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Cadre d'analyse
Explcation. Si l’on souhaite établir une prévision par lissage sur une série
chronologique avec tendance, il faut s’affranchir du principal défaut du LES qui
est de prévoir la même valeur sur l'avenir quel que soit l'horizon. Ce type de
prévision est évidemment inadapté lorsqu'on doit tenir compte d'une
tendance !
y
^t (h) = at h + bt
Précisons tout de même que si le LED autorise des prévisions plus éloignées
que t + 1, le moindre écart sera amplifié à chaque recul de l’horizon de
prévision. On demeure donc dans un contexte de court terme.
Mode d’emploi
Le LED nécessite un premier LES sur les données puis un second LES sur les
valeurs qui viennent d'être déterminées. Il s'agit donc bien d'un double lissage.
À l’instar du LES, le LED repose sur le choix d’une constante de lissage alpha
(α), comprise entre 0 et 1, qui permet de plus ou moins pondérer la dernière
observation par rapport aux précédentes. Tout dépend évidemment de l'allure
de la série chronologique à extrapoler mais intuitivement, on se doute qu’une
petite valeur de α est souvent mieux adaptée. Un coefficient trop proche de 1
conduit en effet à des erreurs de prévision plus marquées qu'avec le LES.
Le coefficient directeur a est égal à la différence entre les deux valeurs lissées
α
(la première moins la seconde), multipliée par un coefficient 1−α .
Exemple
Les lissages sont initialisés avec les deux premières valeurs observées. Les
paramètres des fonctions affines sont initiés lors de la deuxième qui est b
tandis que a est la différence entre celle-ci et la précédente.
Franchement, sur quel autre site le lissage exponentiel double est-il expliqué
de façon si agréable ? On se croirait au CM2…
On perçoit bien les limites du LED, surtout pour les prévisions situées au-delà
de t + 1. Non seulement elles dépendent fortement de la constante de
lissage, mais elles peuvent beaucoup varier d’un mois sur l’autre
(contrairement à une régression simple où le coefficient directeur reste
constant). En pratique, on préfère souvent les lissages de Holt ou de Winters.