Chaîne de Markov = Suite de v.a. (X1,.., M....

) ∈ EN

tg Plante 1 ✗ni.., Xo) = Plante 1h)

↳ PC ✗nte = il Xn=j) = pij

T
états ei : E(Xntelk)T= P (✗nte-ci (x)
1≤i≤N
= Mh

F11 PIN
avec M=

PN1 - .. PNN

Classe de récurrence

0,2
0,9
ex : 0,8
⅔ C1 0,9 0,7 0,8
0,05
hamster
M= 0,05 ◦
95
013 0,03 013 012
0,7
C

Un pt ✗ est récurrent' si Hye ∈, x → y ⇒ y → x

non-recurrent ⇒ 'transitoire'

un pt est récurent si En pack) = 1

prop : Sur l'ens R des pts récurrents, x → y est une relation de récurrence

Classe de récurrence : Les classes d'équivalence de R pour cette relation d'équivalence

↳ KE R ⇒ M(Xy) = 0 ∀yE R

Matrice récurrente irréductible : si il n'y a pas de pt transitoire et une seule classe de récurrence

↳ ∀ (xy), orax → y

Mesure invariante

le invariante : ssi µ = Mm

Thm : M une matrice Markovienne mesure invariante unique

ssi il n'y a qu'une seule classe de récurrence

↳ chaire récurrente irréductible → un- MotMMo +... + MY

n → too u
n

Période, chaîne apériodique :

α
Objectif : Xn n-α µ

• ✗ EE et N(x)-{n, M" (Xx) = 04

↳ période p (x) = PGCD (Nex))

Dans une classe de récurrence, tous les pts ont la même période

Matrice Markovienne apériodique : p (x) = 1

↳ matrice récurrente irréductible et ∃ ✗ ta Plxx) SO

↳ matrice apériodique

Chaîne récurrente irréductible et apériodique

↳ fin. myo = µ

• IGN : (Xn In une chaîne de Markov homogène irréductible et apériodique d'unique mesure µ

↳ ∀ loi de Xo et ∀f : ∈ → IR,

1 (fco) +... + fck)) nÏ, Ie faux)

Mf1