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Exercice 1 (11pts)
1 x
exp − si x > 0
Soit X une variable aléatoire de fonction de densité f (x) = θ θ ,
0 si x ≤ 0
avec θ > 1 et (X1 , . . . , Xn ) un n-échantillon de X.
Rappellons que la densité d’une loi de χ2 à 2k degrés de liberté est donnée par :
1
k
xk−1 e−x/2 si x > 0
gk (x) = 2 (k − 1)!
0 si x ≤ 0
n
2X 2X
1. Montrer que suit une loi de χ2 (2). Quelle est la loi de Xi ?
θ θ i=1
2. Déterminer l’estimateur θ̂n du maximum de vraisemblance du paramètre θ.
3. θ̂n est-il un résumé exhaustif ?
4. Trouver l’espérance mathématique et la variance de θ̂n . Que peut-on conclure ?.
5. Calculer la quantité d’information de Fisher. En déduire que θ̂n est efficace.
6. Construire un intervalle de confiance pour θ de niveau 1 − α, où α est fixé.
Exercice 2 (5pts)
Un procédé de fabrication exige d’une certaine solution chimique d’avoir un pH exactement égal
à 8.20 . La méthode de mesure de pH utilisée donne un résultat qui suit la loi normale d’écart-type
σ inconnu et de moyenne égale à la vraie valeur du pH (soit µ = 8.20). On a mesuré 10 fois le pH de
la solution et trouvé :
xi 8.18 8.16 8.17 8.22 8.19 8.17 8.15 8.21 8.16 8.18
1. Effectuer un test sur la conformité de l’échantillon mesuré au niveau de pH requis par le procédé
au seuil de risque 5% sachant que la moyenne et l’écart-type empiriques de l’échantillon observé
sont respectivement x̄ = 8.177 et s = 0.022. Que peut-on conclure ?
On vous donne le fractile d’ordre α2 = 2.5% de la loi de Student à 9 degré de liberté :
t9,0.025 = 2.2622 .
2. Donner et interpréter la p-value du test.
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Exercice 3 (4pts)
On s’intéresse à la défaillance d’un certain serveur informatique. On comptabilise chaque jour le
nombre d’incidents de ce serveur sur une période de 260 jours. Le tableau suivant donne le nombre
de fois que k incidents journaliers se soient produits, pour k = 0, 1, 2, 3 et k ⩾ 4, sur la période de
260 jours,
On cherche à savoir si cette distribution peut être modélisée par une distribution de Poisson pour
un certain paramètre λ. On rappelle la forme de la distribution d’une variable de Poisson X
Bonne chance
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