 Gestion des risques de la banque

Tél.: 01 83 10 10 10
Identifier, mesurer et gérer les risques bancaires dans le
src-formation@lefebvre-dalloz.fr cadre de la règlementation prudentielle
formation.lefebvre-dalloz.fr

Code Durée Tarif Inter*

PUBLIC 1242 2 jours / 14 1 834 €
heures HT
Opérationnels du Front Office, des
fonctions d'origination ou de gestion *Repas inclus (en présentiel)
du risque - Managers de la fonction
contrôle interne et collaborateurs -
Managers de la fonction IT et Objectifs pédagogiques
collaborateurs 

PRÉ-REQUIS . Identifier les risques bancaires et leurs coûts

Une expérience pratique sur le sujet
est recommandée
. Mesurer les risques : marché, crédit, opérationnel
. Anticiper l'impact des réformes Baloises sur la mesure et la gestion du
NIVEAU D'EXPERTISE risque, ainsi que sur les fonds propres
Perfectionnement

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Programme de la formation


. Dispositif de formation structuré

autour du transfert des Le bilan de la banque
compétences . Principe d'un bilan de banque
. . Impact des principales opérations sur le bilan de la banque
Acquisition des compétences
opérationnelles par la pratique et
. Impact sur le compte de résultat
l'expérimentation
. Etudes de cas : comprendre à travers des exercices, l'évolution du bilan
. Apprentissage collaboratif lors des d'une banque et les risques sous-jacents
moments synchrones
Typologie des risques
. Parcours d'apprentissage en
. Principe et exemples pour chaque type de risque
plusieurs temps pour permettre
engagement, apprentissage et
 risque de marché
transfert
 risque de crédit et de contrepartie
risque de liquidité
.


Formation favorisant  risque global de taux

l'engagement du participant pour  risque opérationnel
un meilleur ancrage des
enseignements
Environnement réglementaire et Bâle 2 - Bâle 3
. Instances réglementaires : nationales, internationales
SATISFACTION ET EVALUATION
. Obligations réglementaires et prudentielles déjà mises en place : Bâle 2 et
. L'évaluation des compétences Bâle 3
sera réalisée tout au long de la . Dernières évolutions (horizon de temps pour le déploiement : 2022)
formation par le participant lui-
même (auto-évaluation) et/ou le
. Le coût des fonds propres
formateur selon les modalités de
Le risque de marché : taux, change, action
la formation.
. La mesure du risque de marché et la notion de VaR
. Evaluation de l'action de . Les différents types de VaR : définition, mesure et applications
formation en ligne sur votre . Evolution vers « l’expected shortfall »
espace participant :

A chaud, dès la fin de la

. TP Excel : illustration de calculs de VaR
. TP Excel : illustration à partir d'extraits du dernier rapport annuel d'une


formation, pour mesurer votre

satisfaction et votre perception banque
de l'évolution de vos
compétences par rapport aux
Le risque de crédit-contrepartie
objectifs de la formation. Avec
votre accord, votre note globale . Mesure du risque
et vos verbatims seront publiés  notations internes et externes
sur notre site au travers d'Avis modèles de mesure
.


Vérifiés, solution Certifiée NF Réalité du risque de contrepartie sur les marchés

Service . Techniques de réduction du risque et gestion globale du risque de crédit
 A froid, 60 jours après la
. Évolutions attendues pour 2022

LEFEBVRE DALLOZ COMPÉTENCES - Tour Lefebvre Dalloz - 10 Place des Vosges - 92072 Paris La Défense Cedex -Tél : 01 83 10 10 10 –
src-formation@lefebvre-dalloz.fr
S.A.S. au capital de 1 000 000,00 € - RCS Nanterre 479 163 131 - Code APE : 8559A - Siret : 479 163 131 00119
N° TVA intracommunautaire : FR 394 791 631 31 - N° de déclaration d’existence : 11 75 39169 75
 formation pour valider le
transfert de vos acquis en . TP : illustration à partir d'extraits du dernier rapport annuel d'une banque
situation de travail
Le risque opérationnel : réalité et gestion
. Suivi des présences et remise . Prise en compte dans Bâle 2
d'une attestation individuelle de . Gestion du risque opérationnel et organisation au sein des banques
formation ou d'un certificat de
réalisation
. Évolutions attendues pour 2022
. TP : illustration à partir d'extraits du dernier rapport annuel d'une banque
Le risque global de taux
. Méthodes de mesure
. Gestion du risque global de taux
. Etude de cas : comprendre la mesure et la gestion du risque de taux par une
banque

Mesure et gestion du risque de liquidité

. Les ratios de liquidité
. Gestion du risque de liquidité
. Etude de cas : comprendre la mesure et la gestion du risque de liquidité par
une banque

Calcul de fonds propres réglementaires, coût du risque et

exigences de rentabilités
. Calcul de l'exigence de fonds propres
. Application des ratios de Bâle 2 – Bâle 3
. Le coût du capital - introduction au RAROC
. TP : illustration à partir d'extraits du dernier rapport annuel d'une banque
Évolutions réglementaires à venir (TLAC, MREL, Bâle 3 finalisé)
: quelles conséquences pour les banques ?

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