Exercice N°1

−1 1 1 1
y ( n )= y ( n−2 )+ x ( n )− x ( n−1 ) + x (n−2)
3 6 3 6
1- Ce système est de type RII car il y a présence des entrées et sorties précédentes (y, x).

2- on a : x (n−i) TZ X ( z ) z −i
⇔
1 1 −1 1 −2 1 −1 −2
− Z + Z (1−2 Z + Z )
Y ( z) 6 3 6 6
H ( Z )= = =
X ( z) 1 −2 1
1+ Z 1+ Z−2
3 3
3- schéma fonctionnel du filtre :

4- Calcul des pôles et zéros :

1 −1 −2
(1−2 Z +Z )
6 2
∗Z
1 1 2
1+ Z−2 (Z −2 Z +1)
Y (z) 3 6
= =
X (z) Z2 1
Z2 +
3

 Zéros :
2 Img
Z −2 Z +1=0 ⇒ ∆=0
2
z 1,2= =1
2 P1

Z1,2
 Pôles :
1 −1 1
p2 + =0 ⟹ p2 = ⇒ z2 = j 2 Re
3 3 3 P2
⇒ z 1,2=±
j
√3
j 1
⟹|z 1,2|= =± =±0.57
3 √3 ||

5- Le système est stable car le module des pôles sont à l’intérieur du cercle unitaire.

| |
1
(z−1)2
6
6- GdB=20 log| H ( z )|=20 log
2 1
Z +
3

Pour z=1
2 2
1 (z−1) 1 (1−1)
H ( z )= ⇒ H ( z )= ⇒ H ( z )=0 ⇒G dB=20 log |0|=−∞
6 2 1 6 2 1
Z+ 1+
3 3
Pour z=j
2 2
1 ( z−1 ) 1 ( j−1 ) 1
H ( z )= ⇒ H ( z )= ⇒ H ( z )=
6 2 1 6 2 1 2
Z + j+
3 3
⇒GdB =20 log |1/2|=−6 dB

Pour z=-1
2 2
1 ( z−1 ) 1 (−1−1 ) 1
H ( z )= ⇒ H ( z )= ⇒ H ( z )=
6 2 1 6 1 2
Z + (−1 )2+
3 3
⇒ G dB =20 log |1/2|=−6 dB
1
7- On a z=e j2 πf f e

Pour f =0

1 ( z−1 ) 1 ( e −1 ) 1 ( 1−1 )
1 2
j2π 0
2 fe 2
H ( z )= = = ⇒ on déduit que z=1
6 2 1 6 j4π 0
1
1 6 1
Z + e
fe
+ 1+
3 3 3

donc G dB=20 log |0|=−∞

fe
Pour f =
4
 ( )
fe 1 2
j2π
2 4 fe 2
1 ( z−1 ) 1 e −1 1 ( j−1 )
H ( z )= = f 1
= ⇒ on déduit que z= j
6 2 1 6 j4π 4 f 1 e
6 1
Z + e + −1+
e
3 3 3

donc GdB=20 log |0|=−6 dB

fe
Pour f =
2

( )
fe 1 2
j2π
2 2 fe 2
1 ( z−1 ) 1 e −1 1 (−1−1 )
H ( z )= = = ⇒ on déduit que z=−1
6 2 1 6 j4π 2 f 1
f 1 e
6 1
Z + e + e1+
3 3 3

donc G dB=20 log |0|=−6 dB

8- C’est un filtre passe haut.

f 1∗103
9- f c = e = =250 Hz
4 4
Exercice N°
x (t )=cos(2 π f 0 t + φ); φ V . A de densité de probabilité

{
1
pφ = 2 π 0 ≤ π ≤ 2 π
0 ailleurs

1- La moyenne de x (t):
+∞
U x ( t )=E [ x (t) ] = ∫ x (t ) f φ ( φ ) dφ
−∞

2π
1
U x ( t )=∫ cos (2 π f 0 t +φ) dφ
0 2π
2π
1 1
∫
2π
U x ( t )=
2π 0
cos ( 2 π f 0 t +φ ) dQ =
2π [ sin ( 2 π f 0 t+ φ ) ]0

1
¿
2π
[ sin ( 2 π f 0 t+ 2 π ) −sin ( 2 π f 0 t +0 ) ]
a−b a+ b
sin a−sin b=2sin ( ) cos( )
2 2

U x ( t )=
1
2π [
2sin (
2 πt f 0+ 2 π−2 πt f 0 +0
2
) cos (
2 πt f 0+ 2 π +2 πt f 0 −0
2
) ]
 ¿
1
2π [ 2π
2sin ( )cos(
2
4 πt f 0
2
)=
1
2π
[ 2 sin(π ) cos(2 πt f 0)] ]
U x ( t )=0

-la Variance
+∞
σ =E [ x ( t ) −U x (t ) ]=∫ ( x ( t )−μ x ( t ) ) f Q ( Q ) dQ
2 2 2
x
−∞

μ x ( t )=0
2π
1
σ =∫ cos ( 2 πt f 0+ φ )
2 2
x dQ
0 2π

1+ cos 2 a
cos 2 a=
2

( )
2π 2π
1
σ x=
2
2π
∫ 12 dQ+∫ 12 cos ⁡( 4 πt f 0 +2 φ ) dQ
0 0

(∫ )
2π 2π
1 1 1
1 dQ +∫ cos ⁡( 4 πt f 0 +2 φ ) dQ
2
σ = x
2π 2 0 0
2

1 1 2π 1 2π
¿ ( [ φ ] 0 + [ sin ( 4 πt f 0 +2 φ ) ]0 )
2π 2 2
1 2π
¿ (2 π + [ sin ( 4 πt f 0 +2 π ) −sin ( 4 πt f 0 −0 ) ]0 )
4π

a−b a+ b
sin a−sin b=2sin ( ) cos( )
2 2

¿
1
4π
(2 π + 2sin
2π
2 [
cos
4 πt f 0
2
)( ) ( )]
1 1
σ 2x = 2 π=
4π 2
2- La fonction d’autocorrélation :
R x ( t ,t +τ ) =E [ x (t )x (t +τ ) ] =R x ( τ )
2π
1
R x ( τ )=∫ cos ⁡( 2 πt f 0+ φ ) cos ⁡( 2 π f 0 (t+ τ)+ φ ) dQ
0 2π

1
cos a cos b= ( cos ( a+ b ) +cos ( a−b ) )
2
 1
∗1
(∫ )
2π
2
R x ( τ )= cos ( 4 πt f 0+ 2 π f 0 τ +2 φ ) +cos ⁡( 2 π f 0 τ ) d φ
2π 0

1
∗1
2
R x ( τ )= 2 π cos ⁡( 2 π f 0 τ )
2π
1
R x ( τ )= cos ⁡(2 π f 0 τ)
2
E [ x (t ) x( t + τ) ] =E [ cos ⁡( 2 πt f 0 + φ ) cos ⁡( 2 πt f 0+ 2 π f 0 τ + φ ) ]

1
¿ (E [ cos ( 4 πt f 0 +2 π f 0 τ +2 φ ) ]+ E [ cos ( 2 π f 0 τ ) ] )
2
1
E [ x (t) x( t+ τ) ] = cos ( 2 π f 0 τ )
2
La moyenne, la variance et la fonction d’autocorrélation sont indépendante du temps alors le
processus est stationnaire.
3. a. Moyenne temporelle :

1
T∫
^μ x =⟨ x (t ) ⟩ = lim x ( t ) dt
T →∞

+T
2 +T
1 1 1
^μ x = lim
T→∞ T
∫ cos ( 2 πt f 0 +φ ) dt=Tlim
→∞ T 2 π f
[ sin ( 2 πt f 0 +φ ) ]−T2
−T 0 2
2

¿ lim
T→∞
1 1
T 2πf0 [ (
T T
sin 2 π f 0 + φ −sin −2 π f 0 +φ
2 2 ) ( )]
a−b a+ b
sin a−sin b=2sin ( ) cos( )
2 2
1 1
^μ x = lim
T→∞ T 2π f 0
[ 2 sin ( πT f 0+ φ ) cos ( φ ) ]=0
b- la valeur quadratique moyenne temporelle :

1
^μ2 x =⟨ x (t ) ⟩ = lim
T∫
2 2
x ( t ) dt
T→∞

+T
2
1
^μ2 x =lim
T →∞ T
∫ cos 2 ( 2 πt f 0+ φ ) dt
−T
2
 2 1+ cos 2 a
cos a=
2
+T
2
1
¿ lim
T →∞ T
∫ 12 + 12 cos ( 4 πt f 0 +2 φ ) dt
−T
2

( )
+T +T
2 2
11 1
¿ lim
T→∞ T2 ∫ 1 dt + ∫ 2 cos ( 4 πt f 0 +2 φ ) dt
−T −T
2 2

11 1
¿ lim T → μ^ 2 x =
T→∞ T2 2

c- la fonction d’autocorrélation :
^
R x ( t ,t +τ ) =E [ x (t ) x (t +τ )] = ^
R x (τ )
+T
2
1
^
R x ( τ )= lim
T→∞ T
∫ cos ( 2 πt f 0 +φ ) cos ( 2 π f 0 ( t +τ )+φ ) dt
−T
2

+T
2
1
^
R x ( τ )= lim
T→∞ T
∫ cos ⁡( 2 πt f 0 +φ ) cos ⁡( 2 π f 0 t+2 π f 0 τ +φ ) dt
−T
2

1
cos a cos b= ( cos ( a+ b ) +cos ( a−b ) )
2

( )
1 +T
lim ∗1 2
T →∞ T
^ ( )
Rx τ =
2 ∫ cos ( 4 πt f 0 +2 π f 0 τ +2 φ ) + cos ⁡( 2 π f 0 τ ) dt
−T
2

1
lim ∗1
T →∞ T
^
R x ( τ )= ∗T cos ⁡( 2 π f 0 τ )
2

^ 1
R x ( τ )= cos ⁡(2 π f 0 τ)
2

d- Les propriétés statistiques sont confondues avec les propriétés temporelles alors le
processus est ergodique
Exercice N°3

y ( n )=x ( n ) cos ( 2 π f 0 n+φ ) ; z ( n )=x ( n ) cos ( 2 π (f 0+ λ)n+ φ )

1- La fonction d’autocorrélation :
R yy ( k )=E [ y ( n ) y ( n+k ) ] =E ¿

R yy ( k )=E ¿

R yy ( k )=E ¿

1
cos a cos b= ( cos ( a+ b ) +cos ( a−b ) )
2

R yy ( k )=R xx ( k ) E
[ 1
2
cos ( 4 π f 0 n+2 π f 0 k +2 φ )+ cos ( 2 π f 0 k )
]
1
R yy ( k )=R xx ( k ) cos ( 2 π f 0 k )
2
R yy ( k )est indépendant du temps donc y(n) est stationnaire d’ordre 2.

R zz ( k )=E [ z ( n ) z (n+ k ) ] =E[ x ( n ) cos ( 2 π ( f 0 + λ ) n+ φ ) x ( n+k ) cos ( 2 π ( f 0+ λ ) ( n+k )+ φ ) ]

R zz ( k )=E ¿

R zz ( k )=E ¿

1
cos a cos b= ( cos ( a+ b ) +cos ( a−b ) )
2

R zz ( k )=R xx ( k ) E
[ 1
2
cos ( 2 π ( f 0 + λ ) n+ φ ) cos ( 2 π ( f 0 + λ ) (n+k )+φ )
]
 1
[
R zz ( k )=R xx ( k ) E cos ( 4 π f 0 n+ 4 πλn+2 π f 0 k +2 πλk +2 φ )+ cos ( 2 π ( f 0 + λ ) k )
2 ]
1
R zz ( k )=R xx ( k ) cos ( 2 π ( f 0 + λ ) k )
2
R zz ( k ) est indépendant du temps donc z(n) est stationnaire d’ordre 2.

2- Autocorrélation de y(n)+z(n)
h(n)=y(n)+z(n)
Rhh ( k )=E [ ( y (n)+ z ( n ))( y ( n+ k ) + z ( n+ k ) ) ]

Rhh ( k )=E ¿

Rhh ( k )=E [ y ( n ) z ( n+ k ) ] + E ¿

Rhh ( k )=R yz ( k ) + R yy ( k ) + Rzy ( k ) + R zz ( k )

R yz ( k )=E [ y ( n ) z ( n+ k ) ] =E ¿

R yz ( k )=E [ x ( n ) x ( n+k ) ] E [cos ( 2 π f 0 n+ φ ) cos ( 2 π ( f 0 + λ ) ( n+k )+ φ ) ]

1
cos a cos b= ( cos ( a+ b ) +cos ( a−b ) )
2

R yz ( k )=E [ x ( n ) x ( n+k ) ] E [cos ( 2 π f 0 n+ φ ) cos ( 2 π ( f 0 + λ ) ( n+k )+ φ ) ]

R yz ( k )=R xx ( k ) E ¿

1
R yz ( k )=R xx ( k ) cos ( 2 π f 0 k +2 π ( n+k ) λ )
2
R yz ( k ) dépend du temps(n) donc Rhh ( k ) n’est pas stationnaire d’ordre 2.