Estimation

Estimation
Échantillonnage et estimation
N. RIANE
Faculté des sciences économiques, juridiques et sociales de Rabat
N. RIANE Échantillonnage et estimation

Modèle statistique
Estimation Estimateur ponctuelle
Méthodes d'estimation
Estimateur par intervalle de conance
Sommaire
1 Estimation
Modèle statistique
Estimateur ponctuelle

Modèle statistique
Sommaire
1 Estimation
Modèle statistique

Modèle statistique
Modèle statistique
Dénition
Un modèle statistique est la donnée d'un objet aléatoire X à
valeurs dans un espace E et d'une famille de lois (Pθ )θ∈Θ sur cet
espace, supposée contenir la loi PX , et appelée modèle statistique
pour la loi de X .

Modèle statistique
Modèle paramétrique
Dénition
Si l'espace Θ du modèle statistique (Pθ )θ∈Θ est contenu dans Rk
pour un certain k ⩾ 1, on parle de modèle paramétrique. Sinon, il
est non paramétrique.

Modèle statistique
Statistique et estimateur
Dénition
Une statistique est une fonction de l'objet aléatoire X .
Un estimateur de θ est une statistique θ̂ = θ̂(X ) destinée à

approcher θ.
Une statistique (et donc un estimateur) est une v.a., on lui associe
une espérance E(θ̂) et une variance V(θ̂).

Modèle statistique
Statistique et estimateur - Élections présidentielles

américaines de 2024
Un sondeur veut déterminer le nombre de personnes qui vont voter

"Trump" aux élections présidentielles américaines de 2024. Pour
cela il eectue un sondage sur un échantillon de n individus.
Déterminer un modèle statistique et un estimateur approprié pour
ce problème.

Modèle statistique
Sommaire
1 Estimation
Modèle statistique

Modèle statistique
Estimateur sans biais
Dénition
On dit que l'estimateur θ̂ est sans biais, si
E(θ̂) = θ
sinon il est dit biaisé, dans ce cas, le biais est donné par la formule
B(θ̂) = E(θ̂) − θ

Modèle statistique
Erreur quadratique moyenne

Dénition
L'erreur quadratique moyenne ou le risque quadratique d'un
estimateur θ̂ est donnée par
h i
R(θ̂) = E (θ̂ − θ)2
Proposition
L'erreur quadratique moyenne d'un estimateur θ̂ peut se
décomposer biais-variance comme suit :
2
R(θ̂) = V θ̂ + B(θ̂)

Modèle statistique
Biais - Élections présidentielles américaines de 2024
Reprenons l'exemple des élections présidentielles américaines de

2024.
1 Calculer le biais de l'estimateur de la proportion des gens
votant Trump.
2 Calculer la variance de l'estimateur de la proportion des gens
votant Trump.
3 Déduire l'erreur quadratique moyenne de cette estimateur.

Modèle statistique
Ecacité relative
Dénition
Soient θ̂ et θ̂ deux estimateurs sans biais de θ. L'estimateur θ̂
1 2 1
est dit plus ecace que θ̂ s'il est meilleur au sens de la variance :
2

V θ̂1 ⩽ V θ̂2

Modèle statistique
Ecacité relative - Élections présidentielles américaines de

2024
Le sondeur souhaite interroger deux personnes de manières

indépendantes, il désigne par Y , Y la v.a. donnant leurs réponses.
1 2
Soient les deux estimateurs de la proportion p des votes pour

Trump :
Y1 + Y2
p̂1 = Y1 , p̂2 =
2
1 Montrer que ces deux estimateurs sont non biaisés.
2 Quel est l'estimateur le plus ecace ?

Modèle statistique
Estimateur convergent
Dénition
On dit que l'estimateur θ̂ est convergent, s'il converge en
probabilité vers la vraie valeur, c'est-à-dire, ∀ε > 0 :

lim P |θ̂ − θ| > ε = 0
n→+∞
Théorème
Un estimateur θ̂ est convergent s'il est sans biais et si

lim V θ̂ = 0
n→+∞

Modèle statistique
Estimateur convergent - Élections présidentielles américaines

de 2024
Démontrer la convergence de l'estimateur de la proportion

empirique.

Modèle statistique
Sommaire
1 Estimation
Modèle statistique

Modèle statistique
La méthode des moments
Dénition
La méthode des moments consiste à choisir comme estimations
les valeurs des paramètres qui sont des solutions des équations :
µk = X k
Pn k
i=1 Xi
où µk est le moment théorique d'ordre k de X et Xk =
n
est le moment empirique d'ordre k de X .

Modèle statistique
La méthode des moments - Élections présidentielles

américaines de 2024
Le sondeur a interrogé n personnes de manière indépendante, soient

Y1 , . . . , Yn les v.a. donnant les réponses.
Donner un estimateur de p en utilisant la méthode des moments.

Modèle statistique
La méthode du maximum de vraisemblance
Dénition
On appelle fonction de vraisemblance l'application :
L : Θ × Rn → R
L(θ, x1 , . . . , xn ) = Πni=1 Pθ (Xi = xi )
Dénition
Un estimateur du maximum de vraisemblance (EMV) de θ est une
valeur qui maximise la fonction de vraisemblance.
Il est plus pratique de maximiser le log de vraisemblance ln(L).

Modèle statistique
La méthode du maximum de vraisemblance - Élections

présidentielles américaines de 2024
Le sondeur a interrogé n personnes de manière indépendante, soient

Y1 , . . . , Yn les v.a. donnant les réponses.
Donner un estimateur de p en utilisant la méthode du maximum de
vraisemblance.

Modèle statistique
Sommaire
1 Estimation
Modèle statistique

Modèle statistique
Dénition
Soit α ∈]0, 1[. Un intervalle de conance pour θ de niveau 1 − α
est une statistique I = [θ̂m , θ̂M ] à valeurs dans les intervalles de R
telle que :
P(θ ∈ I ) = P(θ̂m ⩽ θ ⩽ θ̂M ) ⩾ 1 − α
Une statistique (et donc un estimateur) est une v.a., on lui associe
une espérance et une variance.

Modèle statistique
Estimateur par intervalle de conance - Notes des étudiants
On a demandé la note de n = 100 étudiants en mathématiques et

on a calculé x̄ = 11 sur 20 points.
Sachant que l'écart-type des notes est de 2 points, donner un
intervalle de conance asymptotique pour l'estimation de la note
moyenne de tous les étudiants pour un niveau de conance 0.95.

Estimation

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Estimation

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Estimation

N. RIANE Échantillonnage et estimation

N. RIANE Échantillonnage et estimation

N. RIANE Échantillonnage et estimation

N. RIANE Échantillonnage et estimation

N. RIANE Échantillonnage et estimation

Un estimateur de θ est une statistique θ̂ = θ̂(X ) destinée à

N. RIANE Échantillonnage et estimation

Statistique et estimateur - Élections présidentielles

Un sondeur veut déterminer le nombre de personnes qui vont voter

N. RIANE Échantillonnage et estimation

N. RIANE Échantillonnage et estimation

Estimateur sans biais

N. RIANE Échantillonnage et estimation

Erreur quadratique moyenne

N. RIANE Échantillonnage et estimation

Biais - Élections présidentielles américaines de 2024

Reprenons l'exemple des élections présidentielles américaines de

N. RIANE Échantillonnage et estimation

N. RIANE Échantillonnage et estimation

Ecacité relative - Élections présidentielles américaines de

Le sondeur souhaite interroger deux personnes de manières

Soient les deux estimateurs de la proportion p des votes pour

N. RIANE Échantillonnage et estimation

N. RIANE Échantillonnage et estimation

Estimateur convergent - Élections présidentielles américaines

Démontrer la convergence de l'estimateur de la proportion

N. RIANE Échantillonnage et estimation

N. RIANE Échantillonnage et estimation

La méthode des moments

N. RIANE Échantillonnage et estimation

La méthode des moments - Élections présidentielles

Le sondeur a interrogé n personnes de manière indépendante, soient

N. RIANE Échantillonnage et estimation

La méthode du maximum de vraisemblance

Il est plus pratique de maximiser le log de vraisemblance ln(L).

N. RIANE Échantillonnage et estimation

La méthode du maximum de vraisemblance - Élections

Le sondeur a interrogé n personnes de manière indépendante, soient

N. RIANE Échantillonnage et estimation

N. RIANE Échantillonnage et estimation

Estimateur par intervalle de conance

N. RIANE Échantillonnage et estimation

Estimateur par intervalle de conance - Notes des étudiants

On a demandé la note de n = 100 étudiants en mathématiques et

N. RIANE Échantillonnage et estimation

Vous aimerez peut-être aussi

Ecacité relative - Élections présidentielles américaines de

Estimateur par intervalle de conance

Estimateur par intervalle de conance - Notes des étudiants