Exercice analyse numérique

Exo1 :

Méthode du Point Milieu

Supposons que vous ayez une équation différentielle ordinaire du premier ordre de la
forme y′=f(x,y) avec une condition initiale 0y(x0)=y0. Voici comment vous pouvez
appliquer la méthode du point milieu pour résoudre numériquement cette équation
sur un intervalle donné [a,b] avec un pas ℎ.

1. Choisissez un pas h (la taille de chaque intervalle) et déterminez le nombre

total d'intervalles n, où n=(b-a) / ℎ.
2. Initialisez les valeurs initiales x0 et y0 avec les conditions initiales données.
3. Appliquez la formule de mise à jour pour chaque pas i de 1 à n:

xi =xi−1+h

yi=yi−1+h⋅f(xi−1+2h,yi−1+2h⋅f(xi−1,yi−1))

Ici, f(xi−1,yi−1) est le taux de variation de y par rapport à x au point (xi−1,yi−1),

et h/2 est la distance entre xi−1 et le point médian.
4. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que vous atteigniez x=b.

Méthode de monter Carlo (wahab)

Soit ( x n , n ≥ 1) une suite de variables aléatoires à valeurs dans R indépendantes suivant toutes la
même loi, telle que ( X
E
)
<+∞. On pose.
2
S n
¿
x 1
+ ¿ …
On cherche à démontrer la loi forte
1 + ¿ x n

des grands nombres :

l i m
n 1→ + ∞

S n
n
¿
E
( x 1 )

1. Montrer que si Z

n
¿
1
,
n

est une suite de variables aléatoires à valeurs réelles telles que

∑ E (|z n|)
n ≥1 alors Zn converge vers 0 presque sûrement (on peut déduire simplement de ce
¿
+¿ ∞
résultat le lem me de Borel-Cantelli).

∑ E (|z n|)
2. En déduire que si n ≥1 Zn converge vers 0 presque sûrement.
¿
+¿ ∞

3. Calculer Var ( S n ) et montrer que tend presque sûrement vers

2
E
( x1 )
.
 Sn

4. On pose Pn = [√n]. Montrer que −¿

n
S p
2
n
tend vers 0
n
¿

presque sûrement lorsque n tend vers +∞. En déduire le résultat annoncé.

Méthode de gauss (ryad)

Soient (a , b , c¿
¿
R . On considère le système linéaire suivant d'inconnues
¿

x
x
,

,
2
1

:
x 3

x 1+ 2−¿
x 3 x 3 =a
2

(1) 2 x 1 +6 x 2-5 x 3 =b
x1 2x2 + 7 x 3 =c
−¿ ¿

1. Écrire le système (1) sous la forme Ax = Z, avec A ¿ M 3 (R), x ¿ R³, et z R³, que l'on ex-
¿

plicitera.
2. Est-ce que le système (1) admet une unique solution pour tout a, b, c ¿ R?
3. Montrer que A admet une unique factorisation LU.
Dans la suite on choisit a = 1, 3 = -1 et y = 2 et on va résoudre le système Az = b de plusieurs
façons :
(a) Résoudre le système (1) par l'algorithme de Gauss sans pivot.
(b) Calculer la factorisation LU de A puis résoudre le système (1) en utilisant cette factorisa-
tion LU.
(c) Résoudre le système (1) par l'algorithme de Gauss avec pivot partiel.
(d) Calculer la factorisation LU de PA (où P est la matrice produit des matrices de permuta-
tions effectuées dans l'algorithme de Gauss avec pivot partiel), puis résoudre le système (1) en
utilisant cette factorisation.