Assurance Vie I

Séance 1 : Distribution de survie et table de mortalité

Pour EX1b Vérifier si fonction de survie est toujours continue.

Exercice 1 La fonction
18000 − 110x − x2
G(x) =
18000
a été proposée comme fonction de survie SX (x) pour un modèle de mortalité.
a.) Quel est l’âge ultime ω implicite?
b.) Montrer que la fonction G satisfait les critères d’une fonction de survie.
c.) Calculer 20 p0 .
d.) Déterminer la fonction de survie pour un individu d’âge 20.
e.) Calculer la probabilité qu’un individu d’âge 20 décèdera entre les âges 30 et 40.
f.) Calculer le taux de mortalité à l’âge 50.

Exercice 1 (Solution) a.) Il est sous entendu dans la question que la fonction de survie
de la variable positive X qui représente l’âge d’un individu est

 1, x≤0
SX (x) = G(x), 0 < x < ω .
0, x≥ω


L’âge ultime ω est défini par inf{x ∈ R|SX (x) = 0}. Il suffit donc de résoudre l’équation
G(x) = 0 (G est bien monotone décroissante (voir b.)), pour x ≥ 0, c’est-à-dire

x2 + 110x − 18000 = 0, pour x ≥ 0.

On trouve x = 90.
b.) On a G(0) = 1 et G(90) = 0. De plus, G est continue, dérivable et décroissante sur
]0, ω[. On vérifie, en effet, que
−110 − 2x
G0 (x) = < 0, ∀x ∈ ]0, 90[ .
18000
c.)
20 p0 = P (X > 20) = SX (20)
= G(20)
= 18000−2200−400
18000
= 0.856

1
 d.) La fonction de survie d’un individu d’âge 20, ST (20) (t), se note t p20 :

t p20 = P (X > 20 + t|X > 20)

= SSXX(20+t)
(20)
2
= 18000−110(20+t)−(20+t)
18000−110(20)−400
2 +150t
= 1 − t 15400
e.) Rappelons la notation : t|u qx = t+u qx − t qx .

10|10 q20 = 20 q20 − 10 q20

= 10 p20 − 20 p20
= 400+3000
15400
− 100+1500
15400
1800
= 15400
= 0.117
f.)
d


µ50 = fT (50) (0) = q
dtt 50

t=0 
d SX (t+50) 
= dt
1− SX (50) 
 t=0
G0 (t+50) 
=− G(50) 
t=0 
110+2(t+50)
=

18000−110∗50−502 
t=0
= 0.021

Exercice 2 Soit
1
FX (x) = 1 − , x ≥ 0.
1+x
Trouver des expressions (les plus simplifiées que possible) pour:
a.) SX (x),
b.) fX (x),
c.) ST (x) (t), et calculer:
d.) p20 et
e.) 10|5 q30 .

Exercice 2 (Solution)
1
F (x) = 1 − , x≥0
1+x
1
a.) SX (x) = 1 − FX (x) = 1+x
b.) fX (x) = FX0 (x) = (1+x)
1
2

c.)
ST (x) (x) = P (T (x) > t)
= P (X − x > t|X > x)
= P (X > t + x)/P (X > x)
= SX (t + x)/SX (x)
1 1
= 1+x+t / 1+x
1+x
= 1+x+t

2
 d.)
p20 = 1 p20 = P (T (20) > 1)
= P (X > 21|X > 20)
= ST (20) (1)
1+20
= 1+20+1
21
= 22
= 0.954
1+x 1+x
e.) On a t qx = FT (x) (t) = 1 − 1+x+t
ou encore t px = ST (x) (t) = 1+x+t
. Donc,

10|5 q30 = P (40 < T (30) < 45)

= 15 q30 − 10 q30
= 10 p30 − 15 p30
= 31
41
− 31
46
= 0.082

Exercice 3 Supposons que la loi de Gompertz est satisfaite avec µ30 = 0.000130 et µ50 =
0.000344. Calculer 10 p40 .

Exercice 3 (Solution) La loi de Gompertz est

µx = αcx
et implique que
x+t −cx )
t px = g (c ,
où g = e−α/ ln(c)
Pour calculer 10 p40 , il suffit de déterminer α et c à partir de µ30 et µ50 . Comme µ30 = αc30
et µ50 = αc50 , on obtient r
µ50
c= 20
= 1.0498
µ30
et
µ30
α = 30 = 3.020096 ∗ 10−5 .
c
D’où,
−(α/ ln(c))(c50 −c40 )
10 p40 = e = 0.9972799

Exercice 4 Un modèle de survie suit la loi de Makeham tel que

µx = A + αcx , pour x > 0.
a.) Montrer que, sous la loi de Makeham,
x (ct −1)
t px = st g c ,
où s = e−A et g = e−α/ log c .
b.) Supposons que l’on connaı̂t les valeurs de 10 p50 , 10 p60 et 10 p70 . Montrer que
 0.1
log(10 p70 ) − log(10 p60 )
c= .
log(10 p60 ) − log(10 p50 )

3
Exercice 4 (Solution) a.)
Rt
t px = e− R0 µx+s ds
t
= e− 0 (A+αcR ds)
x+s

x t s
= e−(At+αc 0 c ds)
x t
= e−(At+αc (c −1)/ ln(c))
α(cx+t −cx )
= e−At e− ln(c)
t x
= st g (c −1)c
α
b.) Remarquons que log(t px ) = t log s + cx (ct − 1) log(g) = −At − log(c) cx (ct − 1).
 0.1  70 10 0.1
log(10 p70 )−log(10 p60 ) c (c −1)−c60 (c10 −1)
log(10 p60 )−log(10 p50 )
= c60 (c10 −1)−c50 (c10 −1)
 20 10 0.1
= cc10−c
−1
10 0.1
= (c )
=c

Exercice 5 Etant donné que px = 0.99, px+1 = 0.985, 3 px+1 = 0.95 et qx+3 = 0.02, calculer
a.) px+3 ,
b.) 2 px ,
c.) 2 px+1 ,
d.) 3 px et
e.) 1|2 qx .

Exercice 5 (Solution) Remarquons que px = P (X > x + 1)/P (X > 1), px+1 = P (X >
x + 2|P (X > x + 1)), 3 px+1 = P (X > x + 4|X > x + 1) et qx+3 = 1 − px+3 .
a.)
px+3 = P (T (x + 3) > 1)
= P (X > x + 4|X > x + 3)
= 1 − qx+3
= 0.98.
b.)
2 px = P (X > x + 2|X > x)
= P (X > x + 2)/P (X > x)
= PP (X>x+1)
(X>x+2) P (X>x+1)
P (X>x)
= px+1 .px
= 0.975.
c.)
2 px+1 = P (X > x + 3|X > x + 1)
= P (X > x + 3)/P (X > x + 1)
= PP (X>x+4) P (X>x+3)
(X>x+1) P (X>x+4)
= 3ppx+3
x+1

= 0.95
0.98
= 0.969.

4
d.)
3 px = P (X > x + 3|X > x)
= P (X > x + 3)/P (X > x)
= PP (X>x+1)
(X>x+4) P (X>x+1) P (X>x+3)
P (X>x) P (X>x+4)
= 3 ppx+1
x+3
px

= (0.95)(0.99)
0.98
= 0.9597.
e.)
1|2 qx = P (x + 1 < X < x + 3|X > x)
= 3 qx − qx
= px − 3 p x
= 0.99 − 0.9597
= 0.030306.