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Mines-Ponts Maths 1 2022

Pandou
19 avril 2022

1 Fonctions L et P
 n X zn
z 
1. Soit z ∈ D, alors   ⩽ |z|n et |z|n converge. Ainsi, par comparaison, converge absolument, donc
X
n n
converge.
Lorsque z ∈ R ∩ D, on a
X zn
= − ln(1 − z)
n
n⩾1

 (tz)n  n
 
2. Soit φ : t ∈ [0, 1] 7−→ L(tz), alors on a 
  ⩽ |z| , de sorte que la série de fonctions dénissant φ est
n  n
normalement convergente sur [0, 1].
Ainsi, φ est dérivable et X
φ′ (t) = z n tn−1
n⩾1
X
= z (tz)n
n⩾0
z
=
1 − tz
On note ψ(t) = (1 − tz)eL(tz) de sorte que ψ est dérivable sur [0, 1] comme composée de fonctions dérivables
et on a
ψ ′ (t) = −ze

L(tz)
+ (1 − tz)φ′ (t)e

L(tz)

z
= −z + (1 − tz) eL(tz)
1 − tz
= 0
Ainsi, ψ est constante sur [0, 1]. En particulier


(1 − z) exp L(z) = ψ(1)
= ψ(0)
= eL(0)
= 1
D'où,

1
exp L(z) =
1−z
3. Soit z ∈ D, on a
  X |z|n
L(z) ⩽
z
n⩾1

= − ln 1 − |z|
d'après 1., car |z| ∈ R ∩ D.
Si z ∈ D, |z|n −→ 0 et donc, on a
n→+∞

L(z n ) ⩽ − ln 1 − |z|n
 

∼ |z|n

Et donc, par comparaison, L(z n ) converge absolument, donc converge.

X

1
cpge-paradise.com 2 DÉVELOPPEMENT EN SÉRIE ENTIÈRE DE P

2 Développement en série entière de P

4. Soit (a1 , ..., aN ) ∈ Pn,N , soit n0 un indice tel que an0 = max ak , alors
1⩽k⩽N

N
X
an0 ⩽ kak = n
k=1

Ainsi, (a1 , ..., aN ) ∈ J0, n0 KN , donc Pn,N est ni.

5. Soit (a1 , ..., aN ) ∈ Pn,N , alors la suite

(a1 , ..., aN , 0) ∈ Pn,N +1 , de sorte qu'on a une application injective
φn,N : Pn,N −→ Pn,N +1 , donc pn,N N est croissante.
Si n = 0, (p0,N ) = 1, en eet la seule partition de 0 est (0, ..., 0).
Sinon, on montre que l'application φn,n précédente est surjective. Soit (a1 , ..., an+1 ) une partition de n. Alors,
n+1
la somme kak est une somme de n + 1 entiers positifs. Elle ne peut valoir n que si l'un des ak est nul.
X

k=1
Quitte à renuméroter, on suppose que c'est an+1 et donc (a1 , ..., an ) est une partition de n.
On a ainsi montre que φn,n : Pn,n −→ Pn,n+1 est surjective et injective, donc bijective, ainsi, on a bien
pn,n = pn,n+1 .
6. Pourquoi la récurrence ? Veulent-ils redémontrer le produit de Cauchy général par récurrence ?
On a !
N N +∞
Y 1 Y X
= z kn
1 − zk n=0
k=1 k=1 !
+∞
X X
= 1 zn
n=0 a1 +2a2 +...+N aN =n
+∞
X
= pn,N z n
n=0

7. Soit (n, N ) ∈ N2 , on a
(pn,N +1 − pn,N )z n  = pn,N +1 − pn,N |z|n
 

Commençons par sommer sur n, on a

X X X
pn,N +1 − pn,N |z|n pn,N +1 |z|n − pn,N |z|n


=
n∈N n∈N n∈N
N +1 N
Y 1 Y 1
= k
−
1 − |z| 1 − |z|k
k=1 !k=1
N  
Y 1 1
= · −1
1 − |z|k 1 − |z|N +1
k=1 !
N
|z|N +1
 
Y 1
= ·
1 − |z|k 1 − |z|N +1
k=1
⩽ |z|N +1

et |z|N +1 converge, on en déduit que la famille (pn,N +1 − pn,N )z n est sommable. On peut donc
X

(n,N )∈N2
N
inververtir les sommes :
X n−1
X
n
pn,N +1 − pn,N |z|n



pn,N +1 − pn,N z =
N ∈N N =0
= pn,n − pn,0 |z|n

= pn |z|n

2
cpge-paradise.com 3 CONTRÔLE DE P

Et, XX X
pn,N +1 − pn,N z n pn z n


=
n∈N N ∈N n∈N
XX
pn,N +1 − pn,N z n


=
N ∈N n∈N !
X NY +1
1
N
Y 1
= −
1 − zk 1 − zk
N ∈N k=1 k=1
+∞
Y 1
=
1 − zk
k=1
= P (z)

On en déduit que la série entière pn xn a rayon au moins 1.

X

8. On calcule formellement
Z π
e−inθ P (e−t+iθ )dθ
−π Z π X
= e−inθ pk e−kt+ikθ dθ
−π k∈N
XZ π
= pk e−kt ei(k−n)θ dθ
k∈NZ −π
π
= 2π pn e−nt
−π

Justions l'interversion. La série de fonction de θ: pk e−kt+ikθ−inθ est normalement conver-

X
la variable
k
gente car pk xk converge si |x| < 1 (et e−t < 1). Ainsi, l'interversion est justiée sous cette hypothèse de
X

convergence normale.
D'où,
π
ent
Z
pn = e−inθ P (e−t+iθ )dθ
2π −π

3 Contrôle de P
8. On a  

 1−x 
  exp L(xeiθ )

 1 − xeiθ  =
  


 exp L(x) 
 exp L(xeiθ ) − L(x) 


= 

= exp Re L(xeiθ ) − L(x)

Et on a
xn einθ − xn
X  
iθ


Re L(xe ) − L(x) = Re
n
n∈N∗
X xn

= cos(nθ) − 1
n
n∈N∗

X xn

= x cos(θ) − 1 + cos(nθ) − 1
n

n⩾2
⩽ x cos θ − 1
car cos(nθ) ⩽ 1 et donc on en déduit que
 
 1−x 


 1 − xeiθ  ⩽ exp x(cos θ − 1) = exp − (1 − cos θ)x
 

3
cpge-paradise.com 4 INTERMÈDE : QUELQUES ESTIMATIONS DE SOMMES

On en déduit que
+∞
 P (xeiθ )   1 − xk 
   
Y

 P (x) 
 =  
 1 − xk eikθ 
k=1
+∞
Y  1 − xk 
 
=  
 1 − xk eikθ 
k=0
+∞
Y
exp −(1 − cos(kθ))xk


⩽
k=0 !
+∞
X
k k


= exp cos(kθ)x − x
 k=0  
1 1
= exp − + Re
1−x 1 − xeiθ
X 
car eikθ xk .
X
cos(kθ)xk = Re
9. On a  
1 1 1 1 − x cos(θ)
− Re = −
1−x 1 − xeiθ 1 − x (1 − x cos θ)2 + x2 sin(θ)
1 1 − x cos θ
= −
1 − x 1 + x2 − 2x cos(θ)
1 1 − x cos θ
= −
1 − x (1 − x)2 + 2x(1 −
cos θ)
(1 − x)2 + 2x(1 − cos θ) − (1 − x)(1 − x cos θ)
=

(1 − x) (1 − x)2 + 2x(1 − cos θ)
1 + x2 − 2x cos θ − 1 − x2 + x cos θ + x
=

(1 − x) (1 − x)2 + 2x(1 − cos θ)
x(1 − cos θ)
=

(1 − x) (1 − x)2 + 2x(1 − cos θ)
On en déduit que !
 P (xeiθ ) 
 
x(1 − cos θ)
  ⩽ exp −

 P (x)  (1 − x) (1 − x)2 + 2x(1 − cos θ)

En distinguant les deux possibilités (1 − x)2 ⩾ x(1 − cos θ) ou (1 − x)2 ⩽ x(1 − cos θ), on trouve les deux
majorations possibles :
!
 P (xeiθ ) 
   
 ⩽ exp − x(1 − cos θ) 1

= exp −
 P (x)  (1 − x) x(1 − cos θ) + 2x(1 − cos θ) 3(1 − x)

ou
!
 P (xeiθ ) 
     
 ⩽ exp − x(1 − cos θ) 1 − cos θ 1 − cos θ

= exp −x ⩽ exp −
 P (x)  (1 − x) (1 − x)2 + 2(1 − x)2 3(1 − x)3 6(1 − x)3

1
car x ⩾ .
2

4 Intermède : quelques estimations de sommes

10. On calcule
φ′n,α (x) = nxn−1 e−αx (1 − e−x )−n + xn (−αe−αx )(1 − e−x )−n + xn e−αx (−ne−x )(1 − e−x )−n−1
xn−1 e−αx h −x −x −x
i
= n(1 − e ) − αx(1 − e ) − nxe
(1 − e−x )n+1

On a alors

4
cpge-paradise.com 4 INTERMÈDE : QUELQUES ESTIMATIONS DE SOMMES

• Au voisinage de 0.
xn
φn,α (x) =
n −→ 1
x + o(x) x→0
Et,
xn−1 x2
   
φ′n,α (x) + o(x2 ) − αx x + o(x) − nx 1 − x + o(x)



=
n+1 n x −
x + o(x) 2
xn−1 h n  i
=
n+1 − α x2 + o(x2 )
x + o(x) 2
n
−→ −α
x→0 2
On en déduit ainsi que φn,α et φ′n,α se prolongent en des fonctions continues en 0, d'où leur intégrabilité
en 0.
• Au voisinage de +∞.  n
x
φn,α (x) = e−αx ∼ xn e−αx
1 − e−x x→+∞

d'où l'intégrabilité de φn,α en +∞.

Et,
nxn−1 xn nxe−x
φ′n,α (x) = e −αx
− α e −αx
− e−αx
(1 − e−x )n (1 − e−x )n (1 − e−x )n+1
On regarde terme à termes. Le deuxième terme est intégrable par les mêmes arguments que pour φn,α .
nxn−1
Le premier terme est intégrable car e−αx ∼ nxn−1 e−αx .
(1 − e−x )n x→+∞
nxe−x
Le dernier terme est intégrable car e−αx n xe−x e−αx .
(1 − e−x )n+1 x→+∞
Ainsi, φn,α est intégrable en +∞.
′

+∞
1 X
11. On a Sn,α (t) = φn,α (kt). On a montré précédemment que φn,α (x) = O(e−αx ) quand x −→ +∞. On
tn
k=1
en déduit alors que φn,α (kt) = O(e−αkt ) et e−αkt converge, donc par comparaison, Sn,α est bien déni.
X

Comme φn,α > 0, on en déduit aussi immédiatement que Sn,α > 0.

On calcule enn par des intégration par parties
+∞ Z
X (k+1)t +∞
X +∞ Z
X (k+1)t
tn+1 Sn,α (t) − (x − kt)φ′n,α (x)dx = t φn,α (kt) − (x − kt)φ′n,α (x)dx
k=0 kt k=1 k=0 kt
+∞
!
X Z (k+1)t Z t
= tφn,α (kt) − (x − kt)φ′n,α (x)dx − xφ′n,α (x)dx
k=1 kt 0
(u = x − kt)
+∞ 
X Z t  Z t
= tφn,α (kt) − uφ′n,α (u + kt)du − xφ′n,α (x)dx
k=1 0 0
+∞ 
X Z t 


= tφn,α (kt) − tφn,α (k + 1)t + φ(u + kt)du
k=1 0
Z t
−tφ′n,α (t) + φ(x)dx
0
+∞ 
X

= tφn,α (kt) − tφn,α (k + 1)t − tφ′n,α (t)
k=1
+∞ Z t
X
+ φn,α (u + kt)du
k=0 0
+∞ Z (k+1)t
X
= φn,α (x)dx
k=0 kt
Z +∞
= φn,α (x)dx
0

5
cpge-paradise.com 5 CONTRÔLE DES FONCTIONS CARACTÉRISTIQUES

+∞ Z (k+1)t
Ainsi, il sut de vérier que (x − kt)φ′n,α (x)dx = O(t).
X

k=0 kt

12. On a formellement avec une IPP

+∞ +∞
xe−x
Z Z X
dx = x e−nx dx
0 1 − e−x 0 n⩾1
XZ +∞
= xe−nx dx
n⩾1 0
XZ +∞
1 −nx
= e dx
0 n
n⩾1
X 1
=
n2
n⩾1
2
π
=
6
Je vous laisse la justication de l'interversion, je suis fatigué :)

Preuve du résultat admis...

5 Contrôle des fonctions caractéristiques

13. On a  
ΦX (θ) = E cos(θX) + i sin(θX)
= E eiθX


On a E eiθX  ⩽ E[1] = 1.
  

14. On a par la formule de transfert :

= E eiaθX+bθ
 
ΦaX+b (θ)
= eibθ EXeiaθX
 

= eibθ eiaθk P(X = k)

k⩾1
X
= eibθ eiaθk q k−1 p
k⩾1
pei(a+b)θ
=
1 − qeiaθ
pn
15. La série nk q n−1 p est convergente et vaut , donc X k est d'espérance nie.
X X
nk P(X = n) =
1 − nq
n⩾1 n⩾1
On a d'après 14.
peiθ
ΦX (θ) =
1 − qeiθ
qui est bien C ∞ . Pour le calcul des dérivées, on préfère l'expression sous forme de série
X
ΦX (θ) = einθ q n−1 p
n⩾1

Cette série de fonctions de la variable θ est normalement convergente, en particulier, on peut dériver terme
à terme
(k)
X
ΦX (0) = ik nk q n−1 p = ik E[X k ]
n⩾1

16. On construit la suite (Pk ) par récurrence.

peiθ
Si k = 0, on a ΦX (θ) = et P0 = 1 convient.
1 − qeiθ

6
cpge-paradise.com 5 CONTRÔLE DES FONCTIONS CARACTÉRISTIQUES

P (qeiθ )
Supposons que (P0 , ..., Pk ) soient construits, alors on diérentie la relation Φ(k) (θ) = pik eiθ k
et
(1 − qeiθ )k+1
on trouve
Φ(k+1) (θ) = pik+1 eiθ Pk (qeiθ )(1 − qeiθ )−k−1
+pik eiθ iqeiθ Pk′ (qeiθ )(1 − qeiθ )−k−1
+pik eiθ Pk (qeiθ ) × (k + 1)qieiθ (1 − qeiθ )−k−2
Pk (eiθ )(1 − qeiθ ) + qeiθ Pk′ (qeiθ )(1 − qeiθ ) + q(k + 1)eiθ Pk (qeiθ )
= pik+1 eiθ
(1 − qeiθ )k+2

On pose alors
Pk+1 (X) = (1 − X)Pk (X) + qX(1 − X)Pk′ (X) + q(k + 1)XPk (X)
On a immédiatement
(k) Pk (qeiθ )
ΦX (θ) = pik eiθ
(1 − qeiθ )k+1
Reste à vérier la condition en 0. On a
Pk+1 (0) = Pk (0) = ... = P0 (0) = 1

17. On a  
E[X k ] − 1  = E[X k ] − E[X]k 
   
 k
p   
 (k)
= ΦX (0) − ΦX (0)k 

k 
 
 k Pk (q) k k P1 (q)
= pi
 −p i 
(1 − q)k+1 (1 − q)2k 
|Pk (q) − P1 (q)k |
=
(1 − q)k
|Pk (q) − P1 (q)k |
=
pk
Comme Pk (0) = 1, les coecients constants de Pk (X) et P1 (q)k s'annulent, on peut ainsi factoriser par q . Il
reste à majorer toutes les autres occurences de q par 1, on a bien
 
E[X k ] − 1  ⩽ Ck q
 
 k
p  pk

18. On a
E (X − E[X])4 = E[X 4 ] − 4E[X]E[X 3 ] + 6E[X 2 ]E[X]2 − 4E[X]3 E[X] + E[X]4
 

= ...

19. On a Y 2 ⩽ Y 4 si, et seulement si, 1 ⩽ |Y |, ainsi, on a toujours Y 2 ⩽ Y 4 ou Y 2 ⩽ 1, ie Y 2 ⩽ 1 + Y 4 . Par

comparaison, Y 2 est d'espérance nie.
On a |Y |3 ⩽ Y 4 si, et seulement si, |Y | ⩾ 1, ainsi de la même façon, on a |Y |3 ⩽ 1 + Y 4 . Donc, |Y |3 est
d'espérance nie.
On utilise l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

12
E[Y 2 ] = E[Y 2 · 1] ⩽ E[Y 4 ]

et, 1 1 1 1 3
E |Y |3 = E[Y 2 · |Y |] ⩽ E[Y 4 ] 2 E[Y 2 ] 2 ⩽ E[Y 4 ] 2 + 4 = E[Y 4 ] 4
 

20. La formule de Taylor donne

u
u2 (u − t)2 it
Z
iu
e = 1 + iu − +i e dt
2 0 2
Et on a,  Z |u|
u
(u − t)2 it  (|u| − t)2 |u|3
Z

 e dt ⩽ dt =

0 2 0 2 6

7
cpge-paradise.com 6 CONVERGENCE VERS UNE GAUSSIENNE

Ainsi, comme Y est centrée, on a

2 2 2 2 
    
ΦY (θ) − 1 + E[Y ]θ  E eiθY − 1 − iθY + Y θ 
 
=
 2   2 
2 2

 iθY Y θ 
⩽ E e − 1 − iθY +
 3 3 2 
|Y | θ
⩽ E
6
|θ|3  3 
⩽ E |Y |
63
|θ|  4  34
⩽ E Y
6
|θ|3  4  34
⩽ E Y
3

x2
21. On a le contrôle suivant :  exp(x) − 1 − x ⩽ . Ainsi, on a
 
2
2 2  2 2 2 2
E[Y 2 ]θ2 
        
ΦY (θ) − exp − E[Y ]θ  = ΦY (θ) − 1 + E[Y ]θ  + exp − E[Y ]θ
  
−1+
 2   2   2 2 
3 4
|θ| 3 θ
⩽ E[Y 4 ] 4 + E[Y 2 ]2
33 8
|θ| 3 θ4
⩽ E[Y 4 ] 4 + E[Y 4 ]
3 8

6 Convergence vers une gaussienne

22. On procède par récurrence sur n.
23. On a
pei(k−kE[Zk ])θ
ΦYk (θ) = avec p = 1 − e−kt et q = e−kt
1 − qeikθ  

ik 1− 1−kt θ
1 − e−kt e 1−e
= −kt ikθ
1 − e e−kt
−kt

−ike−kt θ
1−e e 1−e
=
1 − e−kt eikθ
Ainsi, on a !
+∞ +∞ +∞
Y 1 − e−kt
Y X −ike−kt
ΦYk (θ) = −kt
exp θ
1−e e ikθ 1 − e−kt
k=1 k=1 k=1
P (e−t eiθ )
= e−imt θ
P (e−t )
= h(t, θ)
Ainsi, on a   
+∞
X k 2 e−kt θ2 

σ2 θ2  Y
h(t, θ) − e− t2  =

 ΦYk (θ) − exp −
  

k=1 (1 − e−kt )2 2 
k⩾1
+∞ +∞

k2 e−kt θ 2
Y 
Y − −kt
= ΦYk (θ) − e 2(1−e )  2
 

 
k=1 k=1
+∞   2 −kt 2

ΦY (θ) − exp −k e θ
X 
⩽  k −kt 2

2(1 − e ) 
k=1

8
cpge-paradise.com 6 CONVERGENCE VERS UNE GAUSSIENNE

e−kt
On calcule E[Yk2 ] = k2 E (Zk − E[Zk ])2 = k2 Var(Zk ) = k2 Ainsi, on a
 
(1 − e−kt )2
  +∞   2 2 

σ2 θ2 
ΦY (θ) − exp − E[Yk ]θ 
X
h(t, θ) − e− t2  ⩽
 
   k 2 
k=1
+∞
|θ|3  4  34 θ4  
X  
⩽ E Yk + E Yk4
3 8
k=1

Enn, on a d'après 18. :

Ke−kt
E[Yk4 ] = k 4 E (Zk − E[Zk ])4 ⩽ k 4
 
(1 − e−kt )4
Et donc, on a
+∞ 3 +∞ 4
|θ|3 e− 4 kt e−kt
 
σ2 θ2  X 3
X θ 4
h(t, θ) − e− t2  k3 K 4

⩽ −kt
+ k K
  3 (1 − e ) 3 8 (1 − e−kt )4
k=1 k=1
|θ|3 3 θ4
⩽ K 4 S3, 34 (t) + KS4,1 (t)
3 8
Ce qui est légèrement mieux que ce qui est demandé.
24. On a d'après 11. :
σt2 = S2,1 (t)
1 +∞ x2 e−x
Z  
1
= 3 −x 2
dx + O 2
t 0 (1 − e ) t
π2
∼
3t3
d'où le résultat : π
σt ∼ √ 3
3t 2
D'après 11., on en déduit aussi que
+∞
xe−x π2
Z    
1 1 1
mt = dx + O = 2 +O
t2 0 1 − e−x t 6t t

Ainsi, on a  
u
j(t, u) = ζ(t, u)h t,
σt
D'après 23., on a
3 4 √
       
h t, u − e− u2  ⩽ K 34 |u| × O 1 + K u × O 1 = O( t) −→ 0
 2 

 σt  |σt |3 t 4 σ 4 t 5 t→0 t

D'autre part, on a 
iu
 
1  √ 
exp O = exp O t −→ 1
σt t t→0

Ainsi, on en déduit que

u2
j(t, u) −→ e− 2
t→0

1 − cos θ
25. La fonction θ 7−→ est continue sur [−π, π] où elle a été prolongée par continuité en 0 par la valeur
θ2
1
. Elle ne s'annule pas sur [−π, π] et y est donc strictement positive. Ainsi, elle est minorée par un réel
2
α > 0. On peut être un peu plus n en remarquant que cette fonction est minimale en θ = ±π et donc que

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cpge-paradise.com 7 LA CONCLUSION

2
convient et est optimal.
π2  
1
On a, pour t assez proche de 0, −t
e ∈ , t , d'où :
2

 P (e−t eiθ ) 
 
 
h(t, θ) =  
 P (e−t ) 
   
1 − cos θ 1
⩽ exp − −t 3
ou ⩽ exp − −t
 6(1 − e2 )   3(1 − e ) 
αθ 1
⩽ exp − ou ⩽ exp −
 6(1 − e−t )3   3(1 − e−t ) 
α 1
= exp − 3 θ2 ou ⩽ exp −
6t + o(t3 ) 3t + o(t)

α π2 2  α 
On a ⩽ pour α = 2 établi précédemment. On en déduit qu'asymptotiquement, on a exp − 2 6(1 − e−t )3 ⩾
6 2 3 π θ
e−β(σt θ) pour une certaine constante β .
1 π 2/3
De même, on a ⩽ 1/3 et asymptotiquement, on a la même conclusion.
3 3
26. On a Z πσt Z πσt  
u
j(t, u)du = ζ(t, u)h t, du
−πσt Z−πσt  σt
u
= ζ(t, u)h t, 1u∈[−πσt ,πσt ] du
R σt
Et on applique le théorème de convergence dominée :
      
ζ(t, u)h t, u 1u∈[−πσ ,πσ ]  u 
  
t t 
⩽ h t,

 σt σt 
ou
2 2/3
⩽ e−βu e−γu

qui est une domination indépendante de t, d'où

Z πσt Z +∞
u2 √
lim j(t, u)du = e− 2 du = 2π
t→0 −πσt −∞

7 La conclusion
π
27. On rappelle la formule (1) avec t = √ .
6n
√n
− √π6n − √π6n +iθ
eπ π
Z
6 P (e ) P (e )
pn = e−nθ − √π6n
dθ
2π −π P (e )

D'après la formule admise, on a

r √ ! r 
− √π6n π 6nπ 1 1 n
P (e ) ∼ √ exp =√ exp π
n→+∞ 6n × 2π 6 2 (6n)1/4 6

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