Calculs des intégrales par itérations

Définitions :

x2 = borne supérieure d'intégration

x1 = borne inférieure d'intégration
x = borne inférieure discrète
x + dx = borne supérieure discrète
dS = Surface infinitésimale de calcul
n = nombre de divisions d'intégration = nombre d'itérations
x2 x2
Soit la fonction : y = f(x) dont on désire calculer S = ∫x1 f(x) dx ~ Σx1 f(x) dx
x2 x2
(x2- x1)/n = dx S = Σx1 dS S = ∫x1 dS (si n → ∞ , dx → 0 ou lim dx = 0)

- La méthode des rectangles est obsolète. Une exception : cette méthode permet de calculer facilement des
intégrales à plusieurs dimensions mais très lentement convergentes : donc beaucoup d'itérations pour une
précision assez faible. Précision = f(h2)

Méthode des trapèzes dS = 1/2*[ f(x) + f(x+dx) ] dx

Précision = f(h3)

Méthode des paraboles

Simpson1 :k=2 z1 = x + dx/2

dS = 1/6*[ f(x) + 4*f(z1) + f(x+dx) ] dx

Précision = f(h5)

Simpson2 :k=3 z1 = x + dx/3 z2 = z1 + dx/3

dS = 1/8*{ f(x) + 3*[ f(z1) + f(z2) ] + f(x+dx) } dx

Précision = f(h6)

Boole :k=4 z1 = x + dx/4 z2 = z1 + dx/4 z3 = z2 + dx/4

dS = 1/90*{ 7*[ f(x) + f(x+dx) ]+ 32*[ f(z1) + f(z3) ] + 12*f(z2) } dx

Précision = f(h8)

Gauss :k=4 z1 = x + dx/2*[ 1 - sqrt(3/5) ] z2 = x + dx/2

z3 = x + dx/2*[ 1 + sqrt(3/5) ]

dS = 1/9*{ 5/2*[ f(z1) + f(z3) ] + 4*f(z2) } dx

Précision = f(h8)

1) Les calculs statistiques montrent que les méthodes de Simpson sont beaucoup plus performantes
(1012 fois) que la méthode du trapèze.
2) Pour 100 itérations on a une erreur relative de Simpson2 de 2 à 20 fois plus faible que Simpson1.
Cette formule devrait donc être préconisée car elle diminue les temps de calculs de façon
considérable. Exemple : le calcul de π avec le maximum de décimales.
3) La méthode de Boole est impressionnante avec une précision des milliers (des centaines de
milliers) de fois supérieure à Simpson2.
4) Les coordonnées de Gauss (z1, z2, z3) sont calculées pour minimiser l'erreur qui décroît
 exponentiellement avec le nombre d'itérations. La précision est sensiblement la même que la
méthode de Boole mais dépend de la fonction à intégrer. En outre il y a 3 appels de la fonction au
lieu de 5 pour Boole.

Note : le nombre total d'appels de la fonction dépend du nombre d'itérations. (Processeur 2.6 GHz)
Soit un nombre d'itérations = 10 000 Simpson1 : 3 appels soit 30 000 au total = 12 μ s
Simpson2 : 4 appels soit 40 000 au total = 15 μ s
Boole : 5 appels soit 50 000 au total = 19 μ s

Des temps d'accès négligeables par rapport aux avantages de précision.