Résolution

numérique

M. Berrada

Introduction

Problème de Résolution numérique

Cauchy

Schémas
Équations différentielles ordinaires (EDO)
numériques à
un pas
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler
modifié Mohamed Berrada
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Meknès
Schémas de
Runge-Kutta Université Moulay Ismail
Schémas
numériques à
pas liés Septembre 2019
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
 Sommaire

Résolution
numérique
1 Introduction et classification
M. Berrada

Introduction 2 Problème de Cauchy

Problème de
Cauchy 3 Schémas numériques à un pas
Schémas
numériques à
Méthode d’Euler
un pas Méthode d’Euler modifié
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler Analyse de la méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schéma de Heun
Schémas de
Schémas de Runge-Kutta
Runge-Kutta

Schémas 4 Schémas numériques à pas liés

numériques à
pas liés Principe général
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
Méthodes d’ADAMS-BASHFORTH
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS- Méthodes d’ADAMS-MOULTON
MOULTON
 Sommaire

Résolution
numérique
1 Introduction et classification
M. Berrada

Introduction 2 Problème de Cauchy

Problème de
Cauchy 3 Schémas numériques à un pas
Schémas
numériques à
Méthode d’Euler
un pas Méthode d’Euler modifié
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler Analyse de la méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schéma de Heun
Schémas de
Schémas de Runge-Kutta
Runge-Kutta

Schémas 4 Schémas numériques à pas liés

numériques à
pas liés Principe général
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
Méthodes d’ADAMS-BASHFORTH
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS- Méthodes d’ADAMS-MOULTON
MOULTON
 Introduction

Résolution
numérique Définition
M. Berrada Une équation differentielle ordinaire (EDO) d’ordre n, est une
Introduction équation mettant en jeu une fonction u(t) : [a, b] ⊂ R → Rm
Problème de ainsi que ses dérivées jusqu’à l’ordre n :
Cauchy
 
F t, u, u 0 , · · · , u (n) = 0,
Schémas
numériques à
un pas
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler
modifié
 u = u(t) est une fonction inconnue
Analyse de la
méthode d’Euler
 u 0 , · · · , u (n) désignent les dérivées successives de u
Schéma de Heun  F une fonction donnée
Schémas de
Runge-Kutta

Schémas
numériques à
pas liés
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
 Introduction

Résolution
numérique Définition
M. Berrada Une équation differentielle ordinaire (EDO) d’ordre n, est une
Introduction équation mettant en jeu une fonction u(t) : [a, b] ⊂ R → Rm
Problème de ainsi que ses dérivées jusqu’à l’ordre n :
Cauchy
 
F t, u, u 0 , · · · , u (n) = 0,
Schémas
numériques à
un pas
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler
modifié
 u = u(t) est une fonction inconnue
Analyse de la
méthode d’Euler
 u 0 , · · · , u (n) désignent les dérivées successives de u
Schéma de Heun  F une fonction donnée
Schémas de
Runge-Kutta

Schémas La forme la plus simple (EDO d’ordre 1)

numériques à
pas liés
Principe général du
Méthodes d’ADAMS- = f (t, u)
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
dt
MOULTON

qui sera considérée par la suite...

 Splitting

Résolution
numérique Pour l’étude théorique, on se ramène en général à une EDO
M. Berrada d’odre 1,on pose
Introduction
u0 = u, u1 = u 0 , · · · , un−1 = u n−1
Problème de
Cauchy

Schémas
numériques à
un pas
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schémas de
Runge-Kutta

Schémas
numériques à
pas liés
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
 Splitting

Résolution
numérique Pour l’étude théorique, on se ramène en général à une EDO
M. Berrada d’odre 1,on pose
Introduction
u0 = u, u1 = u 0 , · · · , un−1 = u n−1
Problème de
Cauchy

Schémas Par exemple u − u 0 + u 00 = t + 1

numériques à
un pas
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schémas de
Runge-Kutta

Schémas
numériques à
pas liés
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
 Splitting

Résolution
numérique Pour l’étude théorique, on se ramène en général à une EDO
M. Berrada d’odre 1,on pose
Introduction
u0 = u, u1 = u 0 , · · · , un−1 = u n−1
Problème de
Cauchy

Schémas Par exemple u − u 0 + u 00 = t + 1

numériques à
un pas On prend u0 = u, u1 = u 0 et on écrit
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler (
modifié
Analyse de la
u00 = u1
u10 = u1 − u0 + t + 1
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schémas de
Runge-Kutta

Schémas
numériques à
pas liés
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
 Splitting

Résolution
numérique Pour l’étude théorique, on se ramène en général à une EDO
M. Berrada d’odre 1,on pose
Introduction
u0 = u, u1 = u 0 , · · · , un−1 = u n−1
Problème de
Cauchy

Schémas Par exemple u − u 0 + u 00 = t + 1

numériques à
un pas On prend u0 = u, u1 = u 0 et on écrit
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler (
modifié
Analyse de la
u00 = u1
u10 = u1 − u0 + t + 1
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schémas de
Runge-Kutta

Schémas ce qui revient à écrire

numériques à
pas liés !0 ! ! !
Principe général
u0 0 1 u0 0
Méthodes d’ADAMS-
= +
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
u1 −1 1 u1 t +1
MOULTON
 Classification des EDOs

Résolution
numérique Equation différentielle ordinaire linéaire
M. Berrada
a0 (t)u + a1 (t)u 0 + · · · + an (t)u (n) = b(t)
Introduction

Problème de Si b(t) = 0, on dit que l’EDO linéaire est homogène.

Cauchy

Schémas Equation différentielle ordinaire linéaire à coefficients

numériques à
un pas constants
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler a0 u + a1 u 0 + · · · + an u (n) = b
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler les nombres a0 , · · · , an , b sont des constantes.
Schéma de Heun
Schémas de
Runge-Kutta Equation différentielle ordinaire non linéaire
Schémas
1
numériques à
pas liés
u + 1+u 02 = 0
Principe général
00
5u + sin(u) = 0
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
l’équation est non linéaire au moins en u ou en l’une de
ses dérivées.
 Sommaire

Résolution
numérique
1 Introduction et classification
M. Berrada

Introduction 2 Problème de Cauchy

Problème de
Cauchy 3 Schémas numériques à un pas
Schémas
numériques à
Méthode d’Euler
un pas Méthode d’Euler modifié
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler Analyse de la méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schéma de Heun
Schémas de
Schémas de Runge-Kutta
Runge-Kutta

Schémas 4 Schémas numériques à pas liés

numériques à
pas liés Principe général
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
Méthodes d’ADAMS-BASHFORTH
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS- Méthodes d’ADAMS-MOULTON
MOULTON
 Problème de Cauchy

Résolution
numérique

M. Berrada
Définition
Introduction
Un problème de Cauchy est un problème qui s’écrit sous la
Problème de
forme 
Cauchy  du
= f (t, u), t ∈ [a, b]
Schémas dt
 u(a)
numériques à
un pas
=η
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler
modifié
où η ∈ Rm et f : [a, b] × Rm → Rm .
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schémas de
La forme intégrale du problème de Cauchy
Runge-Kutta

Schémas
Z t
numériques à
pas liés
u(t) = η + f (s, u(s))ds
Principe général
a
Méthodes d’ADAMS-

Si f est continue, alors la solution u est de classe C 1 .

BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
 Théorème de Cauchy-Lipschitz

Résolution
numérique
Définition
M. Berrada
On dit que la fonction f (t, u) est lipschitzienne par rapport à u
Introduction uniformement en t s’il existe L > 0 telle que
Problème de
Cauchy

Schémas
∀x , x ∗ ∈ Rm , ∀t ∈ [a, b], ||f (t, x ) − f (t, x ∗ )|| ≤ L||x − x ∗ ||.
numériques à
un pas
Méthode d’Euler
La constante L est dite constante de Lipschitz de f .
Méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler Théorème de Cauchy-Lipschitz
Schéma de Heun
Schémas de
Runge-Kutta
Si la fonction f vérifie les deux hypothèses
Schémas
numériques à
1 f est continue sur [a, b] × Rm ;
pas liés
Principe général
2 f est lipschitzienne par rapport à u uniformement en t
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH Alors le problème de Cauchy admet une solution unique de
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
classe C 1 .
 Sommaire

Résolution
numérique
1 Introduction et classification
M. Berrada

Introduction 2 Problème de Cauchy

Problème de
Cauchy 3 Schémas numériques à un pas
Schémas
numériques à
Méthode d’Euler
un pas Méthode d’Euler modifié
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler Analyse de la méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schéma de Heun
Schémas de
Schémas de Runge-Kutta
Runge-Kutta

Schémas 4 Schémas numériques à pas liés

numériques à
pas liés Principe général
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
Méthodes d’ADAMS-BASHFORTH
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS- Méthodes d’ADAMS-MOULTON
MOULTON
 Sommaire

Résolution
numérique
1 Introduction et classification
M. Berrada

Introduction 2 Problème de Cauchy

Problème de
Cauchy 3 Schémas numériques à un pas
Schémas
numériques à
Méthode d’Euler
un pas Méthode d’Euler modifié
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler Analyse de la méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schéma de Heun
Schémas de
Schémas de Runge-Kutta
Runge-Kutta

Schémas 4 Schémas numériques à pas liés

numériques à
pas liés Principe général
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
Méthodes d’ADAMS-BASHFORTH
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS- Méthodes d’ADAMS-MOULTON
MOULTON
 Schéma numériques à un pas

Résolution
numérique
On choisit une grille de discrétisation de l’intervalle [a, b] :
M. Berrada
tn = a + nh, 0 ≤ n ≤ N et h = tn+1 − tn = b−a N le pas
Introduction Le but est d’approcher la solution u aux points de la grille
Problème de
Cauchy On integre la forme différentielle entre deux points
Schémas successifs tn et tn+1
numériques à
un pas Z tn+1
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler
modifié
u(tn+1 ) = u(tn ) + f (s, u(s))ds
Analyse de la
tn
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schémas de La forme générale d’un schéma à un pas (ou à pas séparé)
Runge-Kutta

Schémas
numériques à un+1 = un + hφ(tn , un ; h) , (∗)
pas liés
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH où φ ne dépend que de f et est appelée fonction incrément
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
Le choix de φ détermine le schéma
 Schémas à un pas
Schémas d’Euler

Résolution
numérique Le schéma d’Euler explicite (ordre 1)
M. Berrada
un+1 = un + hf (tn , un ), 0 ≤ n < N, u0 = η donnée
Introduction

Problème de où h = tn+1 − tn est le pas.

Cauchy

Schémas
Exemple : f (t, u) = αu alors un+1 = un (1 + αh)
numériques à
un pas
Le schéma d’Euler implicite (ordre 1)
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler
modifié
un+1 = un + hf (tn+1 , un+1 ), u0 = η donnée
Analyse de la
méthode d’Euler
un
Schéma de Heun Exemple : f (t, u) = αu alors un+1 = 1−αh
Schémas de
Runge-Kutta
Le schéma de Cranck-Nicholson semi-implicite (ordre 2)
Schémas
numériques à
pas liés f (tn , un ) + f (tn+1 , un+1 )
Principe général un+1 = un + h , u0 = η donnée
Méthodes d’ADAMS- 2
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON 1+αh/2
Exemple : f (t, u) = αu alors un+1 = 1−αh/2 un
 Sommaire

Résolution
numérique
1 Introduction et classification
M. Berrada

Introduction 2 Problème de Cauchy

Problème de
Cauchy 3 Schémas numériques à un pas
Schémas
numériques à
Méthode d’Euler
un pas Méthode d’Euler modifié
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler Analyse de la méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schéma de Heun
Schémas de
Schémas de Runge-Kutta
Runge-Kutta

Schémas 4 Schémas numériques à pas liés

numériques à
pas liés Principe général
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
Méthodes d’ADAMS-BASHFORTH
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS- Méthodes d’ADAMS-MOULTON
MOULTON
 Schémas à un pas
Schéma d’Euler modifié (ou du point milieu)

Résolution
numérique

M. Berrada Si la dérivée est calculée au milieu du segment [tn , tn+1 ],

Introduction
on obtient le schéma d’Euler modifié (dit aussi du point
Problème de
milieu) :
Cauchy
(
Schémas
numériques à
un+1 = un + hf (tn + h2 , un + h2 f (tn , un )),
un pas u0 = η
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler
On peut écrire
Schéma de Heun 
 k1 = f (tn , un )
Schémas de
Runge-Kutta 
Schémas k2 = f (tn + h2 , un + h2 k1 )
numériques à 
 u
pas liés n+1 = un + hk2
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
Le schéma d’Euler modifié est d’ordre 2.
MOULTON
 Sommaire

Résolution
numérique
1 Introduction et classification
M. Berrada

Introduction 2 Problème de Cauchy

Problème de
Cauchy 3 Schémas numériques à un pas
Schémas
numériques à
Méthode d’Euler
un pas Méthode d’Euler modifié
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler Analyse de la méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schéma de Heun
Schémas de
Schémas de Runge-Kutta
Runge-Kutta

Schémas 4 Schémas numériques à pas liés

numériques à
pas liés Principe général
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
Méthodes d’ADAMS-BASHFORTH
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS- Méthodes d’ADAMS-MOULTON
MOULTON
 Analyse de la méthode d’Euler
Erreur locale et erreur globale

Résolution
numérique On considère la solution obtenue par le schéma à un pas en
M. Berrada
partant de la donnée initiale exacte u(tn )
∗
Introduction
un+1 = u(tn ) + hφ(tn , u(tn ), h)
∗
Problème de
Cauchy
Erreur locale n+1 = u(tn+1 ) − un+1
Schémas
Erreur globale en+1 = u(tn+1 ) − un+1
numériques à
un pas
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schémas de
Runge-Kutta

Schémas
numériques à
pas liés
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
 Analyse de la méthode d’Euler
Consistance et ordre

Résolution
numérique Définition (Consistance)
M. Berrada
Un schéma est consistant si la solution approchée tends vers la
Introduction solution exacte lorque le pas h tends vers 0.
Problème de
Cauchy Le schéma à pas séparé est dit consistant si ∀u ∈ C 1 ,
Schémas
numériques à
∀t ∈ [a, b], l’erreur de troncature
un pas
Méthode d’Euler u(t + h) − u(t)
Méthode d’Euler R(t, u, h) = − φ(t, u(t), h)
modifié
Analyse de la
h
méthode d’Euler
Schéma de Heun tends vers 0 lorsque h tends vers 0. (Autrement dit
Schémas de
Runge-Kutta φ(t, u, 0) = f (t, u)).
Schémas
numériques à
pas liés
Définition (Ordre)
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
Le schéma à pas séparé est dit d’ordre p si il existe C > 0
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
indépendante de h et de t tel que kR(t, u, h)k ≤ C (h)p
MOULTON
On dit aussi que le schéma est p-consistant.
 Analyse de la méthode d’Euler
Consistance et ordre

Résolution
numérique

M. Berrada
On a
∗
n+1 = u(tn+1 ) − un+1 = u(tn+1 ) − u(tn ) − hφ(tn , u(tn ), h)
Introduction

Problème de L’errer de troncature du schéma (*) à l’instant tn+1 est

Cauchy
donnée par
Schémas
numériques à
un pas n+1 u(tn+1 ) − u(tn )
Méthode d’Euler τn+1 (h) = = − φ(tn , u(tn ), h)
Méthode d’Euler
modifié
h h
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Le schéma (*) est alors consistant si on a
Schémas de
Runge-Kutta

Schémas lim max |τn+1 | = 0.

numériques à h→0 0≤n≤N−1
pas liés
Principe général
Méthodes d’ADAMS- Il est d’ordre p si max0≤n≤N−1 |τn+1 | ≤ C (h)p
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
 Analyse de la méthode d’Euler
Consistance et ordre

Résolution
numérique
Pour déterminer la consistance et l’ordre d’un schéma, nous
M. Berrada
utilisons la formule de Taylor.
Introduction
Théorème (Taylor)
Problème de
Cauchy
Supposons u de classe C p ([a, b]), alors ∀t ∈ [a, b] et ∀h ∈ R
Schémas
numériques à tels que t + h ∈ [a, b] on a
p
un pas
Méthode d’Euler
u(t + h) = u(t) + hu 0 (t) + · · · + hp! u (p) (t) + O(hp+1 )
Méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler On peut écrire aussi p
u(t) = u(t + h) − hu 0 (t + h) + · · · + (−h) (p) (t + h) + O(hp+1 )
Schéma de Heun
Schémas de
Runge-Kutta
p! u
Schémas
Exemples :
numériques à
pas liés
1 u(t + h) = u(t) + hu 0 (t) + O(h2 ) (pour u ∈ C 1 )
u(t) = u(t + h) − hu 0 (t + h) + O(h2 ) (pour u ∈ C 1 )
Principe général
2
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
3 u(t + h) = u(t) + O(h1 ) (pour u ∈ C 0 )
 Analyse de la méthode d’Euler
Consistance et ordre

Résolution
numérique
Les schémas d’Euler explicite et implicite sont d’ordre 1
M. Berrada u(t + h) = u(t) + hu 0 (t) + O(h2 )
Introduction
= u(t) + hf (t, u(t)) + O(h2 )
Problème de Le schéma de Cranck Nicholson est d’ordre 2
2
Cauchy u(t + h) = u(t) + hu 0 (t) + h2 u 00 (t) + O(h3 ) et
Schémas 2
numériques à u(t + h) = u(t) + hu 0 (t + h) − h2 u 00 (t + h) + O(h3 )
un pas
Méthode d’Euler
u(t + h) = u(t) + h2 (u 0 (t) + u 0 (t + h))
2
Méthode d’Euler
modifié
+ h4 (u 00 (t) − u 00 (t + h)) + O(h3 )
Analyse de la
méthode d’Euler
= u(t) + h2 (f (t, u(t)) + f (t + h, u(t + h))) + O(h3 )
Schéma de Heun
Schémas de
Le schéma d’Euler modifié est d’ordre 2
2
Runge-Kutta
u(t + h) = u(t + h2 ) + h2 u 0 (t + h2 ) + h8 u 00 (t + h2 ) + O(h3 )
Schémas 2
numériques à u(t) = u(t + h2 ) − h2 u 0 (t + h2 ) + h8 u 00 (t + h2 ) + O(h3 )
pas liés
Principe général donc u(t + h) = u(t) + hu 0 (t + h2 ) + O(h3 )
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH Et u(t + h2 ) = u(t) + h2 u 0 (t) + O(h2 ) donc
u(t + h) = u(t) + hf t + h2 , u(t) + h2 f (u(t), t) + O(h3 )
Méthodes d’ADAMS-
 
MOULTON
 Analyse de la méthode d’Euler
Stabilité

Résolution
numérique

M. Berrada Soient (un )n∈{0,··· ,N} solution du schéma (*) et (vn )n∈{0,··· ,N}
solution du schéma perturbé
Introduction

Problème de
Cauchy
vn+1 = vn + hφ(tn , vn , h) + εn
Schémas
numériques à
un pas Définition (Stabilité)
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler
modifié
Le schéma (*) est dit stable si
Analyse de la
méthode d’Euler
N−1
!
Schéma de Heun
X
Schémas de
Runge-Kutta max |un − vn | ≤ C |u0 − v0 | + |εn |
n=0,··· ,N
Schémas n=0
numériques à
pas liés
Principe général Ceci signifie que le schéma est peu sensible aux erreurs (de
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH méthode, de données, de troncature)
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
 Analyse de la méthode d’Euler
Stabilité

Résolution
numérique

M. Berrada
La stabilité d’un schéma est évaluée comme suit :
Introduction
1 Introduire une perturbation à l’instant n : ũn = un + εn
Problème de
Cauchy 2 Calculer l’évolution à l’instant n + 1 : εn+1
Schémas
numériques à
ũn+1 = ũn + hφ(tn , ũn , h)
un pas un+1 + εn+1 = un + εn + hφ(tn , un + εn , h)
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler
modifié
On utilise la formule de Taylor
Analyse de la
méthode d’Euler
φ(tn , un + εn , h) = φ(tn , un , h) + εn ∂φ(t∂u
n ,un ,h)
+ O(ε2n )
Schéma de Heun
Schémas de
On aura
Runge-Kutta

∂φ(tn , un , h)
 
Schémas
numériques à εn+1 = εn 1+h + hO(εn )
pas liés ∂u
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
 Analyse de la méthode d’Euler
Stabilité

Résolution
numérique

M. Berrada

Introduction
Soit l’équation différentielle du
dt = λu, u(0) = u0
Problème de
 Le schéma d’Euler explicite :un+1 = (1 + λh)un
Cauchy un+1 + εn+1 = (1 + λh)(un + εn )
Schémas
numériques à
εn+1 = (1 + λh)εn
1
un pas
Méthode d’Euler
 Le schéma d’Euler implicite :un+1 = 1−λh un
1
Méthode d’Euler
modifié εn+1 = 1−λh εn
Analyse de la
méthode d’Euler 1+ λh
Schéma de Heun
 Le schéma de Crank Nicholson :un+1 = 2
1− λh
un
Schémas de 2
Runge-Kutta
1+ λh
Schémas
εn+1 = 2
1− λh
εn
numériques à 2
pas liés  La stabilité de ces schémas dépend de λ et h.
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
 Analyse de la méthode d’Euler
Convergence

Résolution
numérique

M. Berrada

Introduction Définition (Convergence)

Problème de
Cauchy
Le schéma (*) est dit convergent si pour toute solution exacte
Schémas u et toute solution approchée un , on a
numériques à
un pas
Méthode d’Euler lim max |en | = 0.
Méthode d’Euler h→0 0≤n≤N
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schémas de
Proposition
Runge-Kutta

Schémas
Un schéma numérique à un pas qui est stable et consistant est
numériques à
pas liés
convergent.
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
 Analyse de la méthode d’Euler
Convergence du schéma d’Euler

Résolution
numérique Proposition
M. Berrada Supposons u ∈ C 2 ([a, b]). Alors la méthode d’Euler explicite est
Introduction
convergente, et on a la majoration de l’erreur suivante
Problème de
Cauchy M e (b−a)L − 1
|en | ≤ h
Schémas 2 L
numériques à
un pas
Méthode d’Euler
où M = maxt∈[a;b] |u 00 (t)| et L est la constante de Lipschitz.
Méthode d’Euler
modifié
D’après Lagrange, il existe ξn ∈ [tn ; tn+1 ]
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun h2 0
Schémas de
u(tn+1 ) = u(tn ) + hf (tn , u(tn )) + f (ξn , u(ξn ))
Runge-Kutta 2
Schémas D’autre part un+1 = un + hf (tn , un )
numériques à h2 0
pas liés
donc u(tn+1 ) − un+1 = u(tn ) − un + h[f (tn , u(tn )) − f (tn , un )] + 2
f (ξn , u(ξn ))
2 2
Principe général Et f Lipschitzienne, alors |en+1 | ≤ |en | + hL|en | + h2 M = |en |(1 + hL) + h2 M
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH On utilise le résultat suivant pour conclure : si dn est une suite vérifiant
nδ
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON dn+1 ≤ dn (1 + δ) + µ, avec δ, µ > 0 alors dn ≤ e nδ d0 + µ e δ−1 avec ici
h2
d0 = e0 = 0, δ = hL et µ = 2
M
 Analyse de la méthode d’Euler
Consistance, Stabilité, Convergence

Résolution
numérique

M. Berrada
Discrétisation Schéma
Introduction EDO Consistance numérique
Problème de
Cauchy

Schémas
numériques à Résolution
un pas
Méthode d’Euler
Résolution ? Stabilité
Méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schémas de
Runge-Kutta Solution Représentativité Soltion
Schémas
numériques à
théorique Convergence approchée
pas liés
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
 Analyse de la méthode d’Euler
Consistance, Stabilité, Convergence

Résolution
numérique

M. Berrada
Discrétisation Schéma
Introduction EDO Consistance numérique
Problème de
Cauchy

Schémas
numériques à Résolution
un pas
Méthode d’Euler
Résolution ? Stabilité
Méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schémas de
Runge-Kutta Solution Représentativité Soltion
Schémas
numériques à
théorique Convergence approchée
pas liés
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
 Analyse de la méthode d’Euler
Consistance, Stabilité, Convergence

Résolution
numérique

M. Berrada
Discrétisation Schéma
Introduction EDO Consistance numérique
Problème de
Cauchy

Schémas
numériques à Résolution
un pas
Méthode d’Euler
Résolution ? Stabilité
Méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schémas de
Runge-Kutta Solution Représentativité Soltion
Schémas
numériques à
théorique Convergence approchée
pas liés
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
 Sommaire

Résolution
numérique
1 Introduction et classification
M. Berrada

Introduction 2 Problème de Cauchy

Problème de
Cauchy 3 Schémas numériques à un pas
Schémas
numériques à
Méthode d’Euler
un pas Méthode d’Euler modifié
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler Analyse de la méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schéma de Heun
Schémas de
Schémas de Runge-Kutta
Runge-Kutta

Schémas 4 Schémas numériques à pas liés

numériques à
pas liés Principe général
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
Méthodes d’ADAMS-BASHFORTH
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS- Méthodes d’ADAMS-MOULTON
MOULTON
 Schémas à un pas
Schéma de Heun - schéma prédicteur/correcteur

Résolution
numérique
On écrit la forme intégrale sur [tn , tn+1 ]
M. Berrada
Z tn+1
Introduction
u(tn+1 ) = u(tn ) + f (t, u(t))dt
Problème de tn
Cauchy

Schémas
numériques à
un pas
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schémas de
Runge-Kutta

Schémas
numériques à
pas liés
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
 Schémas à un pas
Schéma de Heun - schéma prédicteur/correcteur

L’intégrale ttnn+1 f (t, u(tn ) est approchée par la méthode

Résolution R
numérique

M. Berrada des trapèzes, on aura

Introduction h
un+1 = un + (f (tn , un ) + f (tn+1 , un+1 ))
Problème de 2
Cauchy

Schémas
Cette forme est implicite en un+1 qui sera approchée par
numériques à
un pas
pn+1 grace au schéma d’Euler (schéma prédicteur)
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler
modifié
pn+1 = un + hf (un , tn ) ≈ un+1
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Le schéma de Heun (schéma correcteur)
Schémas de
Runge-Kutta
h
Schémas un+1 = un + [f (tn , un ) + f (tn+1 , un + hf (un , tn ))]
numériques à 2
pas liés
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
La fonction incrément dans ce cas est
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS- 1
MOULTON φ(t, u; h) = [f (tn , un ) + f (tn+1 , un + hf (un , tn ))]
2
 Sommaire

Résolution
numérique
1 Introduction et classification
M. Berrada

Introduction 2 Problème de Cauchy

Problème de
Cauchy 3 Schémas numériques à un pas
Schémas
numériques à
Méthode d’Euler
un pas Méthode d’Euler modifié
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler Analyse de la méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schéma de Heun
Schémas de
Schémas de Runge-Kutta
Runge-Kutta

Schémas 4 Schémas numériques à pas liés

numériques à
pas liés Principe général
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
Méthodes d’ADAMS-BASHFORTH
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS- Méthodes d’ADAMS-MOULTON
MOULTON
 Schémas à un pas
Schémas de Runge-Kutta (Principe général)

Résolution
numérique
L’intervalle [tn , tn+1 ] est découpé en q segments [tn,i , tn,i+1 ]
M. Berrada
avec tn,i = tn + αi h, αi ∈ [0, 1]
On écrit la forme intégrale sur [tn , tn,i ]
Z tn,i
Introduction

Problème de
u(tn,i ) = u(tn ) + f (t, u(t))dt
Cauchy tZ
n
αi
Schémas = u(tn ) + h f [tn + s h, u(tn + s h)] ds
numériques à
un pas
0
i−1
Méthode d’Euler X
Méthode d’Euler
modifié
≈ u(tn ) + h aij f [tn,j , u(tn,j ]
Analyse de la j=1
méthode d’Euler
Schéma de Heun La forme intégrale sur [tn , tn+1 ]
Schémas de
Z 1
Runge-Kutta
u(tn+1 ) = u(tn ) + h f [tn + s h, u(tn + s h)] ds
Schémas 0
numériques à q
pas liés
X
Principe général ≈ u(tn ) + h ωi f [tn,i , u(tn,i )]
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
i=1
q
" i−1
#
Méthodes d’ADAMS- X X
MOULTON
≈ u(tn ) + h ωi f tn,i , u(tn ) + h aij f [tn,j , u(tn,j )]
i=1 j=1
 Schémas à un pas
Schémas de Runge-Kutta (Principe général)

Résolution
numérique

M. Berrada En résumé, les méthodes de Runge-Kutta de rang q s’écrit

Introduction
q
X
Problème de
Cauchy
un+1 = un + h ωi ki
Schémas
i=1
numériques à
un pas
Pq
Méthode d’Euler
où i=1 ωi = 1 et les fonctions kj sont définies par
Méthode d’Euler
modifié 
Analyse de la
méthode d’Euler  k1 (tn , un ) =
 f (tn , un ) !
Schéma de Heun i−1
aij f [tn,j , u(tn,j )] , ∀i ≥ 2
P
 ki (tn , un ) = f tn,i , u(tn ) + h
Schémas de
Runge-Kutta

j=1
Schémas
numériques à
pas liés
Principe général
Les poids ωi , et les coefficients αi et aij sont à choisir de tel
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
sort à assurer la consistance.
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
 Schémas à un pas
Schémas de Runge-Kutta (tableau de Butcher)

Résolution
numérique

M. Berrada On résume la méthode de Runge Kutta par le tableau de

Introduction
Butcher
α2 a21
Problème de
Cauchy α3 a31 a32
Schémas .. .. .. ..
numériques à . . . .
un pas
Méthode d’Euler αq−1 aq−1,1 aq−1,2 · · · aq−1,q−2
Méthode d’Euler
modifié αq aq,1 aq,2 ··· aq,q−2 aq,q−1
Analyse de la
méthode d’Euler ω1 ω2 ω3 ··· ωq−1 ωq
Schéma de Heun
Schémas de
Runge-Kutta
La méthode de Runge-Kutta est consistante si
Schémas
numériques à i−1
X
pas liés
Principe général
ai,j = αi , pour i = 2, · · · , q
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
j=1
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
 Schémas à un pas
Schéma de Runge-Kutta d’ordre 2 (RK2)

Résolution
numérique

M. Berrada Pour un schéma RK2, on écrit

Introduction un+1 = un + h(ω1 k1 + ω2 k2 )

Problème de
Cauchy
où 
Schémas
numériques à
k1 = f (tn , un )
un pas k2 = f (tn + α2 h, un + a2,1 hf (tn , un ))
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler 1
modifié On a ω1 + ω2 = 1 et ω2 α2 = ω2 a2,1 = 2 (Formule de Taylor)
Analyse de la
méthode d’Euler
En effet on a :
Schéma de Heun un+1 = un + h [ω1 f (tn , un ) + ω2 f (tn + α2 h, un + a2,1 hf (tn , un ))]
Schémas de
Runge-Kutta
= un + h [ω1 f (tn , un ) + ω2 f (tn , un ) + ω2 α2 h∂t f (tn , un )
+ω2 a2,1 hf (tn , un )∂u f (tn , un )]
Schémas
numériques à Et d’après le développement de Taylor :
2
pas liés u(tn + h) = u(tn ) + hf (tn , u(tn )) + h2 df (t , u ) + O(h3 )
dt n n
Principe général 2 2
Méthodes d’ADAMS- = u(tn ) + hf (tn , u(tn )) + h2 ∂t f (tn , un ) + h2 f (tn , un )∂u f (tn , un ) + O(h3 )
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
Donc par identification, on trouve le résultat.
MOULTON
 Schémas à un pas
Schéma de Runge-Kutta d’ordre 2 (RK2)

Résolution
numérique
En posant λ = ω2 , pour le schéma RK2, on obtient :
 
M. Berrada h h
φ(t, u; h) = (1 − λ)f (t, u) + λf t + ,u + f (t, u)
Introduction
2λ 2λ
Problème de 1 1
Cauchy Le tableau de Butcher 2λ 2λ
1−λ λ
Schémas
numériques à Cas particuliers :
un pas hf (t,u)


Méthode d’Euler
1 Schéma d’Euler modifié : λ = 1, φ(t, u; h) = f t + h2 , u + 2
Méthode d’Euler 
modifié
Analyse de la
 k1 = f (tn , un ), 1 1
méthode d’Euler k2 = f (tn + h2 , un + h2 k1 )) 2 2
Schéma de Heun
 un+1 = un + hk2 0 1
Schémas de
Runge-Kutta

Schémas f (t,u)+f (t+h,u+hf (t,u))

numériques à
2 Schéma de Heun : λ = 12 , φ(t, u; h) = 2
pas liés 
k = f (tn , un ),
Principe général
 k21 = f (tn+1

, un + hk1 ))
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
1 1
h 1 1
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON  un+1 = un + (k1 + k2 )
 2 2
2
 Schémas à un pas
Schéma de Runge-Kutta d’ordre 3 (RK3)

Résolution
numérique

M. Berrada Un schéma de Runge-Kutta d’ordre 3 s’écrit

Introduction

Problème de
1
Cauchy un+1 = un + h (k1 + 4k2 + k3 )
6
Schémas
numériques à
un pas où 
 k1 = f (t
 n , un )
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler
 
= f tn + h2 , un + h2 k1
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler
k2

k3 = f (tn + h, un − hk1 + 2hk2 )
Schéma de Heun

Schémas de
Runge-Kutta
1 1
Schémas
numériques à
2 2
pas liés Le tableau de Butcher de RK3 1 −1 2
Principe général
Méthodes d’ADAMS- 1/6 2/3 1/6
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
 Schémas à un pas
Schéma de Runge-Kutta d’ordre 4 (RK4)

Résolution
numérique
Le schéma classique de Runge-Kutta d’ordre 4 s’écrit
M. Berrada

Introduction
1
un+1 = un + h (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )
Problème de 6
Cauchy

Schémas
numériques à
où 
un pas 
 k1 = f (t
 n , un ) 
= f tn + h2 , un + h2 k1
Méthode d’Euler 
Méthode d’Euler
 k2

modifié  
Analyse de la
méthode d’Euler


 k3 = f tn + h2 , un + h2 k2
Schéma de Heun 
k4 = f (tn + h, un + hk3 )

Schémas de
Runge-Kutta

Schémas
numériques à 1/2 1/2
pas liés
1/2 0 1/2
Principe général
Le tableau de Butcher de RK4
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH 1 0 0 1
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON 1/6 2/6 2/6 1/6
 Sommaire

Résolution
numérique
1 Introduction et classification
M. Berrada

Introduction 2 Problème de Cauchy

Problème de
Cauchy 3 Schémas numériques à un pas
Schémas
numériques à
Méthode d’Euler
un pas Méthode d’Euler modifié
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler Analyse de la méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schéma de Heun
Schémas de
Schémas de Runge-Kutta
Runge-Kutta

Schémas 4 Schémas numériques à pas liés

numériques à
pas liés Principe général
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
Méthodes d’ADAMS-BASHFORTH
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS- Méthodes d’ADAMS-MOULTON
MOULTON
 Sommaire

Résolution
numérique
1 Introduction et classification
M. Berrada

Introduction 2 Problème de Cauchy

Problème de
Cauchy 3 Schémas numériques à un pas
Schémas
numériques à
Méthode d’Euler
un pas Méthode d’Euler modifié
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler Analyse de la méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schéma de Heun
Schémas de
Schémas de Runge-Kutta
Runge-Kutta

Schémas 4 Schémas numériques à pas liés

numériques à
pas liés Principe général
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
Méthodes d’ADAMS-BASHFORTH
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS- Méthodes d’ADAMS-MOULTON
MOULTON
 Schémas numériques à pas liés
Principe général

Résolution
numérique

M. Berrada

Introduction

Problème de
Cauchy
Dans un schéma à un pas (ou pas séparé), le terme un+1
Schémas
numériques à dépend explicitement uniquement du terme un .
un pas
Méthode d’Euler Pour les méthodes multi-pas (ou à pas liés), le terme un+1
Méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
dépend de plusieurs valeurs précédentes de la solution
méthode d’Euler
Schéma de Heun
(tk , uk ), k ≤ n.
Schémas de
Runge-Kutta

Schémas
numériques à
pas liés
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
 Schémas numériques à pas liés
Principe général

Résolution
numérique Définition (Méthode à p + 1 pas)
M. Berrada
Une méthode à p + 1 pas (p ≥ 0) est telle que ∀n ≥ p, le
Introduction terme un+1 dépend directement de un−p , mais d’aucun termes
Problème de
Cauchy
uk tel que k < n − p.
Schémas
numériques à Exemples :
un pas
Méthode d’Euler
 Méthode explicite à 2 pas (Méthode du point milieu)
Méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler
un+1 = un−1 + 2hfn , n≥1
Schéma de Heun
Schémas de
Runge-Kutta u0 donné et u1 à déterminer.
Schémas
numériques à
 Méthode implicite à 2 pas (Méthode de Simpson)
pas liés
Principe général
h
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH un+1 = un−1 + [fn−1 + 4fn + fn+1 ], n≥1
Méthodes d’ADAMS- 3
MOULTON

u0 donné et u1 à déterminer.
 Schémas numériques à pas liés
Principe général

Résolution
numérique
Les méthodes multi-pas linéaires à p + 1 pas (p ≥ 0) sont
M. Berrada
définies par
Introduction
p p
Problème de X X
Cauchy un+1 = aj un−j +h bj fn−j +hb−1 fn+1 , n = p, p+1, · · ·
Schémas j=0 j=0
numériques à
un pas
Méthode d’Euler les coefficients aj , bj caractérisent le schéma (on suppose
Méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
que ap 6= 0 ou bp 6= 0)
méthode d’Euler
Schéma de Heun u0 est donné, Mais les uk , k = 1, · · · , p doivent être
Schémas de
Runge-Kutta initialisées (par exemple par une méthode à un pas)
Schémas
numériques à Si b−1 = 0 le schéma est explicite. Sinon, le schéma est
pas liés
Principe général
implicite, il est nécessaire, dans ce cas, de résoudre un
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH problème de point fixe ou d’utiliser une technique de
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON prédiction-correction
 Sommaire

Résolution
numérique
1 Introduction et classification
M. Berrada

Introduction 2 Problème de Cauchy

Problème de
Cauchy 3 Schémas numériques à un pas
Schémas
numériques à
Méthode d’Euler
un pas Méthode d’Euler modifié
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler Analyse de la méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schéma de Heun
Schémas de
Schémas de Runge-Kutta
Runge-Kutta

Schémas 4 Schémas numériques à pas liés

numériques à
pas liés Principe général
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
Méthodes d’ADAMS-BASHFORTH
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS- Méthodes d’ADAMS-MOULTON
MOULTON
 Schémas numériques à pas liés
Méthodes d’ADAMS-BASHFORTH

Résolution
numérique

M. Berrada

Introduction

Problème de
Cauchy La forme générale des méthodes d’ADAMS-BASHFORTH à
Schémas p + 1 pas est
numériques à Xp
un pas
Méthode d’Euler
un+1 = un + h βi fn−i
Méthode d’Euler
modifié
i=0
Analyse de la
méthode d’Euler Les βi sont choisis de sorte que l’ordre de la méthode soit
Schéma de Heun
Schémas de
maximal
Runge-Kutta

Schémas
numériques à
pas liés
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
 Schémas numériques à pas liés
Méthodes d’ADAMS-BASHFORTH

Résolution
numérique La forme intégrale entre tn et tn+1
M. Berrada
Z tn+1
u(tn+1 ) = u(tn ) + f (t, u(t))dt
Introduction tn
Problème de
Cauchy
L’idée est d’approcher f (t, u(t)) dans l’intégrale par un
Schémas polynôme d’interpolation (Ln,p ) aux points (tn−i )0≤i≤p
numériques à Z tn+1
un pas
Méthode d’Euler u(tn+1 ) ≈ u(tn ) + Ln,p (t)dt
Méthode d’Euler
modifié
tn
Analyse de la
méthode d’Euler L’intégrale est calculée analytiquement
Schéma de Heun
Schémas de Pour p = 0 (Ln,0 (t) = fn ), on retrouve le schéma à un pas
Runge-Kutta

Schémas
d’Euler explicite (ordre 1)
numériques à Z tn+1
pas liés
Principe général
un+1 = un + Ln,0 (t)dt = un + hfn
Méthodes d’ADAMS- tn
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
Pour p = 1, 2 et 3, on retrouve les schémas d’ADAMS-
BASHFORTH à 2, 3 et 4 pas respectivement.
 Schémas numériques à pas liés
Méthodes d’ADAMS-BASHFORTH

Résolution
numérique
Méthode d’ADAMS-BASHFORTH à 2 pas (ordre 2)
M. Berrada

h
Introduction un+1 = un + (3fn − fn−1 )
Problème de
2
Cauchy

Schémas Méthode d’ADAMS-BASHFORTH à 3 pas (ordre 3)

numériques à
un pas
Méthode d’Euler h
Méthode d’Euler un+1 = un + (23fn − 16fn−1 + 5fn−2 )
modifié 12
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schémas de
Méthode d’ADAMS-BASHFORTH à 4 pas (ordre 4)
Runge-Kutta

Schémas h
numériques à un+1 = un + (55fn − 59fn−1 + 37fn−2 − 9fn−3 )
pas liés 24
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
Ces schémas sont explicites et leur ordre correspond au nombre
MOULTON
de pas
 Sommaire

Résolution
numérique
1 Introduction et classification
M. Berrada

Introduction 2 Problème de Cauchy

Problème de
Cauchy 3 Schémas numériques à un pas
Schémas
numériques à
Méthode d’Euler
un pas Méthode d’Euler modifié
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler Analyse de la méthode d’Euler
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schéma de Heun
Schémas de
Schémas de Runge-Kutta
Runge-Kutta

Schémas 4 Schémas numériques à pas liés

numériques à
pas liés Principe général
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
Méthodes d’ADAMS-BASHFORTH
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS- Méthodes d’ADAMS-MOULTON
MOULTON
 Schémas numériques à pas liés
Méthodes d’ADAMS-MOULTON

Résolution
numérique
La forme générale des méthodes d’ADAMS-MOULTON à p + 1
M. Berrada
pas
p
Introduction
X
un+1 = un + h βi fn+1−i , avec β0 6= 0
Problème de
Cauchy i=0

Schémas La fonction f (t, u(t)) est approchée, dans ce cas, par un

numériques à
un pas polynôme d’interpolation (L∗n,p ) aux points (tn+1−i )0≤i≤p
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler
modifié
Z tn+1
Analyse de la
méthode d’Euler
u(tn+1 ) ≈ u(tn ) + L∗n,p (t)dt
Schéma de Heun tn
Schémas de

Pour p = 0 (L∗n,0 (t) = fn+1 ), on retrouve le schéma à un pas

Runge-Kutta

Schémas
numériques à d’Euler implicite (ordre 1)
pas liés
Principe général Z tn+1
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH un+1 = un + L∗n,0 (t)dt = un + hfn+1
Méthodes d’ADAMS- tn
MOULTON
 Schémas numériques à pas liés
Méthodes d’ADAMS-MOULTON

Résolution
numérique Pour p = 1, L∗n,1 (t) est un polynôme d’interpolation de f aux
M. Berrada points (tn , fn ) et (tn+1 , fn+1 ), on retrouve le schéma
d’ADAMS-MOULTON à un pas (ordre 2)
Introduction

Problème de h
Cauchy un+1 = un + (fn+1 + fn ) ,
Schémas
2
numériques à
un pas Le schéma d’ADAMS-MOULTON à 2 pas (ordre 3)
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler
modifié
h
Analyse de la un+1 = un + (5fn+1 + 8fn − fn−1 ) ,
méthode d’Euler 12
Schéma de Heun
Schémas de
Runge-Kutta
Le schéma d’ADAMS-MOULTON à 3 pas (ordre 4)
Schémas
numériques à
pas liés
h
un+1 = un + (9fn+1 + 19fn − 5fn−1 + fn−2 ) ,
Principe général 24
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
Ces schémas sont implicites et leur ordre correspond au nombre
de pas plus un.
 Références

Résolution
numérique

M. Berrada

Introduction
André Fortin, "Analyse numérique pour ingénieurs",
Problème de
Cauchy Montréal : Presses internationales Polytechnique, 2011.
Schémas Gabriel Nagy, "Ordinary differential equations"
numériques à
un pas Mathematics Department, Michigan State University, East
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler Lansing, MI, 48824.
modifié
Analyse de la
méthode d’Euler Alfio Maria Quarteroni,Fausto Saleri,Paola Gervasio,
Schéma de Heun
Schémas de
"Calcul Scientifique : Cours, exercices corrigés et
Runge-Kutta
illustrations en Matlab et Octave" Springer-Verlag Italia
Schémas
numériques à 2008
pas liés
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON
 Résolution
numérique

M. Berrada

Introduction

Problème de
Cauchy

Schémas
numériques à
un pas
Méthode d’Euler
Méthode d’Euler
modifié
Fin Chapitre EDO
Analyse de la
méthode d’Euler
Schéma de Heun
Schémas de
Runge-Kutta

Schémas
numériques à
pas liés
Principe général
Méthodes d’ADAMS-
BASHFORTH
Méthodes d’ADAMS-
MOULTON