tracer la frontière de décision de la LDA (décommenter les lignes appropriées dans
montpBayes.m)
(d) Calculer l’erreur de classification de la méthode LDA sur les données X,Y
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ASI4 DM
1.
2. Implémentation de la méthode LDA (compléter le script montpBayes.m)
(a) Utiliser X,Y pour calculer les estimations π̂k = P (Ck ), µ̂k et Σ̂k , k = 1, 2 de chaque
classe.
(b) Calculer les paramètres H ∈ R2×2 , w ∈ R2 et w0 ∈ R de la fonction de décision de la
QDA qui est donnée par :
C1 si f (x) > 0
x est affecté à
C2 sinon
avec
f (x) = −x> Hx + w> x + w0
où H = 1
2 Σ̂−1
1 − Σ̂ −1
2 , w = w1 − w2 , w1 = Σ̂−1 −1
1 µ̂1 , w2 = Σ̂2 µ̂2
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