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un problème d’optimisation
Une fonction : 𝐽𝐽 ∶ ℝ → ℝ (fonction objectif, coût)
Un ensemble : 𝑈𝑈 ∈ ℝ (ensemble des contraintes)
On cherche a minimiser ( maximiser) J sur U
soit on cherche xp ∈ 𝑈𝑈 tel que
𝐽𝐽 𝑥𝑥𝑝𝑝 = min(𝐽𝐽 𝑥𝑥 ) avec 𝑥𝑥 ∈ 𝑈𝑈
Ou , 𝐽𝐽 𝑥𝑥𝑝𝑝 ≤ 𝐽𝐽 𝑥𝑥 , ∀ 𝑥𝑥 ∈ 𝑈𝑈
Soit 𝑓𝑓 ∶ 𝑈𝑈 → ℝ où 𝑈𝑈 ⊂ ℝ𝑛𝑛
On dit que la fonction 𝑓𝑓 admet en un point 𝑥𝑥 ∈ 𝑈𝑈 un minimum local
(maximum local) s’il existe : 𝑦𝑦 ∈ 𝑈𝑈𝑝𝑝 , (𝑈𝑈𝑝𝑝 ⊂ 𝑈𝑈) tel que 𝑓𝑓 𝑦𝑦 ≥
𝑓𝑓 𝑥𝑥 , (𝑓𝑓 𝑦𝑦 ≤ 𝑓𝑓 𝑥𝑥 )
Théorème
Soit 𝑓𝑓(𝑥𝑥) une fonction deux fois continûment dérivable sur 𝑈𝑈. La fonction 𝑓𝑓 est :
Convexe si 𝑓𝑓 ′′ 𝑥𝑥 > 0 pour tout 𝑥𝑥 ∈ 𝑈𝑈
Concave si 𝑓𝑓 ′′ 𝑥𝑥 < 0 pour tout 𝑥𝑥 ∈ 𝑈𝑈
Soit 𝑓𝑓(𝑥𝑥) une fonction deux fois continûment dérivable sur 𝑈𝑈 et 𝑥𝑥𝑠𝑠 un point
stationnaire , 𝑓𝑓 ′ 𝑥𝑥𝑠𝑠 = 0
𝑓𝑓 𝑥𝑥𝑠𝑠 est un minimum local si la fonction 𝑓𝑓(𝑥𝑥) est convexe en 𝑥𝑥𝑠𝑠 = 𝑎𝑎 et
𝑓𝑓 ′′ 𝑥𝑥𝑠𝑠 > 0
𝑓𝑓 𝑥𝑥𝑠𝑠 est un maximum local si la fonction 𝑓𝑓(𝑥𝑥) est concave en 𝑥𝑥𝑠𝑠 = 𝑎𝑎 et
𝑓𝑓 ′′ 𝑥𝑥𝑠𝑠 < 0
Techniques mathématiques en génie chimique
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Partie 1 : Optimisation
Méthodologie pour l’identification des extremums des fonctions réelles